Sådan skriver du en handelsrobot

Redaktionel bemærkning: Selvom vi overholder strenge redaktionelle retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere. Her er en forklaring på, hvordan vi tjener penge. Ingen af dataene og informationerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores ansvarsfraskrivelse.

Sådan skriver du kode til en handelsrobot:

Mulighed 1: Kontakt en specialist
Mulighed 2: Skriv koden selv
Mulighed 3: Brug en kodegenerator

At bygge en handelsrobot kan virke som en skræmmende opgave, men med de rigtige tips er det muligt. Trading bots, eller automatiserede handelssystemer, giver dig mulighed for at udføre handler baseret på forudindstillede strategier. Det eliminerer behovet for konstant overvågning og manuel indgriben. Vi tilbyder en trinvis gennemgang af, hvordan du bygger din egen trading bot: fra valg af den rigtige platform og programmeringssprog til kodning, testning og optimering. Uanset om du er ny inden for programmering eller lige er begyndt med algoritmisk handel, vil denne guide hjælpe dig med at lægge fundamentet for at bygge en bot, der er skræddersyet til din handelsstil.

Sådan skriver du kode til en handelsrobot

En handelsrobot er software til at automatisere processen med at handle på de finansielle markeder. Den analyserer markedsdata og udfører automatisk handler baseret på specificerede algoritmer og strategier. Ved at bruge handelsrobotter kan tradere hurtigt reagere på markedsændringer og minimere indflydelsen fra den menneskelige faktor.

Der er to hovedtyper af handelsrobotter:

Automatiske - analyserer helt uafhængigt markedet og udfører handler uden den erhvervsdrivendes deltagelse.
Halvautomatisk (rådgivere) - giver anbefalinger om handler og overlader den endelige beslutning til den handlende.

Du har tre måder at oprette en handelsrobot på:

Mulighed 1: Kontakt en specialist

Du kan finde programmører til at skrive en handelsrobot på MQL5 platforme eller freelance-børser.

Fordele:

Hurtig implementering af ideen;
Muligheden for at vælge en specialist.

Mulighed 2: Skriv koden selv

Denne vej er velegnet til dem, der ønsker at lære processen med at skabe en robot. Selv en simpel bot kan skrives efter grundlæggende træning, og tilgængelige online-ressourcer hjælper med at udvikle færdigheder.

Fordele:

Evnen til at implementere idéer én efter én;
Forståelse af robottens arbejde på kodeniveau;
Bevarelse af idéens fulde fortrolighed.

Mulighed 3: Brug en kodegenerator

Oprettelse af en handelsrobot til MetaTrader 4 kan strømlines ved hjælp af online kodegeneratorer. Disse platforme giver dig mulighed for at udvikle en simpel handelsrobot i ex4 -formatet, der er kompatibelt med MT4.

Opret en handelsrobot online gratis

Processen involverer typisk:

Tilføjelse af indikatorer. Vælg de tekniske indikatorer, der skal informere dine handelsbeslutninger.
Oprettelse af betingelser. Definer de specifikke kriterier eller regler, der vil udløse handler baseret på de valgte indikatorer.
Implementering af en kapitalstyringsstrategi. Fastlæg retningslinjer for styring af handelsstørrelser, risikoniveauer og den samlede kapitalallokering.
Eksport af handelsrobotten. Generer den endelige ex4 -fil, som kan uploades til din MT4-platform til udførelse.

Fordele:

Du får hurtigt din robot, hvis den kan implementeres ved hjælp af den eksisterende funktionalitet i designeren.

Mange af disse værktøjer er gratis, hvilket gør dem tilgængelige for handlere uden programmeringsfærdigheder.

Hvor skal man begynde?

Du bør starte med at søge efter ideer. F.eks:

du har bemærket, at markedet ofte laver falske udbrud fra runde niveauer;
du har opdaget afhængigheder i samspillet mellem pris og handelsvolumen;
du læser en beskrivelse af en handelsstrategi i en bog.

Hvis ideen kan skitseres tydeligt i trinvise instruktioner, kan den omdannes til programkode.

