Cele mai bune strategii și indicatori de tranzacționare a fluxului de ordine

Tranzacționarea fluxului de ordine gravitează în jurul înțelegerii dinamicii tranzacțiilor de pe piață. În loc să se bazeze exclusiv pe indicatorii tehnici tradiționali sau pe analiza fundamentală, această abordare se scufundă în datele pieței în timp real, concentrându-se pe fluxul de ordine de cumpărare și vânzare. Analizând aceste fluxuri de ordine, comercianții urmăresc să anticipeze mișcările prețurilor și să ia decizii de tranzacționare mai precise. Să aruncăm o privire asupra celor mai bune strategii și indicatori de tranzacționare a fluxului de ordine.

Cele mai bune strategii și indicatori de tranzacționare a fluxului de ordine

Footprint charts

Graficele Footprint oferă o perspectivă detaliată asupra activității de tranzacționare prin afișarea ordinelor de cumpărare și vânzare executate la fiecare nivel de preț. Aceste diagrame ajută la identificarea sentimentului pieței și la localizarea zonelor de activitate ridicată.

Simplitatea graficelor footprint le face puternice. Acestea se concentrează pe ordinele executate, evidențiind nivelurile critice de preț unde au loc vânzări sau cumpărări semnificative. Aceste zone pot servi drept indicatori importanți ai sentimentului pieței, arătând unde cumpărătorii și vânzătorii sunt cei mai activi.

Tipuri de diagrame de amprentă:

Graficele Footprint sunt disponibile în mai multe formate, fiecare răspunzând unor nevoi de tranzacționare diferite:

1. Bid/Ask Footprint
   Afișează numărul de ordine de piață executate pe partea de cumpărare și de vânzare la fiecare nivel de preț.

2. Footprint Profile
   O histogramă verticală care ilustrează volumul tranzacționat la diferite niveluri de preț, evidențiind zonele de lichiditate.

3. Delta Footprint
   Arată diferența netă dintre ordinele de cumpărare și vânzare la fiecare nivel de preț, contribuind la confirmarea tendințelor pieței.

4. Volume Footprint
   Defășoară volumul tranzacționat în funcție de preț și timp, oferind informații despre punctele de cotitură ale pieței.

Grafice ale amprentei

Volume-weighted moving average (VWMA)

VWMA este un indicator tehnic care calculează media mobilă a unui preț ponderat în funcție de volumul tranzacționat. Spre deosebire de mediile mobile simple, VWMA acordă mai multă importanță nivelurilor de preț cu un volum mai mare.

Exemplu: Dacă o acțiune se tranzacționează:

• La 100 $ cu 2.000 de acțiuni tranzacționate.

• La $101 cu 1.000 de acțiuni tranzacționate.

Site-ul VWMA va acorda mai multă importanță prețului de 100 $, deoarece acesta are un volum dublu de tranzacționare. Acest lucru face ca VWMA să reflecte mai bine nivelurile de preț care prezintă un interes real.

De ce să îl folosiți?

• Filtrează zgomotul provenit din mișcările cu volum redus, concentrându-se asupra tendințelor semnificative.

• Ajută la identificarea adevăratelor tendințe ale prețurilor influențate de participanții activi pe piață.

Media mobilă ponderată în funcție de volum (VWMA)

Volume delta

Delta volumului cuantifică diferența netă dintre activitatea de cumpărare și cea de vânzare. Este calculat pentru fiecare lumânare de pe grafic, valorile variind în funcție de intervalul de timp selectat.

• Delta pozitiv. Indică că presiunea de cumpărare depășește presiunea de vânzare.

• Delta negativ. Indică că presiunea de vânzare domină presiunea de cumpărare.

• Delta aproape de zero. Sugerează echilibru, unde cumpărarea și vânzarea sunt echilibrate.

Cum să utilizați delta volumului în tranzacționare:

1. Identificarea potențialelor inversări
   Analizând divergențele dintre mișcările prețurilor și valorile delta, comercianții pot anticipa schimbările de direcție și își pot ajusta pozițiile în consecință.
   Exemplu: Dacă prețul crește, dar delta devine negativ, aceasta poate semnala slăbirea presiunii de cumpărare, sugerând o posibilă inversare.

