Forex Backtesting - en guide til begyndere

Hvad er valutahandel?

Forex-handel er handel med valutaer i forventning om fortjeneste. Det foregår på valutamarkedet, som er det mest likvide finansielle marked i verden med en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på næsten 7,5 billioner dollars.

Hvad er backtesting af Forex-handelsstrategier?

Backtesting af valutahandelsstrategier er at afprøve en proprietær valutastrategi på historiske data for at se, om den vil vise sig at være profitabel under reelle markedsforhold. Hovedmotivationen bag det er at bekræfte strategiens nøjagtighed på data fra det virkelige marked.

Hvorfor er det vigtigt at backteste din strategi for valutahandel?

Backtesting af en Forex-handelsstrategi er generelt tilrådeligt, primært fordi det giver følgende fordele

Hjælper tradere med at vurdere nøjagtigheden af en strategi - Med et stort nok datasæt kan backtesting-resultater give et betydeligt indblik i nøjagtighedsniveauet og rentabiliteten af en strategi. Når de ved det, kan tradere beslutte sig for andre nøglefaktorer som f.eks. forholdet mellem risiko og belønning og positionsstørrelse.

Hjælper med at identificere svaghederne ved en strategi - Fordi backtesting sker på faktiske markedsdata, kan detidentificere de nøjagtige mangler ved strategien, hvis den skulle anvendes på live-markederne. For eksempel kan strategien være sårbar over for overtrading. Med denne indsigt kan tradere arbejde videre med strategien ved at introducere yderligere bekræftende signaler og øge chancerne for succes.

Hjælper med strategioptimering - Ved hjælp af backtesting kan tradere udføre prøve- og fejlanalyse for at bedømme, om strategiens overordnede succes kan forbedres, hvis visse parametre justeres, f.eks. ind- eller udgangsniveauer. Som et resultat kan den overordnede optimering af strategien lettes i høj grad.

Øger tilliden - Med et tilstrækkeligt antal forsøg får tradere tilstrækkelig tillid til at bakke op om deres strategi i tider med turbulens på markedet. Så backtesting giver også en følelse af komfort med hensyn til handelspsykologi.

Sådan backtester du din strategi for valutahandel

Her er en trin-for-trin guide til backtesting af din valutahandelsstrategi

Trin 1 - Vælg en backtesting-platform

Det første og mest afgørende trin i processen er at vælge den rigtige backtesting-platform. Til dette formål kan du overveje forskellige platforme, der tilbyder unikke funktioner. Populære muligheder inkluderer MetaTrader, TradingView og NinjaTrader. Det er vigtigt at sikre, at platformen passer til de specifikke krav i din handelsstrategi.

I vores guide vil vi bruge MetaTrader 4-strategitesteren. Du kan åbne den fra fanen "Vis". Alternativt kan du også åbne den ved hjælp af "Ctrl + R".

Trin 2 - Vælg det passende dataområde

Indhentning af historiske data af høj kvalitet er et must for at opnå nøjagtige baggrundstestresultater. Den mængde data, du vælger, skal dække en betydelig tidsperiode, så du kan evaluere, hvordan dit system klarer sig under forskellige markedsforhold. Information af høj kvalitet hjælper med at undgå skæve eller unøjagtige resultater.

Trin 3 - Indstil dine backtesting-parametre

Før du begynder at backteste, skal du etablere og definere parametrene for dit workflow. Målet er at replikere din strategi så tæt som muligt på reelle handelsbetingelser.

På de fleste backtesting-platforme vil du sandsynligvis støde på følgende inputkrav

• Tidslinje - En tidslinje til analyse af en proces, der giver indsigt i dens forretningsresultater over en bestemt tidsperiode.

• Data sample frequency - hyppigheden af testdata, hvad enten det er dagligt, ugentligt eller månedligt. Dette kriterium kaster lys over metodens tilpasningsevne til forskellige tidsperioder.

• Handelsomkostninger - Handelsomkostninger, herunder kurtage og slippage, repræsenterer de økonomiske overvejelser, der er forbundet med strategien. En omhyggelig analyse af disse omkostninger på slutresultatet kan fortælle dig, om din strategi rent faktisk er rentabel efter driftsomkostninger.

• Positionsstørrelse - Dette refererer til antallet af positioner, som systemet tager, hvilket er grundlæggende for risikostyring og porteføljeoptimering. Fornuftig positionering er nøglen til at finde en balance mellem kapitalbevarelse og vækst.

• Markedseksponering - Graden af eksponering over for forskellige markedssegmenter, hvilket indikerer strategiens følsomhed over for forskellige markedsforhold og sektorer.

• Volatilitet - Spredningen af afkast på porteføljen, som giver indsigt i de potentielle udsving i værdien. Forståelse af volatilitet er afgørende for at vurdere strategiens stabilitet og risikotolerance.

• Stop-loss og niveauer for profit - En foruddefineret grænse, hvor en strategi starter fra en position, enten for at minimere tab eller for at opnå en profit. Disse lag er et vigtigt værktøj til at beskytte divisionen mod ugunstige markedsudviklinger.

