De 3 3 RSI-indikatorstrategier til daytrading:
Brugen af RSI kombineret med 30- og 70-niveauerne til køb og salg af signaler.
Købssignaler, når RSI (periode = 2) er i en oversolgt situation, og prisen er over SMA (200).
Åbning af handler på det tidspunkt, hvor divergens bliver identificeret.
RSI-indikatoren som er kort for (relative strength index) blev introduceret til verden af J. Welles Wilder Jr. i hans bog "New Concepts in Technical Trading Systems". Det relative styrkeindeks er designet til at vise de områder, hvor et værdipapir er ved at blive overkøbt/oversolgt. På trods af at bogen blev udgivet i 1978, er indikatoren stadig relevant halvtreds år senere. Udover det kan RSI beskrives som den mest populære indikator for handel, da den søges på Google oftere end de andre indikatorer, der eksisterer på markedet.
Statistik over anmodninger om RSI-indikator
De 3 bedste RSI-indikatorstrategier til daytrading
RSI er det som kaldet en momentum-oscillator, der bruges til at identificere perioder, hvor et værdipapir anses for at være enten overkøbt eller oversolgt. I bund og grund måler den kursens hastighed, enten op eller ned, og svinger mellem 0 og 100. Der er markeret et øvre niveau på 70 og et nedre niveau på 30. Over 70 betragtes som overkøbt, og under 30 er oversolgt. Indikatoren for RSI er standard på alle chartingplatforme, normalt med en standard på 14 perioder. Alle traders har dog mulighed for, at justere dette mål, såfremt de har et ønske om det.
Udtrykkene henviser til dynamikken i mean reversion. Med andre ord, når prisen bevæger sig en vis afstand fra gennemsnittet, øges chancen for, at den svinger tilbage i den anden retning mod gennemsnittet.
Du har måske hørt udtrykket, at aktien er steget for meget og for hurtigt, og at den skal korrigeres. Det henviser til, at kursen har flyttet sig for langt væk fra gennemsnittet og derfor skal korrigeres eller flyttes mod den aktuelle trend. Prisdynamik omkring et glidende gennemsnit er en måde at tænke på dette.
Der er et par måder at bruge RSI på, f.eks:
Prisafvigelser
Fejlslagne svingninger
Krydsning af centerlinjer
RSI på gulddiagrammet
Det vurderes, at hvis:
Værdien på RSI < 30. At markedet er oversolgt, og det er modent til at blive vendt på hovedet
Værdien på RSI > 70. Markedet er overkøbt og modent til en korrektion.
Bemærk:
Overkøbte og oversolgte målinger er ikke signaler om at købe eller sælge, da prisen kan fortsætte med at være i en overkøbt eller oversolgt situation i nogen tid, mens den fortsætter med at udvikle sig. Eller prisen kan gå sidelæns eller kun korrigere sig en smule. Se afsnittet for de 3 bedste indikatorstrategier nedenfor for at lære mere om konceptet.
• Mulighed for at anvende det på alle markeder og tidsrammer.
• Tilbydes af stort set alle handelsplatforme.
• Enkel indstilling.
• Kan bruges som et selvstændigt værktøj såvel som at blive kombineret med andre indikatorer.
• Det sender mange falske signaler; modtrendsignaler udgør en større fare.
• Fundamentale data og handelsvolumen tages ikke i betragtning.
RSI-værdien beregnes med en formel, der udjævner antallet af bullish (U - Up) og bearish (D - Down) lysestager pr. det samlede antal n af tidligere lysestager.
RSI-formel
Antallet af tidligere lysestager n er hovedindstillingen for indikatoren kaldet en periode. Som standard er Periode = 14; hvilket er den værdi, forfatteren brugte. Wilder hævdede, at det er den mest effektive indstilling.
Traders kan indstille perioden, så den opfylder deres behov. Jo lavere periode, jo oftere kommer prisen ind i de overkøbte/oversolgte områder.
