كيفية إنشاء روبوت تداول |
دليل المبتدئين

قد يبدو بناء روبوت تداول مهمة شاقة، ولكن مع النصائح الصحيحة، يمكن تحقيق ذلك. تسمح لك روبوتات التداول، أو أنظمة التداول الآلي، بتنفيذ الصفقات بناءً على استراتيجيات محددة مسبقًا. وهذا يلغي الحاجة إلى المراقبة المستمرة والتدخل اليدوي. نحن نقدم لك شرحًا تفصيليًا خطوة بخطوة لكيفية إنشاء روبوت التداول الخاص بك: بدءًا من اختيار المنصة ولغة البرمجة المناسبة إلى الترميز والاختبار والتحسين. سواء كنت جديدًا في مجال البرمجة أو بدأت للتو في التداول الخوارزمي، سيساعدك هذا الدليل على وضع الأساس لبناء روبوت مصمم خصيصًا لأسلوبك في التداول.

كيفية كتابة كود لروبوت التداول

روبوت التداول هو برنامج لأتمتة عملية التداول في الأسواق المالية. يقوم بتحليل بيانات السوق وتنفيذ الصفقات تلقائيًا بناءً على خوارزميات واستراتيجيات محددة. يسمح استخدام روبوتات التداول للمتداولين بالاستجابة السريعة لتغيرات السوق وتقليل تأثير العامل البشري.

هناك نوعان رئيسيان من روبوتات التداول:

• الأوتوماتيكية - تقوم بتحليل السوق بشكل مستقل تمامًا وتنفيذ الصفقات دون مشاركة المتداول.

• شبه آلي (مستشارون) - يقدمون توصيات بشأن الصفقات، تاركين القرار النهائي للمتداول.

لديك ثلاث طرق لإنشاء روبوت تداول:

الخيار 1: الاتصال بمتخصص

يمكنك العثور على مبرمجين لكتابة روبوت تداول على منصات MQL5 أو منصات التداول المستقل.

الإيجابيات:

• التنفيذ السريع للفكرة;

• القدرة على اختيار متخصص.

الخيار 2: اكتب الكود بنفسك

هذا المسار مناسب لأولئك الذين يرغبون في تعلم عملية إنشاء روبوت. حتى الروبوت البسيط يمكن كتابته بعد التدريب الأساسي، وستساعد الموارد المتاحة عبر الإنترنت في تطوير المهارات.

الإيجابيات:

• القدرة على تنفيذ الأفكار واحدة تلو الأخرى;

• فهم عمل الروبوت على مستوى الكود;

• الحفاظ على السرية التامة للفكرة.

الخيار 3: استخدام مولد الكود

يمكن تبسيط عملية إنشاء روبوت تداول على MetaTrader 4 باستخدام مولدات الأكواد عبر الإنترنت. تتيح لك هذه المنصات تطوير روبوت تداول بسيط بتنسيق ex4 ، متوافق مع MT4.

إنشاء روبوت تداول عبر الإنترنت مجانًا

تتضمن العملية عادةً ما يلي:

1. إضافة المؤشرات. تحديد المؤشرات الفنية التي ستُعلمك بقرارات التداول الخاصة بك.

2. إنشاء الشروط. تحديد المعايير أو القواعد المحددة التي ستؤدي إلى إجراء الصفقات بناءً على المؤشرات المختارة.

3. تنفيذ استراتيجية إدارة رأس المال. وضع مبادئ توجيهية لإدارة أحجام التداول، ومستويات المخاطر، وتخصيص رأس المال بشكل عام.

4. تصدير روبوت التداول. إنشاء الملف النهائي ex4، والذي يمكن تحميله إلى منصة MT4 الخاصة بك للتنفيذ.

المزايا:

• سوف تحصل على الروبوت الخاص بك بسرعة إذا كان من الممكن تنفيذه باستخدام الوظائف الموجودة في المصمم.

