Forex backtesting - Een beginnershandleiding

Wat is Forex trading?

Forex trading is het verhandelen van valuta in afwachting van winst. Het vindt plaats op de Forex markt, de meest liquide financiële markt ter wereld met een gemiddeld dagelijks handelsvolume van bijna $7,5 biljoen.

Wat is Forex trading strategie backtesting?

Forex trading strategie backtesting is het uitproberen van een eigen Forex strategie op historische gegevens om te zien of het winstgevend zou zijn onder echte marktomstandigheden. De belangrijkste motivatie hierachter is om de nauwkeurigheid van de strategie op echte marktgegevens te bevestigen.

Waarom is het belangrijk om je Forex trading strategie te backtesten?

Het backtesten van een Forex trading strategie is over het algemeen aan te raden, voornamelijk omdat het de volgende voordelen biedt

Helpt handelaren de nauwkeurigheid van een strategie te beoordelen - Met een voldoende grote dataset kunnen backtesting resultaten een aanzienlijk inzicht geven in het nauwkeurigheidsniveau en de winstgevendheid van een strategie. Met dezelfde kennis kunnen traders beslissen over andere belangrijke factoren zoals de risico-batenverhouding en de positiegrootte.

Helpt bij het identificeren van de zwakke punten van een strategie - Omdat backtesting gebeurt op actuele marktgegevens, kan het de exacte tekortkomingen van de strategie aanwijzen als deze zou worden toegepast in de live markten. De strategie kan bijvoorbeeld kwetsbaar zijn voor overtrading. Met dit inzicht kunnen traders de strategie verbeteren door extra bevestigende signalen te introduceren en de kans op succes te vergroten.

Helpt bij strategie optimalisatie - Met behulp van backtesting kunnen traders een trial-and-error analyse uitvoeren om te beoordelen of het algemene succes van de strategie kan worden verbeterd als bepaalde parameters worden aangepast, zoals de instap- of uitstapniveaus. Als gevolg hiervan kan de algehele optimalisatie van de strategie in grote mate worden vergemakkelijkt.

Verhoogt het vertrouwen - Met voldoende tests krijgen traders voldoende vertrouwen om hun strategie te steunen in tijden van marktturbulentie. Backtesting geeft dus ook een gevoel van comfort op het gebied van trading psychologie.

Hoe je forex trading strategie backtesten

Hier is een stap-voor-stap handleiding voor het backtesten van je forex trading strategie

Stap 1 - Kies een backtesting platform

De eerste en meest cruciale stap in het proces is het kiezen van het juiste backtesting platform. Hiervoor kun je verschillende platforms overwegen die unieke functies bieden. Populaire opties zijn MetaTrader, TradingView en NinjaTrader. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het platform aansluit bij de specifieke vereisten van je handelsstrategie.

Voor onze gids gebruiken we de MetaTrader 4 strategietester. Je kunt deze openen via de tab "Weergave". Je kunt het ook openen met "Ctrl + R".

Stap 2 - Selecteer het juiste databereik

Het verkrijgen van historische data van hoge kwaliteit is een must voor het verkrijgen van accurate achtergrond testresultaten. De hoeveelheid gegevens die je kiest moet een significante periode bestrijken, zodat je kunt evalueren hoe je systeem presteert onder verschillende marktomstandigheden. Informatie van hoge kwaliteit helpt bij het voorkomen van scheve of onnauwkeurige resultaten.

Stap 3 - Stel je backtestingparameters in

Voordat je begint met backtesten, moet je de parameters van je workflow vaststellen en definiëren. Het doel is om je strategie zo dicht mogelijk bij de echte handelsomstandigheden te laten lijken.

In de meeste backtesting platforms zult u waarschijnlijk de volgende inputvereisten tegenkomen

• Tijdlijn - Een tijdlijn voor het analyseren van een proces, die inzicht geeft in de bedrijfsprestaties over een specifieke tijdsperiode.

• Datamonsterfrequentie - De frequentie van de testgegevens, dagelijks, wekelijks of maandelijks. Dit criterium werpt licht op de aanpasbaarheid van de methodologie aan verschillende tijdsperioden.

• Trading kosten - Trading kosten, inclusief commissies en slippage, vertegenwoordigen de financiële overwegingen verbonden aan de strategie. Een zorgvuldige analyse van deze kosten op het eindresultaat kan je vertellen of je strategie effectief winstgevend is na aftrek van operationele kosten.

• Positiegrootte - Dit verwijst naar het aantal posities dat het systeem inneemt, wat fundamenteel is voor risicobeheer en portefeuilleoptimalisatie. Een voorzichtige positionering is de sleutel tot het vinden van een balans tussen kapitaalbehoud en groei.

