Cel mai bun program de testare Forex ex-post

De ce contează testarea Forex ex-post

În backtestingul forex, traderii folosesc date istorice pentru a determina cum ar fi funcționat o strategie de tranzacționare în trecut. În esență, aplicațiile de testare ex-post aplică reguli tehnice la datele istorice ale prețurilor și analizează randamentele pe care o strategie forex le-ar fi produs într-o perioadă de timp pe baza acestor reguli.

Există o mare valoare în backtesting. Povestea se repetă de sute de ori: cineva investește mii de dolari pe care nu-și poate permite să-i piardă într-o strategie pe care nici măcar nu o înțelege. Se întâmplă frecvent ca aceștia să piardă foarte mulți bani foarte repede, să devină lacomi, să investească mai mult și să piardă și mai mult.

În general, majoritatea strategiilor de tranzacționare oferă foarte puține avantaje pe termen lung (ani). Unii traderi își pierd toată încrederea în strategiile lor după ce experimentează câteva săptămâni de pierderi potențiale, deoarece nu le-au testat. Pe de altă parte, dacă ați ști că în ultimii 10 ani strategia dvs. ar fi realizat în medie 50% pe an, cu o pierdere potențială de doar 16%, atunci ați continua să credeți în ea în ciuda faptului că ați experimentat o pierdere de 8%.

În plus, testarea inversă vă permite să modificați aspecte ale tranzacționării dvs. din punct de vedere psihologic. Imaginați-vă că tranzacționați JPY în timpul deschiderii Londrei de câteva ori pe lună. Ce se întâmplă dacă pierdeți 90% din tranzacțiile dvs., în afara sesiunii, iar rata globală de câștig se schimbă drastic? Aveți vreo modalitate de a ști acest lucru? Testarea ex-post și analiza datelor sunt modalități excelente de a afla.

Comparație între programele de testare Forex ex-post

Top 7 furnizori de programe de testare Forex ex-post

MetaTrader

Mulți traderi forex din întreaga lume folosesc MT4 pentru a-și testa tranzacțiile ex-post. Traderii pot derula timpul pe grafic și pot reda piața la orice dată istorică folosind simulatorul Forex inclus în platforma de tranzacționare. Puteți deschide ordine, le puteți modifica și le puteți închide la fel cum ați face-o în condiții de tranzacționare live cu ajutorul Simulatorului Forex.

Datele istorice de tranzacționare au câteva caracteristici unice. În primul rând, economisesc mult timp în comparație cu tranzacționarea demo. Cadrele de timp pot fi chiar setate la nivelul dumneavoastră de confort, astfel încât să vă puteți concentra doar pe ceea ce este important. În plus, MetaTrader 4 dispune de o serie de instrumente și indicatori utili care pot fi extrem de folositori pentru testarea inversă a strategiilor de tranzacționare.

Strategy Tester este foarte ușor de utilizat pe MetaTrader 4. Utilizând opțiunea „View” (Vizualizare), căutați opțiunea Strategy Tester și selectați-o. Cu doar câteva clicuri, puteți ajusta setările în funcție de nevoile dumneavoastră.

MetaTrader 5 este, de asemenea, o platformă de tranzacționare Forex foarte populară. Platforma MetaTrader 5 a fost dezvoltată de aceeași companie care a dezvoltat MT4.

Platforma de tranzacționare MetaTrader 5 oferă traderilor mai multe caracteristici suplimentare cu o interfață ușor de utilizat. Instrumentele de testare ex-post oferite de MetaTrader 5 sunt similare cu cele oferite de MetaTrader 4 și s-au dovedit a fi de succes și sigure.

Forex Tester

Dintre toate piețele financiare, piața valutară este cea mai lichidă. Forex este, de asemenea, una dintre cele mai volatile piețe, ceea ce o face unică printre celelalte piețe financiare. Cel mai bun backtester pentru traderii forex vă arată cum se va comporta strategia dvs. pe această piață cu ritm rapid.

Soluția este Forex Tester. Îl puteți utiliza pentru a testa modul în care strategia dvs. va funcționa în timp ce tranzacționați perechi de valute, mai degrabă decât acțiuni. Este ușor să interpretați rezultatele, ceea ce face mai ușoară identificarea zonelor de îmbunătățire.

