Le 3 migliori strategie per gli indicatori RSI per il day trading:
Utilizzo dell'RSI combinato con i livelli 30 e 70 per acquistare e vendere segnali.
Acquisto di segnali quando l'RSI (Periodo = 2) è in una situazione di ipervenduto e il prezzo è superiore alla SMA (200).
Apertura delle operazioni al momento dell'identificazione della divergenza.
Il termine Relative Strength Index (o indice di forza relativa) è stato introdotto al mondo da J. Welles Wilder Jr. nel suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems". È un oscillatore momentum progettato per mostrare quando un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Nonostante il libro sia stato pubblicato nel 1978, l’indicatore rimane rilevante cinquant’anni dopo. È uno degli indicatori più apprezzati per il trading, poiché viene cercato su Google più spesso degli altri.
Statistiche delle Richieste per l'Indicatore RSI
L'RSI è un indicatore di momentum che segnala i periodi in cui un titolo è considerato ipercomprato o ipervenduto. Fondamentalmente, misura la velocità del prezzo, verso l'alto o verso il basso, e oscilla tra 0 e 100. Sono inclusi un marcato livello superiore di 70 e un livello inferiore di 30. Sopra 70 è considerato ipercomprato e sotto 30 è ipervenduto. L'indicatore RSI è standard su tutte le piattaforme grafiche, solitamente con un valore predefinito di 14 periodi. Tuttavia, i trader possono modificare tale misura se lo desiderano.
Questi termini si riferiscono alla dinamica del ritorno alla media. In altre parole, una volta che il prezzo si sposta di una certa distanza dalla media, aumenta la possibilità che ritorni nella direzione opposta verso la media.
Potresti aver sentito dire che le azioni sono andate troppo oltre, troppo velocemente e sono soggette a una correzione. Ciò si riferisce al fatto che il prezzo si è allontanato troppo dalla media ed è dovuto ad una correzione o ad un movimento controtendenza. La dinamica dei prezzi attorno a una media mobile è un modo di vederlo.
Esistono alcuni modi per utilizzare l'RSI come:
Divergenze di prezzo
Failure swing
Crossover della linea centrale
RSI sul Grafico dell'Oro
Si ritiene che se:
Il valore RSI è < 30, il mercato è ipervenduto ed è maturo per un'inversione.
Il valore RSI è > 70 il mercato è ipercomprato ed è maturo per una correzione.
Nota:
Le letture di ipercomprato e ipervenduto non sono segnali di acquisto o vendita poiché il prezzo può continuare a essere ipercomprato o ipervenduto per un certo periodo mentre continua a seguire un trend. Oppure il prezzo può andare lateralmente o correggersi solo leggermente. Per ulteriori dettagli, consultare la sezione Le 3 principali strategie di indicatori di seguito.
👍 Pro
• Applicabile a qualsiasi mercato e orizzonte temporale
• Offerto praticamente da tutte le piattaforme di trading
• Impostazione semplice
• Può essere utilizzato come strumento autonomo o combinato con altri indicatori
👎 Contro
• Invia molti falsi segnali; i segnali contrari al trend rappresentano un pericolo maggiore
• I dati fondamentali e i dati sul volume degli scambi non vengono presi in considerazione
Il valore RSI è calcolato dalla formula che livella il numero di candele giapponesi rialziste (U - Su) e ribassiste (D - Giù) per il numero totale n di cande precedenti.
Formula RSI
Il numero dei candele precedenti n è l'impostazione principale dell'indicatore chiamato periodo. Per impostazione predefinita Periodo = 14; questo è il valore utilizzato dall'autore. Wilder ha affermato che è l'impostazione più efficiente.
Tuttavia, i trader possono impostare il Periodo per soddisfare le proprie esigenze. Più basso è il Periodo, più spesso il prezzo entra nelle aree ipercomprato/ipervenduto.
Esempio: confronta RSI (4) e RSI (30) di seguito, sullo stesso grafico del prezzo dell'oro:
Confronta RSI (4) e RSI (30) di seguito, sullo stesso grafico del prezzo dell'oro
I trader possono modificare il proprio indicatore RSI per adattarlo al proprio stile di trading e all'attuale volatilità del mercato in base alla frequenza del segnale.
Ad esempio, per il trading intraday, prova a utilizzare l'RSI con un periodo compreso tra 7 e 14 sul grafico a 5 minuti per i futures su indici azionari.
L'esempio sopra utilizza RSI (10)
Per il trading con una posizione long sul grafico a 4 ore, considera l'RSI con il Periodo = 14 e più.
L'esempio sopra utilizza RSI (18)
Un consiglio. Prova ad applicare l'RSI su grafici non standard, tra cui Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi e altri.