Eksempel: Sammenlign RSI (4) og RSI (30) nedenfor, på det samme diagram for guldpriser:
Sammenlign RSI (4) og RSI (30) nedenfor, på det samme diagram for guldpris
Forhandlere kan justere deres RSI-indikator, så den passer til deres handelsstil og til den aktuelle markedsvolatilitet baseret på signalfrekvensen.
Til intraday-handel kan du for eksempel prøve at bruge RSI med en periode fra 7 til 14 på diagrammet over 5-minutter for futures aktieindekset.
Eksemplet ovenfor bruger RSI (10)
For handel med lange positioner på diagrammet på 4-timer skal du overveje RSI med perioden = 14 og mere.
Eksemplet ovenfor bruger RSI (18)
Et tip: Prøv at anvende RSI på ikke-standard diagrammer, herunder Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi og mange andre.
Da RSI er en universel indikator, er der mange muligheder for brugen af selve strategien. Lad os prøve at gennemgå nogle af dem.
I sin bog anbefalede Wilder at bruge RSI kombineret med 30- og 70-niveauerne, specifikt:
Køb, nårindikatoren forlader den oversolgte zone (krydser 30-linjen i en opadgående bevægelse).
Sælg, når indikatoren forlader den overkøbte zone (krydser 70-linjen i en nedadgående bevægelse).
Bemærk:
Selvom RSI-indikatoren kan bruges i en forsimplet form, er den noget mere effektiv, når den kombineres med en række tekniske analyser og en gennemgang af bevisernes vægt. Ellers ville traders og handlende bare indstille automatiserede strategier til RSI, og så ville det virke konsekvent. Men det er ikke tilfældet. Det bør betragtes som et værktøj i værktøjskassen.
Et eksempel. På kursdiagrammet (se skærmbilledet nedenfor) viser den røde pil, at man er gået ind i en kort position. Den blå pil indikerer exit fra short og entry i en long-position.
Selve denne tilgang, hvor en position lukkes på et signal om at gå ind i en position i den modsatte retning, antager, at den handlende altid er i en position og "vender" den baseret på indikatorsignalerne. Teknisk set er dette tilladt.
Test af strategi
Værktøjet til test af strategien indikerer, at med denne tilgang, når den handlende altid er i position, viste handel med RSI (14)-signaler på et fire timers diagram over valutaparene USD JPY en overskudsgrad (profit/loss ratio) på 1,45. Det er et værdigt resultat, men 50 handler er ikke nok til at bevise strategiens effektivitet. Efter at have udført flere tests nåede vi frem til den konklusion, at resultatet af intraday-handel baseret på RSI-indikatoren er noget mindre optimistisk i det lange løb.
Og hvis manikke holder positionen hele tiden, men tilføjer indstillinger for Stop Loss- og Take Profit? I så fald vil positionen ikke "vende"; men lukke, når de angivne værdier for profit eller tab er nået.
Du kan downloade en robot til MetaTrader 4-platformen her. Robotten handler på de klassiske RSI-signaler:
Køb, når indikatoren forlader den oversolgte zone;
Sælg, når indikatoren forlader den overkøbte zone.
Derefter giver robotten dig mulighed for at indstille Stop Loss og Take Profit og også ændre perioden for RSI og signalniveauerne 30-70. Sådan ser det ud på diagrammet:
Test af RSI-robot
Ud af 4 handler, lukkede 3 med overskud efter at have kompenseret for tabet på den ene urentable handel.
Vi lancerede robotten til test på et 5-minutters intraday EUR/USD-diagram, efter at have brugt dataene i flere måneder.
Test af RSI-robot på EUR/USD
Resultatet viste sig dog at være skuffende.
Testresultater
Rentable handler veksler med urentable af slagsen, men i sidste ende mister robotten langsomt indskuddet gennem konstante kurtageprovisioner.
