De bedste RSI-indstillinger til daytrading
Relative Strength Index er en af de mest populære grundlæggende oscillatorer på de fleste handelsplatforme for nybegyndere. Daytrading -strategier er den mest almindelige form for handelsstrategier. At handle i løbet af dagen eliminerer bytteomkostninger, giver dig tid til at træffe beslutninger og tjene en god fortjeneste relativt hurtigt.
I denne gennemgang vil du lære om følgende:
Beskrivelse af RSI-indikatoren. Grundlæggende indstillinger og hovedsignaler. Regler for optimering af indikatorindstillinger.
Sammenligning af RSI-signaleffektivitet afhængigt af tidsramme, periode, niveauer af nøglezoner.
Sådan bruger du RSI-indikatoren. De bedste indstillinger.
Denne artikel vil være særlig nyttig for nybegyndere, der søger efter de bedste indstillinger gennem teststrategier.
Grundlæggende RSI-indstillinger
RSI Relative Strength Index (RSI) er en oscillator, der evaluerer overkøbte og oversolgte forhold. Indikatoren tegnes under kursdiagrammet og vises som en linje, der bevæger sig i intervallet 0-100. Jo tættere indikatoren er på kanterne af intervallet, jo større er sandsynligheden for, at kursen vender.
Grundlæggende RSI-indstillinger:
Grundlæggende RSI-indstillinger
Periode. Perioden er indstillet til 14 som standard. Det er antallet af lysestager, der bruges i beregningen af parameteren. Jo kortere perioden er, jo skarpere er RSI-indikatorens bevægelser, og jo flere falske signaler giver den. Jo længere perioden er, jo glattere er indikatorens linje, men jo langsommere reagerer den på prisændringen.
Gælder for: Den type pris, der bruges i indstillingerne. For eksempel Close price eller High - den maksimale værdi af prisen på lysestagen (toppen af skyggen).
Stil. Parametre for den visuelle visning af indikatorlinjen.
Faste minimums- og maksimumsniveauer på diagrammet.
I fanen Niveauer kan du ændre værdierne for nøgleniveauer, der adskiller standardområdet på indikatorbevægelsen fra de overkøbte og oversolgte zoner. De påvirker ikke beregningen af indikatoren og er nødvendige for hurtig visuel overvågning af RSI-værdierne. Som standard er de indstillet til 30 og 70.
Hvordan ændring af indstillingerne ændrer indikatorværdien
Hvorfor skal du ændre indstillingerne? Hvert aktiv har sin "egen karakter". Volatilitet er et af de vigtigste kriterier for "karakteren". Den kan ændre sig afhængigt af handelssessionen, market makernes interesse, fundamentale faktorer, den valgte tidsramme osv. Derfor kræver hver "sektion" eller tidsramme sin egen periode, både for store og eksotiske par, alt andet lige.
Her er et eksempel. Offentliggørelsen af NFT-rapporten (USA) har en stærk indvirkning på EUR/USD-parret i de næste 3-4 timer. Volatiliteten kan stige kraftigt i denne periode, og der kan opstå en retningsbestemt kortsigtet trend. Hvis du indstiller perioden til 12 på M15-intervallet, vil det betyde, at det interval, der svarer til 3 timer, vil blive inkluderet i beregningen. Indstillingerne baseret på dette interval vil være forkerte for andre perioder uden unormal volatilitet.
Principper for optimering af indstillinger:
-
Optimering af indikatorindstillingerne udføres i strategitesteren, for eksempel den indbyggede tester på MT4-platformen, Fx Blue eller Forex Simulator.
-
Test udføres på et tidsinterval svarende til 300-500 transaktioner. Hvis indikatoren giver et signal 1 gang om dagen i gennemsnit, er testperioden mindst 1-1,5 år.
-
Testresultatet bestemmes af back-testparametrene. Disse inkluderer den matematiske forventning, den maksimale drawdown, forholdet mellem antallet af rentable og urentable handler, den maksimale serie af urentable handler.
