Cele mai bune strategii de indicatori RSI pentru tranzacționarea zilnică

Indicatorul RSI (relative strength index) a fost prezentat lumii de J. Welles Wilder Jr. în cartea sa "New Concepts in Technical Trading Systems". Este un oscilator de momentum conceput pentru a arăta când un titlu este supracumpărat sau supravândut. În ciuda faptului că cartea a fost lansată în 1978, indicatorul rămâne relevant cincizeci de ani mai târziu. Este unul dintre cei mai populari indicatori pentru tranzacționare, deoarece este căutat pe Google mai des decât ceilalți.

Statistici ale solicitărilor pentru RSI Indicator

Top 3 strategii ale indicatorului RSI

Deoarece RSI este un indicator universal, există multe opțiuni privind modul de utilizare a acestuia. Să trecem în revistă câteva dintre ele.

Strategia 1

În cartea sa, Wilder a recomandat utilizarea RSI combinat cu nivelurile 30 și 70, pentru a specifica:

• Cumpărați atunci când indicatorul părăsește zona de supravânzare (traversează linia 30 într-o mișcare ascendentă).

• Să vândă atunci când indicatorul părăsește zona de supracumpărare (traversează linia 70 într-o mișcare descendentă).

Notă: Deși indicatorul RSI poate fi utilizat în această formă simplistă, acesta este mai eficient atunci când este combinat cu o varietate de analize tehnice și o revizuire a ponderii dovezilor. În caz contrar, comercianții ar seta doar strategii automate pentru RSI și ar funcționa în mod constant. Cu toate acestea, nu este cazul. Acesta ar trebui să fie considerat un instrument în cutia de instrumente.

Exemplu: Pe graficul prețurilor (a se vedea captura de ecran de mai jos), săgeata roșie indică intrarea într-o poziție scurtă. Săgeata albastră indică ieșirea din poziția scurtă și intrarea într-o poziție lungă.

Această abordare, atunci când o poziție este închisă pe baza unui semnal de intrare într-o poziție în direcția opusă, presupune că traderul se află întotdeauna într-o poziție, "întorcând-o" pe baza semnalelor indicatorului. Din punct de vedere tehnic, acest lucru este permis.

• Testarea semnalelor RSI

Testarea strategiei

Testerul strategiei indică faptul că, cu această abordare, atunci când comerciantul este întotdeauna în poziție, tranzacționarea pe baza semnalelor RSI (14) pe un grafic de patru ore pe USD/JPY graficul perechii valutare a arătat un factor de profit (raportul profit/pierdere) de 1,45. Este un rezultat demn, dar 50 de tranzacții nu sunt suficiente pentru a dovedi eficiența strategiei. După efectuarea mai multor teste, am ajuns la concluzia că, pe termen lung, rezultatul tranzacțiilor intraday bazate pe indicatorul RSI devine mai puțin optimist.

• Strategia 1 cu stop loss și take profit

Ce se întâmplă dacă nu mențineți poziția tot timpul, ci adăugați setările Stop Loss și Take Profit? Atunci, poziția nu se va "răsturna"; se va închide atunci când sunt atinse valorile specificate ale profitului sau pierderii.

Puteți descărca un robot pentru platforma MetaTrader 4 de aici. Robotul tranzacționează pe baza semnalelor clasice RSI:

• cumpărați atunci când indicatorul părăsește zona de supravânzare;

• vinde când indicatorul părăsește zona de supracumpărare.

La aceasta, robotul vă permite să setați Stop Loss și Take Profit și, de asemenea, să modificați perioada RSI și nivelurile de semnal 30-70. Iată cum arată pe grafic:

RSI Testarea robotului

Din cele 4 tranzacții, 3 s-au încheiat cu profit, după ce s-a compensat pierderea de pe singura tranzacție neprofitabilă.

Am lansat robotul pentru testare pe un grafic intraday de 5 minute EUR/USD după ce am folosit datele timp de mai multe luni.

RSI Testarea robotului pe EURUSD

Cu toate acestea, rezultatul s-a dovedit a fi dezamăgitor.

Rezultatele testării

Tranzacțiile profitabile alternează cu cele neprofitabile, dar în final robotul pierde încet depozitul prin comisioanele constante de brokeraj.

Rezultatele testelor

Optimizarea nivelurilor de semnal și a setărilor perioadei RSI nu a condus la o schimbare substanțială către rezultatul dorit.