Poiché l’RSI è un indicatore universale, ci sono molte opzioni su come utilizzarlo. Esaminiamone alcune.
Nel suo libro, Wilder consiglia di utilizzare l'RSI combinato con i livelli 30 e 70, in particolare per i seguenti motivi:
Acquistare quando l'indicatore esce dalla zona di ipervenduto (attraversa la linea 30 con un movimento verso l'alto).
Vendere quando l'indicatore lascia la zona di ipercomprato (attraversa la linea 70 in un movimento al ribasso).
Nota:
Sebbene l’indicatore RSI possa essere utilizzato in questa forma semplicistica, è più efficace se combinato con una varietà di analisi tecniche e una revisione del peso delle prove. Altrimenti, i trader imposterebbero semplicemente strategie automatizzate per l’RSI e funzionerebbe in modo coerente. Tuttavia non è così. Dovrebbe essere considerato uno strumento nella cassetta degli attrezzi.
Esempio. Sul grafico dei prezzi (vedi screenshot qui sotto), la freccia rossa indica l'ingresso in una posizione corta. La freccia blu indica l'uscita da una posizione short e l'ingresso in una posizione long.
Questo approccio, quando una posizione viene chiusa su un segnale per entrare in una posizione nella direzione opposta, presuppone che il trader sia sempre in una posizione, “capovolgendola” in base ai segnali dell'indicatore. Tecnicamente questo è ammissibile.
Test di Strategia
Il tester della strategia indica che con questo approccio, quando il trader è sempre in posizione, il trading sui segnali RSI (14) su un grafico della coppia di valute USDJPY a quattro ore ha mostrato un fattore di profitto (rapporto profitto/perdita) di 1,45. È un risultato degno, ma 50 operazioni non sono sufficienti per dimostrare l'efficacia della strategia. Dopo aver eseguito più test, siamo giunti alla conclusione che, a lungo termine, il risultato del trading intraday basato sull'indicatore RSI diventa meno ottimista.
Cosa succede se non mantieni la posizione tutto il tempo, ma aggiungi le impostazioni di Stop Loss e Take Profit? Allora, la posizione non si “capovolgerà”; si chiuderà al raggiungimento dei valori di profitto o perdita specificati.
Puoi scaricare un robot per la piattaforma MetaTrader 4 qui. Il robot opera sui classici segnali RSI:
acquistare quando l'indicatore lascia la zona ipervenduta;
vendere quando l'indicatore lascia la zona di ipercomprato.
Inoltre, il robot ti consente di impostare Stop Loss e Take Profit e anche modificare il Periodo RSI e i livelli del segnale 30-70. Ecco come appare sul grafico:
Test sui Robot RSI
Su 4 operazioni, 3 si sono chiuse con un profitto, avendo compensato la perdita sull'unica operazione non redditizia.
Abbiamo lanciato il robot per testarlo su un grafico EURUSD intraday a 5 minuti, dopo aver utilizzato i dati per diversi mesi.
Test Robot RSI su EURUSD
Il risultato però si è rivelato deludente.
Risultati dei Test
Le operazioni redditizie si alternano a quelle non redditizie, ma alla fine il robot perde lentamente il deposito a causa delle costanti commissioni di intermediazione.
Risultati dei Test
L'ottimizzazione dei livelli del segnale e delle impostazioni del periodo RSI non ha portato ad uno spostamento sostanziale verso il risultato desiderato.
Il test della Strategia n. 1 per il trading dell'indicatore RSI ha dimostrato che era necessario cercare un'applicazione non standard dell'RSI o utilizzare l'indicatore in combinazione con altri indicatori.
Il prossimo esempio adatta la strategia in base ai suggerimenti del trader di lunga data e sviluppatore di strategie Larry Connors. Queste regolazioni sono progettate per produrre meno segnali ma segnali migliori poiché vengono utilizzate solo letture RSI estreme.
Una lettura di 10 al ribasso significa che l'RSI sarà sceso di altri 20 livelli sotto 30 prima di fornire un segnale. Il contrario per letture 90 o superiori. L'ipercomprato si verifica sopra 70. Quindi una lettura di 90 è 20 livelli più alta. Inoltre, viene aggiunto un altro requisito affinché lo strumento sia al di sopra della SMA a 200 giorni. Si tratta di un indicatore di tendenza a lungo termine e comunemente utilizzato nel settore della gestione patrimoniale.
Una strategia sviluppata da Larry Connors può essere una delle soluzioni. Secondo le regole della strategia, un trader entra in una posizione di acquisto se:
L'RSI (Periodo = 2) è in una situazione di ipervenduto;
Il prezzo è superiore alla SMA (200);
I livelli del segnale sono impostati su 10 e 90.
Per l’opportunità di vendita è applicabile il contrario.