În plus, Forex Tester este o platformă dedicată de backtesting care face un singur lucru bine: testare ex-post. Forex Tester este unul dintre cele mai intuitive instrumente de testare ex-post de pe piață, deoarece este dedicat construirii celui mai bun instrument de backtesting pentru tranzacționarea pe piața forex.

Programul de bază pentru Forex Tester costă 149 de dolari într-o achiziție unică. Există capacități limitate cu testerul de bază. Cel mai bine este să folosiți programul împreună cu pachetul lunar de date Super Data de 29,99 dolari.

TradingView

Fie că sunteți un începător care caută o soluție gratuită de backtesting sau un expert care caută o soluție rapidă, TradingView ar putea fi exact ce vă trebuie.

Există patru niveluri de servicii oferite de companie, dar nu veți avea nevoie de ele dacă sunteți interesat doar de testarea inversă a strategiilor de tranzacționare. Puteți personaliza complet instrumentul și este unul dintre cele mai ușor de utilizat.

Graficele cu coduri de culori fac ca rezultatele testării ex-post prin TradingView să fie ușor de înțeles. Folosind această metodă, puteți vizualiza rapid modul în care strategia dvs. s-a comportat în timpul testării.

Microsoft Excel

Nu este necesară nicio introducere pentru Microsoft Excel. Nu există nicio îndoială că este un program dominant în lumea afacerilor și a investițiilor. Utilizarea foilor de calcul Excel este diversă, de la simpla întocmire a bugetului până la testarea inversă a strategiilor de tranzacționare complexe.

Pe Excel, puteți crea un backtester pe care îl puteți utiliza pe orice activ sau piață financiară. Cu toate acestea, nu trebuie să vă construiți unul propriu. Modelele de testere ex-post sunt disponibile online în mai multe formate. Puteți găsi o mulțime de șabloane și ghiduri de instrucțiuni privind șabloanele de testare ex-post pentru Excel căutând în motorul dvs. de căutare preferat.

Achiziția unică a Microsoft Excel costă aproximativ 150 de dolari, iar actualizările sunt necesare periodic. Microsoft 365 este disponibil pentru 9,99 dolari pe lună ca alternativă.

TradeStation

TradeStation este un broker de top în domeniul tranzacționării de zi. Pe lângă investițiile tradiționale, cum ar fi acțiunile și ETF-urile, oferă acces la tranzacționarea unor clase de active mai noi, cum ar fi criptomonedele.

Instrumentul gratuit de backtesting al TradeStation este o parte impresionantă a ofertei sale și beneficiază de faptul că este un instrument conectat la un broker. Având la îndemână zeci de ani de date de piață, TradeStation are acces neîngrădit la un tezaur de informații.

Pentru o vizualizare ușoară, TradeStation afișează rezultatele testării în diagrame și grafice cu coduri de culoare. Când faceți clic pe o tranzacție, puteți vedea detalii suplimentare, cum ar fi mărimea tranzacției, perioada de menținere și indicatorii de intrare și ieșire, pentru a vă ajuta să vă optimizați strategia de tranzacționare.

NinjaTrader Profit Finder

Testarea inversă este facilitată de disponibilitatea multor programe, după cum am menționat deja. Printre acestea se numără Profit Finder, care este un program de testare ex-post pentru NinjaTrader. Pe lângă faptul că este disponibil pentru numeroase dispozitive, puteți descărca și versiunea Mac a acestui program de backtesting pentru Mac OS.

Acest program de tranzacționare Forex este foarte popular în rândul traderilor, deoarece identifică profitul și pierderea asociate strategiei. Există multe câmpuri pe care trebuie să le introduceți în program, inclusiv dimensiunea contului, punctele ideale de intrare și ieșire, trailing stop-urile, nivelurile de preluare a profitului, orele de testare ex-post, obiectivele de profit și derapajele.

Cel mai mare punct forte al Profit Finder este capacitatea sa de a oferi informații detaliate și perspective despre o gamă largă de active. În plus, NinjaTrader oferă mulți indicatori suplimentari pentru rezultate mai bune.