• Marktblootstelling - De mate van blootstelling aan verschillende segmenten van de markt, die de gevoeligheid van de strategie aangeeft voor verschillende marktomstandigheden en sectoren.

• Volatiliteit - De spreiding van rendementen op de portefeuille, die inzicht biedt in de potentiële waardeschommelingen. Inzicht in volatiliteit is cruciaal voor het beoordelen van de stabiliteit en risicotolerantie van de strategie.

• Stop-loss en niveaus om winst te nemen - Een vooraf gedefinieerde limiet waarop een strategie start vanuit een positie, ofwel om verliezen te minimaliseren ofwel om winst te maken. Deze lagen zijn een belangrijk instrument om de divisie te beschermen tegen ongunstige marktontwikkelingen.

• Risicomanagementstrategieën - Een verscheidenheid aan strategieën om risico's te beperken en te controleren. Effectief risicobeheer is essentieel om de flexibiliteit van het programma in verschillende marktomstandigheden te behouden.

Stap 4 - Backtest uitvoeren

Voer de paginatest uit in het door u gekozen platform. Het platform zal transacties uitvoeren op basis van de regels van uw strategie en de historische gegevens die u kiest. Deze stap geeft je een voorbeeld van de prestaties van je systeem over de geselecteerde periode.

Stap 5 - Analyseer de resultaten

Na het afronden van de backtest is het essentieel om de resultaten grondig te analyseren. Besteed veel aandacht aan belangrijke statistieken zoals winst en verlies (P&L), maximale drawdown, winstpercentage en risico-beloningsverhouding. Deze statistieken bieden waardevolle inzichten in de effectiviteit van je strategie en het potentieel om winst te genereren. Overweeg daarnaast om de prestaties van je strategie visueel weer te geven door middel van grafieken en diagrammen. Visuele analyse kan u helpen bij het identificeren van trends en patronen in de prestaties van uw strategie.

In MT4 kun je naar het tabblad "Backtest" gaan om toegang te krijgen tot een samenvatting van de resultaten zodra de backtest is uitgevoerd.

Soorten backtesting

Experts hebben nu de verschillende varianten van backtesting voor je op een rijtje gezet

Geautomatiseerd backtesten

Geautomatiseerd backtesten is een techniek voor het evalueren van de prestaties van een handelssysteem door gebruik te maken van gespecialiseerde tools of software, meestal in de vorm van Expert Advisors (EA's) op handelsplatformen zoals MetaTrader 4. Deze aanpak houdt in dat er criteria en specifieke backtests worden vastgesteld. Deze aanpak houdt in dat er criteria en specifieke regels worden opgesteld binnen een backtesting tool om een objectief kader te creëren voor een grondige en systematische beoordeling.

Objectieve criteria
Handelaren voeren standaardcriteria en -regels in de backtesting tool in en definiëren de criteria voor hun handelsstrategie.

Nauwkeurigheid
Geautomatiseerde oppervlaktests maken menselijke tussenkomst mogelijk en leveren nauwkeurige en onbevooroordeelde resultaten. Het kan goed omgaan met veel historische informatie.

Tools
Veelgebruikte geautomatiseerde backchecking tools zijn MetaTrader 4 en Forex Tester. Met deze platforms kunnen gebruikers handelsscenario's simuleren en strategieën analyseren.

Proces

• Plaats EA in de map MQL4.

• Werk de ES bij.

• Gebruik Strategy Tester in MT4 voor testen op de achtergrond.

• Bekijk de resultaten in meer detail, inclusief rapporten en foto's.

Beperkingen
De kwaliteit van gegevens is belangrijk en sommige tools, zoals MT4, kunnen beperkingen hebben op het gebied van bruikbaarheid en geavanceerde functies.

Handmatig backtesten

Dit is een handmatig proces waarbij de trader historische gegevens visueel analyseert en trades identificeert en uitvoert op basis van vooraf gedefinieerde regels. Het biedt een meer genuanceerd begrip van marktomstandigheden, maar er is een uitdaging van menselijke discriminatie.

Objectieve criteria
Net als geautomatiseerde backchecking, vereist handmatige backchecking dat handelaren specifieke regels opstellen voor hun processen, waardoor subjectieve invloed wordt verminderd.

Interventie
Handelaren analyseren handmatig historische gegevens, identificeren potentiële transacties en voeren deze uit op basis van vastgestelde regels.

Tools
TradingView is een veelgebruikt platform voor handmatig backtesten dankzij de gebruiksvriendelijke interface.