Testresultater
Optimering af signalniveauer og indstillinger af RSI-perioden har ikke ført til et væsentligt skift mod det ønskede resultat.
Test af strategi nr. 1 for handel med RSI-indikatoren viste, at det var nødvendigt at søge en ikke-standardiseret anvendelse af RSI eller bruge indikatoren i kombination med andre indikatorer.
Dette næste eksempel justerer strategien i henhold til den mangeårige trader og strategiudvikler Larry Connors forslag. Disse justeringer er designet til at give færre signaler, men bedre signaler, da de kun bruges til ekstreme RSI-målinger.
En aflæsning på 10 på nedsiden betyder, at RSI vil være faldet yderligere 20 niveauer under 30, før den giver et signal. Det modsatte gælder for aflæsninger på 90 eller derover. Når de er overkøbt forekommer de over 70. Så en aflæsning på 90 er 20 niveauer højere. Derudover tilføjes endnu et krav om, at instrumentet skal være over 200-dages SMA. Det er en langsigtet trendindikator, som ofte bruges inden for branchen for kapitalforvaltning.
En strategi udviklet af Larry Connors kan være en af løsningerne. Ifølge strategiens regler går en trader ind i en købsposition, hvis:
RSI (periode = 2) er i en oversolgt situation;
Prisen er over SMA (200);
Signalniveauerne er sat til 10 og 90.
Det omvendte gælder dog for salgsmuligheden.
Ideen er er fokuseret på at handle på hovedtendensen, men med en indgang ved korrektioner. Strategien kan anvendes til købsmuligheder på et voksende aktiemarked eller andre markeder med en udpræget trend.
RSI-indikator på et dags SPY-diagram, handlingstid - et steady bull market i midten af 2023
Pilene viser 4 strategibaserede signaler. Lige efter indgangen, ser vi hver gang to opadgående lysestager, hvilket gør strategien næsten perfekt. Men når sandheden skal frem, hænder disse typer af stabile tendenser ikke ofte på det amerikanske aktiemarked, og derfor skal du være meget kræsen og mådeholdende med hensyn til valg af marked for at kunne bruge strategien, f.eks. fokusere på rammerne for intraday trading, hvor tendenserne forekommer oftere, selvom de er kortere.
En af de mere nyttige strategier er at identificere divergenser på RSI mellem indikatoren og prisen. Denne tilgang kan især være nyttig i perioder med udmattelse af markedstrends, hvor prisen bevæger sig højere eller lavere, men RSI er begyndt at bevæge sig i den modsatte retning. Og hvorfor? Fordi det kan hjælpe dig med at komme ind i en ændring af trends på et noget tidligere tidspunkt end ellers.
Divergens er, når prisen bevæger sig i den modsatte retning af indikatoren. For eksempel er Bearish Regular Divergence, når prisen rammer højere højder på prisdiagrammet, mens indikatoren ikke viser disse højder. Dette signal indikerer normalt, at trenden er svag, og at traders skal overveje sandsynligheden for en vending.
Divergenser kan ikke kun signalere en mulig trendvending (Regular), men også dens fortsættelse (Hidden)
Hvordan fungerer divergens?
Diagrammet viser en tredobbelt divergens på BTC/USD markedet for kryptovaluta, da Bitcoin forsøgte at overskride 60k tre gange. På prisdiagrammet kan vi se tre opadgående linjer, mens RSI-indikatoren viser tre nedadgående linjer.
Eksempel på divergens
Divergensanalyse kan anvendes på:
Ikke kun for Bitcoin, men også for andre markeder;
Ikke kun til dagsdiagrammer, men også til intraday-perioder;
Ikke kun til trendvending, men også fortsættelse.
Vi anbefaler, at du starter dine intraday handelsforsøg med RSI med at analysere afvigelser.
Eksempel 1. 3-minutters USD/JPY-diagrammet viser en tredobbelt bullish divergens på RSI-indikatoren.
