RSI (göreceli güç endeksi) göstergesi, J. Welles Wilder Jr. tarafından "Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar" adlı kitabında dünyaya tanıtılmıştır. RSI, bir güvenliğin aşırı alım/aşırı satım durumlarını göstermek üzere tasarlanmıştır. Kitabın 1978 yılında yayımlanmasına rağmen, bu gösterge ellinci yılını doldurduğumuz günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Dahası, RSI diğerlerine göre daha sık Google'da arandığından en popüler göstergelerden biri olarak adlandırılabilir.
RSI Göstergesi Talep İstatistikleri
Günlük İşlemler için En İyi 3 RSI Göstergesi Stratejisi:
Alım ve satım sinyalleri için RSI ile birlikte 30 ve 70 seviyelerinin kullanılması.
RSI'nin (Periyot = 2) aşırı satım durumunda olduğu ve fiyatın SMA (200) üzerinde olduğu durumlarda alım sinyalleri.
Diverjans tespit edildiği anda işlem açma.
RSI, bir hisse senedinin aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirleyen bir momentum osilatörüdür. Temel olarak, fiyatın hızını, yukarı veya aşağı yönde ölçer ve 0 ile 100 arasında salınır. 70 olarak belirlenen bir üst seviye ve 30 olarak belirlenen bir alt seviye bulunur. 70'in üzeri aşırı alım, 30'un altı ise aşırı satım olarak kabul edilir. RSI göstergesi, genellikle tüm grafik platformlarında standart olarak bulunur ve genellikle 14 periyotluk bir varsayılan değeri vardır. Bununla birlikte, yatırımcılar bu ölçümü istedikleri gibi ayarlayabilirler.
Bu terimler, ortalama dönüş dinamiğine atıfta bulunur. Başka bir deyişle, fiyat belirli bir mesafede ortalama değerden uzaklaştıktan sonra, fiyatın tekrar ortalama değere doğru diğer yöne dönme olasılığı artar.
Hisse senedinin çok hızlı ilerlediğini ve bir düzeltme yapılması gerektiğini duymuş olabilirsiniz. Bu, fiyatın ortalama değerden çok uzaklaştığını ve düzeltme veya karşı trend hareketi için uygun olduğunu ifade eder. Fiyat hareketleri bir hareketli ortalama etrafında düşünülebilir.
RSI'ı kullanmanın birkaç yolu vardır:
Fiyat ayrışmaları
Başarısızlık salınımı
Merkez çizgisi geçişleri
Altın Grafiği Üzerinde RSI
Aşağıdaki durumlar göz önüne alındığında:
RSI değeri < 30 ise piyasada aşırı satış gerçekleşmiştir ve tersine dönme potansiyeline sahiptir.
RSI değeri > 70 ise piyasada aşırı alım gerçekleşmiştir ve düzeltme potansiyeline sahiptir.
Not:
Aşırı alım ve aşırı satım okumaları, alım veya satım yapmak için sinyaller değildir, çünkü fiyat bir süre daha aşırı alım veya aşırı satım durumunda kalabilir veya trendine devam edebilir. Ayrıca, fiyat yatay bir seyir izleyebilir veya sadece hafifçe düzeltme yapabilir. Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki En İyi 3 Gösterge Stratejileri bölümüne bakınız.
👍 Artıları
• Herhangi bir piyasa ve zaman dilimine uygulanabilir.
• Hemen hemen tüm işlem platformları tarafından sunulur.
• Basit ayarlamalar içerir.
• Tek başına bir araç olarak kullanılabileceği gibi diğer göstergelerle birlikte de kullanılabilir.
👎 Eksileri
• Birçok yanlış sinyal gönderir; trende karşı sinyaller daha büyük tehlike oluşturur.
• Temel veriler ve işlem hacmi verileri dikkate alınmaz.
RSI değeri, önceki mum çubuklarının toplam n sayısına göre boğa (Yukarı - U) ve ayı (Aşağı - D) mum çubuklarının sayısını düzenleyen bir formülle hesaplanır.