Strategia nr. 2

Testarea Strategiei nr. 1 pentru tranzacționarea RSI a evidențiat importanța abordărilor non-standard sau a combinării RSI cu alți indicatori. Urmând abordarea lui Larry Connors, semnalele sunt rafinate prin concentrarea pe nivelurile extreme RSI - 10 pentru supravânzare și 90 pentru supracumpărare - furnizând mai puține semnale, dar mai fiabile. O condiție suplimentară impune ca prețul să fie peste nivelul de 200 de zile SMA, un indicator de tendință utilizat pe scară largă în gestionarea activelor.

O strategie dezvoltată de Larry Connors poate fi una dintre soluții. Conform regulilor strategiei, un trader intră în poziție de cumpărare dacă:

• RSI (Perioada = 2) se află într-o situație de supravânzare;

• Prețul este peste SMA (200);

• Nivelurile de semnal sunt setate să fie egale cu 10 și 90.

Inversul este aplicabil pentru oportunitatea de vânzare.

Această idee este axată pe tranzacționarea trendului principal, dar cu o intrare la corecții. Strategia poate fi aplicată pentru oportunitățile de cumpărare pe o piață bursieră în creștere sau pe alte piețe cu un trend pronunțat.

RSI Indicatorul pe o zi SPY diagramă, timp de acțiune - piața Bull constantă a themid-2023

Săgețile arată 4 semnale bazate pe strategie. De fiecare dată, imediat după intrare vedem două sfeșnice ascendente care fac strategia aproape perfectă. Cu toate acestea, sincer să fiu, astfel de tendințe stabile nu se întâmplă des pe piața bursieră din SUA, motiv pentru care trebuie să fiți foarte pretențioși în ceea ce privește alegerea pieței pentru a utiliza strategia, de exemplu concentrați-vă pe intervalele de timp intraday, unde tendințele apar mai des, deși sunt mai scurte.

Strategia 3

O strategie utilă RSI implică depistarea divergențelor dintre preț și indicator, care pot semnala potențiale inversări de tendință. De exemplu, într-o divergență bearish, prețul înregistrează maxime mai ridicate, în timp ce RSI nu reușește să facă acest lucru, indicând o slăbire a tendinței și o posibilă inversare. Această metodă este deosebit de eficientă în timpul epuizării tendințelor, permițând comercianților să anticipeze schimbările din timp.

Divergențele pot semnala nu numai o posibilă inversare a tendinței (Regular), ci și continuarea acesteia (Hidden).

Cum funcționează divergența

Graficul arată o triplă divergență pe piața BTC/USD piața criptografică, atunci când Bitcoin a încercat să depășească 60k de trei ori. Pe graficul prețurilor putem vedea trei linii ascendente, în timp ce indicatorul RSI arată trei linii descendente.

Exemplu de divergență

Analiza de divergență poate fi aplicată:

• Nu numai la Bitcoin, ci și la alte piețe;

• Nu numai la graficele zilei, ci și la perioada intraday;

• Nu numai la inversarea tendinței, ci și la continuarea acesteia.

Care sunt cei mai buni brokeri de day-trading?

Cei mai buni brokeri de day-trading îndeplinesc următoarele criterii:

• Volumele mari de tranzacționare asigură lichiditate, permițând comercianților să intre și să iasă rapid din poziții fără modificări semnificative ale prețurilor. Acest lucru este esențial pentru traderii de zi care se bazează pe tranzacții rapide pentru a profita de mișcările pieței pe termen scurt.

• ECN conturile cu spread-uri de piață oferă spread-uri mai strânse, reducând costurile de tranzacționare.

• Caracteristicile pentru automatizarea tranzacțiilor, cum ar fi tranzacționarea algoritmică și platformele de tranzacționare avansate precum MT5 și cTrader, sunt importante deoarece tranzacționarea zilnică se îndreaptă din ce în ce mai mult către roboți de tranzacționare automatizați.

• Site-ul gratuit VPS oferă comercianților o conexiune la internet stabilă și de mare viteză, reducând latența și asigurând că tranzacțiile sunt executate rapid și fiabil.

Iată o listă de brokeri de top care răspund nevoilor traderilor de zi, oferind instrumentele și caracteristicile necesare pentru o tranzacționare eficientă.

RSI setările indicatorilor - ce trebuie să știți

Indicatorul Relative Strength Index (RSI) este foarte personalizabil pentru a se potrivi diferitelor stiluri de tranzacționare și condiții de piață. În mod implicit, RSI utilizează o setare de 14 perioade, atingând un echilibru între filtrarea zgomotului pe termen scurt și captarea tendințelor semnificative ale pieței. Acest standard, introdus de Wilder, este considerat eficient pe scară largă, dar poate fi adaptat.