Eksempel på tredobbelt bullish divergens
Divergensen indikerer, at den nedadgående impuls muligvis er opbrugt, og at trayders har grund til at lukke den korte og/eller åbne den lange position.
Eksempel 2. RSI (14) og SMA (100) er tilføjet til 5-minutters diagrammet over USD/JPY. Det glidende gennemsnit indikerer, at markedet er i en opadgående trend.
Divergens på USD/JPY-diagrammet
Pilene viser divergens på RSI-indikatoren, hvilket tyder på fortsat vækst.
Følger du linjen for RSI-indikatoren, har du mulighed for at opdage, at den tegner mønstre, der bruges til teknisk analyse af prisen. Det er fuldt acceptabelt at spore mønstre ikke kun på prisdiagrammet, men også i indikatorens vindue.
Billedet nedenfor viser for eksempel et breakout af trendlinjen, som er bygget på RSI-indikatoren på intraday-diagrammet for GBP/USD.
Trendlinje, bygget på RSI-indikatoren
RSI har allerede etableret det lokale lavpunkt, mens prisen stadig ikke har gjort det. I denne situation handlede RSI-indikatoren fremadrettet.
Fejlen er, at traders går ind i korte positioner, når indikatoren når ind i den overkøbte zone på markedet, som er i en opadgående trend. Eller når trayders går ind i en købsposition, når RSI falder til under 30 i markedet, som er i en nedadgående trend.
Hyppig fejltagelse
Risikér ikke at åbne en købsposition i opsætningerne, som der er vist et eksempel på ovenfor. Tænk over, at RSI viser et momentum, hvor trenden består af en sekvens af dem. Du kan være heldig at komme ind på ekstremum et par gange, men før eller siden kan du begynde at spille mod en række momentum, hvilket kan være og er farligt for din indbetaling.
Det er derfor:
Klik ikke på SÆLG-knappen, hvis prisen virker høj,
det vil sige en RSI > 70;
Klik ikke på KØB-knappen, hvis prisen virker lav,
det vil sige en RSI < 30.
RoboForex er en mæglervirksomhed, der blev grundlagt i 2009. Firmaet leverer tjenester til finansielle markeder i 169 lande. RoboForex har mere end 3,5 millioner kunder og er en af de førende softwareudviklere i branchen for Forex og en af de bedste Forex mæglere baseret på kundeanmeldelser.
RoboForex er anerkendt som en pålidelig partner af de mest respekterede eksperter på finansmarkedet. Virksomheden har vundet adskillige priser. Gruppen af RoboForex virksomheder har en international licens til at levere tjenester fra FSC Belize (licens nr. 000138/437).
Pocket Option blev lanceret i 2017. Virksomheden har et team af professionelle traders samt et væld af IT- og FinTech-eksperter. Mægleren giver sine kunder adgang til at handle valutapar, råvarer, aktier, kryptovalutaer og indekser. Desuden har kunderne adgang til mere end 100 globale handelsaktiver. For at kunne operere på de finansielle markeder har virksomheden udviklet sin egen unikke handelsplatform. Derudover kan Pocket Option-kunder handle i MT5. Mæglerens service er tilgængelig i mere end 95 lande og regioner globalt. Pocket Options højeste prioritet er den høje kvalitet af kundeservice, konstant forbedring af handelsteknologier og økonomiske innovationer. Mægleren tilbyder også rentable bonusprogrammer.
RSI er en populær indikator, der viser overkøbte og oversolgte forhold; i sine beregninger bruger den prisdynamikken for et givet antal tidligere perioder.
RSI er en universel indikator; den kan bruges:
På alle markeder: Forex, Krypto, Aktier;
I alle tidsrammer - intraday og til swing trading;
Til handel med trend og trendvending;
Som et selvstændigt værktøj og i kombination med andre indikatorer.
Analyse af divergenser kan være en nyttig måde at bruge indikatoren for RSI på.