-
Ud over statistiske indikatorer er stabiliteten af en handelsstrategi vigtig. Det bestemmes af egenkapitalens art. Den ideelle indskudskurve skal have et støt opadgående udseende for forskellige antal transaktioner.
-
Den bedste tilpasning af parametre sker ved fremadrettet testning. Testområdet er opdelt i tre sektioner. De udvalgte indikatorparametre, der er valgt til de tidligere sektioner, testes på den sidste sektion. Strategien anses for at være stabil, når resultaterne af den sidste sektion ikke adskiller sig fra resultaterne af de tidligere sektioner.
Målet med testen er at vælge de indikatorparametre, hvor strategien resulterer i det maksimale antal rentable handler med ubetydelige drawdowns og stabil vækst i indskudskurven.
Nedenfor vil vi sammenligne effektiviteten af indikatorsignalerne for forskellige perioder på en tidsramme, forskellige tidsrammer i en periode, forskellige niveauer i en periode og tidsramme. Der anvendes ikke yderligere filtre; RSI-divergens og indikatorlinjens udgang fra overkøbte og oversolgte zoner bruges som signaler. Berøring af 30- og 70-niveauerne med et efterfølgende bounce fra dem betragtes også som et signal. Hvis der ikke er nogen tydelig berøring, tages signalet ikke i betragtning.
Sammenligning af RSI(3), RSI(14), RSI(48)-signaler på H1-tidsramme
Til sammenligning brugte vi H1-tidsrammen, EUR/USD-valutaparet, der har en volatilitet lidt over gennemsnittet i H1-intervallet og perioderne 3, 14 og 48. Den korte periode giver dig mulighed for at reagere øjeblikkeligt på prisændringen, og 48-timers perioden (2 dage) viser kun stærke tendenser.
Eksempel på brug af RSI-indikatoren:
Eksempel på brug af RSI-indikatoren
På den del af diagrammet, der svarer til 3 uger, er RSI-indikatorer med perioder på 3, 14 og 48 placeret i rækkefølge fra top til bund.
Følgende kan siges om dem:
-
Periode 3. Grafen har skarpe divergenser med hyppige udgange til de overkøbte og oversolgte zoner. Hvis du øger diagramskalaen, kan du se, at indikatoren fungerer på praktisk talt hver lysestage. Dette er berettiget i skalpering på M1-M5 tidsrammer, men har praktisk talt ingen mening på H1-intervallet.
-
Periode 14. Den viser intradag-tendenser ret godt; RSI-indikatoren viser divergens én gang. Samlet set afspejler indikatorens bevægelse fra kanterne af en zone til den modsatte en trendbevægelse.
-
Periode 48. Indikatoren rørte knap nok 70 og gik ned. Den jævne bevægelse er typisk for indikatorlinjen, som svarer til den lange nedadgående bevægelse. Denne periode er interessant og kan være effektiv, men er helt uegnet til daytrading.
Konklusion. Det giver ikke mening at bruge en kort periode. At bruge en lang periode giver kun mening for langsigtede strategier til at finde en stærk opadgående eller nedadgående tendens. Signalerne er meget sjældne. For dagstrategier giver det mening at bruge standardparameteren på 14 og bevæge sig lidt mod 10 eller 18 afhængigt af aktivets volatilitet og mål. Testning vil hjælpe med at finjustere parameteren.
Sammenligning af RSI(14)-signaler på tidsrammerne M5, M30 og H1
Intervallerne М1 og М5 bruges ofte i scalping-strategier. Høj frekvens af præcise signaler og indikatorens reaktionshastighed er vigtige her, fordi små perioder er indstillet til scalping. H1 er det hyppigste interval for swing trading og day trading. Til vores sammenligning brugte vi RSI-indikatoren med standardperioden og valutaparet EUR/USD.
Eksempel på brug af RSI-indikatoren:
Tidsramme M5.
Eksempel på brug af RSI-indikatoren
Diagrammet dækker en periode, der svarer til lidt over 1 dag. I løbet af denne tid gav indikatoren 7 signaler, hvoraf signal 5 var falsk. De andre signaler er mere eller mindre effektive, selv om man skal overveje spredningen.