RSI Formula
Önceki mum çubuklarının sayısı n, bir periyot olarak adlandırılan göstergenin ana ayarlamasıdır. Varsayılan olarak Periyot = 14'tür; bu değer yazarın kullandığı değerdir. Wilder, bu ayarlamayı en verimli olanı olarak belirtmiştir.
Ancak, yatırımcılar ihtiyaçlarına göre Periyot'u ayarlayabilirler. Periyot ne kadar düşükse, fiyatın aşırı alım/aşırı satım bölgelerine daha sık girdiği olur.
Aşağıdaki RSI (4) ve RSI (30) değerlerini aynı altın fiyat grafiğinde karşılaştırın:
Aşağıdaki RSI (4) ve RSI (30) değerlerini aynı altın fiyat grafiğinde karşılaştırın
Yatırımcılar RSI göstergelerini kendi ticaret tarzlarına ve sinyal frekansına bağlı olarak mevcut piyasa oynaklığına uyacak şekilde ayarlayabilirler.
Örneğin, güniçi alım satımlarda, vadeli hisse senedi endeksi işlemlerinde 5 dakikalık grafikte RSI'yı 7 ila 14 periyot aralığında kullanmayı deneyin.
Yukarıdaki örnekte RSI (10)
4 saatlik grafikte uzun pozisyon açarak alım satım yapmak için, RSI'yı Periyot = 14 ve üzeri olan RSI'yi dikkate alın.
The example above uses RSI (18)
Bir ipucu. Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi ve benzer standart dışı grafiklerde RSI uygulamayı deneyin.
RSI evrensel bir gösterge olduğundan, nasıl kullanılacağına dair pek çok seçenek bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına göz atalım.
Wilder kitabında RSI'ın özellikle 30 ve 70 seviyeleriyle birlikte kullanılmasını tavsiye etmiştir:
Gösterge aşırı satım bölgesini terk ettiğinde (yukarı doğru bir harekette 30 çizgisini geçtiğinde) alım yapın.
Gösterge aşırı alım bölgesini terk ettiğinde (aşağı yönlü bir harekette 70 çizgisini geçtiğinde) satış yapın.
Örneğin. Fiyat grafiğinde (aşağıdaki ekran görüntüsüne bakınız), kırmızı ok kısa bir pozisyona girişi göstermektedir. Mavi ok ise kısa pozisyondan çıkılıp uzun pozisyona girildiğini göstermektedir.
Bu yaklaşım, bir pozisyonun tam tersi yönde bir pozisyona girmek için sinyal alındığında pozisyonun kapatılmasını öngörür ve yatırımcının her zaman bir pozisyonda olduğunu ve gösterge sinyallerine dayanarak pozisyonu "döndürdüğünü" varsayar. Teknik olarak bu mümkündür.
Strateji Testi
Strateji testi, bu yaklaşımla, yatırımcının her zaman pozisyonda olduğu, USD JPY para çiftinin dört saatlik grafiğinde RSI (14) sinyallerine dayalı olarak yapılan işlemlerin bir kar faktörü (kar/zarar oranı) olarak 1.45 olduğunu göstermektedir. Bu, değerli bir sonuçtur, ancak 50 işlem stratejinin verimliliğini kanıtlamak için yeterli değildir. Daha fazla test yapılmasının ardından, RSI göstergesine dayalı intraday ticaretin daha uzun vadede daha az iyimser bir sonuç verdiği sonucuna vardık.
Peki ya pozisyonu her zaman elinizde tutmayıp Zararı Durdur ve Karı Al ayarlarını eklerseniz? O zaman pozisyon 'dönmez'; belirtilen kar veya zarar değerlerine ulaşıldığında pozisyon kapanır.
MetaTrader 4 platformu için buradan bir robot indirebilirsiniz. Robot, klasik RSI sinyalleri üzerinden işlem yapar:
Gösterge aşırı satım bölgesinden çıktığında satın alın;
Gösterge aşırı alım bölgesini terk ettiğinde satış yapın.