Profit Finder are mai multe caracteristici cheie. De exemplu, acesta poate efectua calcule complexe în doar câteva secunde, făcându-l astfel util pentru traderi. De asemenea, fiecare poziție poate fi calculată pe baza nivelurilor de profit și pierdere.

Soft4FX

Soft4FX este un loc excelent de unde să începeți dacă bugetul dvs. este foarte strict. Există diverse opțiuni disponibile pentru traderii care utilizează programul. În plus, promovează concurența, ceea ce duce, în general, la produse mai bune în acest domeniu.

De asemenea, dacă vă place să folosiți MetaTrader și credeți că funcțiile Soft4FX sunt adecvate, atunci ar putea fi o opțiune bună pentru dumneavoastră.

Acesta este, de asemenea, un instrument excelent de utilizat pentru testarea ex-post secundară. Poate călătoriți cu un al doilea laptop sau o tabletă Windows pe care o puteți folosi pentru a vă juca cu unele idei.

Cu Soft4FX, nu va trebui să plătiți la fel mult pentru o licență ca la unul dintre furnizorii mai scumpi. Datorită licenței sale duble, ar putea fi instalat chiar și pe două calculatoare secundare.

Cum să alegeți programul de testare Forex ex-post

Există mai mulți factori de luat în considerare atunci când alegeți un instrument pentru a face teste ex-post pe piața forex. În ciuda faptului că backtestingul este, în esență, un proces foarte simplu, calitatea datelor este extrem de importantă. Este posibil ca rezultatele backtestingului dvs. să meargă prost, ceea ce ar putea duce la pierderi uriașe pe piețele live.

Cum să vă testați ex-post strategia

Există patru pași pe care ar putea fi necesar să îi parcurgeți atunci când testați manual o strategie de tranzacționare. Ori de câte ori vă faceți propriul test ex-post, va trebui mai întâi să deschideți un grafic și să derulați până la perioada anterioară.

În acest proces, asigurați-vă că toți indicatorii utilizați pentru strategie sunt aplicați și pe grafic. Deplasarea graficului bară cu bară este al doilea pas pentru a identifica posibilele configurații.

În continuare, scrieți rezultatele tranzacției imaginare. În cele din urmă, repetați totul până când găsiți o altă configurație posibilă, pe care o veți înregistra din nou. Deși consumă mult timp, acest proces e foarte profitabil.

Care sunt cele mai bune perechi Forex pentru testare ex-post?

Cel mai bun mod de a face testarea ex-post este să vă concentrați pe o singură pereche valutară la un moment dat. Spre deosebire de tranzacționarea live, testarea retrospectivă vă permite să vă deplasați prin orice interval de timp în ritmul dumneavoastră, permițându-vă să controlați trecerea timpului. În loc să testați o strategie pe mai multe perechi deodată, analizați o singură pereche la un moment dat.

Este foarte rapid să efectuați testele ex-post cu cele mai bune instrumente enumerate mai sus. Având în vedere acest lucru, ar trebui să efectuați testarea pe cât mai multe perechi valutare posibil. Dar, din nou, asigurați-vă că vă concentrați pe o singură pereche la un moment dat. Este destul de comun ca traderii experimentați să tranzacționeze strategii care sunt profitabile pe EURUSD și GBPUSD, dar nu și pe EURCHF și EURCAD. Dacă nu faceți testul ex-post al strategiei pe toate perechile valutare pe care brokerul dvs. le oferă, nu veți putea niciodată să determinați acest lucru.

Testarea ex-post a strategiilor Forex: motive pentru a o începe

Backtestingul este un instrument puternic care permite traderilor să analizeze și să evalueze strategiile lor folosind date istorice. Vom examina mai multe motive convingătoare pentru care ar trebui să începeți să includeți testarea forex ex-post în rutina dvs. de tranzacționare.

Perspective strategice

Tranzacționarea Forex de succes nu este doar un joc de noroc, ci necesită o abordare strategică susținută de o analiză solidă a datelor. Programul de testare ex-post vă permite să înțelegeți modul în care strategiile de tranzacționare ar fi avut performanțe în diferite scenarii de piață, precum și pentru a identifica punctele forte și punctele slabe ale acestora.