For eksempel er bevægelsesamplituden for signal 2 ca. 4 pips, forudsat at positionen åbnes helt i bunden af intervallet og lukkes ved skyggen. Det er vanskeligt at opnå en sådan nøjagtighed på det virkelige marked; I betragtning af spredningen kan dette signal derfor kaldes svagt. Antallet af signaler øges, hvis perioden er indstillet til 10.
Tidsramme M30.
Eksempel på brug af RSI-indikatoren
Diagrammet dækker en periode, der svarer til en uge (7.-14. september). Indikatoren giver 5 signaler, hvoraf to er så svage, at de kan betragtes som falske. Ikke desto mindre er signal 1, 3 og 5 ret stærke. Signal 3 passerer gennem weekenden. Selvom det går ud over daytrading og tilføjer udgifter til swap, betaler den stærke trend det.
Tidsramme H1.
Eksempel på brug af RSI-indikatoren
På H1-intervaldiagrammet vises en periode, der svarer til 2 uger. Dette afsnit blev valgt specifikt for at vise læserne, at RSI-indikatorens ydeevne ikke altid er 65-70% og højere ved standardindstillinger på en stor tidsramme. De signaler, der kan bruges her, er 4 og 7. De er dog ikke stærke nok til at tale om en trendbevægelse.
Sådanne situationer er sjældne. I gennemsnit giver RSI mindst 50% positive signaler på en H1-tidsramme med en periode på 14, hvor 7-10% af dem indikerer en start på en stærk trend. Men urentable sektioner kan bringe effektiviteten af en strategi ned på nul. Dette er endnu et eksempel på, hvorfor det er så vigtigt at teste mindst 300 transaktioner på sektionen og analysere back-testen med alle nøgleparametre.
Sammenligning af RSI (30; 70) og RSI (20; 80) signaler med en periode på 14 på H1 tidsramme
RSI-niveauer begrænser visuelt indikatorens overkøbte og oversolgte zoner. Praksis viser, at indikatoren sjældent rører værdierne 20 og 80; derfor reducerer en indsnævring af nøglezonerne antallet af signaler kraftigt. Du kan se, hvor præcise de er på H1-diagrammet for valutaparet EUR/USD.
Eksempel på brug af RSI-indikatoren:
Eksempel på brug af RSI-indikatoren
Den øverste RSI med den blå linje er en indikator med 30/70 niveauer, den nederste RSI med den gule linje - 20/80. På sektionen fra 28. november til 17. december gav oscillatoren med 30/70 niveauer 10 signaler af forskellig grad af effektivitet:
Tre signaler er helt urentable: signal 2, 5 og 10. På trods af, at vi rørte ved nøgleniveauet og forlod den overkøbte zone nedad, faldt prisen ikke.
Syv signaler er rentable, men kun en del af dem hjalp med at fange en stærk bevægelse. For eksempel har signal 1 en meget kort bevægelse, og signal 4, 7 og 9 er ikke kun svage, men også lange, hvilket betyder ekstra udgifter til swap.
Derfor ville kun signalerne 3, 6 og 8 i RSI 30/70-indikatoren have været effektive til dagshandel. Signal 1 kan også betragtes som rentabelt til en vis grad.
RSI 20/80 gav 5 signaler, der rørte ved vigtige niveauer. Signal 2 var ikke rentabelt.
At reducere rækkevidden af nøglezonerne førte til en halvering af antallet af signaler. Det var med til at forbedre handelsstrategiens resultater: 20 % urentable signaler sammenlignet med 30 % ved 30/70-niveauer. På den anden side kasserede dette de stærke signaler 3 og 6 i den kortsigtede trend, men gav mulighed for at bruge de stærke signaler 1 og 8.
Konklusion. At reducere rækkevidden af nøglezonerne er berettiget for konservative dagsstrategier. Det reducerer risikoen for urentable transaktioner, men "skærer" samtidig rentable handler væk, som kunne have givet pote. Derfor ville det være mere berettiget at bruge 30/70-niveauerne med tilføjelse af filtre, der filtrerer urentable signaler fra og hjælper med at vurdere styrken af tendensen.