• Risikostyringsstrategier - En række strategier til at afbøde og kontrollere risici. Effektiv risikostyring er afgørende for at opretholde programmets fleksibilitet under forskellige markedsforhold.

Trin 4 - Kør backtest

Udfør sidetesten på din valgte platform. Platformen vil udføre handel baseret på reglerne i din strategi og de historiske data, du vælger. Dette trin giver dig en prøve på dit systems ydeevne over den valgte tidsperiode.

Trin 5 - Analyser resultaterne

Efter afslutningen af backtesten er det vigtigt at foretage en grundig analyse af resultaterne. Vær meget opmærksom på nøgletal som profit and loss (P&L), maksimal drawdown, win rate og risk-reward ratio. Disse målinger giver værdifuld indsigt i din strategis effektivitet og dens potentiale for at generere overskud. Derudover kan du overveje at skabe visuelle repræsentationer af din strategis performance gennem diagrammer og grafer. Visuel analyse kan hjælpe dig med at identificere tendenser og mønstre i din strategis performance.

I MT4 kan du gå til fanen "Backtest" for at få adgang til et resumé af resultaterne, når backtesten er færdig.

Typer af backtesting

Eksperter har nu gennemgået de forskellige variationer i backtesting til din reference

Automatiseret backtesting

Automatiseret backtesting er en teknik til at evaluere et handelssystems ydeevne ved hjælp af specialiserede værktøjer eller software, typisk i form af Expert Advisors (EA'er) på handelsplatforme som MetaTrader 4. Denne tilgang indebærer, at man opstiller kriterier og specifikke regler i et backtesting-værktøj for at opbygge en objektiv ramme for en grundig og systematisk vurdering.

Objektive kriterier
Tradere indtaster standardkriterier og -regler i backtesting-værktøjet og definerer kriterierne for deres handelsstrategi.

Nøjagtighed
Automatiseret overfladetestning giver mulighed for menneskelig indgriben og giver nøjagtige og objektive resultater. Det gør et godt stykke arbejde med at håndtere en masse historiske oplysninger.

Værktøjer
Almindelige automatiserede backchecking-værktøjer omfatter MetaTrader 4 og Forex Tester. Disse platforme gør det muligt for brugerne at simulere handelsscenarier og analysere strategier.

Proces

• Indsæt EA i MQL4-mappen.

• Opdater ES.

• Brug Strategy Tester i MT4 til baggrundstest.

• Se resultaterne i flere detaljer, herunder rapporter og fotos.

Begrænsninger
Datakvalitet er vigtig, og nogle værktøjer, som f.eks. MT4, kan have begrænsninger i forhold til brugervenlighed og avancerede funktioner.

Manuel backtesting

Det er en manuel proces, hvor traderen visuelt analyserer historiske data og identificerer og udfører handler baseret på foruddefinerede regler. Det giver en mere nuanceret forståelse af markedsforholdene, men der opstår en udfordring med menneskelig diskrimination.

Objektive kriterier
Ligesom automatiseret backchecking kræver manuel backchecking, at tradere etablerer specifikke regler for deres processer, hvilket reducerer subjektiv indflydelse.

Indgriben
Tradere analyserer manuelt historiske data, identificerer potentielle handler og udfører dem baseret på fastlagte regler.

Værktøjer
TradingView er en meget brugt platform til manuel backtesting på grund af dens brugervenlige interface.

Proces

• Åbn det valutapar, der skal testes.

• Brug bar replay-værktøjet til at navigere til det ønskede startpunkt.

• Afspil diagrammet, sæt det på pause, når der opstår en handelsmulighed, og udfør handlen.

• Noter resultatet, og gentag processen.

Begrænsninger
Menneskelig bias udgør en betydelig udfordring i manuel backtesting, da tradere ubevidst kan undgå tab eller retfærdiggøre handler på en anden måde.

Vigtigheden af backtesting

Eksperter understreger ofte vigtigheden af backtesting for enhver trader, da det hjælper dem med at analysere, hvordan deres strategier vil klare sig under forskellige omstændigheder, hvilket giver et klart billede af styrker og svagheder. Det hjælper dem også med følgende

• Vurdere strategiens præstation - Backtesting giver en objektiv evaluering af din handelsstrategis historiske præstation. Det afslører rentabilitet, gevinstrater og drawdowns under forskellige markedsforhold.

• Identificer svagheder - Analyse af backtestresultater hjælper med at identificere svagheder eller fejl i din strategi, hvilket muliggør nødvendige justeringer for at forbedre præstationen.

• Opbyg tillid - Positive historiske resultater skaber tillid til din strategi og beviser, at den er effektiv og egnet til handel med rigtige penge.