Perioadele mai scurte (de exemplu, 4) fac ca RSI să fie mai receptiv la schimbările rapide de preț, în timp ce perioadele mai lungi (de exemplu, 30) atenuează fluctuațiile pentru o analiză mai amplă a tendințelor. Nivelurile implicite de supracumpărare (70) și supravânzare (30) pot fi, de asemenea, ajustate. Pe piețele foarte volatile, praguri precum 80 și 20 pot oferi informații mai bune. Această flexibilitate face din RSI un instrument versatil pentru comercianți din diverse strategii și piețe.

Exemplu: comparați RSI (4) și RSI (30) de mai jos, pe același grafic al prețului aurului:

Comparați RSI (4) și RSI (30) de mai jos, pe același grafic al prețului aurului

Comercianții își pot ajusta indicatorul RSI pentru a se potrivi stilului lor de tranzacționare și volatilității actuale a pieței pe baza frecvenței semnalului.

RSI Setări pentru tranzacționarea zilnică

De exemplu, pentru tranzacționarea intraday, încercați să utilizați RSI cu o perioadă de la 7 la 14 pe graficul de 5 minute pentru contractele futures pe indici bursieri.

Exemplul de mai sus utilizează RSI (10)

RSI Setări de tranzacționare swing

Pentru tranzacționarea cu menținerea poziției lungi pe graficul de 4 ore, luați în considerare RSI cu Perioada = 14 și mai mult. Descoperiți cele mai bune setăriRSI pentru swing trading.

Exemplul de mai sus utilizează RSI (18)

Un sfat. Încercați să aplicați RSI pe diagrame non-standard, inclusiv Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi și altele.

Cum să utilizați semnalele RSI?

Vă recomandăm să vă începeți experimentele de tranzacționare intraday RSI cu analiza divergențelor.

Exemplul 1. Graficul USD/JPY pe 3 minute arată o triplă divergență crescătoare pe indicatorul RSI.

Exemplu de triplă divergență crescătoare

Divergența indică faptul că impulsul descendent este posibil să se fi epuizat și traderii au motive să închidă poziția scurtă și/sau să deschidă poziția lungă.

Exemplul 2. RSI (14) și SMA (100) sunt adăugate la graficul de 5 minute USD/JPY. Media mobilă indică faptul că piața se află în trend ascendent.

Divergență pe graficul USDJPY

Săgețile arată divergența pe indicatorul RSI, care sugerează continuarea creșterii.

RSI analiza graficului

Urmărind linia indicatorului RSI puteți descoperi că acesta trasează modele utilizate pentru analiza tehnică a prețului. Este pe deplin acceptabil să urmăriți modelele nu numai pe graficul prețurilor, ci și în fereastra indicatorului.

De exemplu, imaginea de mai jos arată o depășire a liniei de trend, construită pe indicatorul RSI pe intraday GBP/USD grafic.

Linia de trend, construită pe indicatorul RSI

RSI a stabilit deja minimul local, în timp ce prețul încă nu a făcut-o. În această situație, indicatorul RSI a acționat înainte.

Greșeală frecventă făcută în tranzacționarea bazată pe RSI

Greșeala constă în faptul că comercianții intră în poziții scurte, atunci când indicatorul intră în zona de supracumpărare a pieței, care se află într-o tendință ascendentă. Sau comercianții intră într-o poziție de cumpărare, atunci când RSI scade sub 30 pe piață, care se află într-un trend descendent.

Greșeală frecventă

Nu riscați să deschideți o poziție de cumpărare în configurații, al căror exemplu este prezentat mai sus. Luați în considerare faptul că RSI prezintă un momentum, tendința constând într-o secvență a acestora. Puteți avea noroc să intrați la extrem de câteva ori, dar mai devreme sau mai târziu puteți începe să jucați împotriva unei serii de momentumuri, ceea ce este periculos pentru depozitul dvs.

Prin urmare:

• nu faceți clic pe butonul SELL, dacă prețul pare ridicat,
  în timp ce RSI > 70;

• nu faceți clic pe butonul BUY, dacă prețul pare scăzut,
  în timp ce RSI < 30.

Combinați citirile RSI cu modelele de lumânări pentru a confirma potențialele inversări ale pieței

Igor Krasulya Autor la Traders Union

Dacă faceți day trading cu RSI, încercați să modificați setarea standard de 14 perioade până la 7 sau 9 perioade. Această modificare ajută RSI să reacționeze mai rapid la schimbările de preț, oferindu-vă semnale mai rapide, care sunt vitale în day trading. Dar atenție - această sensibilitate crescută poate însemna și mai multe alarme false, așa că este înțelept să susțineți semnalele RSI cu alte instrumente de analiză.

