Jak wykorzystać profil wolumenu w handlu

Czym jest wskaźnik Volume Profile?

Jak wiadomo, każda transakcja na giełdzie jest zawierana między sprzedającym a kupującym i ma swój rozmiar (ilość kryptowalut, liczba akcji lub lotów Forex itp.) oraz cenę.

Wskaźnik Volume Profile bierze pod uwagę wszystkie transakcje przeprowadzone w danym okresie i zbiera następujące informacje na ich temat:

• Poziomy cen

• Wolumen obrotu

Następnie sumuje wolumeny handlowe dla każdego poziomu cenowego i przedstawia wyniki w postaci histogramu na wykresie cenowym.

Spójrzmy na przykład. Poniżej znajdują się trzy profile wolumenu na wykresie cen kontraktów futures na EUR. Profile wyświetlane są w półprzezroczystym niebieskim kolorze.

Profile wolumenu na wykresie

Im większy wolumen jest przedmiotem obrotu na danym poziomie, tym dłuższy jest słupek na histogramie profilu. Na przykład, 259 kontraktów futures było przedmiotem obrotu na poziomie 1,08790 (oznaczonym ramką).

Poziom, na którym tego dnia handlowano największą liczbą kontaktów, a mianowicie 5510, jest zaznaczony na szaro. Nazywa się to Punktem Kontroli (POC).

Innym ważnym terminem jest Value Area. Jest to obszar, w którym miało miejsce 90% transakcji.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

–

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzja

Nazwa OANDA to akronim od "Olsen & Associates" lub "Olsen AND Associates". Jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i oferuje swoim klientom szeroki zakres usług finansowych w większości krajów na świecie. Firma została założona w 1996 roku i obecnie jest regulowana w czterech jurysdykcjach. Głównym regulatorem brokera jest UK Financial Conduct Authority (FCA). Firma ma na swoim koncie kilka znaczących nagród, w tym zwycięstwo w kategorii "Najlepsze technologie handlu Forex" w UK Forex Awards, "Najlepsza platforma handlowa" według FX Week, a także "Najlepsza obsługa klienta" według amerykańskiego Foreign Exchange Report.

Zalety/Wady

•Minimalny depozyt od 1 dolara.

•Duży wybór najpopularniejszych instrumentów handlowych.

•Kilka wiarygodnych i renomowanych regulatorów finansowych.

•Niewygodna i źle funkcjonująca strona.

•Brak kont centowych.

•Brak programów bonusowych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Jak odczytać wskaźnik Volume Profile?

Volume Profile dostarcza ważnych informacji na temat rozkładu aktywności handlowej w ciągu dnia:

• Poziomy, na których handel jest bardziej aktywny. W takich przypadkach profil jest szeroki

• Poziomy, na których dominują kupujący lub sprzedający. W takich przypadkach profil jest wąski (cienki).

• Jak rozkłada się wolumen obrotu w obszarze wartości - równomiernie czy nie; w jego górnej lub dolnej części.

Na przykład powyższy wykres przedstawia trzy profile. Najwyższe poziomy wolumenu na środkowym i prawym profilu są niemal identyczne. Może to oznaczać, że konsensus kupujących i sprzedających prawie nie zmienił się w ciągu tych dwóch dni, co jest oznaką płaskiego rynku, na którym cena porusza się w pewnym zakresie.

Kolejnym przykładem jest profil na rynku kontraktów terminowych S&P-500.

Profil wolumenu na wykresie S&P-500

Kształt profilu przypominający literę P wskazuje, że większość transakcji została przeprowadzona w jego górnej części. Ten nierównomierny rozkład sugeruje, że kupujący byli bardziej aktywni.

Gdyby profil wykazywał jednolity rozkład (krzywa Gaussa), byłby to znak płaskiego rynku. Jednak w powyższym przypadku nastąpiło gwałtowne wybicie w górę, ponieważ większa liczba kupujących skupiła się w pobliżu poziomu 5250. Wchłonęli oni cały wolumen sprzedających i cena szybko wzrosła.

Strategia handlowa Volume Profile z przykładami

Profil wolumenu jest często wykorzystywany jako składnik złożonych strategii.

Poniżej przedstawię proste wykorzystanie wskaźnika Volume Profile jako jedynego źródła informacji do oceny sytuacji rynkowej i podejmowania decyzji handlowych.

Przykład 1. Odbicie od cienkiego poziomu profilu

Cienki profil wskazuje na wyraźną przewagę jednej ze stron. Poniższy wykres (kontrakty futures na EUR) pokazuje, że gdy cena szybko wzrosła, prawie nie zawarto żadnych transakcji, co oznacza, że było bardzo niewielu sprzedających. To miejsce jest zakreślone. Takie poziomy często służą jako strefy wsparcia.

Odbicie od cienkiego poziomu profilu

Następnego dnia cena powróciła do poziomu cienkiego profilu (pokazanego strzałką) i odbiła się od niego w górę. Korzystając ze wskaźnika Volume Profile, inwestorzy mogli kupować w pobliżu najniższego poziomu tego dnia.

Przykład 2. Odbicie od wysokiego poziomu wolumenu

Poniżej znajduje się przykład z rynku kontraktów terminowych Bitcoin na Binance.

Czerwony prostokąt oznacza obszar, w którym większość kontraktów była przedmiotem obrotu przez 2 dni. Rynek znajdował się w tymczasowej równowadze.

Odbicie od wysokiego poziomu wolumenu

Trzeciego dnia cena wzrosła, co było sygnałem, że na rynku może ukształtować się trend zwyżkowy.

Czwartego dnia przetestowany został wysoki poziom wolumenu (zaznaczony strzałką). Moment ten mógł zostać wykorzystany przez czytelników Volume Profile do wejścia w długie pozycje w oczekiwaniu na trend wzrostowy.

Poniższy wykres kontraktów terminowych S&P-500 daje jeszcze więcej przykładów na to, jak wysokie poziomy wolumenu mogą działać jako wsparcie lub opór.

Odbicia od wysokich poziomów wolumenu

Kiedy cena wraca do poziomu, na którym przeprowadzono wiele transakcji, oznacza to, że wielu uczestników redukuje lub zwiększa swoje pozycje zgodnie ze swoimi strategiami. Takie jest moje wyjaśnienie. Mogą istnieć inne powody, ale w każdym razie odbicia od poziomów Point of Control zdarzają się zbyt często, aby można je było uznać za przypadkowe.

Czy Volume Profile jest dobrym wskaźnikiem?

Korzystanie z Volume Profile nie gwarantuje korzyści.

Jak korzystać z profili wolumenu?

Używam wskaźnika Volume Profile oferowanego przez ATAS.

Wskaźnik ten pomaga określić poziomy, na których kończą się korekty i zaczynają nowe salda.

Na przykład:

Jak określić poziom końcowy korekty przy użyciu profilu wolumenu

Strzałki pokazują, że cena aktywnie poruszała się w górę, wskazując na brak równowagi i brak sprzedających. W pobliżu poziomu "A" utworzyła się wypukłość. Taki poziom często staje się końcem ruchu korekcyjnego w dół po impulsie wzrostowym i oznacza początek nowej równowagi podaży i popytu.

Jeśli masz pytania dotyczące tego artykułu, skontaktuj się ze mną na LinkedIn.