كيف تعمل مؤشرات حجم التداول في الفوركس؟
أفضل مؤشرات الحجم هي كما يلي:
-
Tick Volume. متاح على МТ4.
-
Real Volume. الأحجام الكلاسيكية التي تم استخدامها منذ بداية القرن العشرين.
-
Delta and Bid Ask. مؤشر يقسم الأحجام إلى عمليات الشراء والبيع.
-
Volume Profile. الأحجام الأفقية.
-
Depth of Market. أحجام الأوامر المحددة.
-
المؤشرات المستمدة من مخططات البصمة البيانية
تحليل أحجام التداول هو جزء جوهري من التداول الناجح وجزء مهم من التحليل الفني. يمكن أن يكون فهم كيفية تفاعل أحجام التداول مع أسعار الأصول ميزة كبيرة للمتداولين، مما يساعدهم على التنبؤ بتغيرات الأسعار بناءً على تصرفات المشاركين في السوق. ومع ذلك، فإن تفسير أحجام التداول ليس علمًا بسيطًا، وفي هذه المقالة، سأتناول 6 مؤشرات لأحجام التداول التي أجدها الأفضل لتحليل التوازنات بين العرض والطلب، والتنبؤ بحركة الأسعار. وتشمل هذه الأدوات كلاً من أساليب التحليل التقليدية والحلول التكنولوجية الجديدة التي توفر تحليلاً عميقًا ومتعدد المستويات لنشاط السوق.
-
هل لدى MT4 مؤشرات حجم التداول؟
نعم، لديها. اختر إدراج > المؤشرات > أحجام التداول. يتم عرض الأحجام على الرسوم البيانية على هيئة رسوم بيانية. ومع ذلك، فهي ليست حقيقية، ولكنها ليست أحجامًا حقيقية، ولكنها أحجام التجزئة التي تُظهِر عدد تغيرات الأسعار لكل وحدة زمنية.
-
هل يمكنك التحقق من الحجم في الفوركس؟
بالمعنى الدقيق للكلمة، لا يمكنك ذلك لأن الفوركس سوق لا مركزية بين البنوك. لا يستطيع متداولو التجزئة العاديون الوصول إلى البيانات لإجراء تحليل مفصل للحجم الحقيقي.
-
ما هو مؤشر الحجم الحقيقي في الفوركس؟
كبديل عملي، يمكنك استخدام أحجام التداول الحقيقية للعقود الآجلة للعملات في بورصة شيكاغو التجارية (CME) - يرتبط هذا السوق بوضوح بسوق الفوركس الفوري.
-
هل مؤشر الحجم متقدم أم متأخر؟
يتم تحديث هذا المؤشر في الوقت الحقيقي. في الواقع، لا يتنبأ الحجم بالمستقبل، ولا يتنبأ بمتوسط البيانات السابقة. إنه مقياس إحصائي يعكس نشاط التداول ويمكن أن يكون مفيدًا للغاية عند تحليل الأسواق.
-
ماذا تُظهر ديناميكيات الحجم؟
تشير الزيادة المستقرة في الحجم إلى الاهتمام بالتداول في الأصل، وكقاعدة عامة، تؤكد اتجاه الاتجاه. الزيادة الحادة تضمن تقلبات المضاربة. تشير الأحجام الصغيرة إلى أن الأصل منخفض السيولة.
كيفية استخدام مؤشرات الحجم في الفوركس
إن قانون العرض والطلب هو المنطق الأساسي الذي يفسر سبب تغير الأسعار في أي سوق، بما في ذلك الفوركس والأسهم والعملات المشفرة.
الأحجام، وهي جزء جوهري من قانون العرض والطلب
تحليل حجم التداول هو مفتاح فهم التغيرات في ميزان العرض والطلب في الوقت الحقيقي. من خلال تقييم نشاط التداول عند مستويات الأسعار المختلفة، يمكن لقارئي مؤشرات الحجم أن يتخيلوا أين يجب أن يكون سعر التوازن، أو بعبارة أخرى، العثور على المسار الأقل مقاومة للسعر، وبالتالي، يساعد تحليل الحجم على تحديد الاتجاه الذي من المرجح أن يتحرك فيه السوق.