2. Confirmarea continuării tendinței
   Divergențele dintre preț și valorile delta pot semnala, de asemenea, puterea unei tendințe predominante. O mișcare delta consecventă în aceeași direcție ca și tendința prețului indică un momentum puternic.
   Exemplu: În timpul unei tendințe de creștere a prețurilor, dacă delta rămâne puternic pozitivă, aceasta confirmă intenția cumpărătorilor de a susține tendința.

Volumul delta

Depth of market (DOM)

DOM, cunoscut și ca registrul de ordine, afișează numărul de ordine de cumpărare și de vânzare la diferite niveluri de preț. Acesta ajută comercianții să evalueze lichiditatea pieței și potențialele mișcări ale prețurilor.

Exemplu:

• Un site DOM arată 1.000 de ordine de cumpărare la 50,00 $ și 800 de ordine de vânzare la 51,00 $. Acest dezechilibru sugerează o presiune ascendentă asupra prețurilor, deoarece cumpărătorii domină.

Utilizare practică:

• Scalperii folosesc DOM pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare pe termen scurt, în timp ce swing traderii îl folosesc pentru a detecta nivelurile cheie de suport și rezistență.

Adâncimea pieței (DOM)

Money flow index (MFI)

MFI este un oscilator ponderat în funcție de volum care măsoară intrările și ieșirile de bani într-un activ. Acesta variază de la 0 la 100, citirile peste 80 indicând condiții de supracumpărare și sub 20 semnalând niveluri de supravânzare.

Exemplu:

• Dacă MFI crește peste 80, aceasta sugerează că activul este supracumpărat, semnalând potențial o corecție a prețurilor.

Utilizare practică:

• Traderii utilizează MFI pentru a confirma tendințele sau pentru a identifica divergențele. De exemplu, dacă MFI scade în timp ce prețul crește, aceasta poate indica slăbirea impulsului.

Indicele fluxului monetar (MFI)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP calculează prețul mediu al unui activ pe o anumită perioadă, ponderat în funcție de volum. Acesta acționează ca un punct de referință pentru a evalua dacă prețul se tranzacționează cu o primă sau cu o reducere.

Exemplu:

• Dacă valoarea VWAP a unei acțiuni este de 100 $, iar prețul actual este de 102 $, aceasta indică faptul că acțiunea se tranzacționează peste valoarea sa medie, sugerând o supraevaluare.

Utilizare practică:

• Traderii zilnici folosesc adesea VWAP ca ghid pentru punctele de intrare și ieșire. De exemplu, cumpărarea atunci când prețul este sub VWAP și vânzarea peste acesta se poate alinia cu configurații ascendente.

Prețul mediu ponderat în funcție de volum (VWAP)

Key elements of order flow trading

Pentru a implementa în mod eficient tranzacționarea fluxului de ordine, este esențial să înțelegem componentele sale fundamentale:

• Registrele de ordine. Un registru de ordine oferă un instantaneu al tuturor ordinelor de cumpărare și de vânzare în așteptare de pe piață. Analizând aceste date, comercianții pot identifica potențiale zone de suport și rezistență pe baza grupurilor de ordine mari.

• Diagrame ale fluxului de ordine. Aceste diagrame afișează ordinele de cumpărare și vânzare executate la diferite niveluri de preț, oferind o imagine detaliată a activității pieței. Ele permit comercianților să identifice cu precizie unde există o presiune semnificativă de cumpărare sau de vânzare.

• Dezechilibrele cererii și ofertei. Tranzacționarea fluxurilor de ordine se bazează pe detectarea discrepanțelor dintre volumele de cumpărare și vânzare. Astfel de dezechilibre indică adesea tendințele sau inversările viitoare ale prețurilor.

Cum să începeți cu tranzacționarea fluxurilor de ordine

Pentru a începe să utilizați tranzacționarea fluxului de ordine, urmați acești pași:

1. Alegeți o platformă fiabilă. Selectați o platformă de tranzacționare care oferă instrumente complete de flux de ordine, cum ar fi DOM, grafice de amprentă și analiza volumului.

