كيفية استخدام ملف تعريف حجم التداول في التداول

ما هو مؤشر حجم التداول؟

كما تعلم، كل عملية تداول في البورصة تتم بين بائع ومشترٍ، ولها حجم (كمية عملة مشفرة أو عدد الأسهم أو لوتات الفوركس، وما إلى ذلك) وسعر.

يأخذ مؤشر حجم التداول جميع التداولات التي تتم في فترة معينة ويجمع المعلومات التالية عنها:

• مستويات الأسعار

• أحجام التداول

ثم يقوم بتجميع أحجام التداول لكل مستوى من مستويات الأسعار ويعرض النتائج في شكل رسم بياني على الرسم البياني للسعر.

لنلقي نظرة على مثال. فيما يلي ثلاثة ملفات تعريفية لأحجام التداول على مخطط أسعار العقود الآجلة لليورو. يتم عرض الملامح باللون الأزرق شبه الشفاف.

ملامح حجم التداول على الرسم البياني

كلما زاد حجم التداول عند مستوى ما، زاد طول الشريط على الرسم البياني للملف الشخصي. على سبيل المثال، تم تداول 259 عقدًا آجلًا عند مستوى 1.08790 (المميز بإطار).

يتم تمييز المستوى الذي تم عنده تداول أكبر عدد من جهات الاتصال، أي 5510، في ذلك اليوم باللون الرمادي. ويطلق عليها نقطة التحكم (POC).

مصطلح مهم آخر هو منطقة القيمة. وهي المنطقة التي حدثت فيها 90% من التداولات.

أفضل وسطاء الفوركس

1

9.4/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$100

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

CySEC, FCA

مراجعة

تأسست شركة الوساطة eToro في عام 2007. تضع الشركة نفسها كمنصة تداول اجتماعي ، وعملائها هم تجار من أكثر من 140 دولة حول العالم. لدى الوسيط عدة أقسام تعمل في اماكن مختلفة ولديها تراخيص تنظيمية مختلفة. على سبيل المثال ، eToro(أوروبا) مُرخصة من قبل الهيئة التنظيمية القبرصيةCySEC (109/10)، eToro (المملكة المتحدة) هي الجهة التنظيمية البريطانيةFCA (583263). للوسيط أيضًا مكتب تمثيلي في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

الإيجابيا/السلبيات

•الحد الأدنى لمبلغ صفقة النسخ هو 1 دولار أمريكي ؛

•التنظيم من الجهات القضائية الموثوقة ؛

•من الممكن شراء عقود لجرء من الأسهم (أي استثمار مبالغ أقل من تكلفة سهم واحد) ؛

•من الممكن شراء الأسهم مباشرة (وليس العقود مقابل الفروقات) في البورصات الأمريكية.

•هوامش عالية ؛

•العطل الفني متكرر أثناء تنفيذ الأمر ؛

•غياب أشهر منصات MT4 و MT5 في أوروبا ورابطة الدول المستقلة ؛

•لا يوجد وصول إلى أنظمة ECN ، تتم معالجة الطلبات فقط وفقًا لخطة STP مع إمكانية الوصول إلى موفري السيولة المحددين ؛

•توجد عمولة لسحب الأموال ؛

•عمل دعم متواضع ؛

•موقع غير مريح.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$450

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

مراجعة

الوسيط IG Markets هو قسم هيكلي لشركة IG Group ، التي تم إدراجها في بورصة لندن وتم و لدها اسهمها في مؤشرFTSE 250. تم إنشاؤها في عام 1974 ، IG.com هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة ، ولكن منذ إنشائها ، ظهرت مكاتب تمثيلية في بعض الدول الأوروبية ... منذ عام 2014 ، تم افتتاح خط بيع بالتجزئة لخدمات الوساطة. تم تسجيل القسم الدولي للوسيط في برمودا ومرخصًا من قبل ((Bermuda Monetary Authority. يتمثل النشاط الرئيسي للوسيط في تقديم خدمات تداول المشتقات المالية (CFD).

الإيجابيا/السلبيات

•الموثوقية. IG.com جزء من IG Group التي تأسست عام 1974. تم ترخيص الشركات التابعة لها من قبل المنظم البريطاني FCA و Singaporean MAS والجهات التنظيمية الأمريكية CFTC و NFA ؛

• 16000 أداة تداول واستثمار في الاكتتابات العامة وصناديق التداول في البورصة ؛

• فروق أسعار جيدة نسبيًا - من 0.6-1 نقطة ، اعتمادًا على نوع الأداة ؛

• دعم على مدار الساعة ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ؛

•الايداع الاولي مرتفع ، واستبعاد التجار المبتدئين من القطاع الخاص ؛

• إجراء تحقق معقدة . هناك حالات رفض فتح حساب بسبب مستوى دخل غير مؤكد أو منخفض ؛

• هناك مشاكل فنية في تنفيذ الأوامر (حسب ملاحظات المتداولين) ؛

• لا توجد منتجات للاستثمار السلبي ، ولا يتم توفير نظام مكافآت البونوص ؛

• مجموعة محدودة من الخيارات لإيداع / سحب الأموال ، وهو أمر غير ملائم للغاية لمتداولي الدول العربية ؛

• هناك رسوم لحساب غير نشط ؛

• اللغة الرئيسية للموقع وخدمة الدعم هي اللغة الإنجليزية ؛

• الموقع غير مريح. لا توجد معلومات عن حسابات التداول ولا عرض ومواصفات العقد.

