Hvordan fungerer volumenindikatorer i Forex?
De bedste volumenindikatorer er som følger:
-
Tick-volumen. Tilgængelig på МТ4.
-
Ægte volumen. Klassiske volumener, der har været brugt siden begyndelsen af det 20. århundrede.
-
Delta og Bid Ask. En indikator, der opdeler volumen i køb og salg.
-
Volumenprofil. Vandrette mængder.
-
Dybden af markedet. Mængder af limiterede ordrer.
Analyse af handelsvolumen er en væsentlig del af vellykket handel og en vigtig del af teknisk analyse. At forstå, hvordan volumener interagerer med aktivpriser, kan være en betydelig fordel for tradere og hjælpe dem med at forudsige prisændringer baseret på markedsdeltagernes handlinger. I denne artikel vil jeg gennemgå 6 volumenindikatorer, som jeg finder bedst til at analysere balancen mellem udbud og efterspørgsel og til at komme med kvalificerede forudsigelser om kursudviklingen. Disse værktøjer omfatter både traditionelle analysemetoder og nye teknologiske løsninger, der giver en dyb analyse af markedsaktiviteten på flere niveauer.
-
Har MT4 volumenindikatorer?
Ja, det har den. Vælg Indsæt > Indikatorer > Volumen. Volumener vises på diagrammer som histogrammer. De er dog ikke reelle, men tick-volumener, der viser antallet af prisændringer pr. tidsenhed.
-
Kan du tjekke volumen i Forex?
Strengt taget kan du ikke, fordi Forex er et decentraliseret interbankmarked. Almindelige detailhandlere har ikke adgang til data til detaljeret analyse af den reelle volumen.
-
Hvad er den rigtige volumenindikator i Forex?
Som et fungerende alternativ kan du bruge reelle handelsvolumener af valutafutureskontrakter på Chicago Mercantile Exchange (CME) - dette marked korrelerer tydeligt med spotmarkedet for Forex.
-
Er volumenindikatoren førende eller haltende?
Denne indikator opdateres i realtid. Faktisk forudsiger volumen hverken fremtiden eller gennemsnittet af tidligere data. Det er en statistisk metrik, der afspejler handelsaktivitet og kan være meget nyttig, når man analyserer markederne.
-
Hvad viser volumendynamikken?
En stabil stigning i volumen indikerer handelsinteresse i aktivet og bekræfter som regel trendretningen. En kraftig stigning garanterer spekulativ volatilitet. Små mængder indikerer, at aktivet har lav likviditet.
Sådan bruger du volumenindikatorer i Forex
Loven om udbud og efterspørgsel er den grundlæggende logik, der forklarer, hvorfor priserne ændrer sig på ethvert marked, herunder Forex, aktier og kryptovalutaer.
Volumener, en iboende del af loven om udbud og efterspørgsel
Volumenanalyse er nøglen til at forstå ændringerne i balancen mellem udbud og efterspørgsel i realtid. Ved at vurdere handelsaktiviteten på forskellige prisniveauer kan læsere af volumenindikatorer forestille sig, hvor ligevægtsprisen bør være, eller med andre ord finde prisens vej med mindst mulig modstand. Volumenanalyse hjælper således med at bestemme den retning, som markedet sandsynligvis vil bevæge sig i.
Bedste Forex-mæglere
Min top 6 over de bedste volumenindikatorer til valutahandel
On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) og Chaikin Money Flow (CMF) kaldes ofte nogle af de bedste, men jeg har ikke megen erfaring med at bruge dem og vil derfor give min egen version af de 6 bedste indikatorer:
-
Tick Volume. Tilgængelig på МТ4;
-
Ægte volumen. Klassiske volumener, som er blevet brugt siden begyndelsen af det 20. århundrede;
-
Delta og Bid Ask. En indikator, der opdeler volumen i køb og salg;
-
Volumenprofil. Vandrette mængder;
-
Dybde af markedet. Mængder af limiterede ordrer;
-
Indikatorer afledt af footprint-diagrammer.