أفضل وسطاء الفوركس
أفضل 6 مؤشرات لأفضل 6 مؤشرات لحجم التداول في الفوركس
غالبًا ما يُطلق على مؤشرات حجم التداول (OBV) واتجاه سعر الحجم (VPT) ومؤشر تدفق الأموال (CMF) من أفضل المؤشرات، ولكنني لا أملك خبرة كبيرة في استخدامها، ولذلك سأقدم نسختي الخاصة من أفضل 6 مؤشرات:
-
حجم التجزئة. متاح على МТ4;
-
الحجم الحقيقي. الأحجام الكلاسيكية التي تم استخدامها منذ بداية القرن العشرين;
-
دلتا وطلب العرض والطلب. مؤشر يقسم الأحجام إلى عمليات الشراء والبيع;
-
الملف الشخصي لحجم التداول. الأحجام الأفقية;
-
عمق السوق. أحجام الأوامر المحددة;
-
المؤشرات المشتقة من الرسوم البيانية للأقدام.
تتم مناقشة كل مؤشر من هذه المؤشرات بإيجاز أدناه.
Tick Volume
تقدم ميتاتريدر 4 مجموعة صغيرة من مؤشرات حجم التداول بشكل افتراضي. يُظهر مؤشر حجم التجزئة عدد تغيرات الأسعار لكل وحدة من الزمن، وليس حجم التداول في الأسهم والعقود وما إلى ذلك. هذا النوع من الحجم هو سمة مميزة لسوق الفوركس بين البنوك، والذي لا يوجد فيه مركز واحد يوفر بيانات حجم التداول في الوقت الحقيقي.
كيفية إضافة حجم التجزئة إلى الرسم البياني
وفقًا لما ذكره توم ويليامز - مبتكر تحليل حجم التداول - يمكن أن تكون أحجام التجزئة مفيدة لأنها تعكس نشاط التداول. ومع ذلك، فإن أحجام التداول الحقيقية من البورصات أكثر إفادة، كما سيظهر لاحقًا.
أضع هذا المؤشر أولاً في قائمتي لأنه يستخدم على نطاق واسع بسبب شعبية МТ4. يمكن للمبتدئين الذين يهتمون بهذا المؤشر أن يهتموا بتحليل الحجم كمقياس جديد إلى جانب السعر والوقت لفهم طبيعة السوق بشكل أفضل.
Real Volume
تتمثل إحدى الطرق السهلة لتحليل أحجام التداول الحقيقية في الفوركس في فتح مخطط للعقود الآجلة على TradingView. على سبيل المثال، بالنسبة لليورو/الدولار الأمريكي، أدخل مؤشر 6E وأضف مؤشر الحجم الحقيقي إلى الرسم البياني.
الأحجام الحقيقية للعقود الآجلة للعملات
يمكن توفير بيانات الحجم مع التأخير ويمكن أن ينطوي تحليلها في الوقت الحقيقي على نفقات إضافية. وينطبق الشيء نفسه على محاولة استخدام بيانات الحجم من سوق العقود الآجلة في بورصة شيكاغو التجارية على MT4.
لمعرفة المزيد عن العقود الآجلة، اقرأ العقود الآجلة: ما هي وكيف تتداولها؟
Delta and Bid Ask
يُظهر مؤشر دلتا الفرق في الحجم بين الصفقات من نوعين:
-
الطلب هو صفقة يتم فيها إقران أمر شراء في السوق مع أمر بيع محدد. تعكس مثل هذه الصفقات عدوانية المشترين الذين يدفعون السعر للأعلى.
-
أما العطاء فهو صفقة يتم فيها إقران أمر سوقي بالبيع مع أمر شراء محدد. يمكن أن تشير هيمنة مثل هذه الصفقات إلى ضغوط البيع والميل الهابط.
