مؤشر حجم التداول: دليل المتداول

كيف يعمل مؤشر حجم التداول؟

كم عدد أسهم شركة XYZ التي تم تداولها اليوم بسعر 100 دولار؟

هذا سؤال بسيط، ويُستخدم مؤشر حجم التداول للإجابة عن مثل هذه الأسئلة وما شابهها.

يعمل مؤشر حجم التداول بالطريقة التالية. فهو

• يقوم بتصفية جميع الصفقات التي تمت خلال فترة معينة بسعر معين

• يلخص أحجام هذه الصفقات

• يعرض النتائج على الرسم البياني للسعر

الملف الشخصي لحجم التداول لكل ساعة في سوق العقود الآجلة للذهب

يعرض هذا الرسم البياني مؤشر حجم التداول على هيئة رسم بياني أزرق. لقطة الشاشة هذه مأخوذة من ATAS، وهي منصة تداول احترافية تم تطويرها خصيصًا لتحليل حجم التداول.

في المثال أعلاه، يُظهر المؤشر أنه بعد الساعة 10:00، تم تداول أكبر عدد من العقود، وهو 247 عقدًا، بسعر 2396.3 دولارًا أمريكيًا للعقد الواحد (سعر الأوقية الواحدة).

أفضل وسطاء الفوركس

1

9.4/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$200

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

مراجعة

تأسست Pepperstone في عام 2010 في ملبورن (أستراليا) من قبل متداولين محترفين لم يكونوا راضين عن جودة الخدمات التي يقدمها معظم الوسطاء. قرر المؤسسون تجنب العديد من مساوئ المنافسين ، بما في ذلك العمولات العالية ، وتأخر تنفيذ الأوامر. كما ركزوا على تحسين المكون الفني.
وضعت الشركة لنفسها هدفًا يتمثل في تغيير "قواعد اللعبة" ووضع معايير عالية للتداول عبر الإنترنت. اليوم ، يوفر الوسيط للعملاء في جميع أنحاء العالم بعضًا من أفضل الحلول التكنولوجية وظروف التداول المواتية. توفر الشركة أيضًا أدوات احترافية لا تساعد فقط في إتقان التداول كنوع من النشاط ، ولكن أيضًا تزيد بشكل كبير من كفاءة المعاملات التجارية.
يتم تنظيم Pepperstone.com بواسطة ASIC AFSL No.414530 (هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية) و FCA 684312 (هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة). الجهات التنظيمية المالية التالية تنظم شركة Pepperstone : DFSA (F004356)، BaFin (151148)، CMA (128)، SCB (SIA-F217)، CySec (388/20). يتم الاحتفاظ بأصول العملاء في حسابات منفصلة مع أكبر البنوك. تؤكد هذه الحقائق موثوقية الشركة وتضمن سلامة رأس مال العميل.

الإيجابيا/السلبيات

•ظروف تداول ملائمة ؛

• تنفيذ سريع للأوامر - 30 مللي ثانية في المتوسط ؛

• 150+ أداة تداول.

•خدمة الدعم تعمل 24/5 ؛

•لا يوجد حساب سنت ؛

•فرص قليلة للتداول السلبي ؛

•الحد الأدنى للمبلغ المطلوب إدخاله هو 200 دولار ؛

•هناك القليل من المواد التحليلية على الموقع. الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الاشتراك بإشارات التداول ؛

•لا يوجد قسم أخبار ؛

•على حساب تجريبي ، يمكنك التداول مجانًا لمدة شهر كامل.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$100

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

CySEC, FCA

مراجعة

تأسست شركة الوساطة eToro في عام 2007. تضع الشركة نفسها كمنصة تداول اجتماعي ، وعملائها هم تجار من أكثر من 140 دولة حول العالم. لدى الوسيط عدة أقسام تعمل في اماكن مختلفة ولديها تراخيص تنظيمية مختلفة. على سبيل المثال ، eToro(أوروبا) مُرخصة من قبل الهيئة التنظيمية القبرصيةCySEC (109/10)، eToro (المملكة المتحدة) هي الجهة التنظيمية البريطانيةFCA (583263). للوسيط أيضًا مكتب تمثيلي في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

الإيجابيا/السلبيات

•الحد الأدنى لمبلغ صفقة النسخ هو 1 دولار أمريكي ؛

•التنظيم من الجهات القضائية الموثوقة ؛

•من الممكن شراء عقود لجرء من الأسهم (أي استثمار مبالغ أقل من تكلفة سهم واحد) ؛

•من الممكن شراء الأسهم مباشرة (وليس العقود مقابل الفروقات) في البورصات الأمريكية.

•هوامش عالية ؛

•العطل الفني متكرر أثناء تنفيذ الأمر ؛

•غياب أشهر منصات MT4 و MT5 في أوروبا ورابطة الدول المستقلة ؛

•لا يوجد وصول إلى أنظمة ECN ، تتم معالجة الطلبات فقط وفقًا لخطة STP مع إمكانية الوصول إلى موفري السيولة المحددين ؛

•توجد عمولة لسحب الأموال ؛

•عمل دعم متواضع ؛

•موقع غير مريح.