والعديد من هذه الأدوات مجانية، مما يجعلها في متناول المتداولين الذين لا يتمتعون بمهارات البرمجة.

من أين تبدأ

يجب أن تبدأ بالبحث عن الأفكار. على سبيل المثال

• لاحظت أن السوق غالبًا ما يقوم باختراقات خاطئة لمستويات الجولة;

• اكتشفت التبعيات في تفاعل السعر وأحجام التداول;

• قرأت وصفًا لاستراتيجية تداول في كتاب.

إذا كان من الممكن تحديد الفكرة بوضوح في تعليمات خطوة بخطوة، فيمكن تحويلها إلى كود برمجي.

ما هو حساب الوساطة الأفضل للروبوتات؟

بمجرد إعداد كود روبوت التداول الخاص بك، قم بدمجه مع منصة تداول مناسبة. قد تكون هذه منصة مثل TradingView، أو وسيط Forex، أو بورصة عملات رقمية، حسب تفضيلاتك في التداول. يجب أن تدعم المنصة أيضًا تكامل API، واتصال الروبوت، ورسوم منخفضة، وسيولة ECN لضمان ثبات فروق الأسعار والحد الأدنى من الانزلاق السعري.

اختبار وتحسين السجل

بعد إنشاء الروبوت، من الضروري إجراء اختبار (اختبار رجعي) وتحسين معاييره.

الاختبار الرجعي يعني اختبار الروبوت على البيانات التاريخية. وهذا يعني أنك تأخذ بيانات من عام 2017-2019 على سبيل المثال وتنظر إلى الصفقات التي كان الروبوت سيجريها وفقًا للقواعد في تلك الفترة من الماضي. ثم تتم معالجة بيانات الصفقات وتقديمها في شكل تقرير يُظهر:

• عدد الصفقات المنفذة.

• إجمالي الربح أو الخسارة.

• نسبة الربح إلى الخسارة.

• مقاييس إضافية لتقييم جودة الروبوت.

لفتح لوحة الاختبار في MT4، اضغط Ctrl+T.

لوحة الاختبار في MT4

بعد ذلك، يمكنك

• حدد الروبوت الذي ستختبره. يجب أن يكون ملف ex4 الخاص بالروبوت في المجلد MQL4Experts. في المثال أعلاه، اخترنا روبوت التداول على المتوسطات المتحركة. وهو يأتي مع المنصة MT 4.

• حدد زوج التداول الذي ستختبره. على سبيل المثال، يمكنك تحديد EUR/USD.

• حدد دقة الاختبار (كلما زادت الدقة، زاد الوقت الذي سيستغرقه الاختبار).

• حدد فترة الاختبار. كلما تمت معالجة بيانات تاريخية أكثر، كلما كانت النتيجة أكثر موثوقية.

• حدد الإطار الزمني (5).

• حدد قيمة السبريد (الفرق بين أسعار الشراء والبيع). الحالي يعني أنه سيتم تحميل قيمة السبريد تلقائيًا.

• حدد معلمات الروبوت. على سبيل المثال، فترات المتوسط المتحرك، وحجم الإيداع الأولي.

• قم بتشغيل الاختبار. ستعرض علامة التبويب النتائج الصفقات التي أجراها الروبوت أثناء الاختبار.

نتيجة لذلك، إذا كنت قد فعلت كل شيء بشكل صحيح، مع احتمال كبير ستحصل على الصورة التالية في علامة التبويب الرسم البياني:

مثال على اختبار روبوت التداول

هذا يعني أن روبوت التداول يخسر الإيداع ببطء لأن:

• الاحتمال الرياضي للربح = 50/50;

• تحدث الخسارة النهائية بسبب فروق الأسعار (العمولة) التي يتم دفعها لكل صفقة.

لمحاولة تصحيح هذه النتيجة، يمكنك محاولة "اللعب" بفترات المتوسط المتحرك، والإطار الزمني، وأزواج العملات. ولكن كل هذه "الألاعيب" لن تعطي النتيجة المرجوة على المدى الطويل، على الأرجح.