دراسة الملف الخاص

كيف تقرأ مؤشر حجم التداول؟

يوفر مؤشر حجم التداول معلومات مهمة حول توزيع نشاط التداول اليومي:

• المستويات التي يكون التداول عندها أكثر نشاطًا. في مثل هذه الحالات، يكون الملف الشخصي عريضًا

• المستويات التي يسود فيها المشترون أو البائعون. في مثل هذه الحالات، يكون الملف الجانبي ضيقًا (رفيعًا)

• كيف يتم توزيع حجم التداول في منطقة القيمة - بالتساوي أو لا؛ في الجزء العلوي أو السفلي منها

على سبيل المثال، يوضح الرسم البياني أعلاه ثلاثة ملفات تعريف. أعلى مستويات الحجم في الملامح الجانبية الوسطى واليمنى متطابقة تقريبًا. قد يعني ذلك أن إجماع المشترين والبائعين بالكاد تغير خلال هذين اليومين، وهي علامة على سوق مستقر حيث يتحرك السعر داخل نطاق.

المثال التالي هو ملف تعريف في سوق العقود الآجلة لمؤشر S&P-500.

ملف تعريف حجم التداول على الرسم البياني لمؤشر S&P-500

يشير الشكل الذي يشبه حرف P للملف الشخصي إلى أن معظم التداولات تمت في الجزء العلوي منه. يشير هذا التوزيع غير المتكافئ إلى أن المشترين كانوا أكثر نشاطًا.

إذا أظهر الملف الجانبي توزيعًا موحدًا (منحنى الجرس الغاوسي)، فسيكون ذلك علامة على سوق مسطحة. ولكن في الحالة المذكورة أعلاه، كان هناك اختراق صعودي سريع، حيث تجمع عدد أكبر من المشترين بالقرب من مستوى 5250. وقد استوعبوا جميع أحجام البائعين وارتفع السعر بسرعة.

استراتيجية تداول ملف تعريف حجم التداول مع أمثلة

غالبًا ما يُستخدم مؤشر حجم التداول كعنصر في الاستراتيجيات المعقدة.

فيما يلي، سأعرض استخدامًا بسيطًا لمؤشر حجم التداول كمصدر وحيد للمعلومات لتقييم أوضاع السوق واتخاذ قرارات التداول.

مثال 1. ارتداد من مستوى ملف تعريف رفيع

يشير المظهر الجانبي الرقيق إلى تفوق واضح لأحد الأطراف. يُظهر الرسم البياني أدناه (العقود الآجلة لليورو) أنه عندما ارتفع السعر بسرعة، لم يتم إجراء أي صفقات تقريبًا، مما يعني أن هناك عدد قليل جدًا من البائعين. هذه البقعة محاطة بدائرة. وغالبًا ما تكون هذه المستويات بمثابة مناطق دعم.

ارتداد من مستوى جانبي ضعيف

في اليوم التالي، عاد السعر في اليوم التالي إلى مستوى المظهر الجانبي الرفيع (الموضح بالسهم) وارتد منه لأعلى. باستخدام مؤشر ملف تعريف الحجم، يمكن للمتداولين الشراء بالقرب من أدنى مستوى في ذلك اليوم.

مثال 2. ارتداد من مستوى حجم التداول المرتفع

فيما يلي مثال من سوق العقود الآجلة للبيتكوين على Binance.

يشير المستطيل الأحمر إلى المنطقة التي تم تداول معظم العقود فيها لمدة يومين. كان السوق في حالة توازن مؤقت.

ارتداد من مستوى حجم تداول مرتفع

في اليوم الثالث، ارتفع السعر، وهو ما كان إشارة إلى إمكانية تكوين اتجاه صعودي في السوق.

في اليوم الرابع، تم اختبار مستوى حجم التداول المرتفع (الموضح بالسهم). يمكن استخدام تلك اللحظة من قبل قراء ملف حجم التداول للدخول في صفقات شراء توقعًا للاتجاه الصاعد.

يقدم مخطط العقود الآجلة لمؤشر S&P-500 أدناه المزيد من الأمثلة على كيفية عمل مستويات الحجم المرتفعة كدعم أو مقاومة.

الارتدادات من مستويات الأحجام المرتفعة

عندما يرتد السعر إلى المستوى الذي تم فيه إجراء العديد من الصفقات، فهذا يعني أن العديد من المشاركين إما يقومون بتخفيض أو زيادة مراكزهم وفقًا لاستراتيجياتهم. هذا هو تفسيري. قد تكون هناك أسباب أخرى، ولكن على أي حال، فإن الارتدادات عن مستويات نقطة التحكم تحدث في كثير من الأحيان بحيث لا يمكن اعتبارها عرضية.

هل ملف تعريف الحجم مؤشر جيد؟

لا يضمن استخدام ملف تعريف حجم التداول مزايا.

كيف تستخدم ملفات تعريف مستوى الصوت؟

أستخدم مؤشر ملف تعريف مستوى الصوت الذي يتميز به نظام ATAS.

يساعد هذا المؤشر في تحديد المستويات التي تنتهي عندها التصحيحات وتبدأ الأرصدة الجديدة.

على سبيل المثال

كيفية تحديد مستوى نهاية التصحيح باستخدام ملف تعريف حجم التداول

توضح الأسهم أن السعر يتحرك لأعلى بنشاط، مما يشير إلى اختلال التوازن ونقص البائعين. تشكل محدب بالقرب من المستوى "A". غالبًا ما يصبح هذا المستوى هو نهاية الحركة التصحيحية الهبوطية بعد الاندفاع الصعودي ويمثل بداية توازن جديد للعرض والطلب.

إذا كانت لديك أسئلة بخصوص هذه المقالة، تواصل معي على LinkedIn.