Hver af indikatorerne diskuteres kort nedenfor.
Tick-volumen
MetaTrader 4 tilbyder som standard et lille sæt volumenindikatorer. Tick Volume-indikatoren viser antallet af prisændringer pr. tidsenhed og ikke handelsvolumen i aktier, kontrakter osv. Denne type volumen er karakteristisk for interbank-valutamarkedet, som ikke har et enkelt center, der leverer data om handelsvolumen i realtid.
Sådan tilføjer du Tick Volume til et diagram
Ifølge Tom Williams - skaberen af Volume Spread Analysis - kan tick-volumener være nyttige, fordi de afspejler handelsaktivitet. Men reelle mængder fra børser er mere informative, som det vil blive vist senere.
Jeg satte denne indikator først på min liste, fordi den er meget udbredt på grund af МТ4's popularitet. Begyndere, der er opmærksomme på denne indikator, kan blive interesserede i volumenanalyse som en ny metrik sammen med pris og tid for bedre at forstå markedets natur.
Reel volumen
En nem måde at analysere reelle mængder på i Forex er at åbne et futures-diagram på TradingView. For EUR/USD skal du f.eks. indtaste 6E-tickeren og tilføje indikatoren for reel volumen til diagrammet.
Reelle mængder af en valutafutureskontrakt
Volumendata kan leveres med forsinkelser, og analyse i realtid kan medføre ekstra udgifter. Det samme gælder for forsøg på at bruge volumen-data fra CME-futuresmarkedet på MT4.
Hvis du vil vide mere om futures, kan du læse Futures Contract: What is It and How to Trade it?
Delta og Bid Ask
Delta-indikatoren viser forskellen i volumen mellem handler af to typer:
-
Ask er en handel, hvor en købsordre på markedet parres med en salgslimitordre. Sådanne handler afspejler aggressiviteten hos købere, der presser prisen op.
-
Bid er en handel, hvor en sell market-ordre parres med en buy limit-ordre. Overvægt af sådanne handler kan indikere salgspres og bearish stemning.
Nedenfor er et eksempel fra ATAS-platformen, der er designet til volumenanalyse.
Bid Ask- og Delta-indikatorer på et 6E-diagram
På dette diagram viser Bid Ask-indikatoren markedskøb i grønt og markedssalg i rødt. Delta-indikatoren beregner forskellen mellem dem.
Markedssalgets overlegenhed (markeret med en rød cirkel) svarer til et pludseligt prisfald. Og aktiveringen af markedskøb (markeret med en grøn cirkel) svarer til et stop eller en forsinkelse i den nedadgående tendens.
Volumenprofil
Volume Profile viser handelsaktivitet på hvert prisniveau i en bestemt tidsperiode. Denne indikator vises på et diagram som et vandret histogram, og derfor kaldes volumenprofiler nogle gange for vandrette volumener.
Diagrammet nedenfor viser en volumenprofil for 6E-futuresmarkedet med en opdeling i markedskøb (blå) og markedssalg (rød).
Indikator for volumenprofil for valutafutures
Volumenprofiler hjælper med at finde vigtige niveauer for støtte og modstand.
For eksempel indikerer det sorte rektangel, at prisniveauet lidt over 1,0780, hvor de fleste handler blev udført den foregående dag, blev et vigtigt modstandsniveau den næste dag.
Dybden af markedet
Indikatoren Depth of Market (DOM), også kaldet Level II, er speciel, fordi den viser mængden af limiterede ordrer. Det er ikke mængder af handler, der allerede er foretaget, men mængder, der viser intentioner om at foretage handler.
Dybde i markedsanalysen indebærer ofte ekstra betaling for Level II-data, der leveres i realtid.
DOM-indikatoren og dens niveauer
DOM-indikatoren og dens niveauer
DOM hjælper også med at finde vigtige støtte- og modstandsniveauer.
