Wskaźnik RSI (indeks siły względnej) został przedstawiony światu przez J. Wellesa Wildera Jr. w jego książce "New Concepts in Technical Trading Systems". Indeks względnej siły ma na celu pokazanie obszarów, w których papier wartościowy staje się wykupiony/wyprzedany. Pomimo faktu, że książka została wydana w 1978 roku, wskaźnik ten pozostaje nadal aktualny pięćdziesiąt lat później. Co więcej, RSI można nazwać najpopularniejszym wskaźnikiem w handlu, ponieważ jest wyszukiwany w Google częściej niż inne wskaźniki.
Statystyka próśb o wskaźnik RSI
3 najlepsze strategie dla wskaźników RSI dla daytradingu:
Używanie RSI w połączeniu z poziomami 30 i 70 do kupowania i sprzedawania sygnałów.
Kupuj sygnały, gdy RSI (okres = 2) znajduje się w sytuacji wyprzedania, a cena jest powyżej SMA (200).
Otwarcie transakcji w momencie identyfikacji rozbieżności.
RSI to oscylator momentum, który identyfikuje okresy, w których papier wartościowy jest uważany za wykupiony lub wyprzedany. Zasadniczo mierzy tempo wzrostu lub spadku ceny i oscyluje między 0 a 100. Zawiera wyraźny górny poziom 70 i niższy poziom 30. Powyżej poziomu 70 uważa się za wykupienie, a poniżej 30 za wyprzedanie. Wskaźnik RSI jest standardem na wszystkich platformach do tworzenia wykresów, zwykle z domyślną wartością 14 okresów. Jednak handlowcy mogą dostosować tą wartość, jeśli chcą.
Terminy te odnoszą się do dynamiki powrotu do średniej. Innymi słowy, gdy cena odsunie się o pewną odległość od średniej, zwiększa się szansa na to, że odchyli się z powrotem w przeciwnym kierunku w kierunku średniej.
Być może znasz powiedzenie, że akcje poszły za daleko i za szybko i dlatego należy je skorygować. Odnosi się to do faktu, że cena za bardzo oddaliła się od średniej i oczekuje się korekty lub ruchu w kierunku przeciwnym do trendu. Dynamika cen wokół średniej ruchomej to jeden ze sposobów myślenia o tym.
Istnieje kilka sposobów korzystania z RSI, takich jak:
Rozbieżności cenowe
Huśtawki spadku
Przejścia linii środkowej
RSI na wykresie złota
Uważa się, że jeśli:
Wartość RSI jest < 30, rynek jest wyprzedany i gotowy na odwrócenie.
Wartość RSI > 70 oznacza wykupienie rynku i gotowość do korekty.
Uwaga:
Odczyty wykupienia i wyprzedania nie są sygnałami do kupna lub sprzedaży, ponieważ cena może nadal być wykupiona lub wyprzedana przez pewien czas, ponieważ ciągle wykazuje tendencję. Cena może też pójść w bok lub zostać tylko nieznacznie skorygowana. Więcej informacji znajduje się w sekcji 3 najważniejsze strategie dla wskaźników poniżej.
👍 Zalety
• Ma zastosowanie do każdego rynku i przedziału czasowego
• Oferowany przez praktycznie wszystkie platformy transakcyjne
• Proste ustawienie
• Może być używany jako samodzielne narzędzie, jak również w połączeniu z innymi wskaźnikami
👎 Wady
• Wysyła wiele fałszywych sygnałów; sygnały przeciwne do trendu stanowią większe zagrożenie
• Dane podstawowe i dane dotyczące wolumenu obrotu nie są brane pod uwagę
Wartość RSI jest obliczana za pomocą wzoru, który wygładza liczbę byczych (U - w górę) i niedźwiedzich (D - w dół) świeczników na całkowitą liczbę n poprzednich świeczników.
Wzór RSI
Liczba poprzednich świeczników n to główne ustawienie wskaźnika zwanego kropką. Domyślnie okres = 14; jest to wartość, której użył autor. Wilder twierdził, że jest to najbardziej efektywne ustawienie.
Handlowcy mogą jednak ustawić okres, aby spełnić ich potrzeby. Im niższy okres, tym częściej cena wchodzi w obszary wykupienia/wyprzedania.
Przykład: porównaj RSI (4) i RSI (30) poniżej, na tym samym wykresie cen złota:
Porównaj RSI (4) i RSI (30) na tym samym wykresie cen złota
Handlowcy mogą dostosować swój wskaźnik RSI do swojego stylu handlu i aktualnej zmienności rynkowej w oparciu o częstotliwość sygnału.