O altă tehnică avansată implică combinarea citirilor RSI cu modele de lumânări pentru a confirma potențialele inversări ale pieței. De exemplu, dacă RSI indică o stare de supracumpărare (peste 70) și observați un model de lumânare bearish, cum ar fi o stea căzătoare, se consolidează cazul unei potențiale poziții short. Această abordare de confluență sporește fiabilitatea tranzacțiilor dvs. prin alinierea indicatorilor de momentum cu semnalele de acțiune a prețurilor.

Rezumat

RSI este un indicator utilizat pe scară largă conceput pentru a evidenția condițiile de supracumpărare și supravânzare ale pieței. Acesta calculează aceste niveluri prin analizarea dinamicii prețurilor pe un număr specificat de perioade anterioare. Cunoscut pentru versatilitatea sa, RSI poate fi aplicat pe diverse piețe, inclusiv Forex, criptomonede și acțiuni. Funcționează eficient pe orice interval de timp, fie pentru strategii intraday sau swing trading. Traderii utilizează RSI atât pentru identificarea tendințelor, cât și pentru depistarea potențialelor inversări, ceea ce îl face potrivit ca instrument de sine stătător sau în combinație cu alți indicatori. În plus, analizarea divergențelor este o tehnică deosebit de valoroasă pentru valorificarea întregului potențial al RSI's.

Întrebări frecvente

Articole similare

Cei mai buni indicatori de tranzacționare zilnică pe care ar trebui să îi cunoașteți

Oleg Tkachenko

2 zile acum

Cele mai bune setări RSI pentru tranzacționarea swing

Peter Emmanuel Chijioke

2 zile acum

Cele mai bune strategii și indicatori de tranzacționare a fluxului de ordine

Mikhail Vnuchkov

2 zile acum

Cele mai bune setări RSI pentru tranzacționare de zi

Oleg Tkachenko

20 săptămâni acum

Cele mai bune platforme de copy trading în 2025

Alamin Morshed

1 zi acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Andrey Mastykin

Autor, Expert financiar la Traders Union

Andrey Mastykin este un experimentat autor, editor și strateg de conținut, care colaborează cu Traders Union din 2020. În calitate de editor, este riguros cu verificarea și asigurarea acurateței tuturor informațiilor publicate pe platforma Traders Union. Andrey se concentrează pe educarea cititorilor despre potențialele recompense și riscuri implicate în tranzacționarea pe piețele financiare.

El este de părere că investiția pasivă este o strategie mai potrivită pentru majoritatea persoanelor. Multor cititori le place abordarea conservatoare a lui Andrey și concentrarea pe managementul riscurilor, ceea ce îl face o sursă de încredere privind informații financiare.

În plus, Andrey este membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina (carnet de membru nr. 4574, certificat internațional UKR4492).

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

Poziție lungă

O poziție lungă în Forex reprezintă o perspectivă pozitivă asupra valorii viitoare a unei perechi valutare. Atunci când un trader își asumă o poziție lungă, acesta pariază, în esență, pe faptul că moneda de bază din pereche se va aprecia în comparație cu moneda de cotație.

Swing trading

Swing trading este o strategie de tranzacționare care implică menținerea unor poziții pe active financiare, cum ar fi acțiunile sau valutele, timp de câteva zile sau săptămâni, cu scopul de a profita de pe urma fluctuațiilor de preț pe termen scurt și mediu sau a "oscilațiilor" de pe piață. Comercianții de tip swing folosesc de obicei analiza tehnică și fundamentală pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire.

Ziua de tranzacționare

Tranzacționarea pe timp de zi implică cumpărarea și vânzarea de active financiare în aceeași zi de tranzacționare, cu scopul de a profita de pe urma fluctuațiilor de preț pe termen scurt, iar pozițiile nu sunt de obicei păstrate peste noapte.

Bitcoin

Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup anonim care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Aceasta funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain, care este un registru distribuit care înregistrează toate tranzacțiile dintr-o rețea de calculatoare.

Tranzacționarea algoritmică

Tranzacționarea algoritmică este o metodă avansată care se bazează pe coduri și formule avansate bazate pe un model matematic. Cu toate acestea, în comparație cu metodele tradiționale de tranzacționare, procesul diferă prin faptul că este automatizat.