De bedste RSI-indstillinger til daytrading
Ovenstående eksempler viser, at indstillingerne for RSI-indikatoren primært afhænger af den valgte tidsramme og også af det risikoniveau, som traderen har valgt, aktivets volatilitet og tidspunktet for transaktionen på markedet.
Flere tips:
-
Til skalpering på korte tidsrammer er det bedst at indstille parametrene til omkring RSI 10 med mulighed for undervurdering, hvilket justerer indikatoren til den aktuelle volatilitet.
-
For M30-H1-intervaller er periode 14 velegnet, men den kan indstilles højere eller lavere fra tid til anden. En forøgelse af perioden vil "udjævne" indikatorens værdier og hjælpe med at finde tendenser på mellemlang og lang sigt.
-
Ændring af niveauerne for nøglezonerne påvirker antallet og nøjagtigheden af signalerne. Muligheden 20/80 kan overvejes for H1-H4-intervaller.
-
En interessant mulighed for skalpering: at reducere perioden til 5-7 og indstille niveauerne til 20/80. At reducere perioden vil øge kursens reaktion - kursen vil reagere kraftigere og hurtigere på kortsigtede ændringer. Udvidelse af niveauerne vil filtrere svage signaler fra.
-
Et godt trick til dagsstrategi: Indstil flere RSI-indikatorer med forskellige parametre. For eksempel viser en indikator en langsigtet tendens, en anden - kortsigtede tendenser, og den tredje filtrerer svage signaler ud.
Endnu en gang skal du tilføje filtre i form af yderligere oscillatorer, overvåge udseendet af mønstre og tage hensyn til grundlæggende indikatorer for at forbedre effektiviteten af din strategi.
Undgå overoptimering af RSI-indstillinger
Som daytrader kan det være fristende at bruge timevis på at finjustere RSI-parametre som perioder, overkøbt niveau og oversolgt niveau, så de passer perfekt til de historiske prisdata, du analyserer. Du tror måske, at det vil forbedre din performance, men det fører ofte til skuffelse. Det kaldes overoptimering eller overtilpasning af indikatoren.
Problemet er, at historisk performance ofte ikke forudsiger fremtidige resultater særlig godt. Så alle dine omhyggelige optimeringer baseret på tidligere data kan fejle fremadrettet. Det er bedre at holde sig til standardindstillingerne for RSI som udgangspunkt. Mange tradere bruger 14 perioder med overkøbte og oversolgte niveauer på henholdsvis 70 og 30.
Foretag kun små justeringer, hvis disse standardparametre ikke passer til det specifikke værdipapir, du handler med. For eksempel kan et meget volatilt aktiv klare sig bedre med en kortere RSI-periode som 9. Men lad være med at ændre niveauerne til 75 og 20, bare fordi det forbedrede tidligere resultater. Ofte vil standardindstillingerne være gode for dig. RSI fungerer alligevel bedst i kombination med andre indikatorer.
Så undgå fristelsen til at overoptimere din RSI. Juster indstillingerne sparsomt, fokuser på bekræftelser med andre signaler, og du vil undgå de faldgruber, der ligger i at basere handler på historisk optimerede parametre. RSI er kraftfuld, men kun når den bruges med omtanke.
Sammenfatning
RSI er et nyttigt instrument i hænderne på en professionel. Med de indstillinger, der passer til aktivet og markedssentimentet, og ved hjælp af filtre kan den give 75-80% af de gode signaler. Vi har i detaljer diskuteret de bedste indstillinger for indikatoren, og hvordan man bruger RSI i denne anmeldelse. Hvis du er klar, kan du starte en strategitester og prøve at udvikle strategier ved at vælge indstillinger. Tro på dig selv, og heldet vil være på din side!
Spørgsmål og svar
Hvad er den mest præcise RSI-indstilling?