Na przykład dla handlu w ciągu dnia spróbuj użyć RSI z okresem od 7 do 14 na wykresie 5-minutowym dla kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.
W powyższym przykładzie użyto RSI (10)
W przypadku handlu z utrzymywaniem długich pozycji na wykresie 4-godzinnym należy wziąć pod uwagę RSI z okresem = 14 i więcej.
W powyższym przykładzie użyto RSI (18)
Wskazówka. Spróbuj zastosować RSI na niestandardowych wykresach, w tym Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi i innych.
Ponieważ RSI jest wskaźnikiem uniwersalnym, istnieje wiele możliwości jego wykorzystania. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.
W swojej książce Wilder zalecał stosowanie RSI w połączeniu z poziomami 30 i 70:
kupuj, gdy wskaźnik opuści strefę wyprzedania (przekroczy linię 30 ruchem w górę).
sprzedawaj, gdy wskaźnik opuści strefę wykupienia (przekroczy linię 70 w ruchu spadkowym).
Przykład. Na wykresie cen (patrz zrzut ekranu poniżej) czerwona strzałka wskazuje wejście w krótką pozycję. Niebieska strzałka oznacza wyjście z pozycji krótkiej i wejście w pozycję długą.
To podejście, gdy pozycja jest zamykana na sygnał wejścia w przeciwną stronę, zakłada, że trader zawsze jest w pozycji, "odwracając" ją w oparciu o sygnały wskaźnika. Technicznie jest to dopuszczalne.
Testowanie strategii
Tester strategii wskazuje, że przy takim podejściu, gdy trader jest zawsze na pozycji, handel na sygnałach RSI (14) na czterogodzinnym wykresie pary walutowej USD JPY wykazał współczynnik zysku (stosunek zysków do strat) na poziomie 1,45. To dobry wynik, ale 50 transakcji to za mało, aby udowodnić skuteczność strategii. Po wykonaniu kolejnych testów doszliśmy do wniosku, że w dłuższej perspektywie wynik handlu intraday na podstawie wskaźnika RSI staje się mniej optymistyczny.
Co zrobić, jeśli nie utrzymujesz pozycji przez cały czas, ale dodajesz ustawienia Stop Loss i Take Profit? Wtedy pozycja nie "odwróci się"; zamknie się po osiągnięciu określonych wartości zysku lub straty.
Możesz pobrać robota dla platformy MetaTrader 4 tutaj. Robot ten handluje na klasycznych sygnałach RSI:
kupuj, gdy wskaźnik opuści strefę wyprzedania;
sprzedaj, gdy wskaźnik opuści strefę wykupienia.
Robot pozwala ustawić Stop Loss i Take Profit, a także zmienić okres RSI i poziomy sygnału 30-70. Oto jak to wygląda na wykresie:
Testy robotów RSI
Z 4 transakcji, 3 zamknęły się z zyskiem, kompensując stratę na jednej nierentownej transakcji.
Uruchomiliśmy robota do testowania na intraday 5-minutowym wykresie EURUSD, korzystając z danych na kilka miesięcy.
Testy robota RSI na EURUSD
Wynik okazał się jednak rozczarowujący.
Wyniki testów
Zyskowne transakcje przeplatają się z nierentownymi, ale w końcu robot powoli traci depozyt poprzez stałe prowizje maklerskie.
Wyniki testów
Optymalizacja poziomów sygnału i ustawień okresu RSI nie doprowadziła do znacznego przesunięcia w kierunku pożądanego wyniku.
Testowanie strategii nr 1 dla handlu wskaźnikiem RSI wykazało konieczność poszukiwania niestandardowego zastosowania wskaźnika RSI lub wykorzystania wskaźnika w połączeniu z innymi wskaźnikami.
Jednym z rozwiązań może być strategia opracowana przez Larry'ego Connorsa. Zgodnie z zasadami tej strategii, trader wchodzi w pozycję kupna, jeśli:
RSI (okres = 2) znajduje się w sytuacji wyprzedania;
Cena jest powyżej SMA (200);
Poziomy sygnału są ustawione na 10 i 90.
Odwrotna sytuacja ma zastosowanie do możliwości sprzedaży.
Ten pomysł koncentruje się na handlu głównym trendem, ale z wejściem na korekty. Strategię tą można zastosować do okazji kupna na rosnącym rynku akcji lub innych rynkach z wyraźnym trendem.