ولكن من الممكن تمامًا أنه بعد العديد من التجارب مع الاستراتيجيات والتحسين (البحث عن أفضل الإعدادات لروبوت التداول)، سترى منحنى مثير للإعجاب، كما في الشكل أدناه.

تمنحك علامة التبويب تقرير معلومات أكثر تفصيلاً.

في المثال أعلاه، يقول التقرير ما يلي:

• دقة الاختبار = 99.9٪ وأخطاء الاختبار = 0. وهذه ثقة عالية، ويمكن تحقيقها مع قاعدة بيانات أسعار عالية الجودة.

• منخلال 9,395 صفقة، تمكن الروبوت من زيادة مبلغ 20,000 دولار الأولي إلى 1.1 مليون دولار بين فبراير 2019 ويناير 2023.

• التراجع النسبي = 40% هو بالتأكيد مرتفع. وفي الحياة الواقعية، سيكون الأمر محطمًا للأعصاب.

قم بتحسين إيجاد المعلمات على فترة واحدة (على سبيل المثال، على بيانات الفترة 2015-2018) واختبارها على فترة أخرى (للفترة 2019-2023). وهذا ما يسمى الاختبار المباشر.

من الجدير بالذكر أنه لا يمكنك الاعتماد على نتائج الاختبار بنسبة 100%. الحقيقة هي أنك لن تكون قادرًا على محاكاة الظروف الحقيقية بالكامل ومراعاة الانزلاق والتغيرات في فروق الأسعار. المشكلة الكبيرة هي دقة البيانات لدقيقة واحدة، وهي أصغر إطار زمني في بيئة MetaTrader. ولكن كيفية تغير السعر خلال الدقيقة يمكن أن تحدد ما إذا كانت الصفقة ستغلق عند جني الأرباح أو الإيقاف. في الواقع، يبسط MT4 ما يحدث خلال الدقيقة لتحسين قاعدة البيانات، وتعمل المنصة بشكل أسرع.

ولكن المحترف يحتاج إلى تحقيق أقصى قدر من الدقة، لذلك فهو يشتري قواعد بيانات كبيرة من التجزئة لمدة 20 عامًا تقريبًا، وهو ما لن يوفره لك وسيطك على الأرجح. يمكن أن تكون البيانات التاريخية "السلسة" من وسيطك هي السبب في أن الروبوت يظهر الربح في التاريخ ويتكبد الخسائر في الوقت الحقيقي.

الاختبار على حساب تجريبي

بمجرد الانتهاء من اختبار الروبوت وتحسينه، لا تتسرع في التبديل إلى حساب حقيقي. أولاً، اختبره على حساب تجريبي لبضعة أشهر. سيسمح ذلك للروبوت بالمرور بفترات من الأخبار المهمة وتحديد التحسينات الممكنة.

ما يجب الانتباه إليه:

• الأجهزة والاتصال: تأكد من أن أجهزتك واتصالك بالإنترنت لا يتداخلان مع تشغيل الروبوت. ولتقليل المخاطر، يجدر بك التفكير في استخدام VPS.

• جودة الكود: بعد مراقبة النتائج، من المحتمل أن ترغب في إجراء تغييرات على الكود لمراعاة المزيد من مواقف السوق.

• جودة الوسيط: استخدم حسابات تجريبية لوسطاء مختلفين لفهم ما إذا كان اختيارهم يؤثر على كفاءة الروبوت.

لنفترض أن الروبوت أجرى 40 صفقة على حساب تجريبي في 4 أشهر، مما أدى إلى زيادة الإيداع بنسبة 7.45% مع تراجع بنسبة 6%. قم بتشغيله في وضع الاختبار التاريخي لنفس الفترة للتحقق من مدى تطابق النتائج. الاختلافات الصغيرة بين النتائج أمر طبيعي. من المهم أن يكون الفرق ضئيلًا؛ وفي هذه الحالة يمكن اعتبار النتائج موثوقة.