Bu sırada, robot size Zarar Durdurma (Stop Loss) ve Kar Al (Take Profit) ayarlaması yapmanıza, RSI Periyodunu ve sinyal seviyelerini 30-70 arasında değiştirmenize olanak sağlar. İşte bunun grafiğe yansıması:
RSI Robot Testi
4 işlemden 3'ü, kâr getirmeyen bir işlemdeki zararı telafi ederek kârla kapattı.
Verileri birkaç ay kullandıktan sonra, robotu gün içi 5 dakikalık bir EURUSD tablosunda test etmek üzere kullanıma sunduk.
EURUSD üzerinde RSI Robot Testi
Ancak sonuç hayal kırıklığı yarattı.
Test Sonuçları
Kârlı işlemler ile kârsız işlemler dönüşümlü olarak gerçekleşir, ancak nihayetinde robot sürekli aracılık komisyonları üzerinden yatırımını yavaş yavaş kaybeder.
Test Sonuçları
Sinyal seviyelerinin ve RSI Periyodu ayarlarının optimizasyonu istenen sonuca yönelik önemli bir değişime yol açmamıştır.
RSI göstergesiyle işlem yapmak için Strateji No. 1'in test edilmesi, RSI'nın standart olmayan bir uygulamasını aramanın veya göstergeyi diğer göstergelerle birlikte kullanmanın gerekli olduğunu ortaya koymuştur.
Larry Connors tarafından geliştirilen bir strateji bu çözümlerden biri olabilir. Stratejinin kurallarına göre, bir trader aşağıdaki durumlarda alım pozisyonuna girer:
RSI ( Periyot = 2) aşırı satım durumundadır;
Fiyat SMA'nın (200) üzerindedir;
Sinyal seviyeleri 10 ve 90'a eşit olacak şekilde ayarlanmıştır.
Satış fırsatı için bunun tam tersi geçerlidir.
Bu fikir, ana trendin alım satımına odaklanmıştır, ancak düzeltmelerle giriş yapılır. Strateji, büyüyen bir borsadaki veya belirgin bir eğilime sahip diğer piyasalardaki satın alma fırsatları için uygulanabilir.
Bir günlük SPY tablosunda RSI Göstergesi, eylem zamanı - 2022 ortasının istikrarlı boğa piyasası.
Oklar, 4 strateji temelli sinyali göstermektedir. Her seferinde girişten hemen sonra, stratejiyi neredeyse mükemmel yapan iki yukarı yönlü mum görüyoruz. Ancak gerçek şu ki, böyle istikrarlı trendler ABD hisse senedi piyasasında sık sık meydana gelmez, bu nedenle stratejiyi kullanabilmek için piyasa seçiminde çok seçici olmanız gerekmektedir, örneğin daha sık olmasına rağmen daha kısa süreli olan gün içi zaman dilimlerine odaklanmanız gerekmektedir.
RSI göstergesinin temel stratejisi dışında ticareti hariç tutan bir başka örnek, ayrışmaları izlemektir.
Ayrışma, fiyatın göstergenin ters yönünde hareket ettiği durumlarda meydana gelir. Örneğin, Ayısal Düzeyli Ayrışma, fiyatın fiyat grafiğinde yüksek seviyelere ulaştığı halde göstergenin bu yüksekleri göstermemesi durumunda ortaya çıkar. Bu sinyal genellikle trendin zayıf olduğunu ve yatırımcıların tersine dönme olasılığını göz önünde bulundurmaları gerektiğini gösterir.
Ayrışmalar, sadece olası bir trend dönüşünü (Düzeyli) değil, aynı zamanda devamını (Gizli) de işaret edebilir.
Diverjans (Ayrışma) Nasıl Çalışır
Grafik, BTC/USD kripto piyasasında üç kez 60.000 seviyesini aşmaya çalışan Bitcoin'de üçlü bir ayrışmayı gösteriyor. Fiyat grafiğinde üç yukarı doğru çizgi görülürken, RSI göstergesi üç aşağı doğru çizgi gösteriyor.
