Найкращі стратегії для торгівлі на волатильності у 2024 році

Глосарій

• Лімітні ордери — ордери, які трейдер встановлює для купівлі чи продажу активу за певною ціною (або кращою). Лімітний ордер дозволяє трейдеру контролювати ціну виконання угоди.

• Тейк-профіт: Рівень ціни, на який трейдер встановлює ордер на закриття позиції для фіксування прибутку.

• Стоп-лос ордер — вид ордера, який встановлюється трейдером для автоматичного закриття позиції при досягненні певного рівня збитку.

• Трейлінг-стопи (Trailing Stops) — це вид стоп-лос ордерів, який автоматично переcувається у напрямку прибуткової позиції.

• Середній істинний діапазон (ATR, Average True Range) – технічний індикатор, який використовується для вимірювання волатильності ринку. ATR є середнім абсолютним значенням зміни цін за певний період часу.

• Індикатор відносної волатильності (RVI) – технічний інструмент, що вимірює відносну волатильність цін на ринку. Він порівнює поточну волатильність із попередньою.

• Ковзна середня — лінія з безперервно обчислювальних середніх арифметичних значень цін за певний період часу.

• Експоненційна ковзна середня (EMA) — тип ковзної середньої, який надає більшу вагу новим даним. EMA використовується для визначення напрямку тренду та зменшення затримки в сигналах.

• Індекс волатильності (Volatility Index, VIX) — індекс, що вимірює очікувану волатильність на американському ринку акцій на основі цін опціонів на S&P 500. VIX часто використовується як «індикатор страху» на ринку, оскільки високі значення VIX зазвичай свідчать про підвищену тривожність інвесторів.

• Індекс відносної сили (RSI) – технічний індикатор, який вимірює швидкість та зміну цінових рухів активу. RSI знаходиться в діапазоні від 0 до 100 і використовується для визначення перекуплення або перепроданості активу.

• Call & Put Options (опціони на купівлю та продаж) надають власникам право, але не обов'язок купити або продати певну кількість акцій (зазвичай 100 акцій) за заздалегідь визначеною ціною (страйку) у визначений день закінчення терміну дії (expiration date).

• Страйк (Strike, або ціна виконання) — ціна, за якою власник опціону може купити або продати актив під час виконання опціону. Для call options це ціна, якою власник може купити актив, а put options — ціна, за якою власник може продати актив.

• Арбітраж на ринках — стратегія торгівлі, за якої трейдер намагається отримати прибуток від різниці в цінах одного й того ж активу на різних ринках чи біржах.

Кращі брокери для торгівлі на волатильності у 2024 році

1

9.4/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Review

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Pros/Cons

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

2

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

SEC, FINRA, SIPC, FCA, NSE, BSE, SEBI, SEHK, HKFE, IIROC, ASIC, CFTC, NFA

Review

Interactive Brokers (вимовляється як «Інтерактив Брокерс») – одна з найвідоміших інвестиційних компаній у США, яка надає свої послуги з 1977 року. Брокер дозволяє торгувати валютними парами, але основними інструментами є акції, CFD, індекси, метали, ETF, ф'ючерси та інші активи фондового ринку. В якості регуляторів компанії виступають такі органи, як Комісія з бірж та фондових ринків США (SEC), Служба регулювання галузі фінансових послуг США (FINRA), Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) та інші міжнародні комісії з фінансового нагляду. Тільки в 2020 році брокер отримав звання «Найкращого онлайн-брокера» (Barron's), «Найкращого брокера для економічних інвестицій» (NerdWallet) і отримав п'ять зірок у категорії «онлайн-торгівля акціями для трейдерів» (Canstar).

Pros/Cons

•широкий асортимент навчальних матеріалів;

•доступ до 135 ринків із 33 країн;

•велика кількість торгових інструментів.

•інтерфейс сайту перекладено іншими мовами лише частково;

•є плата за неактивний рахунок;

•служба підтримки не працює в суботу та неділю;

•довга та складна процедура реєстрації;

•відсутність центових рахунків для трейдерів-початківців.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

3

9.1/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

$5

Бонус на депозит:

50%

Регулятор:

MISA

Review

Pocket Option обслуговує як трейдерів Forex, так і трейдерів бінарних опціонів, пропонуючи широкий вибір торгових інструментів, послугу торгівлі копіями та можливості пасивного доходу.
Клієнти можуть торгувати CFD на валюти, криптовалюти, акції, індекси та товари зі спредами від 1,2 піпса та без додаткових комісій за лот. Pocket Option унікальна послуга "Мій сейф" пропонує до 10% річних на невикористані залишки на рахунку.
Хоча платформа відмінно підходить для обслуговування активних трейдерів, її демо-рахунки та реферальна програма також пропонують цінність для початківців. Однак відсутність центових рахунків і ECN-опціонів може бути недоліком для деяких професійних трейдерів.

