Bedste RSI indikatorstrategier til dagshandel

Indikatoren RSI (relativ styrkeindeks) blev introduceret til verden af J. Welles Wilder Jr. i hans bog "New Concepts in Technical Trading Systems". Det er en momentumoscillator, der er designet til at vise, hvornår et værdipapir er overkøbt eller oversolgt. På trods af at bogen blev udgivet i 1978, er indikatoren stadig relevant 50 år senere. Det er en af de mest populære indikatorer til handel, da den søges på Google oftere end de andre.

Statistik over anmodninger om RSI Indikator

Top 3 RSI indikatorstrategier

Fordi RSI er en universel indikator, er der mange muligheder for at bruge den. Lad os gennemgå nogle af dem.

Strategi 1

I sin bog anbefalede Wilder at bruge RSI kombineret med 30- og 70-niveauerne for specifikt at:

• Køb, når indikatoren forlader den oversolgte zone (krydser 30-linjen i en opadgående bevægelse).

• Sælg, når indikatoren forlader den overkøbte zone (krydser 70-linjen i en nedadgående bevægelse).

Bemærk: Selv om RSI -indikatoren kan bruges i denne forenklede form, er den mere effektiv, når den kombineres med en række tekniske analyser og en gennemgang af bevisernes vægt. Ellers ville tradere bare indstille automatiserede strategier til RSI, og det ville fungere konsekvent. Men det er ikke tilfældet. Det bør betragtes som et værktøj i værktøjskassen.

Et eksempel: På kursdiagrammet (se skærmbilledet nedenfor) angiver den røde pil, at man går ind i en kort position. Den blå pil indikerer exit fra en short position og entry til en long position.

Denne tilgang, hvor en position lukkes på et signal om at gå ind i en position i den modsatte retning, forudsætter, at den handlende altid er i en position og "vender" den på baggrund af indikatorsignalerne. Teknisk set er dette tilladt.

• Test af RSI signaler

Test af strategi

Strategitesteren indikerer, at med denne tilgang, når den erhvervsdrivende altid er i position, viser handel med RSI (14) signaler på et fire-timers USD/JPY valutapar-diagram viste en profitfaktor (profit/tab-forhold) på 1,45. Det er et værdigt resultat, men 50 handler er ikke nok til at bevise strategiens effektivitet. Efter at have udført flere tests kom vi til den konklusion, at resultatet af intradag-handel baseret på RSI -indikatoren på længere sigt bliver mindre optimistisk.

• Strategi 1 med stop loss og take profit

Hvad hvis du ikke holder positionen hele tiden, men tilføjer Stop Loss og Take Profit indstillinger? Så vil positionen ikke 'vende'; den vil lukke, når de angivne værdier for profit eller tab er nået.

Du kan downloade en robot til MetaTrader 4-platformen her. Robotten handler på de klassiske RSI -signaler:

• køb, når indikatoren forlader den oversolgte zone;

• sælg, når indikatoren forlader den overkøbte zone.

Derudover giver robotten dig mulighed for at indstille Stop Loss og Take Profit og også ændre RSI -perioden og signalniveauerne 30-70. Sådan ser det ud på diagrammet:

RSI Test af robotten

Ud af 4 handler lukkede 3 med overskud efter at have kompenseret for tabet på den ene urentable handel.

Vi lancerede robotten til test på et intradag 5-minutters EUR/USD efter at have brugt data i flere måneder.

RSI Test af robotten på EURUSD

Resultatet viste sig dog at være skuffende.

Resultater af test

Rentable handler veksler med urentable, men i sidste ende mister robotten langsomt indskuddet gennem konstante mæglerprovisioner.

Test af resultater

Optimering af signalniveauer og indstillinger af RSI Periode har ikke ført til et væsentligt skift i retning af det ønskede resultat.

Strategi 2

Test af strategi nr. 1 for RSI handel understregede vigtigheden af ikke-standardiserede tilgange eller at kombinere RSI med andre indikatorer. Ifølge Larry Connors' tilgang forfines signalerne ved at fokusere på ekstreme RSI niveauer - 10 for oversolgt og 90 for overkøbt - hvilket giver færre, men mere pålidelige signaler. En yderligere betingelse er, at kursen skal ligge over 200-dages SMA, en meget anvendt trendindikator i kapitalforvaltning.