Ayrışma Örneği
Ayrışma analizi uygulanabilir:
Yalnızca Bitcoin'e değil, diğer piyasalara da;
Yalnızca günlük grafiklere değil, aynı zamanda gün içi periyoda da;
Yalnızca trendin tersine dönmesine değil, aynı zamanda devamına da.
Günlük RSI ticaret deneyimlerinize ayrışmaların analizini kullanarak başlamanızı öneririz.
1. Örnek 3 dakikalık USDJPY grafiği, RSI göstergesinde üçlü bir yükseliş ayrışması gösteriyor.
Üçlü Boğa Ayrışma Örneği
Ayrışma, aşağı yönlü hareketin muhtemelen tükendiğini gösterir ve yatırımcıların kısa pozisyonu kapatmak ve/veya uzun pozisyon açmak için nedenleri olduğunu işaret eder.
2. Örnek 5 dakikalık USDJPY grafiğine RSI (14) ve SMA (100) eklenmiştir. Hareketli ortalama, piyasanın yukarı yönlü bir trend içinde olduğunu göstermektedir.
USDJPY Grafiğinde Ayrışma
Oklar, RSI göstergesinde ayrışmayı gösteriyor ve bu da devam eden büyümeyi işaret ediyor.
RSI göstergesi çizgisi takip edilerek, fiyatın teknik analiz için kullanılan desenler çizdiği keşfedilebilir. Desenlerin sadece fiyat grafiğinde değil, aynı zamanda göstergenin penceresinde de takip edilmesi tamamen kabul edilebilir.
Örneğin, aşağıdaki görüntü, gün içi GBPUSD grafiğinde RSI göstergesi üzerine çizilen trend çizgisinin kırılmasını gösteriyor.
RSI göstergesi üzerine çizilen trend çizgisi
RSI halihazırda yerel düşük seviyeyi belirlemişken, fiyat henüz belirlenmedi. Bu durumda RSI göstergesi önde hareket etti.
Hata, yatırımcıların gösterge aşırı alım bölgesine girdiğinde yükselen bir trendde kısa pozisyonlara girmesidir. Veya yatırımcıların RSI'nin 30'un altına düştüğü bir düşüş trendinde alım pozisyonu açmasından kaynaklanır.
Sık Yapılan Hatalar
Yukarıda gösterilen örnekte olduğu gibi, açık pozisyonlarda risk almayın. RSI'nin bir momentum gösterdiğini ve trendin bu momentum dizisinden oluştuğunu dikkate alın. Birkaç kez ekstrem seviyeden giriş yapmak şanslı olabilir, ancak er ya da geç bir dizi momentumun karşısında oynamaya başlayabilir ve bu, hesabınız için tehlikeli olabilir.
Bu nedenle:
Fiyat yüksek görünüyorsa, RSI > 70 iken SAT butonuna tıklamayın.
Fiyat düşük görünüyorsa, RSI < 30 iken AL butonuna tıklamayın.
RSI, aşırı alım ve aşırı satım koşullarını gösteren popüler bir göstergedir; hesaplamalarında belirli bir önceki döneme ait fiyat dinamiklerini kullanır.
RSI, evrensel bir göstergedir; şu şekilde kullanılabilir:
Herhangi bir piyasada: Forex, kripto, hisse senetleri;
Gün içi ve swing ticaret için herhangi bir zaman diliminde;
Trend ve trendin tersine dönüş için ticaret yapmak için;
Tek başına bir araç olarak veya diğer göstergelerle birlikte kullanılabilir.
Ayrışma analizi, RSI göstergesini kullanmanın faydalı bir yolu olabilir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI) için standart ayar, çoğu alım satım platformunda varsayılan ayar olan 14'tür. Ancak RSI, bireysel tercihlere ve alım satım stratejilerine bağlı olarak farklı zaman dilimlerine ve piyasa koşullarına göre ayarlanabilir.
Günlük alım satım için en iyi RSI ayarı, bireysel tercihlere, piyasa koşullarına ve ticaret stratejilerine bağlıdır. Bazı günlük yatırımcılar, daha sık sinyaller üretmek için 5 veya 9 gibi daha kısa bir zaman dilimi kullanmayı tercih ederken, diğerleri gürültüyü filtrelemek ve yanıltıcı sinyallerden kaçınmak için 25 veya 50 gibi daha uzun bir zaman dilimi kullanır.