Proces

• Open het valutapaar dat getest moet worden.

• Gebruik de bar replay tool om naar het gewenste startpunt te navigeren.

• Speel de grafiek af, pauzeer wanneer zich een handelsopportuniteit voordoet en voer de transactie uit.

• Journaliseer het resultaat en herhaal het proces.

Beperkingen
Menselijke vooringenomenheid vormt een belangrijke uitdaging bij handmatig backtesten, omdat traders onbewust verliezen kunnen vermijden of trades anders kunnen rechtvaardigen.

Belang van backtesting

Experts benadrukken vaak het belang van backtesting voor elke handelaar omdat het hen helpt analyseren hoe hun strategieën zullen presteren onder verschillende omstandigheden, waardoor ze een duidelijk beeld krijgen van hun sterke en zwakke punten. Het helpt hen ook bij het volgende

• Strategieprestaties beoordelen - Backtesting biedt een objectieve evaluatie van de historische prestaties van je handelsstrategie. Het onthult winstgevendheid, winstpercentages en drawdowns onder verschillende marktomstandigheden.

• Zwakke punten identificeren - Het analyseren van backtestresultaten helpt zwakke punten of tekortkomingen in uw strategie aan te wijzen, zodat noodzakelijke aanpassingen kunnen worden gedaan om de prestaties te verbeteren.

• Vertrouwen opbouwen - Positieve historische resultaten wekken vertrouwen in uw strategie en bieden bewijs van de effectiviteit en geschiktheid voor echt geld handelen.

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Tips en trucs voor het backtesten van uw Forex handelsstrategie

Experts hebben deze sectie onderverdeeld in drie aspecten

Handmatig backtesten

• Definieer duidelijke regels - Stel goed gedefinieerde regels op met betrekking tot entry/exit signalen, positiegrootte en risicobeheer voordat u begint met het backtesting proces.

• Meerdere tijdseenheden testen - Het testen van je strategie op verschillende tijdseenheden kan je helpen om de optimale tijdseenheid voor je strategie te identificeren. Het kan je ook helpen om te bepalen of je strategie gevoelig is voor veranderingen in de marktomstandigheden.

• Selecteer relevante gegevens - Kies historische gegevens die de beoogde marktomstandigheden nauwkeurig weerspiegelen, rekening houdend met factoren zoals tijdframe, valutaparen en belangrijke gebeurtenissen.

• Gebruik kwaliteitssoftware voor backtesting - Gebruik professionele software die gegevensintegriteitscontroles, realistische handelssimulaties en prestatiemetingen biedt voor nauwkeurige en betrouwbare tests.

• Gebruik meerdere gegevensbronnen - Het is aan te raden om verschillende gegevensbronnen te gebruiken bij de analyse van uw marketingstrategie. Het stelt je in staat om zowel de sterke als de zwakke punten van je strategie te beoordelen, waardoor je inzicht krijgt in de algehele toepassing ervan onder verschillende marktomstandigheden.

• Houd rekening met slip- en commissiekosten - Neem slip- en commissiekosten mee om een realistischer beeld te krijgen van de prestaties van je strategie. Als deze stap wordt vermeden, is de kans groot dat een winstgevende strategie (volgens backtests) kan resulteren in een nettoverliespositie wanneer deze wordt toegepast in live markten.

• Vermijd overoptimalisatie - Streef naar een evenwicht tussen winstgevendheid en robuustheid om te voorkomen dat je strategie te veel wordt aangepast aan historische gegevens.

Tips om backtesting resultaten te verbeteren

• Neem realistische marktomstandigheden op - Introduceer factoren zoals marktvolatiliteit, nieuwsgebeurtenissen en economische indicatoren om de prestaties van uw strategie in verschillende scenario's te beoordelen.

• Voer out-of-sample testen uit - Valideer de robuustheid van de strategie met out-of-sample testen met behulp van een andere set historische gegevens. Als de resultaten vergelijkbaar zijn, kan de strategie worden toegepast in live markten.

• Het gebruik van voorwaartse optimalisatietechnieken voegt een laag van verfijning toe aan uw strategie-evaluatie. Bij deze methode wordt uw systeem getest op een beperkte historische dataset en vervolgens geoptimaliseerd op basis van de resultaten. Het doel is om de parameters te verfijnen en de algehele prestaties in de loop van de tijd te verbeteren.

Praktische en geavanceerde tips

Analyse van backtesting platforms

Volgens een studie van Barry D. Moore, CFTe, over de beste backtesting platformen, volgt hier een analyse van verschillende backtesting platformen met hun belangrijkste voor- en nadelen