En strategi udviklet af Larry Connors kan være en af løsningerne. I henhold til strategiens regler går en erhvervsdrivende ind i en købsposition, hvis:

• RSI (Periode = 2) er i en oversolgt situation;

• Prisen er over SMA (200);

• Signalniveauer er indstillet til at være lig med 10 og 90.

Det omvendte gælder for salgsmuligheden.

Denne idé er fokuseret på handel med hovedtendensen, men med en indgang ved korrektioner. Strategien kan anvendes til købsmuligheder på et voksende aktiemarked eller andre markeder med en udtalt tendens.

RSI Indikator på en dag SPY diagram, handlingstid - stabilt bull-marked i midten af 2023

Pilene viser 4 strategibaserede signaler. Hver gang, lige efter indgangen, ser vi to opadgående lysestager, som gør strategien næsten perfekt. Men sandt at sige sker sådanne stabile tendenser ikke ofte på det amerikanske aktiemarked, og derfor skal du være meget kræsen med hensyn til markedsvalg for at kunne bruge strategien, f.eks. fokusere på intradag-tidsrammerne, hvor tendenserne forekommer oftere, selv om de er kortere.

Strategi 3

En nyttig RSI -strategi går ud på at spotte afvigelser mellem pris og indikator, som kan signalere potentielle trendvendinger. Ved bearish divergens når prisen f.eks. højere højder, mens RSI ikke gør det, hvilket indikerer en svækket trend og en mulig vending. Denne metode er særlig effektiv under trendudmattelse og gør det muligt for tradere at forudse ændringer tidligt.

Divergenser kan ikke kun signalere en mulig trendvending (Regular), men også dens fortsættelse (Hidden).

Hvordan fungerer divergens?

Diagrammet viser en tredobbelt divergens på BTC/USD kryptomarkedet, da Bitcoin forsøgte at overskride 60k tre gange. På prisdiagrammet kan vi se tre opadgående linjer, mens indikatoren RSI viser tre nedadgående linjer.

Eksempel på divergens

Divergensanalyse kan anvendes:

• Ikke kun på Bitcoin, men også på andre markeder;

• Ikke kun på dagsdiagrammer, men også på intradag-perioden;

• Ikke kun til trendvending, men også fortsættelse.

Hvad er de bedste daytrading-mæglere?

De bedste daytrading-mæglere opfylder følgende kriterier:

• Store handelsvolumener sikrer likviditet, så tradere hurtigt kan gå ind og ud af positioner uden væsentlige prisændringer. Dette er afgørende for daytradere, der er afhængige af hurtige transaktioner for at kunne udnytte kortsigtede markedsbevægelser.

• ECN Konti med markedsspreads tilbyder snævrere spreads, hvilket reducerer handelsomkostningerne.

• Funktioner til handelsautomatisering, såsom algoritmisk handel og avancerede handelsplatforme som MT5 og cTrader, er vigtige, fordi daytrading i stigende grad bevæger sig i retning af automatiserede handelsrobotter.

• Gratis VPS giver de handlende en stabil og hurtig internetforbindelse, hvilket reducerer ventetiden og sikrer, at handlerne udføres hurtigt og pålideligt.

Her er en liste over de bedste mæglere, der opfylder daytradernes behov og leverer de værktøjer og funktioner, der er nødvendige for effektiv handel.

RSI Indikatorindstillinger - hvad du bør vide

Indikatoren Relative Strength Index (RSI) kan i høj grad tilpasses, så den passer til forskellige handelsstile og markedsforhold. Som standard bruger RSI en 14-periodeindstilling, der skaber balance mellem at filtrere kortsigtet støj og fange væsentlige markedstendenser. Denne standard, som blev introduceret af Wilder, anses i vid udstrækning for at være effektiv, men kan tilpasses.