Pros/Cons

•MetaTrader дозволяє торгувати бінарними опціонами та контрактами на різницю (CFD);

•Для всіх типів рахунків доступний демо-режим;

•Для реєстрації ви можете використовувати електронну пошту Google або обліковий запис Facebook/Google;

•Активна, соціальна та алгоритмічна торгівля доступна на рахунках MT4 та MT5;

•Спреди складають від 1,2 піпса на Форекс, без комісії за лот;

•Реферальна програма для роздрібних клієнтів з винагородою до 50%-80% від доходу реферала;

•послуга "Мій сейф", яка передбачає нарахування 10% річних на залишок коштів на рахунку, не задіяний у торгівлі;

•Кешбек і промокоди для трейдерів бінарних опціонів;

•50% бонус на депозит.

•Брокер не пропонує ні центових рахунків для трейдерів-початківців для тестування стратегій і радників, ні ECN-рахунків з майже нульовими спредами для професійних трейдерів;

•Після поповнення рахунку доступний зв'язок з операторами в режимі реального часу.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Що таке волатильність?

Волатильність – це міра мінливості ціни активу за певний період. Вона показує, як сильно ціна коливається навколо свого середнього рівня. Волатильність ринку вимірюється шляхом визначення стандартного відхилення змін цін у заданих часових відрізках та дозволяє порівняти, наскільки показники відрізняються від своїх звичайних значень. Це важливо для аналізу ринку.

Висока волатильність означає, що вартість активу може різко змінюватися і вгору, і вниз. Вона може принести для трейдерів як зиск, так і ризик. Низька волатильність показує, що ціна активу відносно стабільна. Це може бути привабливим для інвесторів, які шукають довгострокове зростання, але менш цікавим для трейдерів, які хочуть отримати швидкий прибуток.

Торгівля на волатильності — це стратегія інвестування, коли трейдери намагаються заробити на коливаннях цін активів, викликаних змінами у ринковій волатильності. Такий вид трейдингу потребує досвіду, хорошого розуміння ринку, ретельного аналізу та стратегії управління ризиками.

Прикладом, як торгувати на волатильності, може бути ситуація, коли трейдер спостерігає збільшення волатильності на фондовому ринку напередодні публікації фінансових звітів компаній У цьому випадку він може вирішити купити опціони на акції компаній, очікуючи на значну зміну цін після публікації результатів.

Види волатильності

Існує кілька видів волатильності, які використовуються у фінансовій аналітиці та торгівлі:

• Історична волатильність. Це міра мінливості цін активу у минулому на основі історичних даних. Вона вимірює стандартне відхилення цін активу від його середнього значення за конкретний проміжок часу та дозволяє трейдерам та інвесторам оцінити рівень ризику активу та спрогнозувати його майбутню волатильність.

• Реалізована волатильність. Відображає фактичну волатильність ціни активу за певний період та розраховується на основі змін ціни у теперішньому часі. На відміну від історичної волатильності, яка ґрунтується на фактичних даних про ціни активів, вона визначається конкретною оцінкою ринку. Використовується з метою оцінки ефективності торгових стратегій.

• Імпліцитна (прогнозована) волатильність. Це очікувана волатильність активу у майбутньому на основі опціонних цін. Обчислюється на основі вартості опціонів та моделей оцінки опціонів. Імпліцитна волатильність відображає очікування ринку щодо майбутньої мінливості цін активу і може бути використана для ухвалення рішень про торгівлю опціонами.

• Ковзаюча волатильність. Розраховується на основі ковзного вікна часу. Замість використання фіксованого періоду для вимірювання волатильності, ковзаюча волатильність враховує останні кілька періодів і змінюється в міру зміни часу.

Кожен із цих видів волатильності має свої особливості та застосування у фінансовій аналітиці та торгівлі. Серед початківців найбільш поширені стратегії для торгівлі на волатильності другого та третього типу.