Hvilken mæglerkonto er bedst til bots?

Når du har sat din handelsbot-kode op, skal du integrere den med en passende handelsplatform. Det kan være en platform som TradingView, en Forex -mægler eller en kryptovalutabørs, afhængigt af dine handelspræferencer. Platformen skal også understøtte API -integration, bot-forbindelse, lave gebyrer og ECN likviditet for at sikre ensartede spreads og minimal glidning.

Mæglere til at arbejde med bots
	ECN-spread EUR/USD	ECN-kommissionen	Åbn en konto
Pepperstone	0,1	3	ÅBEN EN KONTO Din kapital er i fare.
OANDA	0,15	3,5	ÅBEN EN KONTO Din kapital er i fare.
Interactive Brokers	0,2	2	ÅBEN EN KONTO Din kapital er i fare.

Test og optimering af historik

Når du har oprettet en robot, er det nødvendigt at udføre test (backtesting) og optimere dens parametre.

Backtesting betyder, at man tester robotten på historiske data. Det betyder, at man tager data fra f.eks. 2017-2019 og ser på de handler, som robotten ville have foretaget i henhold til reglerne i denne periode fra fortiden. Handelsdataene behandles derefter og præsenteres i form af en rapport, der viser:

Antallet af udførte handler.
Samlet fortjeneste eller tab.
Forholdet mellem fortjeneste og tab.
Yderligere parametre til vurdering af robottens kvalitet.

For at åbne testpanelet i MT4 skal du trykke på Ctrl+T.

Testpanel i MT4

Derefter skal du:

Vælg den robot, du vil teste. Robottens ex4 -fil skal ligge i mappen MQL4Experts. I eksemplet ovenfor valgte vi robotten, der handler med glidende gennemsnit. Den leveres med terminalen MT 4.
Vælg det handelspar, du vil teste. Du kan f.eks. vælge EUR/USD.
Vælg testnøjagtighed (jo mere nøjagtig, jo længere tid vil det tage at teste).
Vælg testperioden. Jo flere historiske data, der behandles, desto mere pålideligt bliver resultatet.
Vælg tidsramme (5).
Angiv spredningsværdien (forskellen mellem købs- og salgsprisen). Current betyder, at spread-værdien indlæses automatisk.
Vælg robottens parametre. For eksempel glidende gennemsnitsperioder, størrelsen på det første indskud.
Kør testen. Fanen Resultater viser de handler, som robotten har foretaget under testen.

Hvis du har gjort alt korrekt, vil du med stor sandsynlighed få følgende billede på fanen Graph:

Eksempel på test af en handelsrobot

Det betyder, at handelsrobotten langsomt mister indskuddet, fordi:

Matematisk sandsynlighed for fortjeneste = 50/50;
Det endelige tab opstår på grund af den spread (kommission), der betales for hver transaktion.

For at forsøge at rette op på dette resultat kan du prøve at "lege" med perioderne for det glidende gennemsnit, tidsrammen, valutapar. Men alle disse "spil" vil sandsynligvis ikke give det ønskede resultat over en lang afstand.

Men det er meget muligt, at du efter mange eksperimenter med strategier og optimering (søgning efter de bedste indstillinger for handelsrobotten) vil se en imponerende kurve, som i figuren nedenfor.

Fanen Rapport giver dig mere detaljerede oplysninger.

I eksemplet ovenfor står der følgende i rapporten:

Testnøjagtighed = 99,9 % og testfejl = 0. Dette er en høj grad af sikkerhed og kan opnås med en prisdatabase af høj kvalitet.
Med 9.395 handler lykkedes det boten at få de oprindelige 20.000 dollars til at vokse til 1,1 millioner dollars mellem februar 2019 og januar 2023.
Den relative drawdown = 40 % er bestemt høj. Og i det virkelige liv ville det være nervepirrende.

Optimer for at finde parametre i én periode (f.eks. på data for 2015-2018) og test dem i en anden (for 2019-2023). Dette kaldes direkte testning.