2. Învățați elementele de bază. Înțelegeți conceptele cheie, cum ar fi dinamica cererii și ofertei, registrele de ordine și modul de interpretare a datelor privind volumul.

3. Exersați cu un cont demo. Înainte de a tranzacționa cu bani reali, utilizați un cont demo pentru a vă familiariza cu instrumentele de flux de ordine și pentru a vă rafina strategia.

4. Elaborați un plan de tranzacționare. Definiți-vă obiectivele, toleranța la risc și condițiile specifice pentru intrarea sau ieșirea din tranzacții pe baza datelor privind fluxul de ordine.

5. Rămâneți informat. Monitorizați în permanență știrile și actualizările pieței care ar putea avea un impact asupra fluxurilor de ordine și asupra mișcărilor prețurilor.

Avantaje și dezavantaje ale analizei fluxului de ordine

Riscuri și avertismente

• Manipularea pieței. Datele privind fluxul de ordine pot fi înșelătoare din cauza spoofing-ului sau a ordinelor false plasate pentru a influența percepția pieței.

• Dependența excesivă de instrumente. Bazarea exclusivă pe fluxul de ordine fără a lua în considerare tendințele mai largi ale pieței sau elementele fundamentale poate duce la decizii greșite.

• Volatilitate ridicată. Modificările rapide ale prețurilor pot face dificilă acționarea la timp pe baza datelor privind fluxul de ordine, în special în timpul evenimentelor de știri.

• Dependența de platformă. Unele platforme pot să nu furnizeze date exacte sau complete, ceea ce duce la analize incorecte.

Nu vă bazați niciodată pe un singur indicator

Anastasiia Chabaniuk Autor, expert financiar la Traders Union

Ca trader, prioritizați întotdeauna consecvența și disciplina în detrimentul goanei după profituri rapide. Concentrează-te pe stăpânirea unei strategii care se aliniază cu toleranța ta la risc și nu neglija importanța unui cont demo pentru a-ți rafina abilitățile într-un mediu lipsit de riscuri.

Utilizați instrumente precum delta de volum și diagramele de amprentă pentru a înțelege sentimentul pieței, dar nu vă bazați niciodată pe un singur indicator - combinați-l cu analiza acțiunii prețurilor pentru decizii mai precise. Cel mai important, țineți un jurnal de tranzacționare pentru a vă urmări progresul și a învăța atât din succese, cât și din greșeli.

Concluzie

Tranzacționarea fluxului de ordine oferă o abordare unică pentru înțelegerea comportamentului pieței, concentrându-se pe interacțiunile dintre cumpărători și vânzători. Cu instrumentele și cunoștințele potrivite, această strategie poate oferi comercianților un avantaj semnificativ în prezicerea mișcărilor de preț și luarea de decizii în cunoștință de cauză. Cu toate acestea, pentru a o stăpâni, este nevoie de dedicație, practică și acces la date de calitate.

Întrebări frecvente

Articole similare

Cele mai bune strategii de tranzacționare Forex pentru începători

Rinat Gismatullin

20 ore acum

Indicatorul VWAP în MT4: Configurare și aplicare

Maxim Nechiporenko

20 ore acum

Analiza volumului spread | Ghid complet și strategii de tranzacționare

Andrey Mastykin

20 ore acum

Cei mai buni brokeri Forex Scalping

Johnathan Maverick

20 ore acum

Învață și tranzacționează ca "Forex Dumnezeu"

Rinat Gismatullin

20 ore acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Mikhail Vnuchkov

Autor la Traders Union

Mikhail Vnuchkov s-a alăturat Traders Union în calitate de autor în 2020. El și-a început cariera profesională ca jurnalist-observator la o mică publicație financiară online, unde a acoperit evenimentele economice globale și a discutat impactul acestora asupra segmentului investițiilor financiare, inclusiv asupra veniturilor investitorilor. Cu cinci ani de experiență în domeniul financiar, Mikhail s-a alăturat echipei Traders Union, unde este responsabil de formarea bazei de știri de ultimă oră pentru comercianți, care tranzacționează acțiuni, criptomonede, instrumente Forex și venituri fixe.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.

Index

Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.

Forex Dumnezeu

Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.

Scalping

Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.