Exersare

Testarea ex-post are avantajul suplimentar de a oferi un cadru excelent pentru practică. Puteți să vă perfecționați abilitățile de tranzacționare și să vă rafinați abordarea fără a vă pune în pericol averea câștigată cu greu, testându-vă tacticile într-un mediu de tranzacționare simulat.

Încredere

Încrederea joacă un rol crucial în succesul în tranzacționare. Testarea ex-post vă oferă oportunitatea de a valida și de a câștiga încredere în strategiile dumneavoastră de tranzacționare. Atunci când vedeți rezultate pozitive din tehnicile dvs. de backtesting, aceasta insuflă un sentiment de încredere și convingere în abordarea dvs.

Identificarea potențialelor probleme

Analiza datelor din trecut vă poate ajuta să identificați scenariile în care strategiile dvs. au avut performanțe inferioare sau au înregistrat pierderi. Această perspectivă vă permite să efectuați ajustări și îmbunătățiri ale strategiilor dumneavoastră, asigurându-vă că reduceți la minimum riscul de pierderi semnificative în tranzacționarea reală.

Îmbunătățirea managementului riscului

Testarea inversă vă permite să vă evaluați și să vă perfecționați tehnicile de gestionare a riscurilor prin analiza performanțelor anterioare. Puteți experimenta cu diferite niveluri de oprire a pierderilor și de preluare a profitului, dimensionarea poziției și alți parametri de risc pentru a găsi echilibrul optim între risc și recompensă.

Cât de des ar trebui să faceți testarea ex-post?

Deși profesioniștii recomandă un minim de 500 de tranzacții pentru o testare completă, frecvența depinde în cele din urmă de strategia de tranzacționare aleasă de dumneavoastră. Pentru nou-veniții în lumea backtestingului, este esențial să înțeleagă ce factori trebuie luați în considerare pentru a determina frecvența ideală.

Sensibilitatea la timp

Diferitele strategii de tranzacționare au grade diferite de sensibilitate la timp. Unele strategii se pot baza pe intervale de timp mai scurte, în timp ce altele se pot concentra pe tendințe pe termen mai lung. Luați în considerare natura strategiei dvs. și evaluați dacă aceasta necesită backtesting frecvent sau dacă poate fi evaluată pe perioade mai lungi de timp.

Țineți cont de volatilitatea și ciclurile pieței

Condițiile pieței nu sunt niciodată statice, ci trec prin cicluri de volatilitate și stabilitate. În perioadele de volatilitate crescută, pot fi necesare testări retrospective mai frecvente, iar în medii de piață mai calme, pot fi suficiente intervale de testare mai puțin frecvente.

Echilibrați angajamentul de timp și precizia

Testarea inversă poate consuma mult timp, în special atunci când se analizează un număr semnificativ de tranzacții. Încercați să efectuați un număr suficient de teste pentru a obține o semnificație statistică, ținând cont de timpul și resursele de care dispuneți.

Evaluați și adaptați-vă în mod continuu

Pe măsură ce dobândiți mai multă experiență și adunați date suplimentare, reevaluați-vă periodic strategiile de tranzacționare. Condițiile pieței se schimbă, iar ceea ce a funcționat cândva s-ar putea să nu mai fie eficient. Rămâneți vigilenți și fiți deschiși la adaptarea strategiilor dvs. pe baza cunoștințelor dobândite în urma testelor retrospective.

Combinați backtestingul cu analiza în timp real

Testarea retrospectivă vă permite să evaluați performanța istorică a strategiilor dumneavoastră, dar condițiile de piață reale pot prezenta noi provocări. Folosiți strategiile testate anterior ca bază, dar rămâneți adaptabili și receptivi la piața în continuă schimbare.

Testare ex-post pe TradingView

Testarea inversă este un proces crucial pentru evaluarea strategiilor de tranzacționare, iar TradingView oferă o platformă ușor de utilizat care simplifică experiența de testare inversă a tranzacțiilor forex. Să aruncăm o privire asupra modului în care să procedăm în acest sens.