Questa idea si concentra sul trading del trend principale, ma con un'entrata in corrispondenza delle correzioni. La strategia può essere applicata per opportunità di acquisto in un mercato azionario in crescita o in altri mercati con un trend pronunciato.
Indicatore RSI su un grafico SPY giornaliero, tempo di azione: mercato rialzista stabile di metà 2023.
Le frecce mostrano 4 segnali basati sulla strategia. Ogni volta, subito dopo l'ingresso vediamo due candelieri al rialzo che rendono la strategia quasi perfetta. Tuttavia, a dire il vero, tendenze così stabili non si verificano spesso nel mercato azionario statunitense, motivo per cui è necessario essere molto selettivi in termini di scelta del mercato per utilizzare la strategia, ad esempio concentrarsi sui tempi intraday, dove le tendenze si verificano più spesso, anche se sono più brevi.
Una delle strategie più utili identifica le divergenze RSI tra l'indicatore e il prezzo. Questo approccio può essere particolarmente utile nei periodi di esaurimento del trend in cui il prezzo si muove verso l’alto o verso il basso ma l’RSI ha iniziato a muoversi nella direzione opposta. Perché? Perché può aiutarti a cambiare tendenza prima che altrimenti.
La divergenza si verifica quando il prezzo si muove nella direzione opposta dell’indicatore. Ad esempio, la divergenza regolare ribassista si verifica quando il prezzo raggiunge massimi più alti sul grafico dei prezzi, mentre l'indicatore non mostra questi massimi. Questo segnale di solito indica che il trend è debole e che i trader devono considerare la probabilità dell'inversione.
Le divergenze possono segnalare non solo una possibile inversione di tendenza (Regular), ma anche la sua continuazione (Hidden).
Come Funziona la Divergenza
Il grafico mostra una tripla divergenza nel mercato delle criptovalute BTCUSD, quando il Bitcoin ha tentato di superare i 60.000 per tre volte. Sul grafico dei prezzi possiamo vedere tre linee al rialzo, mentre l'indicatore RSI mostra tre linee al ribasso.
Esempio di Divergenza
L’analisi delle divergenze può essere applicata:
Non solo al Bitcoin, ma anche ad altri mercati;
Non solo ai grafici giornalieri, ma anche al periodo intraday;
Non solo all’inversione di tendenza, ma anche alla continuazione.
Ti consigliamo di iniziare i tuoi esperimenti di trading RSI intraday con l'analisi delle divergenze.
Esempio 1. Il grafico USDJPY a 3 minuti mostra una tripla divergenza rialzista sull'indicatore RSI.
Esempio di Tripla Divergenza Rialzista
La divergenza indica che l'impulso al ribasso è probabilmente esaurito e i trader hanno motivo di chiudere la posizione short e/o aprire quella long.
Esempio 2. RSI (14) e SMA (100) vengono aggiunti al grafico USDJPY a 5 minuti. La media mobile indica che il mercato è in una tendenza al rialzo.
Divergenza sul Grafico USDJPY
Le frecce mostrano la divergenza sull'indicatore RSI, il che suggerisce una crescita continua.
Tracciando la linea dell'indicatore RSI puoi scoprire che disegna modelli utilizzati per l'analisi tecnica del prezzo. È pienamente accettabile tenere traccia dei modelli non solo sul grafico dei prezzi, ma anche nella finestra dell’indicatore.
Ad esempio, l'immagine seguente mostra una rottura della linea di tendenza, costruita sull'indicatore RSI sul grafico intraday GBPUSD.
Linea di Tendenza, costruita sull'Indicatore RSI
L'RSI ha già stabilito il minimo locale, mentre il prezzo non lo ha ancora fatto. In questa situazione l'indicatore RSI ha agito in anticipo.
L'errore è che i trader entrano in posizioni short quando l'indicatore entra nella zona di ipercomprato del mercato, che è in una tendenza al rialzo. Oppure i trader entrano in una posizione di acquisto, quando l'RSI scende al di sotto di 30 nel mercato, che è in una tendenza al ribasso.
Errore Frequente
Non rischiare di aprire una posizione di acquisto nei setup, di cui un esempio è mostrato sopra. Considera che l'RSI mostra uno slancio, con il trend costituito da una sequenza di essi. Potresti essere fortunato ad entrare all'estremo alcune volte, ma prima o poi potresti iniziare a giocare contro una serie di slanci, il che è pericoloso per il tuo deposito.
Perciò:
non cliccare sul pulsante VENDI, se il prezzo sembra alto,
mentre RSI > 70;
non cliccare sul pulsante ACQUISTA, se il prezzo sembra basso,
mentre RSI < 30.
L'RSI è un indicatore popolare che mostra condizioni di ipercomprato e ipervenduto; nei suoi calcoli utilizza la dinamica dei prezzi per un dato numero di periodi precedenti.