Det er værd at huske, at du ikke kan stole 100% på testresultaterne. Faktum er, at du ikke vil være i stand til fuldt ud at simulere virkelige forhold og tage højde for glidning og ændringer i spreads. Et stort problem er granulariteten af data i et minut, som er den mindste tidsramme i MetaTrader -miljøet. Men hvordan prisen ændrer sig i løbet af et minut, kan afgøre, om handlen lukker ved take profit eller stop. Faktisk forenkler MT4, hvad der sker i løbet af minuttet for at optimere databasen, og terminalen arbejder hurtigere.

Men en professionel har brug for at opnå maksimal nøjagtighed, så han køber store krydsdatabaser i næsten 20 år, som din mægler sandsynligvis ikke vil give dig. "Udglattede" historiske data fra din mægler kan være årsagen til, at robotten viser overskud i historikken og lider tab i realtid.

Test på en demokonto

Når du er færdig med at teste og optimere robotten, skal du ikke skynde dig at skifte til en rigtig konto. Test den først på en demokonto i et par måneder. Det vil give robotten mulighed for at gennemgå perioder med betydelige nyheder og identificere mulige forbedringer.

Hvad skal man være opmærksom på?

Hardware og forbindelse: Sørg for, at dit udstyr og din internetforbindelse ikke forstyrrer robottens funktion. For at minimere risici er det værd at overveje at bruge en VPS.
Kodekvalitet: Når du har observeret resultaterne, vil du sandsynligvis ønske at foretage ændringer i koden for at tage højde for flere markedssituationer.
Mæglerkvalitet: Brug demokonti hos forskellige mæglere for at forstå, om deres valg påvirker robottens effektivitet.

Antag, at robotten foretog 40 handler på en demokonto i løbet af 4 måneder og øgede indskuddet med 7,45 % med et drawdown på 6 %. Kør den i historisk testtilstand i samme periode for at kontrollere, hvordan resultaterne stemmer overens. Små uoverensstemmelser mellem resultaterne er normale. Det er vigtigt, at forskellen er minimal; i dette tilfælde kan resultaterne betragtes som pålidelige.

Start på en rigtig konto

Hvis du har gjort alt korrekt og er nået til dette trin, så er du objektivt set godt kørende. For begyndere er normalt for hurtige til at sætte hastigt opnåede handelsrobotter på en rigtig konto for at tjene penge så hurtigt som muligt. Desværre er denne metode fyldt med tab af indskud. Det vigtigste er forsigtighed og beskyttelse af din kapital. Hvis du handler med en robot på en rigtig konto, skal du starte med at afsætte en lille sum penge til dine tidlige testhandler.

Se derefter, om resultaterne på den rigtige konto afviger fra de resultater, du har opnået på demokontoen og i historikken. Måske får du en situation som den følgende:

To konti - en demo og en rigtig - arbejder parallelt med en velrenommeret mægler. Men demokontoen viser et overskud, og den rigtige konto - et tab, selvom alt er identisk der.

Typisk for skalperingsrobotter, der handler under impulsive prisbevægelser. Transaktionernes varighed måles i sekunder, og kvaliteten af udførelsen bliver kritisk. Det er forskelligt mellem rigtige konti og demokonti. Når du udvikler din robot, skal du derfor kraftigt foretrække ideer, der ikke er relateret til skalperingshandler.

Sådan opretter du en handelsrobot til MT4

Automatiserede systemer, der udfører handler for tradere, kan oprettes ved hjælp af platformen MetaTrader 4 (MT4). Den har alle værktøjer til programmering. Og denne proces kan koges ned til seks trin:

Definer en strategi. Først skal du bestemme aktiverne og tilgangen til handel. Beslutninger om handelstid og -betingelser baseret på fundamental og teknisk analyse vil påvirke robottens effektivitet betydeligt.
Vælg et programmeringssprog. MT4 understøtter MQL 4, som er populært til at skabe robotter. Til avancerede funktioner kan du bruge MQL 5, som også er velegnet til MT5-platformen.
Lær det grundlæggende i MQL 4. Få styr på begrebet variabler, syntaks og grundlæggende logik. Øvelse i at skrive enkle scripts vil hjælpe med at uddybe din forståelse og forbedre dine færdigheder.
Skriv kode. Syntetiser strategien til kode. Indstil parametre til at gå ind og ud af handler, pengestyring og variabler til fleksibel tilpasning.
Optimer robotten. Identificer nøgletal, backtest algoritmen for at se, hvordan den fungerer under simulerede forhold.
Test på en demokonto. Brug en demokonto til at teste robottens ydeevne på aktuelle markedsdata. Når testen er vellykket, kan du gå videre til rigtig handel.