Kortere perioder (f.eks. 4) gør RSI mere lydhør over for hurtige prisændringer, mens længere perioder (f.eks. 30) udjævner udsving til bredere trendanalyser. Standardniveauerne for overkøbt (70) og oversolgt (30) kan også justeres. På meget ustabile markeder kan tærskler som 80 og 20 give bedre indsigt. Denne fleksibilitet gør RSI til et alsidigt værktøj for tradere på tværs af forskellige strategier og markeder.

Eksempel: Sammenlign RSI (4) og RSI (30) nedenfor på det samme guldprisdiagram:

Sammenlign RSI (4) og RSI (30) nedenfor på det samme guldprisdiagram

Tradere kan justere deres RSI indikator, så den passer til deres handelsstil og til den aktuelle markedsvolatilitet baseret på signalfrekvensen.

RSI Indstillinger for dagshandel

Til intradag-handel kan du f.eks. prøve at bruge RSI med en periode fra 7 til 14 på 5-minutters diagrammet for aktieindeks-futures.

Eksemplet ovenfor bruger RSI (10)

RSI Indstillinger for swing-handel

Til handel med lange positioner på 4-timers-diagrammet kan du overveje RSI med Periode = 14 og derover. Opdag de bedste RSI indstillinger til swing trading.

Eksemplet ovenfor bruger RSI (18)

Et godt tip. Prøv at anvende RSI på ikke-standardiserede diagrammer, herunder Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi og andre.

Hvordan bruger man RSI signaler?

Vi anbefaler, at du starter dine intradag RSI handelseksperimenter med at analysere afvigelser.

Eksempel 1. Det 3-minutters USD/JPY diagram viser en tredobbelt bullish divergens på RSI indikatoren.

Eksempel på tredobbelt bullish divergens

Divergensen indikerer, at den nedadgående impuls muligvis er opbrugt, og at handlerne har grund til at lukke den korte og/eller åbne den lange position.

Eksempel 2. RSI (14) og SMA (100) føjes til det 5-minutters USD/JPY diagram. Det glidende gennemsnit indikerer, at markedet er i en opadgående trend.

Divergens på USDJPY-diagrammet

Pilene viser divergens på RSI -indikatoren, hvilket tyder på fortsat vækst.

RSI Diagramanalyse

Hvis du følger RSI -indikatorlinjen, kan du opdage, at den tegner mønstre, der bruges til teknisk analyse af prisen. Det er fuldt ud acceptabelt at spore mønstre ikke kun på prisdiagrammet, men også i indikatorens vindue.

For eksempel viser billedet nedenfor et udbrud af trendlinjen, der er bygget på RSI -indikatoren på intradag-diagrammet. GBP/USD diagram.

Trendlinje, bygget på RSI-indikatoren

RSI allerede etableret det lokale lavpunkt, mens prisen stadig ikke har gjort det. I denne situation handlede RSI -indikatoren foran.

Hyppige fejl ved handel baseret på RSI

Fejlen er, at de handlende går ind i korte positioner, når indikatoren går ind i den overkøbte zone på markedet, som er i en opadgående tendens. Eller de handlende går ind i en købsposition, når RSI falder til under 30 på markedet, som er i en nedadgående trend.

Hyppig fejltagelse

Man skal ikke risikere at åbne en købsposition i de opsætninger, der er vist et eksempel på ovenfor. Tænk på, at RSI viser et momentum, hvor trenden består af en række af dem. Du kan være heldig at komme ind på ekstremummet et par gange, men før eller siden kan du begynde at spille mod en række momentum, hvilket er farligt for din indbetaling.

Derfor skal du

• klik ikke på SÆLG-knappen, hvis prisen virker høj,
  mens RSI > 70;

• klik ikke på KØB-knappen, hvis prisen virker lav,
  mens RSI < 30.

Kombiner RSI -aflæsninger med lysestage-mønstre for at bekræfte potentielle markedsomvendinger

Igor Krasulya Forfatter hos Traders Union

Hvis du daytrader med RSI, kan du prøve at justere standardindstillingen på 14 perioder ned til 7 eller 9 perioder. Denne ændring hjælper RSI med at reagere hurtigere på prisændringer, hvilket giver dig hurtigere signaler, som er afgørende i daytrading. Men pas på - denne øgede følsomhed kan også betyde flere falske alarmer, så det er klogt at bakke RSI signaler op med andre analyseværktøjer.