Porniți Bar Replay

Pentru a începe, lansați TradingView și deschideți un grafic pentru instrumentul financiar dorit. Localizați funcția Bar Replay, care se găsește de obicei în bara de instrumente din partea de sus a graficului. Faceți clic pe butonul Bar Replay pentru a activa această funcție, care vă va permite să redați mișcările istorice ale prețurilor și să efectuați teste.

Ajustați setările

Dați clic pe pictograma de angrenaj de pe graficul TradingView pentru a accesa meniul de setări pentru a modifica parametrii. De exemplu, puteți modifica intervalul de timp, perechea de tranzacționare și orice indicatori sau instrumente de desenare pe care doriți să le includeți în testul ex-post.

Dați clic pe butonul Play/redare

Localizați butonul „Play” din bara de instrumente pentru a iniția procesul de testare inversă. Dați clic pe butonul „Play” (Redare) pentru a începe redarea acțiunii istorice a prețurilor.

Analizați și evaluați

Pe măsură ce se desfășoară acțiunea istorică a prețului, observați cum ar fi funcționat strategia dvs. în condiții de piață diferite. Identificați punctele forte și punctele slabe și obțineți informații valoroase pentru a vă rafina abordarea.

Repetați și rafinați

Testarea inversă este un proces iterativ care necesită o perfecționare continuă. După ce ați finalizat un test inițial, repetați procesul cu diferite variante ale strategiei, ajustați parametrii și explorați abordări alternative.

Cei mai buni brokeri Forex 2024

1

9.4/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

100$

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzie

Brokerul eToro a fost fondat în 2007. Compania se promovează ca o platformă de tranzacționare socială care lucrează cu traderi din peste 140 de țări. Brokerul are mai multe divizii care operează sub diferite jurisdicții și sunt licențiate de diferite autorități de reglementare. De exemplu, eToro (Europa) este licențiat de către autoritatea de reglementare cipriotă CySEC (109/10) , iar eToro (Marea Britanie) este licențiat de către autoritatea de reglementare britanică FCA (583263). Brokerul are, de asemenea, câte o reprezentanță în Australia și în SUA.

Avantaje/dezavantaje

•valoarea minimă a tranzacției pentru copiere este de 1 $;

•reglementată de supraveghetori independenți;

•este posibil să se achiziționeze contracte pentru acțiuni fracționate (adică să se investească sume mai mici decât costul unei acțiuni), tranzacționare cripto;

•este posibilă cumpărarea imediată de acțiuni pe bursele din SUA.

•ecarturi mari;

•defecțiuni tehnice periodice în executarea ordinelor;

•lipsa celor mai populare platforme, cum ar fi MetaTrader 4 și MetaTrader 5 în Europa și CSI;

•lipsa accesului la sistemele ECN, ordinele sunt procesate doar conform schemei STP (straight-through processing) cu acces la furnizori de lichiditate specifici;

•există un comision pentru retragerea fondurilor;

•personal de asistență nepoliticos;

•site web incomod.

Recenzie Studiu

2

9.2/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

–

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzie

Numele OANDA este un acronim pentru „Olsen & Associates” sau „Olsen AND Associates”. Este înregistrată în Statele Unite și oferă clienților săi o gamă largă de servicii financiare în majoritatea țărilor lumii. Compania a fost fondată în 1996 și în prezent este reglementată în patru jurisdicții. Principalul organism de reglementare al brokerului este Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA). Compania a primit mai multe premii semnificative, inclusiv o nominalizare la categoria „Best Forex Trading Technologies” de la UK Forex Awards, „Best Trading Platform” de la FX Week, precum și titlul de „Best Customer Service” de la US Foreign Exchange. Raport.

Avantaje/dezavantaje

•Depozit minim începând cu 1 dolar.

•O selecție largă de instrumente de tranzacționare dintre cele mai populare.

•Mai multe autorități de reglementare financiare de încredere și de renume.

•Site incomod și slab funcțional.

•Lipsa conturilor de cenți.

•Lipsa programelor bonus.

Recenzie Studiu