Hvor mange penge kan jeg tjene?

Vær realistisk, byg ikke luftkasteller, og tro ikke, at en simpel strategi kan gøre dig rig. Her er data fra et velrenommeret websted, der sælger ekspertdesignede strategier til forvaltning af aktiver på aktiemarkedet. Kolonnen "Performance" viser afkast på 6 % til 18 % om året. Det er det, der er realistisk.

Kan en handelsrobot fungere i automatisk tilstand?

Teoretisk set ja. Men det er risikabelt at lade den være uden opsyn. Det er tilrådeligt at teste og optimere den på opdaterede historiske data over tid, så robottens indstillinger svarer til de aktuelle markedsforhold. Markederne ændrer sig efter globale makroøkonomiske cyklusser.

Algo-traderens fejltagelser

Når man opretter handelsrobotter, begår begyndere ofte flere almindelige fejl.

Overdreven afhængighed af historiske resultater. At antage, at tidligere succes garanterer fremtidigt overskud, kan føre til overmod. Markedsforholdene ændrer sig, og strategierne skal tilpasses.
Utilstrækkelig testning. Brug af robotter på live-konti uden grundig backtesting og demoforsøg kan resultere i tab. Korrekt testning hjælper med at fange problemer, før man risikerer rigtige penge.
Blind tillid til "black box"-strategier. Det kan være risikabelt at stole på systemer uden at vide, hvordan de fungerer. Det er vigtigt at forstå en strategis mekanik for at kunne bedømme dens potentiale.
Overoptimering. Hvis man finjusterer en robot for meget, så den passer til historiske data, kan det føre til curve-fitting, hvor den fungerer godt i fortiden, men fejler på de virkelige markeder. Hold strategierne enkle og pålidelige.
At vælge den forkerte mægler. At vælge mæglere, der ikke understøtter algoritmisk handel eller har dårlige betingelser, kan skade resultaterne. Sørg for, at mægleren opfylder dine handelsbehov.
Urealistiske forventninger til fortjeneste. At forvente hurtige gevinster, især med skalperingsrobotter, kan føre til skuffelse og risikabel adfærd. Sæt realistiske mål, og kend risikoen.
Ignorering af markedsbegivenheder. At køre robotter under større pressemeddelelser kan udsætte dem for ustabile, uforudsigelige bevægelser. Brug sikkerhedsforanstaltninger eller sæt handlen på pause på disse tidspunkter.
Misbrug af Martingale-strategien. Det indebærer, at man fordobler handelsstørrelsen efter tab for at komme tilbage med en gevinst. Det kræver betydelig kapital og kan hurtigt tømme konti i perioder med tab. Denne risikable tilgang anbefales generelt ikke.

Det er afgørende at dykke ned i nuancerne i markedets mikrostruktur

For at skabe en effektiv handelsrobot er det afgørende at dykke ned i nuancerne i markedets mikrostruktur. Det indebærer at forstå mekanikken i ordreflowet, likviditeten og de forskellige markedsdeltageres adfærd. Ved at analysere, hvordan store institutionelle ordrer påvirker prisbevægelser og identificere mønstre i handelsudførelser, kan du udvikle algoritmer, der forudser kortsigtede markedsudsving mere præcist end traditionelle tekniske indikatorer. Denne dybe indsigt giver din handelsrobot mulighed for at træffe mere informerede beslutninger, hvilket forbedrer dens præstationer i live-handelsmiljøer.