التشغيل على حساب حقيقي

إذا كنت قد فعلت كل شيء بشكل صحيح ووصلت إلى هذه الخطوة، فأنت بموضوعية رائع. لأن المبتدئين عادة ما يكونون سريعين جدًا في وضع روبوتات التداول التي تم الحصول عليها على عجل على حساب حقيقي لتحقيق الربح في أسرع وقت ممكن. لسوء الحظ، هذه الطريقة محفوفة بخسارة الودائع. الشيء الرئيسي هو الحذر وحماية رأس المال الخاص بك. إذا كنت تتداول روبوتًا على حساب حقيقي، فابدأ بتخصيص مبلغ صغير من المال لصفقاتك التجريبية المبكرة.

ثم انظر ما إذا كانت النتائج على الحساب الحقيقي تنحرف عن النتائج التي تم الحصول عليها على الحساب التجريبي والتاريخ. ربما ستحصل على موقف مثل التالي:

حسابان - تجريبي وحقيقي - يعملان بالتوازي مع وسيط واحد حسن السمعة. لكن الحساب التجريبي يظهر ربحًا، والحساب الحقيقي - خسارة، على الرغم من أن كل شيء متطابق هناك.

نموذجي بالنسبة لروبوتات السكالبينج التي تقوم بإجراء الصفقات أثناء تحركات الأسعار الدافعة. تُقاس مدة الصفقات بالثواني، وتصبح جودة التنفيذ أمرًا بالغ الأهمية. يختلف الأمر بين الحسابات الحقيقية والحسابات التجريبية. ولذلك، عند تطوير الروبوت الخاص بك، تفضل بشدة الأفكار التي لا تتعلق بصفقات السكالبينج.

كيفية إنشاء روبوت تداول على MT4

يمكن إنشاء الأنظمة الآلية التي تنفذ الصفقات للمتداولين باستخدام منصة MetaTrader 4 (MT4). فهي تحتوي على جميع الأدوات اللازمة للبرمجة. ويمكن اختصار هذه العملية في ست خطوات:

1. تحديد استراتيجية. أولاً، تحديد الأصول ونهج التداول. ستؤثر القرارات المتعلقة بوقت وشروط التداول بناءً على التحليل الأساسي والفني بشكل كبير على فعالية الروبوت.

2. اختر لغة البرمجة. تدعم MT4 MQL 4، وهي لغة شائعة لإنشاء الروبوتات. أما بالنسبة للميزات المتقدمة، فيمكنك استخدام MQL 5، وهو مناسب أيضًا لمنصة MT5.

3. تعلم أساسيات MQL 4. أتقن مفهوم المتغيرات وبناء الجملة والمنطق الأساسي. ستساعدك ممارسة كتابة البرامج النصية البسيطة على تعميق فهمك وتحسين مهاراتك.

4. كتابة التعليمات البرمجية. توليف الاستراتيجية في كود برمجي. قم بتعيين معلمات لدخول الصفقات والخروج منها، وإدارة الأموال، والمتغيرات من أجل التخصيص المرن.

5. تحسين الروبوت. حدد المقاييس الرئيسية، وقم بإجراء اختبار رجعي للخوارزمية لمعرفة كيفية عملها في ظروف المحاكاة.

6. اختبر على حساب تجريبي. استخدم حسابًا تجريبيًا لاختبار أداء الروبوت على بيانات السوق الحالية. بمجرد نجاح الاختبار، يمكنك الانتقال إلى التداول الحقيقي.

كم من المال يمكنني كسبه؟

كن واقعيًا، ولا تبني قلاعًا في السماء ولا تعتقد أن استراتيجية بسيطة يمكن أن تجعلك ثريًا. إليك بيانات من موقع مرموق يبيع استراتيجيات صممها خبراء لإدارة الأصول في سوق الأسهم. يُظهر عمود "الأداء" عوائد تتراوح بين 6% إلى 18% سنويًا. هذا ما هو واقعي.