Активи з високою волатильністю

Основні типи активів, з якими зазвичай пов'язують торгівлю на волатильності:

• Ф'ючерси та опціони на товари, валюти чи індекси часто мають високу волатильність, особливо під час загальносвітових економічних подій. Вони дозволяють заробляти на коливаннях цін акцій, індексів чи інших активів без необхідності володіння самими активами.

• Акції. Деякі з них, особливо ті, які пов'язані з технологічним сектором або стартапами, можуть мати високу волатильність через швидкі зміни в галузі або внутрішніх компаніях.

• Валютні пари. Ринок валют Форекс відрізняється великою волатильністю, тим більше у періоди змін у глобальній політиці та макроекономічних потрясінь.

• ETFs (біржові фонди). Окремі ETFs інвестують у досить волатильні активи, такі як фонди сировинних товарів або біржові фонди на різні країни чи регіони.

• Криптовалюти. Ринок криптовалют відомий своєю дуже високою, екстремальною волатильністю. Він пропонує хороші можливості для прибутку, але також пов'язаний з високими ризиками.

• Товари. Ціни на товари, такі як нафта, золото та мідь, можуть бути дуже волатильними через коливання попиту та пропозиції.

Перед початком роботи з активами з високою волатильністю рекомендується навчитися основ торгівлі та спробувати сили на демо-акаунті.

Інструменти для торгівлі на волатильності

Існує кілька інструментів, які трейдери використовують для торгівлі на волатильності:

• Індикатори волатильності. Ці інструменти призначені для вимірювання рівня волатильності на ринку. Найпоширеніші з них: середній істинний діапазон ATR, смуги Болінджера, індекс волатильності VIХ.

• Ордерні типи. Деякі біржові ордери та методики можуть бути спеціально орієнтовані на торгівлю на волатильності. Наприклад, стоп-ордери, лімітні ордери, трейлінг-стопи та окремі стратегії. Про них йтиметься нижче.

• Опціони. Опціони є одним із основних засобів для торгівлі на волатильності. Багато стратегій передбачають придбання опціонів на купівлю (call) та продаж (put) з однаковими або близькими цінами страйку у передчутті значного руху цін активу.

• Ф'ючерси. Торгівля ф'ючерсами може бути важливим інструментом для торгівлі на волатильності, особливо на ринках з високою ліквідністю, таких як ф'ючерси на індекси або товари.

• Алгоритмічна торгівля. Використання алгоритмів для автоматизації процесу прийняття рішень та виконання ордерів – один із найефективніших способів торгівлі на волатильності. Вони можуть моментально реагувати на зміни цін та волатильності.

Комбінуючи інструменти між собою та з різними видами активів, трейдер може виробити власні ефективні стратегії для торгівлі на волатильності.

Найкращі стратегії для торгівлі на волатильності

Фахівці Traders Union виділили 5 основних груп стратегій, які використовують волатильність як основний торговий інструмент.

1 Стратегії ринкового нейтралітету (Market Neutral Strategies)

Такі стратегії спрямовані на одержання прибутку з відмінностей у цінах активів, незалежно від загального спрямування ринку. Вони можуть включати парні угоди (наприклад, одночасна купівля і продаж корельованих активів) або використання опціонних стратегій, таких як стреди і стренгли, щоб захиститися від волатильності.

Трейдери входять у позиції, коли пара активів, які тісно корелюють між собою, починає розходитися у ціні. Сигналом може також бути перекупленість або перепроданість одного з активів у парі. Вихід з позиції може відбуватися при зниженні кореляції між активами в парі або досягненні заздалегідь визначеного рівня прибутку. Тейк-профіти та стоп-лосси встановлюються залежно від очікуваної волатильності та кореляції активів у парі.

Стратегії стредл та стренгл

Стратегія стредла (long straddle) включає одночасну купівлю опціонів на купівлю (call) та опціонів на продаж (put) з однаковими страйками та однаковою датою закінчення терміну дії. Стратегія стренгла (long strangle) передбачає таку ж покупку, але з різними страйками. Інвестор використовує ці стратегії, очікуючи значного руху ціни активу, але не впевнений у напрямку цього руху.