L'RSI è un indicatore universale; può essere usato:
in qualsiasi mercato: Forex, criptovalute, azioni;
in qualsiasi intervallo temporale – intraday e per lo swing trading;
per negoziare il trend e l'inversione di tendenza;
come strumento autonomo e in combinazione con altri indicatori.
L’analisi delle divergenze potrebbe essere un modo utile di utilizzare l’indicatore RSI..
L'impostazione standard per il Relative Strength Index (RSI) è 14, che è l'impostazione predefinita nella maggior parte delle piattaforme di trading. Tuttavia, l’RSI può essere adattato a tempi e condizioni di mercato diversi, a seconda delle preferenze individuali e delle strategie di trading.
La migliore impostazione RSI per il day trading dipende dalle preferenze individuali, dalle condizioni di mercato e dalle strategie di trading. Alcuni trader giornalieri preferiscono utilizzare un intervallo di tempo più breve, come 5 o 9, per generare segnali più frequenti, mentre altri utilizzano un intervallo di tempo più lungo, come 25 o 50, per filtrare il rumore ed evitare falsi segnali.
Non esistono impostazioni RSI specifiche universalmente accurate, poiché impostazioni diverse potrebbero funzionare meglio per mercati e trader diversi. Le impostazioni RSI possono essere regolate in base alle preferenze individuali, alle condizioni di mercato e agli obiettivi di trading.
Il miglior indicatore RSI dipende dalle preferenze individuali e dalle strategie di trading. Alcuni popolari indicatori RSI personalizzati includono Wilder's Smoothing RSI, Stochastic RSI e Adaptive RSI.
Sono simili nel senso che entrambi mostrano slancio e sono oscillatori che vanno da 0 a 100. La differenza è che usano formule diverse e Stocastico ha due linee. Puoi utilizzare un indicatore per confermare il segnale dell'altro indicatore, ma poiché entrambi mostrano slancio, sarebbe più razionale scegliere uno dei due.
Sì, ad esempio, inserisci una posizione di acquisto solo quando RSI > 0, apri ordini di acquisto, quando RSI < 0. In questo modo utilizzerai l'indicatore per negoziare il trend.
Tecnicamente, puoi utilizzare l’RSI su qualsiasi mercato/intervallo di tempo. Tuttavia, in un mercato in forte tendenza, l'indicatore può rimanere in una condizione di ipercomprato o ipervenduto per un lungo periodo di tempo. Pertanto, se vuoi fare trading sui classici segnali RSI, scegli un mercato equilibrato con movimenti rialzisti e ribassisti alternati.
Non esiste una risposta corretta. Sebbene l'autore abbia utilizzato Periodo = 14, non è un requisito obbligatorio. Molto dipende dalle tue preferenze e dal contesto generale del mercato. Nell'articolo abbiamo mostrato anche un esempio di RSI (Periodo = 2). È possibile utilizzare qualsiasi valore superiore a due.
Un broker è un'entità legale o una persona fisica che funge da intermediario quando effettua operazioni sui mercati finanziari. Gli investitori privati non possono operare senza un broker, in quanto solo i broker possono eseguire le transazioni sulle borse.
Il day trading prevede l'acquisto e la vendita di attività finanziarie nell'arco della stessa giornata di contrattazione, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine.
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.
L'uptrend è una condizione di mercato in cui i prezzi sono generalmente in aumento. Le tendenze al rialzo possono essere identificate utilizzando le medie mobili, le linee di tendenza e i livelli di supporto e resistenza.
Ivan è un esperto finanziario e analista specializzato in Forex, criptovalute e trading azionario. Preferisce strategie di trading conservatrici con rischi bassi e medi, nonché investimenti a medio e lungo termine. Si occupa di mercati finanziari da 8 anni. Ivan elabora materiali di testo per i trader alle prime armi. È specializzato in revisioni e valutazioni di broker, analizzandone l'affidabilità, le condizioni di trading e le caratteristiche.
Viktoriia Shchetinina è una traduttrice in lingua italiana che ha laurea in Linguistica e Traduzione. Ha 4 anni di esperienza nell'ambito della traduzione. Ha lavorato con diversi progetti e documenti di vario contenuto, inclusi documenti tecnici, legali e medici, siti web e opere letterarie. Grazie alla sua vasta esperienza Viktoriia ha una profonda conoscenza della terminologia finanziaria e commerciale.
Mirjan Hipolito è una giornalista e redattrice di notizie presso Traders Union. È una scrittrice esperta in ambito di criptovalute con cinque anni di esperienza nei mercati finanziari. Le sue specialità sono le notizie quotidiane di mercato, le previsioni sui prezzi e Initial Coin Offering (ICO).