هل يمكن أن يعمل روبوت التداول في الوضع التلقائي؟

نظريًا نعم. ولكن تركه دون مراقبة أمر محفوف بالمخاطر. من المستحسن اختباره وتحسينه على البيانات التاريخية المحدثة بمرور الوقت بحيث تتوافق إعدادات الروبوت مع ظروف السوق الحالية. تتغير الأسواق وفقًا لدورات الاقتصاد الكلي العالمية.

أخطاء متداول ألجو

عند إنشاء روبوتات التداول، غالبًا ما يرتكب المبتدئون العديد من الأخطاء الشائعة.

• الاعتماد المفرط على الأداء التاريخي. افتراض أن النجاح السابق يضمن الأرباح المستقبلية يمكن أن يؤدي إلى الثقة المفرطة. تتغير ظروف السوق، وتحتاج الاستراتيجيات إلى التكيف.

• الاختبار غير الكافي. يمكن أن يؤدي استخدام الروبوتات على الحسابات الحقيقية دون إجراء اختبار رجعي وتجارب تجريبية شاملة إلى خسائر. يساعد الاختبار السليم على اكتشاف المشكلات قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

• الثقة العمياء في استراتيجيات "الصندوق الأسود". قد يكون الاعتماد على الأنظمة دون معرفة كيفية عملها محفوفًا بالمخاطر. من المهم فهم آليات الاستراتيجية للحكم على إمكاناتها.

• الإفراط في التحسين. يمكن أن يؤدي ضبط الروبوت أكثر من اللازم ليتناسب مع البيانات التاريخية إلى ضبط المنحنى، حيث يعمل بشكل جيد في الماضي ولكنه يفشل في الأسواق الحقيقية. اجعل الاستراتيجيات بسيطة وموثوقة.

• اختيار الوسيط الخطأ. يمكن أن يؤدي اختيار الوسطاء الذين لا يدعمون التداول الخوارزمي أو لديهم شروط سيئة إلى الإضرار بالنتائج. تأكد من أن الوسيط يلبي احتياجات التداول الخاصة بك.

• توقعات ربح غير واقعية. يمكن أن يؤدي توقع المكاسب السريعة، خاصة مع روبوتات السكالبينج، إلى خيبة الأمل والسلوك المحفوف بالمخاطر. ضع أهدافًا واقعية واعرف المخاطر.

• تجاهل أحداث السوق. يمكن أن يؤدي تشغيل الروبوتات أثناء النشرات الإخبارية الرئيسية إلى تعريضها لتحركات متقلبة وغير متوقعة. استخدم الضمانات أو أوقف التداول مؤقتًا في هذه الأوقات.

• إساءة استخدام استراتيجية مارتينجال. ينطوي ذلك على مضاعفة حجم الصفقة بعد الخسائر للتعويض بربح واحد. وهي تحتاج إلى رأس مال كبير ويمكن أن تستنزف الحسابات بسرعة خلال فترات الخسارة. لا يُنصح عمومًا بهذا النهج المحفوف بالمخاطر.

من الضروري الخوض في الفروق الدقيقة في البنية المجهرية للسوق

Anastasiia Chabaniuk المؤلف والخبير المالي في Traders Union

لصياغة روبوت تداول فعال، من الضروري الخوض في الفروق الدقيقة في البنية المجهرية للسوق. يتضمن ذلك فهم آليات تدفق الأوامر والسيولة وسلوكيات مختلف المشاركين في السوق. من خلال تحليل كيفية تأثير الأوامر المؤسسية الكبيرة على تحركات الأسعار وتحديد الأنماط في عمليات تنفيذ التداول، يمكنك تطوير خوارزميات تتوقع تقلبات السوق على المدى القصير بدقة أكبر من المؤشرات الفنية التقليدية. هذا العمق في الرؤية يسمح لروبوت التداول الخاص بك باتخاذ قرارات أكثر استنارة، مما يعزز من أدائه في بيئات التداول الحية.