Der findes ikke en enkelt "mest nøjagtig" RSI-indstilling, da den kan variere afhængigt af det værdipapir, der analyseres, den tidsramme, der bruges, og traderens individuelle strategi og præferencer. Generelt er standard RSI-indstillingen på 14 meget udbredt og kan være et godt udgangspunkt for analyse.
Hvad er de bedste RSI-indstillinger for et 5-minutters diagram?
De bedste RSI-indstillinger for et 5-minutters diagram kan afhænge af traderens individuelle strategi og præferencer. Nogle tradere kan opleve, at en kortere RSI-periode, som 5 eller 7, giver mere responsive signaler til det hurtigt bevægende 5-minutters diagram.
Hvilken indikator er bedst til skalpering?
Den bedste indikator til skalpering kan afhænge af den erhvervsdrivendes individuelle strategi og præferencer. Nogle almindeligt anvendte indikatorer til skalpering omfatter glidende gennemsnit, Bollinger Bands og Relative Strength Index (RSI).
Hvor effektiv er RSI-indikatoren i daytrading?
Ingen indikator giver 100% præcise signaler. Men RSI anses for at være en af de mest klare og logiske oscillatorer, der præcist bekræfter en trend. Derfor anbefaler vi, at du overvejer at bruge RSI i din handelsstrategi.
Hvad er de bedste indstillinger for RSI-indikatoren?
Der findes ingen ideelle indstillinger. Indikatorens parametre vælges ved at prøve sig frem gennem test af kurser på forskellige historiske perioder for forskellige handelsaktiver. Justering af RSI-indstillingerne kan øge antallet af signaler, men også risikoniveauet. Derfor afhænger indstillingerne også i høj grad af, hvilken type strategi du foretrækker: konservativ eller aggressiv.
Hvilke indikatorer kan RSI kombineres med?
RSI bruges ofte sammen med trendindikatorer. Men der findes strategier, som udelukkende bygger på oscillatorer, hvor hver oscillator er et gensidigt filter for hinanden. Du kan også bruge flere RSI-indikatorer med forskellige indstillinger i én strategi.
I hvilke strategier er RSI mest effektiv?
Det afhænger af din evne til at sætte den op og finde præcise signaler. RSI kan være lige effektiv i scalping, daytrading og langsigtede strategier.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Volatilitet
Volatilitet henviser til graden af variation eller udsving i prisen eller værdien af et finansielt aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller kryptovalutaer, over en periode. Højere volatilitet indikerer, at et aktivs pris oplever mere betydelige og hurtige prisudsving, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevægelser.
-
2
Skalpering
Scalping i handel er en strategi, hvor tradere sigter mod at opnå hurtige, små overskud ved at udføre adskillige kortsigtede handler inden for sekunder eller minutter og udnytte mindre kursudsving.
-
3
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
-
4
Ekstra
Xetra er et tysk børshandelssystem, som Frankfurt-børsen driver. Deutsche Börse er moderselskab for Frankfurt-børsen.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Oleg Tkachenko er økonom-analytiker og risikomanager med over 7 års praktisk erfaring med at arbejde i økonomiske institutioner. Oleg specialiserer sig i analyse af handelsvarer, Forex, aktiemarkeder og ikke-standard investeringsmarkeder (kryptovaluta, hypes, peer-to-peer udlån). Han har en kandidatgrad fra Ukrainian Academy of Banking fra National Bank of Ukraine, Kharkiv Banking Institute. Oleg blev forfatter hos Traders Union i 2018; i 2020 blev han en del af TU's team af finansielle eksperter.
Hos Traders Union er Oleg involveret i udvidede anmeldelser af mæglervirksomheder, og i at have overblik over informationens relevans deri. Han analyserer handelsstrategier og indikatorer, og forbereder lærerige artikler om økonomi. Derudover udfører Oleg ekspert research i Forex- og aktiemarkederne, samt binære optioner og kryptovaluta markederne. Han undersøger især mæglervirksomheder og studerer deres præstation og vækst, tester nye tjenester mæglerne tilbyder, software og niveauet af kundeservice.
Olegs motto: Information er en kraft der åbner uendelige muligheder, men kræver relevans!