Farklı ayarlar farklı piyasalar ve yatırımcılar için daha iyi sonuç verebileceğinden, evrensel olarak doğru olan belirli bir RSI ayarı yoktur. RSI ayarları bireysel tercihlere, piyasa koşullarına ve alım satım hedeflerine göre ayarlanabilir.
En iyi RSI göstergesi, bireysel tercihlere ve ticaret stratejilerine bağlıdır. Bazı popüler özel RSI göstergeleri arasında Wilder's Smoothing RSI, Stochastic RSI ve Adaptive RSI bulunur.
Bu iki gösterge, momentumu gösteren ve 0 ila 100 arasında salınan osilatörlerdir. Farklı formülleri kullananlar ve Stokastik'in iki çizgisi vardır. Diğer göstergeyi doğrulamak için bir gösterge kullanabilirsiniz, ancak ikisi de momentumu gösterdiği için daha mantıklı olanı seçmek daha uygun olur.
Evet, örneğin, sadece RSI > 0 olduğunda alım pozisyonu açın, RSI < 0 olduğunda satış emirleri açın. Bu şekilde göstergenin trend ticareti için kullanılmasını sağlamış olursunuz.
Teknik olarak, RSI herhangi bir piyasa / zaman diliminde kullanılabilir. Bununla birlikte, güçlü bir trendin olduğu piyasada gösterge uzun bir süre boyunca aşırı alım veya aşırı satım durumunda kalabilir. Bu nedenle, klasik RSI sinyalleriyle işlem yapmak istiyorsanız, boğa ve ayı hareketlerinin birbirini takip ettiği dengeli bir piyasa seçin.
Doğru bir cevap yoktur. Yazar Period=14 kullanmış olsa da bu zorunlu bir durum değildir. Pek çok şey tercihlerinize ve genel piyasa bağlamına bağlıdır. Makalede ayrıca bir RSI (Periyot=2) örneği de gösterdik. İkiden daha yüksek herhangi bir şey kullanılabilir.
Broker, finansal piyasalarda alım satım yaparken aracılık yapan bir tüzel kişilik veya bireydir. Borsalarda yalnızca brokerlar işlem yapabildiğinden, özel yatırımcılar bir broker olmadan işlem yapamazlar.
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.
Getiri, bir yatırımdan elde edilen kazanç veya geliri ifade eder. Hisse senetleri, tahviller veya diğer finansal araçlar gibi varlıklara sahip olmaktan elde edilen getirileri yansıtır.
Ivan, Forex, kripto ve hisse senedi ticareti konularında uzmanlaşmış bir finansal uzman ve analisttir. Düşük ve orta riskli muhafazakar ticaret stratejilerini ve orta ve uzun vadeli yatırımları tercih eder. Finansal piyasalarla 8 yıldır çalışmaktadır. Ivan, başlangıç düzeyindeki traderlar için metin materyalleri hazırlamaktadır.Brokerların incelenmesi ve değerlendirilmesi, güvenilirliklerinin, ticaret koşullarının ve özelliklerinin analiz edilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.
A. Deniz Akkaya, Türkiye'de Ankara Üniversitesi, Rus Dili ve Edebiyatı bölümünden mezundur. Rusça ve İngilizce dillerinde çevirmenlik yapmaktadır. Traders Union web sitesine katkı sağlayan Deniz'in amacı, web sitesindeki bilgileri Türkçe'ye çevirerek, yerelleştirip düzenleyerek yeni gelenlerin ve deneyimli kullanıcıların mümkün olan en iyi bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmaktır.
Mirjan Hipolito, Traders Union'da çalışan bir gazeteci ve haber editörüdür. Finans piyasalarında beş yıllık deneyime sahip uzman bir kripto yazarıdır. Uzmanlık alanları arasında günlük piyasa haberleri, fiyat tahminleri ve ICO (İlk Dijital Para Arzı) bulunmaktadır.