دراسة الملف الخاص

كيف تستخدم مؤشر حجم التداول؟

يمكن استخدام ملف تعريف الحجم بطرق مختلفة. فيما يلي، سأشرح أدناه بعضًا منها فقط:

• تقييم اتجاه السوق

• إيجاد مستويات الدعم والمقاومة

• تحديد منطقة القيمة

• تحليل الطبعات المفردة

تقييم اتجاه السوق

كما تعلم، يمكن أن يكون السوق إما ثابتًا أو متجهًا.

يساعد الملف الشخصي على تحديد الحالة الحالية للسوق.

إليك مثال على ذلك:

تحليل الملف الجانبي لحجم التداول في سوق العقود الآجلة للذهب

يوضح الرسم البياني للإطار الزمني لمدة 5 دقائق:

1. بعد فترة نمو، توصل المشترون والبائعون إلى توافق في الآراء. يظهر ذلك من خلال الشكل المحدب لتوزيع ملف تعريف الحجم (А). تم تداول أعلى حجم عند 2424.0 دولارًا أمريكيًا لكل عقد

2. وبسبب عوامل جديدة، اختل التوازن بين المشترين والبائعين. انخفض الطلب وهبط السعر. كانت هذه مرحلة اتجاهية ذات شكل جانبي ضيق نموذجي

3. ثم تشكل توازن جديد. بدأ محدب آخر (В) في النمو، وكان أعلى حجم تداول عند 2401.0 دولار أمريكي لكل عقد

لا ينتبه المتداولون فقط إلى تناوب التشكيلات الجانبية المحدبة (النموذجية للأسواق المسطحة) والتشكيلات الجانبية الضيقة (النموذجية للأسواق ذات الاتجاه)، ولكن أيضًا إلى أشكال التشكيلات الجانبية. على سبيل المثال، هناك أشكال جانبية على شكل حرف b وشكل حرف p تعكس تفاصيل التغيرات في موازين العرض والطلب.

العثور على مستويات الدعم والمقاومة

يسمى أعلى مستوى حجم في مؤشر الملف الشخصي بنقطة التحكم (POC). وهي تعتبر بمثابة مستوى دعم أو مقاومة.

نقطة التحكم في سوق البيتكوين

يوضح هذا الرسم البياني كيف أصبح مستوى نقطة التحكم، الذي تم التداول عنده بأعلى حجم في الفترة التي تم تحليلها، مستوى دعم بعد أن بدأ السعر في الارتفاع. وهكذا، وباستخدام بيانات ملف تعريف حجم التداول، يمكن للمتداولين الانضمام إلى الاتجاه الصعودي بمخاطرة منخفضة.

تحديد منطقة القيمة

في سياق ملف تعريف حجم التداول، منطقة القيمة هي نطاق سعري يحتوي على جزء كبير من نشاط التداول، وعادةً ما يكون 70-80% من حجم التداول بالكامل في الفترة التي تم تحليلها. يُستخدم هذا المقياس للعثور على المستويات التي كان السوق مستقرًا فيها وكان معظم التداول يتركز فيها.

ملف تعريف حجم التداول على مخطط العقود الآجلة لمؤشر S&P-500

يُظهر ملف تعريف الحجم أعلاه انتفاخًا تشكل بعد فترة انخفاض الأسعار. ويعني هذا الانتفاخ أن حجم التداول قد زاد عندما وجد المزيد من المتداولين توافقًا في الآراء بشأن السعر. غالبًا ما يشير الاتفاق على القيمة العادلة التي يحددها مؤشر ملف تعريف الحجم إلى أعلى أو أدنى سعر في منطقة القيمة. في المثال أعلاه، كان أعلى سعر، أو أعلى سعر في منطقة القيمة (VAH)، هو الذي كان بمثابة مقاومة في اليوم التالي.

المطبوعات المفردة

فيما يتعلق بملامح حجم التداول، فإن البصمات المفردة هي المستويات التي كان التداول فيها في حده الأدنى خلال فترة معينة. قد تكون هذه الأجزاء التي تحرك فيها السعر بسرعة، تاركًا فجوات في ملف تعريف الحجم. يمكن أن تشير البصمات المفردة إلى مستويات دعم أو مقاومة قوية لأن أحد الطرفين كان يتمتع بميزة غير مشروطة عند هذه المستويات.

البصمات المفردة على الرسم البياني لعقود اليورو الآجلة

يُظهر الرسم البياني أعلاه المطبوعات المفردة (А) التي تشكلت على الملف الشخصي مع ارتفاع السعر من 1.08415 إلى 1.08465، مما يشير إلى أن الطلب كان سائدًا. ومن المتوقع أنه عندما عاد السعر إلى تلك المنطقة في نفس اليوم وجد دعمًا (كان العرض لا يزال محدودًا).