Diagrammet ovenfor indeholder:
(1) DOM-indikator i form af et vandret histogram;
(2) indflydelse af store mængder limit-ordrer på prisen. Lysere farver markerer større mængder på DOM-indikatoren.
Dybde i markedsanalysen er ikke til megen nytte for langsigtede investorer, men gør det muligt for intradag-Forex-tradere at finde bedre punkter til at gå ind og ud af positioner.
Indikatorer afledt af fodaftryksdiagrammer
Et fodaftryk er en type diagram, der giver dig mulighed for at analysere markeder og handelsvolumener i maksimal detalje. Det blev muligt med udviklingen af teknologier og udstyr.
Med andre ord giver fodaftryk dig mulighed for at se "inde i" stearinlys for at se, hvordan købere og sælgere kæmpede.
Det kan give dig en handelsfordel, men på den anden side indebærer brugen af fodaftryksdiagrammer behandling af enorme mængder data. Og indikatorer til fodaftryksanalyse tjener til at forenkle dette arbejde.
En af disse indikatorer er Imbalance. Den viser:
-
niveauer, hvor sælgere har vundet over købere (rød). De fungerer normalt som modstand;
-
niveauer, hvor købere dominerede over sælgere (grøn). De fungerer normalt som støtte.
Et footprint-diagram og ubalance-indikatoren
Se på eksemplet ovenfor. På 08:45-lyset viser ubalanceindikatoren sælgernes fordel ved bruddet på støtteniveauet 1,07025.
Er volumen en god indikator?
Ifølge Oleg Pylypenko er volumenanalyse et vigtigt værktøj i en traders arsenal. Det kan bruges på både trendmarkeder og flade markeder. Men som alle andre analyseværktøjer har volumenanalyse og dens indikatorer deres fordele og ulemper.
Fordele ved at bruge volumenindikatorer
-
De giver dig mulighed for uafhængigt at bedømme markedssituationer baseret på faktiske balancer og ubalancer mellem udbud og efterspørgsel.
-
De giver dig mulighed for at analysere store aktørers handlinger.
-
De giver dig handelsfordele ved at finde mere præcise niveauer for handel og risikoreduktion.
-
De kan anvendes på forskellige tidsrammer, aktiemarkeder og kryptovalutaer.
Ulemper ved at bruge volumenindikatorer
-
Fortolkning af indikatorer til volumenanalyse er kompliceret og kræver tid til at lære. Som alle andre indikatorer kan volumenindikatorer nogle gange give falske eller misvisende signaler, der resulterer i forkerte handelsbeslutninger.
-
Reelle mængder på valutamarkedet er ikke tilgængelige. Og brugen af realtidsvolumendata samt professionel software til volumenanalyse kan medføre ekstra udgifter.
Resumé
Volumenanalyse giver værdifuld information om markedsaktivitet og -stemning, men garanterer ikke overskud. At læse volumenindikatorer kræver en indsats og hjælper med at træffe mere fornuftige handelsbeslutninger. Tradere, der anvender volumenindikatorer, bør se på markedet i en bred sammenhæng, foretage grundlæggende analyser og selvfølgelig følge omhyggeligt udviklede regler for risikostyring.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
-
2
Volatilitet
Volatilitet henviser til graden af variation eller udsving i prisen eller værdien af et finansielt aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller kryptovalutaer, over en periode. Højere volatilitet indikerer, at et aktivs pris oplever mere betydelige og hurtige prisudsving, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevægelser.
-
3
Risikostyring
Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.
-
4
Ekstra
Xetra er et tysk børshandelssystem, som Frankfurt-børsen driver. Deutsche Börse er moderselskab for Frankfurt-børsen.
-
5
Kryptovaluta
Kryptovaluta er en type digital eller virtuel valuta, der er afhængig af kryptografi for at være sikker. I modsætning til traditionelle valutaer udstedt af regeringer (fiat-valutaer) fungerer kryptovalutaer på decentrale netværk, typisk baseret på blockchain-teknologi.
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.