Трейдери входять у позицію на купівлю та продаж у момент, коли вони вважають, що ринок недооцінений і може зазнати значних змін у найближчому майбутньому. Вихід із позиції відбувається при отриманні цільового прибутку або при закінченні терміну дії опціонів. Тейк-профіти та стоп-лоси фіксуються на рівні ризику/прибутку для опціонів або на основі технічних рівнів підтримки та опору.

Приклад: Трейдер купує стредл на акції з ціною страйку $50 або стренгл на акції з ціною страйку $45 для опціону put і $55 для call і датою закінчення через місяць. Якщо ціна акцій значно зросте або впаде до закінчення терміну, трейдер залишається в плюсі, оскільки один із опціонів принесе великий прибуток.

Парні угоди
Інвестор вибирає два активи, які тісно корелюють між собою, і входить у позицію, купуючи один актив і водночас продаючи інший. Метою є одержання прибутку з різниці у цінах цих активів, що може виникнути через тимчасові розбіжності у їх ціновому русі.

Приклад: Припустимо, трейдер зауважив, що акції компанії A та B тісно корелюють між собою, але іноді відбуваються тимчасові відмінності у їхніх цінах. Коли ціна акції компанії A починає перевищувати ціну акції компанії B, трейдер може продати акцію A та одночасно купити акцію B, очікуючи, що різниця у цінах між ними скоротиться.

Статистичні арбітражні стратегії
Ці стратегії використовують статистичні моделі виявлення миттєвих тимчасових розбіжностей у цінах активів і отримання прибутку з їх корекції. Це те, що називається класичним арбітражем на ринку, наприклад, парні угоди з використанням алгоритмічної торгівлі для автоматизації процесу.

Приклад: Трейдер використовує статистичну модель визначення тимчасової розбіжності у цінах двох індексів. Якщо модель показує, що розбіжність більша за стандартне відхилення, трейдер може увійти в позицію, очікуючи корекції цін і одержуючи прибуток із цього процесу.

2 Стратегії торгівлі опціонами на волатильність (Volatility Trading Options Strategies)

Стратегії орієнтуються на одержання прибутку зі змін у рівні волатильності активів. Вони можуть включати купівлю або продаж опціонів на волатильність (наприклад, VIX-опціони) або створення комбінацій опціонних стратегій, таких як календарні спреди або метелики, для захисту від волатильності.

Вхід у позицію обумовлений різкою зміною рівня волатильності на ринку. Можуть використовуватися технічні індикатори визначення недооцінки або переоцінки волатильности. Вихід відбувається при досягненні потрібного рівня волатильності або зміни напряму ринку. Для стратегії торгівлі опціонами на волатильність підходять як короткострокові, так і довгострокові таймфрейми.

Стратегія торгівлі попарними опціонами
Це розширена версія парного трейдинга, в якій трейдер використовує опціони замість прямої купівлі та продажу активів. Він вибирає два корельовані активи і входить у позицію одночасно з купівлею опціону на один актив та продажем опціону на інший актив.

Приклад: Трейдер помічає, що акції компанії A та B тісно корелюють. Якщо волатильність акцій компанії A стала значно вищою, ніж у компанії B, він купує опціон на акції компанії B і продає опціон на акції компанії A, очікуючи, що різниця у волатильності між цими активами зменшиться.

Стратегія покриття ризику
Стратегія використовується для захисту портфеля від ризиків, пов'язаних із зміною цін на активи. Інвестор відкриває позиції, які компенсують потенційні втрати у головному портфелі у разі несприятливих рухів ринку.

Приклад: Трейдер купує опціон на індекс, щоб захистити свій портфель акцій від можливого зниження цін на ринку. Якщо ціни на акції почнуть падати, трейдер отримає прибуток від опціону, що частково компенсує втрати у портфелі.

3 Стратегії торгівлі на новинах (News Trading Strategies)

Ці стратегії ґрунтуються на швидкій реакції на важливі новини чи події, які можуть спричинити значні зміни у волатильності ринку. Трейдери використовують ордери на прорив або скальпінг для заробітку на короткострокових коливаннях цін після публікації новин. Вхід у позицію здійснюється відразу після публікації важливої новини чи події, що викликає різкі зміни у волатильності ринку. Вихід відбувається при досягненні очікуваного прибутку або появі сигналів про зміну напряму ринку.

