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Negociação Quantitativa Definição e Principais Características

Definição e Principais Características do Quantitative Trading

Atualizado: Maio 04, 2024

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A negociação quantitativa, muitas vezes referida como negociação quantitativa, é uma abordagem sofisticada que se baseia em modelos matemáticos e análises estatísticas para tomar decisões de investimento. As principais características da negociação quantitativa são: metodologia sistemática, precisão baseada em dados, backtesting, algoritmos e otimização.

A negociação quantitativa, muitas vezes referida como negociação quântica, é uma estratégia financeira sofisticada que se baseia em modelos matemáticos e análises estatísticas para informar as decisões de investimento. As pessoas que praticam a negociação quantitativa utilizam programas informáticos e seguem regras para fazer escolhas de investimento cuidadosas. O principal objetivo é ganhar dinheiro utilizando dados e análises para encontrar boas oportunidades no mercado.

Ao contrário da negociação tradicional, que se baseia na intuição e em juízos subjectivos, a negociação quantitativa dá ênfase a uma abordagem disciplinada e objetiva baseada na análise quantitativa e na execução algorítmica.

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A negociação quantitativa é difícil?

A negociação quantitativa pode, de facto, ser um desafio, exigindo um profundo conhecimento de matemática, estatística e programação. Os operadores de mercado bem sucedidos possuem um conjunto de competências únicas e uma abordagem disciplinada para navegar nos meandros desta área.
A negociação quantitativa é legal?

Sim, a negociação quantitativa está dentro dos limites legais. No entanto, os negociadores devem aderir aos regulamentos financeiros, assegurando o cumprimento das leis aplicáveis. A transparência e as práticas éticas são imperativas na execução de estratégias de negociação quantitativa.
A negociação quantitativa é rentável?

A negociação quantitativa tem potencial para ser rentável, dependendo da eficácia da estratégia de negociação, de uma gestão de risco adequada e das condições de mercado prevalecentes. Como em qualquer abordagem de investimento, existem riscos e os resultados podem variar.
Quanto ganham os operadores de quant?

De acordo com um inquérito salarial de 2023 da Glassdoor, o salário base médio dos operadores de quant nos Estados Unidos é de 150 000 dólares por ano. No entanto, os principais traders quânticos podem ganhar significativamente mais, com alguns ganhando mais de US $ 1 milhão por ano.

Este texto foi traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI e ainda não foi revisado por nosso editor. Veja o artigo original em inglês aqui.

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Principais características da negociação quantitativa

Na sua essência, a negociação quantitativa envolve as seguintes características-chave:

Precisão baseada em dados
No centro da negociação quantitativa está um compromisso inabalável com os dados. Os investidores recolhem, analisam e interpretam meticulosamente grandes quantidades de dados de mercado históricos e em tempo real, abrangendo movimentos de preços, volumes de negociação, indicadores económicos e outros factores relevantes.
Precisão algorítmica
Uma vez que os padrões e as percepções emergem dos dados, os operadores quantitativos empregam algoritmos sofisticados para traduzir as conclusões em estratégias de negociação accionáveis. Estes algoritmos, muitas vezes desenvolvidos com recurso a modelos matemáticos complexos e técnicas estatísticas, automatizam a execução das transacções, garantindo precisão e rapidez na resposta aos movimentos do mercado.
Metodologia sistemática
A negociação quantitativa adere a uma abordagem rigorosa e disciplinada, eliminando preconceitos emocionais que podem obscurecer o julgamento humano. A natureza sistemática garante consistência e objetividade na tomada de decisões, reduzindo o risco de transacções impulsivas ou erradas.
Backtesting e otimização
É submetido a um rigoroso processo de backtesting antes de implementar uma estratégia de negociação quantitativa em tempo real. Este processo envolve a simulação do desempenho da estratégia utilizando dados históricos para avaliar a sua eficácia e identificar áreas de melhoria. As técnicas de otimização são então aplicadas para aperfeiçoar a estratégia, maximizando o seu potencial de sucesso.