Wskaźnik RSI na dziennym wykresie SPY, czas akcji – stabilna hossa z połowy 2022 roku
Strzałki pokazują 4 sygnały oparte na strategii. Za każdym razem zaraz po wejściu widzimy dwie świece wzrostowe, które sprawiają, że strategia jest niemal idealna. Jednak prawdę mówiąc, tak stabilne trendy nie zdarzają się często na giełdzie w USA, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym przy wyborze rynku, aby skorzystać ze strategii, na przykład skupić się na ramach czasowych intraday, gdzie trendy występują częściej, choć są krótsze.
Innym przykładem wykorzystania wskaźnika RSI, który wyklucza handel podstawową strategią, jest monitorowanie dywergencji.
Rozbieżność ma miejsce, gdy cena porusza się w kierunku przeciwnym do wskaźnika. Na przykład Bearish Regular Divergence ma miejsce, gdy cena osiąga wyższe maksima na wykresie cen, podczas gdy wskaźnik nie pokazuje tych maksimów. Ten sygnał zwykle wskazuje, że trend jest słaby i inwestorzy muszą rozważyć prawdopodobieństwo odwrócenia.
Rozbieżności mogą sygnalizować nie tylko możliwe odwrócenie trendu (zwykłe), ale także jego kontynuację (ukryte).
Jak działa dywergencja/rozbieżność
Wykres pokazuje potrójną rozbieżność na rynku kryptograficznym BTC/USD, kiedy Bitcoin trzykrotnie próbował przekroczyć 60 000. Na wykresie ceny widzimy trzy linie w górę, podczas gdy wskaźnik RSI pokazuje trzy linie w dół.
Przykład rozbieżności
Analizę rozbieżności można zastosować:
Nie tylko do Bitcoina, ale także innych rynków;
Nie tylko do wykresów dziennych, ale także do okresu intraday;
Nie tylko do odwrócenia trendu, ale także do jego kontynuacji.
Zalecamy rozpoczęcie analizy intraday RSI od analizy rozbieżności.
Przykład 1. 3-minutowy wykres USDJPY pokazuje potrójną byczą dywergencję wskaźnika RSI.
Przykład potrójnej byczej dywergencji
Rozbieżność wskazuje, że impuls spadkowy prawdopodobnie się wyczerpał i inwestorzy mają powód do zamknięcia krótkiej i/lub otwarcia długiej pozycji.
Przykład 2. RSI (14) i SMA (100) są dodawane do 5-minutowego wykresu USDJPY. Średnia ruchoma wskazuje, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym.
Dywergencja na wykresie USDJPY
Strzałki pokazują rozbieżności na wskaźniku RSI, co sugeruje dalszy wzrost.
Śledząc linię wskaźnika RSI można odkryć, że rysuje ona wzorce wykorzystywane do analizy technicznej ceny. W pełni akceptowalne jest śledzenie wzorców nie tylko na wykresie cenowym, ale także w oknie wskaźnika.
Na przykład poniższy obraz pokazuje wybicie linii trendu, zbudowanej na wskaźniku RSI na wykresie GBPUSD intraday.
Linia trendu zbudowana na wskaźniku RSI
RSI ustalił już lokalne minimum, podczas gdy cena nadal tego nie zrobiła. W tej sytuacji wskaźnik RSI zadziałał do przodu.
Błąd polega na tym, że handlowcy zajmują krótkie pozycje, gdy wskaźnik wchodzi w strefę wykupienia na rynku, która znajduje się w trendzie wzrostowym. Inwestorzy wchodzą też w pozycję kupna, gdy RSI spada poniżej 30 na rynku, który znajduje się w trendzie spadkowym.
Częsty błąd
Nie ryzykuj otwarcia pozycji kupna w ustawieniach, których przykład pokazano powyżej. Weź pod uwagę, że RSI pokazuje pęd, a trend składa się z ich sekwencji. Możesz mieć szczęście kilka razy i wejść na ekstremum, ale wcześniej czy później możesz zacząć grać przeciwko serii momentów, co jest niebezpieczne dla Twojego depozytu.
Zatem:
nie klikaj przycisku SPRZEDAJ, jeśli cena wydaje się wysoka, a RSI > 70;
nie klikaj w przycisk KUP, jeśli cena wydaje się niska, a RSI < 30.
RSI jest popularnym wskaźnikiem pokazującym warunki wykupienia i wyprzedania; w swoich obliczeniach wykorzystuje dynamikę cen dla danej liczby poprzednich okresów.