Тейк-профіти та стоп-лоси можуть бути встановлені на основі рівня волатильності та цільового прибутку, а також на технічних рівнях підтримки та опору. Для стратегій торгівлі на новинах часто використовуються короткострокові таймфрейми, щоб увійти та вийти з позиції швидко після публікації новин.

Стратегія прибутку від реакції на новину
Трейдер стежить за важливими економічними новинами чи подіями (наприклад, публікаціями звітів про зайнятість, рішеннями центральних банків чи результатами виборів), які можуть вплинути на ринок. Вхід у позицію відбувається відразу після публікації новини або при настанні умови, пов'язаної з новиною (наприклад, подолання ключового рівня ціни). Виходити з позиції слід при досягненні цільового рівня прибутку або з появою сигналів про розворот тренду після реакції на новину.

Тейк-профіти та стоп-лоси повинні враховувати ринкову волатильність у моменті та очікувану реакцію на новину. Наприклад, трейдер може встановити стоп-лос лише на рівні волатильності чи поза ключових технічних рівнів.

Приклад: Припустимо, ЦБ США оголосив про підвищення процентної ставки. Трейдер очікує, що це підвищення спричинить зміцнення долара. Він входить у позицію на купівлю (long) на валютній парі EUR/USD відразу після публікації новини та встановлює тейк-профіт на рівні, де очікується перетин ключового рівня підтримки.

Стратегія внутрішньоденної торгівлі на новинах
Трейдер аналізує поточний тренд ринку та очікувану реакцію на майбутню новину. Вхід у позицію має відбутися за короткий проміжок часу перед публікацією новини або відразу після неї, залежно від очікуваної волатильності, вихід відбуватиметься при досягненні прибутку чи зміні напряму ринку. Тейк-профіти та стоп-лоси можуть бути встановлені на основі ринкової волатильності та технічних рівнів підтримки та опору.

Приклад: Припустимо, що важливий економічний звіт буде опубліковано протягом наступної години. Трейдер вирішує увійти в позицію на продаж (short) на фондовому індексі S&P-500 за кілька хвилин до публікації новини, очікуючи, що звіт буде негативним та призведе до зниження індексу. Він встановлює стоп-лос і тейк-профіт на рівні волатильності ринку та стежить за реакцією на новину, щоб ухвалити рішення про вихід з позиції.

4 Стратегії торгівлі на різниці у волатильності (Volatility Spread Trading Strategies)

Ця група стратегій покликана одержувати прибуток із різниці у волатильності між різними фінансовими інструментами або між різними часовими відрізками. Методики такого типу вимагають від трейдера глибокого розуміння волатильності ринку і можуть бути ефективними лише при правильному застосуванні відповідно до поточних ринкових умов.

Стратегія торгівлі тимчасовими періодами
Ця стратегія ґрунтується на різниці у волатильності між різними часовими проміжками. Інвестор може увійти у позицію, купуючи чи продаючи опціони або контракти на ф'ючерси з різними датами виконання.

Приклад: Трейдер може помітити, що волатильність на найближчий місяць вища, ніж на далекий місяць, у контрактах на ф'ючерси на нафту. У цьому випадку він входить на ринок, продаючи ф'ючерси на ближній місяць і водночас купуючи ф'ючерси на далекий місяць, очікуючи, що різниця у волатильності скорочуватиметься.

Стратегія торгівлі на волатильності валютних пар Форекс
У стратегії порівнюється волатильність різних валютних пар. Трейдери входять у позицію, купуючи або продаючи ту пару, у якої очікується збільшення волатильності.

Приклад: Гравець ринку може помітити, що волатильність пари EUR/USD збільшується, тоді як волатильність пари GBP/USD залишається стабільною. Він відкриває позицію, продаючи EUR/USD та одночасно купуючи GBP/USD, очікуючи, що різниця у волатильності між цими парами збільшиться.

Стратегія повернення до середнього (mean reversion)
Стратегія Mean Reversion працює на ідеї, що ціни активів мають тенденцію повертатися до свого середнього значення після часових періодів екстремальної волатильності. Трейдери входять в позиції, коли ціна активу знаходиться на великій відстані від свого середнього значення, очікуючи повернення до цього середнього.

Сигналом на вхід може бути зниження ціни активу до рівня, далекого від середнього значення, або формування патернів, що вказують на можливе повернення ціни до середнього. Вихід, відповідно, проводиться при досягненні середнього значення ціни (там і розміщуються тейк-профіти) або появі протилежного сигналу. Стоп-лоси краще поставити поза межами зони повернення до середнього, щоб захиститися від потенційних збитків. Для стратегії часто використовуються середні таймфрейми, такі як 1-годинний або 4-годинний графіки.