👍 Vantagens da negociação quantitativa

A negociação quantitativa oferece várias vantagens distintas em relação aos métodos de negociação tradicionais:

• Precisão disciplinada
A principal vantagem da negociação quantitativa reside na sua precisão e disciplina. A dependência de dados, algoritmos e processos sistemáticos elimina a tomada de decisões emocionais, promovendo uma estratégia de negociação disciplinada e consistente.

• Velocidade e eficiência
A negociação quantitativa é conhecida pela sua rapidez e eficiência na execução das transacções. Com os algoritmos a gerir a execução das transacções, estas desenrolam-se de forma rápida e precisa, capitalizando as oportunidades de mercado em tempo real.

• Carteiras diversificadas
A negociação quantitativa permite a diversificação de carteiras. Os investidores podem aplicar simultaneamente estratégias a vários activos e mercados, distribuindo o risco e aumentando potencialmente os retornos através de uma carteira bem equilibrada.

• Percepções baseadas em dados
A negociação quantitativa produz percepções baseadas em dados. Ao analisar dados históricos e em tempo real, os investidores podem revelar padrões, tendências, Definição e exemplos de tendências do mercado Forex

Para saber mais sobre estratégias de negociação algorítmica, seus principais componentes e benefícios, recomendamos a leitura deste artigo: Principais estratégias de negociação algorítmica

👎 Contras da negociação quantitativa

Apesar das suas vantagens, a negociação quantitativa também apresenta alguns desafios:

• Confiança em dados históricos
A dinâmica do mercado evolui e o desempenho passado pode não prever com precisão os resultados futuros. Os operadores prudentes têm o cuidado de evitar a dependência excessiva de dados históricos para a tomada de decisões.

• Elevados requisitos informáticos e custos de infraestrutura
A implementação de estratégias de negociação quantitativas exige um poder informático e uma infraestrutura substanciais. A aquisição e manutenção desses recursos pode ser um obstáculo para alguns investidores.

• Elevados requisitos de competências
A negociação quantitativa exige uma elevada proficiência em matemática, estatística e programação. Os operadores devem possuir competências avançadas para criar e implementar algoritmos eficazes, o que torna este domínio formidável para quem não possui uma sólida formação quantitativa.

• Erros técnicos e falhas de modelo
Apesar da precisão algorítmica, podem ocorrer falhas técnicas e contratempos de modelo. Este risco inerente à dependência da tecnologia obriga os operadores a resolver e atenuar rapidamente estes problemas.

• Falta de supervisão humana
A negociação quantitativa funciona com uma supervisão humana mínima, o que constitui uma potencial desvantagem em condições de mercado em rápida mutação. Um toque humano revela-se valioso na adaptação a acontecimentos imprevistos e no ajustamento das estratégias em conformidade.

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Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

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•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

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Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

Conclusão

Os operadores quantitativos utilizam várias ferramentas e abordagens, como a análise de indicadores técnicos, a análise de dados fundamentais e a aprendizagem automática, para identificar oportunidades de negociação com base em modelos matemáticos e análises estatísticas.

A negociação quantitativa não garante lucros e é mais adequada para a gestão de grandes capitais por fundos de retorno absoluto. Os pequenos investidores podem ter dificuldade em aplicar a negociação quantitativa, uma vez que esta é exigente em termos de dados brutos, qualificações dos analistas e software utilizado.

Glossário para traders iniciantes

1 Negociação Quantitativa
A negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação baseadas na análise quantitativa, que se baseiam em cálculos matemáticos e na análise de números para identificar oportunidades de negociação.
2 Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
3 Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
4 CFTC
A CFTC protege o público contra a fraude, a manipulação e as práticas abusivas relacionadas com a venda de futuros e opções sobre mercadorias e financeiros e promove mercados de futuros e opções abertos, competitivos e financeiramente sólidos.
5 Execução das transacções
A execução de transacções é saber como colocar e fechar transacções ao preço certo. Esta é a chave para transformar os seus planos de negociação em acções reais e tem um impacto direto nos seus lucros.

Equipe que trabalhou neste artigo

Upendra Goswami

Contribuinte

Upendra Goswami é criador de conteúdo digital, profissional de marketing e investidor ativo. Ele adora escrever sobre negociação online, blockchain, criptomoedas e negociação de ações.