جانب حيوي آخر هو دمج آليات التعلم التكيفي داخل روبوت التداول الخاص بك. إن دمج نماذج التعلم الآلي يُمكِّن النظام من التطور مع ظروف السوق المتغيرة. على سبيل المثال، يسمح تطبيق التعلُّم المعزز للروبوت بالتعلُّم من نتائج التداول، مما يؤدي إلى تحسين استراتيجياته باستمرار بناءً على التغذية الراجعة في الوقت الفعلي. تضمن هذه القدرة الديناميكية على التكيف أن يظل روبوت التداول الخاص بك قويًا وفعالًا، حتى مع تغير ديناميكيات السوق، مما يوفر ميزة كبيرة على الأنظمة الثابتة القائمة على القواعد.

الخاتمة

إن بناء روبوت التداول هو عملية مثيرة تفتح إمكانيات جديدة للتداول الآلي. باتباع الخطوات الموضحة، ستتمكن من بناء نموذج أساسي واختباره وتحسينه تدريجيًا. من المهم أن تتذكر أن الروبوت الجيد يتطلب تحديثات منتظمة والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. ابدأ باستراتيجيات بسيطة وطورها تدريجيًا لتقليل المخاطر. مع الصبر والممارسة، يمكن أن يصبح روبوت التداول أداة موثوقة لتحقيق أهدافك المالية.

الأسئلة الشائعة

مقالات ذات صلة

أفضل 10 وسطاء فوركس للمضاربة في عام 2025

Johnathan Maverick

2 يومين منذ

تعلّم وتداول باسم "Forex الله"

Rinat Gismatullin

2 يومين منذ

أفضل وسطاء عقود الفروقات للتداول الخالي من فوائد التبييت

Mikhail Vnuchkov

2 يومين منذ

مراجعة MT4: الميزات، الإيجابيات والسلبيات

Maxim Nechiporenko

2 يومين منذ

أفضل وسطاء عقود الفروقات في عام 2025

Andrey Mastykin

2 يومين منذ

الفريق الذي عمل على المقال

Andrey Mastykin

مؤلف، خبير مالي في Traders Union

أندريه ماستيكين هو مؤلف ومحرر وخبير استراتيجي للمحتوى يعمل مع Traders Union منذ عام 2020. وكمحرر، فهو دقيق في التحقق من الحقائق وضمان دقة جميع المعلومات المنشورة على منصة Traders Union. يركز أندري على تثقيف القراء حول المكافآت والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها تداول الأسواق المالية.

وهو يعتقد اعتقادا راسخا أن الاستثمار السلبي هو استراتيجية أكثر ملاءمة لمعظم الأفراد. إن نهج أندري المحافظ وتركيزه على إدارة المخاطر له صدى لدى العديد من القراء، مما يجعله مصدرًا موثوقًا للمعلومات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، أندريه عضو في الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا (بطاقة العضوية رقم 4574، الشهادة الدولية UKR4492).

تعرّف على سياساتنا التحريرية

معجم للتجار المبتدئين

CFD

العقود مقابل الفروقات هو عقد بين المستثمر/المتداول والبائع يوضح أن المتداول سيحتاج إلى دفع فرق السعر بين القيمة الحالية للأصل وقيمته وقت التعاقد إلى البائع.

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو طريقة أو أداة يستخدمها المستثمرون تسعى إلى تحديد القيمة الجوهرية للأوراق المالية من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية. وهو يأخذ في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي مثل حالة الاقتصاد وظروف الصناعة.

إضافي

Xetra هو نظام تداول في البورصة الألمانية تديره بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. والبورصة الألمانية هي الشركة الأم لبورصة فرانكفورت.

جني الأرباح

أمر أخذ الربح هو نوع من أوامر التداول الذي يوجه الوسيط لإغلاق الصفقة بمجرد وصول السوق إلى مستوى ربح محدد.

وسيط

الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.