Et andet vigtigt aspekt er integrationen af adaptive læringsmekanismer i din handelsrobot. Indarbejdelse af maskinlæringsmodeller gør det muligt for systemet at udvikle sig i takt med ændrede markedsforhold. For eksempel giver implementering af forstærkningslæring robotten mulighed for at lære af sine handelsresultater og løbende forfine sine strategier baseret på feedback i realtid. Denne dynamiske tilpasningsevne sikrer, at din handelsrobot forbliver robust og effektiv, selv når markedsdynamikken skifter, hvilket giver en betydelig fordel i forhold til statiske, regelbaserede systemer.

Konklusion

At bygge en handelsrobot er en spændende proces, der åbner op for nye muligheder for automatiseret handel. Ved at følge de beskrevne trin vil du kunne opbygge en grundlæggende model, teste den og gradvist optimere den. Det er vigtigt at huske, at en god robot kræver regelmæssige opdateringer og tilpasning til skiftende markedsforhold. Start med enkle strategier, og udvikl dem gradvist for at minimere risikoen. Med tålmodighed og øvelse kan en handelsrobot blive et pålideligt værktøj til at nå dine økonomiske mål.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan vælger jeg en tidsramme til at teste en robot?

Det anbefales at teste robotten på flere års data, herunder perioder med høj volatilitet og rolige markeder. Det vil vise, hvor stabil robotten er under forskellige forhold, og vil hjælpe med at undgå kun at optimere til aktuelle tendenser.

Kan jeg bruge flere strategier i én robot?

Ja, det er muligt at kombinere flere strategier, så robotten kan tilpasse sig forskellige markedsforhold. Hvis man f.eks. kombinerer en trendstrategi med en modtrendstrategi, kan det hjælpe med at mindske tab i ugunstige markedsfaser.

Hvor ofte skal jeg opdatere robottens algoritme?

Det er tilrådeligt at gennemgå og optimere algoritmen mindst en gang i kvartalet eller ved pludselige ændringer i markedet. Det giver dig mulighed for at tage højde for nye markedsforhold og minimere robottens forældelse.

Hvilke risici er der forbundet med at bruge en handelsrobot?

De største risici omfatter afhængighed af teknisk infrastruktur, fejl i koden og pludselige ændringer i markedsforholdene. Det anbefales at bruge stop loss, regelmæssigt overvåge robottens præstationer og undgå alt for aggressive strategier.

Teamet som arbejdede på denne artikel

Andrey Mastykin er en erfaren forfatter, redaktør og indholdsstrateg, der har været hos Traders Union siden 2020. Som redaktør er han omhyggelig med at verificere fakta og sikre nøjagtigheden af al information, der offentliggøres på Traders Union-platformen. Andrey fokuserer på at oplyse læserne om de potentielle belønninger og risici ved at handle på finansielle markeder.

Han mener fast, at passiv investering er en mere passende strategi for de fleste enkeltpersoner. Andreys konservative tilgang og fokus på risikostyring resonerer med mange læsere og gør ham til en betroet kilde til finansiel information.

Derudover er Andrey medlem af Ukraines Nationale Journalistforbund (medlemskort nr. 4574, internationalt certifikat UKR4492).

Bliv klogere på vores redaktionelle principper

Algoritmisk handel

Algoritmisk handel er en avanceret metode, der bygger på avanceret kodning og formler baseret på en matematisk model. Men sammenlignet med traditionelle handelsmetoder adskiller processen sig ved at være automatiseret.

Handel

Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.

Risikostyring

Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.

Handelssystem

Et handelssystem er et sæt regler og algoritmer, som en trader bruger til at træffe handelsbeslutninger. Det kan være baseret på fundamental analyse, teknisk analyse eller en kombination af begge.

Kryptovaluta

Kryptovaluta er en type digital eller virtuel valuta, der er afhængig af kryptografi for at være sikker. I modsætning til traditionelle valutaer udstedt af regeringer (fiat-valutaer) fungerer kryptovalutaer på decentrale netværk, typisk baseret på blockchain-teknologi.

De 5 bedste mæglere for dig