كيف تبدأ استخدام مؤشر ملف تعريف مستوى الصوت؟

لبدء استخدام ملف تعريف الحجم، اتبع هذه العملية:

1. ادرس: اقرأ المقالات والكتب التي تتناول تحليل ملف تعريف الحجم، بما في ذلك كتب جيمس دالتون وبيتر ستيدلماير وغيرهما من المؤلفين المرموقين

2. اختر منصة: تأكد من أن منصة التداول الخاصة بك تدعم مؤشرات ملف تعريف الحجم. بعض المنصات المشهورة هي ATAS و TradingView و NinjaTrader و ThinkorSwim

3. تدرب على ذلك: انظر إلى تاريخ السوق الحديث. لاحظ الطريقة التي توزع بها حجم التداول عبر مستويات الأسعار المختلفة والأشكال التي اتخذها الملف الشخصي أثناء الانعكاسات والاختبارات والاختراقات

4. التداول: استخدم المعرفة التي اكتسبتها لتطوير استراتيجية تداول ملف تعريف الحجم الخاص بك

لتجنب التجربة السلبية في استخدام مؤشر ملف تعريف الحجم في التداول، ابدأ بحساب تجريبي. لا تخاطر بمبالغ كبيرة من المال.

هل يحتوي MT4 على مؤشر حجم التداول؟

لا، لا تحتوي منصة MetaTrader 4 الشهيرة على مؤشر مدمج لملف تعريف الحجم، ولكن يمكن للمستخدمين تنزيله من المكتبة بتكلفة بسيطة.

مؤشر حجم التداول لـ МТ4

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر ملف تعريف الحجم يتطلب بيانات إدخال عالية الجودة، خاصةً لتحليل الأطر الزمنية المنخفضة. ولذلك، إذا كنت ترغب في استخدام ملفات تعريف الحجم في الفوركس، فقد يكون من الأفضل تحليل أحجام تداول العقود الآجلة للعملات في بورصة شيكاغو التجارية (CME).

هل لدى TradingView ملف تعريف حجم التداول؟

نعم، تسمح منصة TradingView باستخدام عدة أشكال مختلفة لملف تعريف الحجم - سواء المؤشرات المدمجة أو تلك التي يضيفها المتداولون.

مؤشرات حجم التداول المتاحة على منصة TradingView

هل يستحق استخدام مؤشرات ملف تعريف الحجم على TradingView؟

ما هو أفضل مؤشر لحجم التداول؟

تذكر السؤال في بداية المقال: "كم عدد أسهم شركة XYZ التي تم تداولها اليوم بسعر 100 دولار؟ يمكن أن تكون هناك إجابة واحدة صحيحة فقط، لذا فإن استخدام إصدارات مختلفة من المؤشرات يجب أن يعطي دائمًا نفس الإجابة الصحيحة.

من بين المعايير التي يمكن تطبيقها لاختيار الأداة "الأفضل" لتحليل ملف تعريف الحجم، سأشير إلى

إعدادات الإطار الزمني

تقدم منصات التداول النطاق المرئي لملف تعريف الحجم (VPVR)، والنطاق الثابت لملف تعريف الحجم (VPFR)، وجلسة ملف تعريف الحجم (VPSV). يبدو أنها مؤشرات مختلفة، ولكنها في الواقع هي نفس الملف الشخصي، ولكن في الواقع هي نفس الملف الشخصي، ولكن بطرق مختلفة لاختيار الأطر الزمنية. قد تكون الأداة الأفضل هي الأداة التي توفر أقصى قدر من المرونة - حتى بناء ملفات تعريف الحجم لأي جزء من الرسم البياني.

التصور

يجب أن يفي أفضل مؤشر لملف تعريف الحجم بتفضيلاتك الجمالية وأن يحتوي على العديد من الإعدادات للألوان والخطوط والشفافية وما إلى ذلك.

الخصائص

تمكّن الإصدارات الأكثر تقدمًا من مؤشرات ملف تعريف الحجم المستخدمين من:

• تحليل أحجام العرض والطلب بشكل منفصل

• تعيين نسب للملفات الجانبية الرفيعة والمحدبة

• تعيين تنبيهات لمستويات محددة

غالبًا ما يستخدم المتداولون مؤشرات ملف تعريف الحجم على منصات مثل TradingView أو ATAS أو NinjaTrader أو ThinkorSwim التي توفر ميزات متقدمة للرسم البياني والتحليل الفني. يمكن أن يكون لكل منصة إصداراتها الفريدة من هذه المؤشرات. يجب على المتداولين تجربة هذه الأدوات لمعرفة أي منها يناسب استراتيجيات التداول الخاصة بهم ويوفر أوضح البيانات لنشاط السوق.

هل حجم التداول مؤشر جيد؟

يُعد حجم التداول أحد المؤشرات الرئيسية في الأسواق المالية، حيث إنه يُظهر نشاط المتداولين واهتمامهم بأصول محددة خلال فترات زمنية محددة. تساعد أحجام التداول المتداولين على فهم مدى قوة أو ضعف الاتجاه الحالي، والعثور على مستويات الدعم والمقاومة، وتقليل المخاطر، وتحقيق أهداف أخرى في التداول.