En anden avanceret teknik går ud på at kombinere RSI -aflæsninger med lysestage-mønstre for at bekræfte potentielle markedsvendinger. Hvis RSI f.eks. indikerer en overkøbt tilstand (over 70), og du observerer et bearish lysestage-mønster som et stjerneskud, styrker det argumentet for en potentiel kort position. Denne sammenfaldende tilgang øger pålideligheden af dine handler ved at afstemme momentumindikatorer med prishandlingssignaler.

Sammenfatning

RSI er en meget anvendt indikator, der er designet til at fremhæve overkøbte og oversolgte markedsforhold. Den beregner disse niveauer ved at analysere prisdynamikken over et bestemt antal tidligere perioder. RSI er kendt for sin alsidighed og kan anvendes på tværs af forskellige markeder, herunder Forex, kryptovaluta og aktier. Den fungerer effektivt på alle tidsrammer, uanset om det drejer sig om intradag-strategier eller swing trading. Tradere bruger RSI både til at identificere tendenser og spotte potentielle vendinger, hvilket gør den velegnet som et selvstændigt værktøj eller sammen med andre indikatorer. Derudover er analyse af afvigelser en særlig værdifuld teknik til at udnytte RSI's fulde potentiale.

Ofte stillede spørgsmål

Relaterede artikler

Skalpering mod daytrading Daghandel: Hvad skal du vælge?

Maxim Nechiporenko

21 timer siden

Er daytrading lovligt? Regler og begrænsninger for daytrading

Peter Emmanuel Chijioke

21 timer siden

De bedste daytrading-indikatorer, du bør kende

Oleg Tkachenko

21 timer siden

Bedste gratis daytrading-værktøjer og -software

Alamin Morshed

21 timer siden

De bedste TradingView-indikatorer til daytrading

17 uger siden

Teamet som arbejdede på denne artikel

Andrey Mastykin

Forfatter, Finansiel Ekspert hos Traders Union

Andrey Mastykin er en erfaren forfatter, redaktør og indholdsstrateg, der har været hos Traders Union siden 2020. Som redaktør er han omhyggelig med at verificere fakta og sikre nøjagtigheden af al information, der offentliggøres på Traders Union-platformen. Andrey fokuserer på at oplyse læserne om de potentielle belønninger og risici ved at handle på finansielle markeder.

Han mener fast, at passiv investering er en mere passende strategi for de fleste enkeltpersoner. Andreys konservative tilgang og fokus på risikostyring resonerer med mange læsere og gør ham til en betroet kilde til finansiel information.

Derudover er Andrey medlem af Ukraines Nationale Journalistforbund (medlemskort nr. 4574, internationalt certifikat UKR4492).

Bliv klogere på vores redaktionelle principper

Ordliste for nybegynnere

Daghandel

Daytrading indebærer køb og salg af finansielle aktiver inden for samme handelsdag med det formål at tjene penge på kortsigtede kursudsving, og positionerne holdes typisk ikke natten over.

Indeks

Indeks i handel er et mål for resultaterne af en gruppe aktier, som kan omfatte aktiver og værdipapirer i den.

Bitcoin

Bitcoin er en decentral digital kryptovaluta, som blev skabt i 2009 af en anonym person eller gruppe under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Den fungerer på en teknologi kaldet blockchain, som er en distribueret hovedbog, der registrerer alle transaktioner på tværs af et netværk af computere.

Volatilitet

Volatilitet henviser til graden af variation eller udsving i prisen eller værdien af et finansielt aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller kryptovalutaer, over en periode. Højere volatilitet indikerer, at et aktivs pris oplever mere betydelige og hurtige prisudsving, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevægelser.

Algoritmisk handel

Algoritmisk handel er en avanceret metode, der bygger på avanceret kodning og formler baseret på en matematisk model. Men sammenlignet med traditionelle handelsmetoder adskiller processen sig ved at være automatiseret.