Приклад: Якщо акція зазвичай торгується в районі $50, але раптово падає до $40 через тимчасову негативну новину, трейдер входить у довгу позицію, очікуючи, що ціна повернеться до $50 в найближчому майбутньому.

Торгівля на відкаті по тренду (проти тренду)
Стратегія полягає в ідентифікації та використанні відкатів ціни у трендовому русі (т.зв. контртрендових рухів) у періоди підвищеної волатильності.

Приклад: Акція знаходиться у висхідному тренді, RSI показує перекупленість. Ціна відкотилася до рівня підтримки 140. Трейдер купує акції на рівні підтримки 140 зі стоп-лосом нижче за 138. Вихід здійснюється при розвороті тренду. Тейк-профіт ставиться на найближчому рівні опору.

5 Стратегії торгівлі на пробоях рівнів волатильності (Volatility Breakout Strategies)

Ці стратегії є найпопулярнішими серед інвесторів, які знають, як торгувати на волатильності. Вони спрямовані на заробіток на різких цінових рухах після прориву ключових рівнів волатильності, таких як рівні екстремумів в індексі волатильності (наприклад, VIX). Трейдери використовують стратегії прориву з ордерами стоп-ліміт або стоп-ордерами для входу до позиції після подолання рівнів волатильності.

Стратегія прориву волатильності
Стратегія ґрунтується на ідеї, що коли ціна активу пробиває ключовий рівень підтримки чи опору, це може вказувати на початок нового тренду чи збільшення волатильності. Трейдери входять у позицію на цьому проривному рівні з очікуванням, що ціна продовжить рух у тому самому напрямку.

Сигналом входу в позицію є подолання ключового рівня підтримки чи опору з високим обсягом торгів. Трейдери використовують як технічні індикатори (наприклад, лінії тренду, середні ковзні, індикатори об'єму), так і патерни цінового руху (наприклад, трикутники, прапори, внутрішні бари). Іншим сигналом входу може бути різке збільшення волатильності на тлі сильного обсягу торгів, що свідчить про можливий початок нового тренда.

Тейк-профіт для закриття позицій слід встановлювати на основі попередніх екстремумів чи відстані ціни, пройденої після прориву, або на рівні наступного ключового рівня підтримки чи опору. Також сигналами для виходу є зворотний рух ціни, ознаки виснаження тренду або формування протилежного патерну.

Стоп-лоси розраховуються на основі технічних рівнів, таких як екстремуми або середні ковзні. Стратегія прориву волатильності може бути успішно застосована на різних таймфреймах, зокрема 15-хвилинному, 1-годинному або навіть 4-годинному графіках.

Приклад: На графіку активу спостерігається вузький торговий діапазон із підтримкою на рівні $50 та опором на рівні $52. Трейдер очікує, що прорив рівня опору призведе до прискореного руху ціни догори. Коли ціна долає рівень опору $52 з високим обсягом, він відкриває ордер на купівлю (long), встановивши стоп-лос нижче за рівень опору і тейк-профіт на рівні $54, який визначений на основі попереднього піку. Ордер закривається, коли ціна досягає мети прибутку або коли формується сигнал про розворот тренду.

Стратегія SwissBox
SwissBox — це стратегія внутрішньоденної торгівлі, заснована на ідентифікації періодів підвищеної волатильності. Метод полягає в тому, щоб торгувати в межах вузького діапазону цін з використанням ордерів на купівлю та продаж, розміщених на певній відстані від поточної ціни. Стратегія використовує відкладені ордери для входу на ринок після прориву ключових цінових рівнів.

Вхід у позицію відбувається, коли ціна активу виходить за межі встановленого каналу волатильності, який визначається на основі попередніх коливань цін. Іншим сигналом входу може бути перетин ціни з зоною підтримки або опору на графіку.

Тейк-профіти та стоп-лоси можуть бути розміщені на певній відстані від вхідної ціни, виходячи з рівнів опору та підтримки на графіку, або за результатами показників технічного аналізу, таких як середні ковзні або індикатори волатильності. Закривати позицію також необхідно при зміні напряму ціни або з появою протилежного сигналу входу. Стратегія добре працює на 15-хвилинних, годинних або 4-годинних графіках.