Bedste Forex-mæglere

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$50

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

CySEC, FCA, ASIC

Anmeldelse

eToro blev grundlagt i 2007. Virksomheden promoverer sig selv som en social handelsplatform, der arbejder med handlende fra over 140 lande. Mægleren har flere divisioner, der opererer under forskellige jurisdiktioner og er licenseret af forskellige regulatorer. For eksempel er eToro (Europa) licenseret af den cypriotiske regulator CySEC, og eToro (UK) er licenseret af den britiske regulator FCA. eToro har også et repræsentationskontor i Australien og USA.

Fordele/Ulemper

•det mindste transaktionsbeløb for kopiering er $1;

•reguleret af uafhængige monitorer;

•det er muligt at købe kontrakter for brøkdele af aktier (det vil sige at investere beløb, der er mindre end prisen for en aktie);

•det er muligt at købe aktier på én gang (ikke CFD'er) på de amerikanske børser.

•høje spreads;

•periodiske tekniske fejl i ordreudførelsen;

•mangel på de mest populære platforme som MetaTrader 4 og MetaTrader 5 i Europa og CIS;

•ingen adgang til ECN-systemer, ordrer behandles kun i henhold til STP-ordningen (straight-through processing) med adgang til specifikke likviditetsudbydere;

•der er en kommission for at hæve penge;

•uhøflig kundeservice;

•hjemmesiden er ikke nem at navigere.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Anmeldelse

Navnet OANDA er et akronym for "Olsen & Associates" eller "Olsen AND Associates". Det er registreret i USA og tilbyder sine kunder en bred vifte af finansielle tjenester i de fleste lande i verden. Virksomheden blev grundlagt i 1996 og er i øjeblikket reguleret i fire jurisdiktioner. Mæglerens hovedregulator er UK Financial Conduct Authority. (FCA). Virksomheden har flere vigtige priser på samvittigheden, herunder en sejr i kategorien "Best Forex Trading Technologies" fra UK Forex Awards, "Best Trading Platform" fra FX Week samt "Best Customer Service" fra US Foreign Exchange Report.

Fordele/Ulemper

•Minimumsindbetaling fra 1 dollar.

•Et stort udvalg af de mest populære handelsinstrumenter.

•Flere pålidelige og velrenommerede finansielle regulatorer.

•Ubekvemt og dårligt fungerende site.

•Mangel på cent-konti.

•Mangel på bonusprogrammer.

Check Anmeldelse

Tips og tricks til backtesting af din strategi for valutahandel

Eksperter har opdelt dette afsnit i tre aspekter

Manuel backtesting

• Definer klare regler - Opstil veldefinerede regler, der dækker entry/exit-signaler, positionsstørrelse og risikostyring, før du starter backtesting-processen.

• Test flere tidsrammer - At teste din strategi på forskellige tidsrammer kan hjælpe dig med at identificere den optimale tidsramme for din strategi. Det kan også hjælpe dig med at afgøre, om din strategi er følsom over for ændringer i markedsforholdene.

• Vælg relevante data - Vælg historiske data, der nøjagtigt afspejler de tilsigtede markedsforhold, og overvej faktorer som tidsramme, valutapar og vigtige begivenheder.

• Brug backtesting-software af høj kvalitet - Brug professionel software, der tilbyder dataintegritetskontrol, realistiske handelssimuleringer og præstationsmålinger til nøjagtige og pålidelige tests.

• Udnyt flere datakilder - Det anbefales at inkorporere forskellige datakilder i din analyse af marketingstrategien. Det giver dig mulighed for at bedømme både styrkerne og svaghederne ved din strategi og giver indsigt i dens overordnede anvendelse under forskellige markedsforhold.

• Tag højde for glidning og provision - Inkluder glidning og provisionsomkostninger for at få et mere realistisk billede af din strategis performance. Hvis dette trin undgås, er der stor sandsynlighed for, at en profitabel strategi (ifølge backtests) kan resultere i en nettotabsposition, når den anvendes på live-markeder.

• Undgå overoptimering - Stræb efter en balance mellem rentabilitet og robusthed for at undgå, at din strategi bliver overtilpasset historiske data.

Tips til at forbedre backtesting-resultater

• Inddrag realistiske markedsforhold - Indfør faktorer som markedsvolatilitet, nyhedshændelser og økonomiske indikatorer for at vurdere din strategis performance i forskellige scenarier.

• Udfør out-of-sample-test - Valider strategiens robusthed med out-of-sample-test ved hjælp af et andet sæt historiske data. Hvis resultaterne er de samme, kan strategien anvendes på live-markeder.

• Inkluder walk-forward-analyse - Brugen af forward-optimeringsteknikker tilføjer et lag af sofistikering til din strategievaluering. Denne metode indebærer at teste dit system på et begrænset historisk datasæt og efterfølgende optimere det baseret på resultaterne. Målet er at finjustere parametrene og forbedre den samlede ydeevne over tid.

Praktiske og avancerede tips

Analyse af backtesting-platforme

I henhold til en undersøgelse foretaget af Barry D. Moore, CFTe, af de bedste backtesting-platforme, er følgende en analyse af forskellige backtesting-platforme gennem deres vigtigste fordele og ulemper