Hvad skal RSI være sat til?
Standardindstillingen for Relative Strength Index (RSI) er 14, hvilket er standardindstillingen på de fleste handelsplatforme. RSI kan dog justeres til forskellige tidsrammer og markedsforhold, afhængigt af individuelle præferencer og handelsstrategier.
Hvad er den bedste RSI-indstilling til daytrading?
Den bedste RSI-indstilling til daytrading afhænger af individuelle præferencer, markedsforhold og handelsstrategier. Nogle daytraders foretrækker at bruge en kortere tidsramme, f.eks. 5 eller 9, for at generere hyppigere signaler, mens andre bruger en længere tidsramme, f.eks. 25 eller 50, for at filtrere støj fra og undgå falske signaler.
Hvad er de mest præcise RSI-indstillinger?
Der er ingen specifikke RSI-indstillinger, der er universelt nøjagtige, da forskellige indstillinger kan fungere bedre for forskellige markeder og traders. RSI-indstillingerne kan justeres ud fra individuelle præferencer, markedsforhold og handelsmål.
Hvilken RSI-indikator er bedst?
Den bedste RSI-indikator afhænger af individuelle præferencer og handelsstrategier. Nogle populære brugerdefinerede RSI-indikatorer omfatter Wilder's Smoothing RSI, Stochastic RSI og Adaptive RSI.
Hvad er forskellen mellem RSI og Stochastic?
De ligner hinanden på den måde, at de begge viser momentum og er oscillatorer, der går fra 0 til 100. Forskellen er, at de bruger forskellige formler, og Stochastic har to linjer. Du kan bruge den ene indikator til at bekræfte signalet fra den anden indikator, men da de begge viser momentum, vil det være mere rationelt at vælge en af de to.
Kan RSI bruges som et filter?
Ja, indtast for eksempel kun en købsposition, når RSI ligger på > 0, og åbn købsordren, når RSI ligger på < 0. Ved at gøre dette, bruger du indikatoren til at handle med trenden.
På hvilke markeder skal jeg bruge RSI?
Teknisk set kan du bruge RSI på alle markeder/tidsrammer. Men i et marked med en stærk trend kan indikatoren forblive i overkøbt eller oversolgt tilstand i lang tid. Hvis du vil handle med de klassiske RSI-signaler, skal du derfor vælge et afbalanceret marked med skiftevis bullish og bearish bevægelser.
Hvilken periode skal jeg vælge til RSI?
Der er ikke noget korrekt svar. Selvom forfatteren brugte Period=14, er det ikke et obligatorisk krav. Meget afhænger af dine præferencer og den generelle markedskontekst. I artiklen viste vi også et eksempel med RSI (Periode=2). Altså kan alt højere end to bruges.
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.
Mathias Lorentzen er en dansk udviklingsredaktør hos Traders Union. Han har en bachelor i spansk og spanskamerikanske studier fra Syddansk Universitet og en kandidatgrad i innovation og turismemarketing fra det katolske universitet i Murcia (UCAM). Han har altid været interesseret i at lære noget nyt. Hans ønske om viden var det, der fik ham til at lære om finans og handel. "Jeg nyder at lære sprog og oversættelse, herunder engelsk, spansk, dansk og norsk. Og jeg stræber efter at gøre information tilgængelig for et bredere publikum." I sin fritid elsker Mathias at rejse, træne og tilbringe tid med venner og familie.
Mirjan Hipolito er journalist og nyhedsredaktør hos Traders Union. Hun er en ekspert krypto forfatter med fem års erfaring indenfor de finansielle markeder. Hendes specialiteter er daglige markedsnyheder, forudsigelse af kurser og Initial Coin Offerings (ICO). Mirjan handler kryptovluta og aktier. Denne dybe forståelse af finanssektoren tillader hende at skabe informative og engagerende indhold, der hjælper læserne med nemt at navigere kompleksiteterne af kryptoverden.