فيما يلي مثال من منصة ATAS المصممة لتحليل الحجم.
مؤشرات العرض والطلب ودلتا على الرسم البياني 6E
في هذا الرسم البياني، يُظهر مؤشر العرض والطلب عمليات الشراء في السوق باللون الأخضر وعمليات البيع في السوق باللون الأحمر. يحسب مؤشر دلتا الفرق بينهما.
يتوافق تفوق عمليات البيع في السوق (المميزة بدائرة حمراء) مع الانخفاض المفاجئ في السعر. ويتوافق تنشيط عمليات الشراء في السوق (المميزة بدائرة خضراء) مع التوقف أو التأخير في الاتجاه الهبوطي.
Volume Profile
يُظهر ملف حجم التداول نشاط التداول عند كل مستوى سعري في فترة زمنية محددة. يظهر هذا المؤشر على الرسم البياني على هيئة مدرج تكراري أفقي، ولهذا السبب يُطلق على ملفات تعريف الحجم أحيانًا اسم أحجام التداول الأفقية.
يُظهر الرسم البياني أدناه ملف تعريف حجم التداول لسوق العقود الآجلة 6E مع تقسيمه إلى عمليات الشراء في السوق (الأزرق) وعمليات البيع في السوق (الأحمر).
مؤشر ملف تعريف حجم التداول للعقود الآجلة للعملات
تساعد ملفات تعريف الحجم في العثور على مستويات الدعم والمقاومة المهمة.
على سبيل المثال، يشير المستطيل الأسود إلى أن مستوى السعر الذي يزيد قليلاً عن 1.0780، والذي تم تنفيذ معظم الصفقات عنده في اليوم السابق، أصبح مستوى مقاومة مهم في اليوم التالي.
Depth of Market
يُعد مؤشر عمق السوق (DOM)، والذي يُطلق عليه أيضًا المستوى الثاني، مؤشرًا خاصًا من حيث أنه يُظهر أحجام الأوامر المحددة. هذه ليست أحجام الصفقات التي تم إجراؤها بالفعل، ولكنها أحجام تُظهر نوايا إجراء الصفقات.
غالبًا ما يتضمن تحليل عمق السوق دفع مبلغ إضافي مقابل بيانات المستوى الثاني المقدمة في الوقت الفعلي.
مؤشر DOM ومستوياته
مؤشر DOM ومستوياته
يساعد مؤشر DOM أيضًا في العثور على مستويات الدعم والمقاومة المهمة.
يتضمن الرسم البياني أعلاه:
(1) مؤشر DOM في شكل رسم بياني أفقي;
(2) تأثير الأحجام الكبيرة لأوامر الحد على السعر. تشير الألوان الأكثر إشراقًا إلى أحجام أكبر على مؤشر DOM.
تحليل عمق السوق قليل الفائدة للمستثمرين على المدى الطويل، ولكنه يمكّن متداولي الفوركس خلال اليوم من العثور على نقاط أفضل للدخول والخروج من الصفقات.
المؤشرات المشتقة من الرسوم البيانية للبصمة
البصمة هي نوع من المخططات البيانية التي تسمح لك بتحليل الأسواق وأحجام التداول بأقصى قدر من التفصيل. وقد أصبح ذلك ممكنًا مع تطور التقنيات والمعدات.
بعبارة أخرى، تتيح لك بصمة القدم النظر "داخل" الشموع لترى كيف كان المشترون والبائعون يتصارعون.
يمكن أن يمنحك هذا ميزة التداول، ولكن، من ناحية أخرى، فإن استخدام الرسوم البيانية للبصمة ينطوي على معالجة كميات هائلة من البيانات. وتعمل مؤشرات تحليل البصمة على تبسيط هذا العمل.
أحد هذه المؤشرات هو مؤشر عدم التوازن. فهو يوضح
-
المستويات التي تفوق فيها البائعون على المشترين (باللون الأحمر). وعادة ما تعمل كمقاومة;
-
المستويات التي ساد عندها المشترون على البائعين (باللون الأخضر). وهي عادة ما تعمل كدعم.