Приклад: Інвестор розглядає графік 15-хвилинного таймфрейму для валютної пари EUR/USD та визначає, що ціна знаходиться у вузькому діапазоні між рівнем підтримки $1,120 та рівнем опору $1,125. Він встановлює ордер на купівлю (long) трохи вище за рівень опору ($1,126) і ордер на продаж (short) трохи нижче за рівень підтримки ($1,119). Стратегія триває до виходу ціни за межі встановленого відрізка.

Стратегія торгівлі з виходом із діапазону
Цей метод також використовує підвищену волатильність, припускаючи вхід у ринок при прориві ключових цінових рівнів з метою захоплення імпульсивних рухів і вихід з ринку при зниженні волатильності. Стоп-лос розміщується за найближчим локальним екстремумом. Тейк-профіт або ставиться на певній відстані від точки входу, або оформляється у вигляді трейлінг-стопу, який автоматично пересувається за ціною, фіксуючи прибуток.

Приклад: Акція торгується у діапазоні 100-110. Індекс (наприклад, ATR) показує підвищення волатильності, а ціна пробила рівень опору 110 з високим обсягом. Трейдер відкриває ордер на покупку, розміщуючи стоп-лос за мінімумом 108, а тейк-профіт фіксуючи на 115. Закриття відбувається при перетині ціною EMA знизу вгору або при зниженні значення ATR нижче 10.

Торгівля хибного пробою
Стратегія ґрунтується на знаходженні та застосуванні хибних проривів цінових рівнів.

Приклад: Акція знаходиться у низхідному тренді. Ціна пробила рівень підтримки 100, але закрилася вище за нього. Трейдер купує акції після закриття ціни вище за рівень 100 зі стоп-лосом нижче за 98 і продає при прориві ціни нижче за рівень 98. Тейк-профіт фіксується на найближчому рівні опору.

Торгівля на волатильності: плюси та мінуси

Як і будь-яка інша, торгівля на волатильності має свої переваги та недоліки. Ось деякі з них:

Поради початківцям

Для новачків, які хочуть зайнятися торгівлею на волатильності, експерти Traders Union підготували кілька порад:

• Перед тим як розпочати торгувати, корисно приділити час освоєнню основних концепцій та стратегій, пройти навчальні курси, прочитати літературу, вивчити інструменти аналізу. Обов'язково варто потренуватися на демо-рахунку, перш ніж переходити до реальної торгівлі.

• Від вибору правильного часу залежить багато. Слід обирати момент для торгівлі, коли волатильність ринку найвища. Зазвичай, це періоди економічних новин, публікації звітів про прибутки компаній або подій, які можуть викликати різкі коливання цін.

• Важливо поєднувати різні ордерні типи, такі як стоп-лоси, лімітні ордери та трейлінг-стопи, щоб захистити свої позиції та зафіксувати прибуток. Не слід забувати, що далеко не всі торгові стратегії підходять для волатильних ринків, а новачкові особливо легко помилитися і зробити неправильний вибір. Високоволатильні ринки також збільшують ризик торгівлі з використанням кредитного плеча.

• Успішний трейдинг на волатильності вимагає холодної голови та психологічної стійкості. Не варто піддаватися емоціям та приймати торговельні рішення на основі страху чи жадібності. У цьому полягає чи не головний секрет, як торгувати на волатильних ринках.

Дотримуючись цих порад і починаючи з малих кроків, трейдери-початківці можуть поліпшити свої навички і підвищити свої шанси на успіх у торгівлі на волатильності.

Висновок експерта

Волатильні ринки — це ринки, на яких спостерігається значна мінливість цін. Це означає, що вартість активів сильно коливається вгору та вниз протягом короткого періоду часу, що створює високий рівень невизначеності для трейдерів. Велика волатильність надає інвесторам можливість заробітку на короткострокових коливаннях цін і водночас пов'язана з високим рівнем ризику. Загалом, торгівля на волатильності може бути прибутковим та захоплюючим заняттям, але потребує ретельного планування, навчання та управління ризиками для мінімізації потенційних втрат. Знання, як торгувати на волатильності та які стратегії обирати, приходять з часом та досвідом, тому новачкам слід бути вкрай обережними, пробуючи свої сили на ринках із високою волатильністю.