RSI jest uniwersalnym wskaźnikiem; można go użyć:
na dowolnych rynkach: Forex, kryptowaluty, akcje;
na dowolnych interwałach czasowych – intraday i swing trading;
do handlu trendem i handlu z odwróceniem trendu;
jako samodzielne narzędzie oraz w połączeniu z innymi wskaźnikami.
Analiza rozbieżności może być użytecznym sposobem wykorzystania wskaźnika RSI.
Standardowe ustawienie wskaźnika względnej siły (RSI) wynosi 14, co jest ustawieniem domyślnym na większości platform transakcyjnych. Jednak RSI można dostosować do różnych ram czasowych i warunków rynkowych, w zależności od indywidualnych preferencji i strategii handlowych.
Najlepsze ustawienie RSI dla handlu dziennego zależy od indywidualnych preferencji, warunków rynkowych i strategii handlowych. Niektórzy daytraderzy wolą używać krótszych ram czasowych, takich jak 5 lub 9, aby generować częstsze sygnały, podczas gdy inni używają dłuższych ram czasowych, takich jak 25 lub 50, aby odfiltrować szum i uniknąć fałszywych sygnałów.
Nie ma konkretnych ustawień RSI, które byłyby uniwersalne, ponieważ różne ustawienia mogą działać lepiej dla różnych rynków i traderów. Ustawienia RSI można dostosować w oparciu o indywidualne preferencje, warunki rynkowe i cele handlowe.
Najlepszy wskaźnik RSI zależy od indywidualnych preferencji i strategii handlowych. Niektóre popularne niestandardowe wskaźniki RSI obejmują Wilder's Smoothing RSI, Stochastic RSI i Adaptive RSI.
Są one podobne pod tym względem, że pokazują pęd i są oscylatorami w zakresie od 0 do 100. Różnica polega na tym, że używają różnych formuł. Możesz użyć jednego wskaźnika, aby potwierdzić sygnał drugiego wskaźnika, ale ponieważ oba pokazują pęd, bardziej racjonalne byłoby wybranie jednego z dwóch.
Tak, możesz na przykład wprowadzić pozycję kupna tylko wtedy, gdy RSI > 0, otworzyć zlecenia kupna, gdy RSI < 0. W ten sposób użyjesz wskaźnika do handlu trendem.
Technicznie rzecz biorąc, możesz używać RSI na dowolnym rynku / przedziale czasowym. Jednak na rynku o silnym trendzie wskaźnik ten może pozostawać w stanie wykupienia lub wyprzedania przez długi okres czasu. Dlatego jeśli chcesz handlować klasycznymi sygnałami RSI, wybierz zrównoważony rynek z naprzemiennymi ruchami wzrostowymi i spadkowymi.
Nie ma prawidłowej odpowiedzi. Chociaż autor zastosował okres = 14, nie jest to obowiązkowe wymaganie. Wiele zależy od Twoich preferencji i ogólnego kontekstu rynkowego. W artykule pokazaliśmy również przykład RSI (okres = 2). Można użyć poziomu wyższego niż dwa.
Ivan jest ekspertem finansowym i analitykiem specjalizującym się w Forex, kryptowalutach i handlu akcjami. Preferuje konserwatywne strategie handlowe o niskim i średnim ryzyku, a także inwestycje średnio- i długoterminowe. Z rynkami finansowymi związany jest od 8 lat. Ivan przygotowuje materiały tekstowe dla początkujących traderów. Specjalizuje się w recenzjach i ocenie brokerów, analizując ich niezawodność, warunki handlowe i funkcje.
Mateusz Wawrzynowicz jest zawodowym pisarzem i tłumaczem. Posiada duże doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów o tematyce finansowej i hwndlowej, współtworząc polską wersję serwisu Traders Union. „Jestem pasjonatem świata kryptowalut. Uwielbiam podróżować i uczyć się nowych rzeczy. Zgłębianie zawiłości świata kryptowalut jest bez wątpienia jedną z nich – dodaje.
Mirjan Hipolito to dziennikarka i redaktor wiadomości w Traders Union. Jest ekspertem ds. kryptowalut z pięcioletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Jej specjalizacje to codzienne wiadomości rynkowe, prognozy cen i Oferty Pierwotne Monet (ICO). Mirjan handluje kryptowalutami i akcjami. To głębokie zrozumienie sektora finansowego pozwala jej tworzyć informacyjne i angażujące treści, które pomagają czytelnikom łatwo poruszać się po skomplikowanym świecie krypto.