مخطط البصمة ومؤشر اختلال التوازن
انظر إلى المثال أعلاه. على شمعة الساعة 08:45، يظهر مؤشر اختلال التوازن أفضلية البائعين عند كسر مستوى الدعم 1.07025.
هل الحجم مؤشر جيد؟
وفقًا لأوليغ بيليبينكو، يعد تحليل الحجم أداة مهمة في ترسانة المتداول. ويمكن استخدامه في كل من الأسواق ذات الاتجاه والأسواق الثابتة. ومع ذلك، مثل أي أداة تحليلية أخرى، فإن تحليل الحجم ومؤشراته لها إيجابياتها وسلبياتها.
فوائد استخدام مؤشرات الحجم
-
تسمح لك بالحكم بشكل مستقل على أوضاع السوق استنادًا إلى الأرصدة الفعلية واختلالات العرض والطلب.
-
تمكنك من تحليل تصرفات اللاعبين الكبار.
-
تمنحك مزايا التداول من خلال إيجاد مستويات أكثر دقة للتداول وتقليل المخاطر.
-
ويمكن تطبيقها على مختلف الأطر الزمنية وأسواق الأسهم والعملات المشفرة.
سلبيات استخدام مؤشرات الحجم
-
يعد تفسير مؤشرات تحليل الحجم أمرًا معقدًا ويتطلب وقتًا للتعلم. مثل أي مؤشر آخر، يمكن أن تعطي مؤشرات الحجم في بعض الأحيان إشارات خاطئة أو مضللة مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول خاطئة.
-
أحجام التداول الحقيقية في سوق الفوركس غير متوفرة. ويمكن أن ينطوي استخدام بيانات الحجم في الوقت الحقيقي، وكذلك البرامج الاحترافية لتحليل الحجم، على نفقات إضافية.
ملخص
يوفر تحليل حجم التداول معلومات قيمة عن نشاط السوق والمعنويات، ولكنه لا يضمن تحقيق الأرباح. تتطلب قراءة مؤشرات الحجم جهدًا وتساعد على اتخاذ قرارات تداول أكثر منطقية. يجب على المتداولين الذين يطبقون مؤشرات الحجم أن ينظروا إلى السوق في سياق واسع، وأن يجروا تحليلًا أساسيًا، وبالطبع أن يتبعوا قواعد إدارة المخاطر الموضوعة بعناية.
معجم للتجار المبتدئين
-
1
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.
-
2
مستثمر
المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.
-
3
العقود الآجلة
العقد المستقبلي هو اتفاق مالي موحد بين طرفين لشراء أو بيع أصل أساسي، مثل سلعة أو عملة أو أداة مالية، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تُستخدم العقود الآجلة بشكل شائع في الأسواق المالية للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية أو التعرض للأصول المختلفة.
-
4
إضافي
Xetra هو نظام تداول في البورصة الألمانية تديره بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. والبورصة الألمانية هي الشركة الأم لبورصة فرانكفورت.
-
5
وسيط
الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.
مقالات ذات صلة
الفريق الذي عمل على المقال
أندريه ماستيكين هو مؤلف ومحرر وخبير استراتيجي للمحتوى يعمل مع Traders Union منذ عام 2020. وكمحرر، فهو دقيق في التحقق من الحقائق وضمان دقة جميع المعلومات المنشورة على منصة Traders Union. يركز أندري على تثقيف القراء حول المكافآت والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها تداول الأسواق المالية.
وهو يعتقد اعتقادا راسخا أن الاستثمار السلبي هو استراتيجية أكثر ملاءمة لمعظم الأفراد. إن نهج أندري المحافظ وتركيزه على إدارة المخاطر له صدى لدى العديد من القراء، مما يجعله مصدرًا موثوقًا للمعلومات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، أندريه عضو في الاتحاد الوطني للصحفيين في أوكرانيا (بطاقة العضوية رقم 4574، الشهادة الدولية UKR4492).