Top 3 RSI strategie pro intradenní obchodování
Použití RSI v kombinaci s úrovněmi 30 a 70 k získání nákupních a prodejních signálů
Nákupní signály, když RSI (perioda = 2) je v přeprodané zóně a cena je nad SMA (200)
Otevírání obchodů v okamžiku identifikace divergence
Indikátor RSI (relative strength index = index relativní síly) představil světu J. Welles Wilder Jr. ve své knize „New Concepts in Technical Trading Systems“. Index relativní síly je navržen tak, aby ukazoval oblasti, kde se aktivum stává překoupeným/přeprodaným. Navzdory tomu, že kniha byla vydána v roce 1978, zůstává tento ukazatel aktuální i po více než 45 letech. RSI lze navíc označit za nejoblíbenější ukazatel pro obchodování, protože je na Googlu vyhledáván častěji než ostatní.
Statistika vyhledávání RSI indikátoru (anglické výrazy)
RSI je oscilátor znázorňující hybnost, který identifikuje období, kdy je aktivum (obvykle cenný papír) považováno za překoupené nebo přeprodané. V podstatě měří rychlost pohybu ceny, ať už nahoru, nebo dolů, a osciluje mezi hodnotami 0 a 100. Zahrnuje vyznačenou horní úroveň 70 a spodní úroveň 30. Hodnota nad 70 je považována za překoupenou a hodnota pod 30 za přeprodanou. Indikátor RSI je standardní součástí všech platforem pro tvorbu grafů, obvykle s výchozím časovým rámcem 14 dní. Obchodníci si však mohou tento rámec upravit, pokud chtějí.
Tento koncept souvisí s tendencí ceny vracet se k průměru. Jinými slovy, jakmile se cena vzdálí od průměru o určitou vzdálenost, zvyšuje se šance, že nastane pohyb opačným směrem, zpět k průměru.
Nejspíš jste někdy slyšeli, že akcie šly nahoru příliš rychle a čeká je korekce. To vlastně znamená, že se cena příliš vzdálila od průměru a má dojít ke korekci (pohybu proti trendu). Dynamika ceny kolem klouzavého průměru je jedním ze způsobů, jak o ní uvažovat.
Existuje několik způsobů použití RSI, např:
Cenové divergence
Failure swingy
Překročení středové linie
RSI na grafu zlata
Má se za to, že pokud je:
hodnota RSI < 30, trh je přeprodaný a zralý na zvrat.
hodnota RSI > 70, trh je překoupený a zralý na korekci.
Poznámka:
Překoupené a přeprodané hodnoty nejsou signálem k nákupu nebo prodeji, protože cena může zůstat překoupená nebo přeprodaná po delší dobu s tím, jak pokračuje v trendu. Případně se cena může pohybovat do strany nebo korigovat pouze mírně. Další podrobnosti naleznete v části Top 3 RSI strategie níže.
👍 Výhody
• Použitelné pro jakýkoli trh a časový rámec
• Nabízí ho prakticky všechny obchodní platformy
• Jednoduché nastavení
• Lze použít jako samostatný nástroj i v kombinaci s dalšími ukazateli
👎 Nevýhody
• Vysílá mnoho falešných signálů; větší nebezpečí představují signály proti trendu
• Nezohledňuje fundamentální údaje a údaje o objemu obchodů
Hodnota RSI se vypočítá podle vzorce, který porovnává počet býčích (U = Up) a medvědích (D = Down) svící z celkového počtu n předchozích svící.
RSI vzorec
Počet předchozích svící n je hlavním nastavením indikátoru, které říkáme perioda (časový rámec). Ve výchozím nastavení perioda = 14; tuto hodnotu použil sám autor. Wilder tvrdil, že je to nejefektivnější nastavení.
Obchodníci si však mohou nastavit periodu podle svých potřeb. Čím nižší je, tím častěji se cena dostává do oblastí překoupenosti/přeprodanosti.
Příklad: Porovnejte RSI (4) a RSI (30) níže, na grafu ceny zlata:
Porovnání RSI (4) a RSI (30) na grafu ceny zlata
Obchodníci si mohou indikátor RSI přizpůsobit svému obchodnímu stylu a aktuální volatilitě trhu a tím ovlivňovat frekvenci signálů.
Například pro intradenní obchodování zkuste použít RSI s periodou od 7 do 14 na 5 minutovém grafu pro futures na akciové indexy.
Na příkladu výše je použit RSI (10)
Pro obchodování, kdy držíte dlouhé pozice, můžete využít 4 hodinový graf a zvažte RSI s periodou 14 a více.
Na příkladu výše je použit RSI (18)
Tip: Zkuste použít RSI na nestandardních grafech, včetně Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi a dalších.
Protože je RSI univerzální indikátor, existuje mnoho možností, jak jej používat. Podívejme se na některé z nich.
Wilder ve své knize doporučil používat RSI v kombinaci s úrovněmi 30 a 70, konkrétně:
koupit, když indikátor opustí přeprodané zóny (překročí linii 30 v pohybu směrem nahoru).
prodat, když indikátor opustí překoupené zóny (překročí linii 70 v pohybu směrem dolů).
Příklad:
Na cenovém grafu (viz obrázek níže) červená šipka označuje vstup do krátké pozice. Modrá šipka označuje výstup z krátké pozice a vstup do dlouhé pozice. Tento přístup, kdy je pozice uzavřena na základě signálu pro vstup do pozice v opačném směru, předpokládá, že obchodník vždy drží nějakou pozici a „převrací“ ji na základě signálů indikátoru. Z technického hlediska to je přípustné.
Testování strategie
Tester strategie ukazuje, že s tímto přístupem, kdy je obchodník vždy v pozici, obchodování podle signálů RSI (14) na čtyřhodinovém grafu měnového páru USD JPY vykázalo ziskový faktor (poměr zisk/ztráta) 1,45. To je úctyhodný výsledek, ale 50 obchodů k prokázání účinnosti strategie nestačí. Po provedení dalších testů jsme dospěli k závěru, že v delším časovém horizontu se výsledek intradenního obchodování na základě ukazatele RSI stává méně optimistickým.
Co když pozici nedržíte po celou dobu, ale přidáte příkazy Stop Loss a Take Profit? Pak se pozice nebude „převracet“, ale uzavře se po dosažení zadaných hodnot zisku nebo ztráty.
Robota pro platformu MetaTrader 4 si můžete stáhnout zde. Robot obchoduje na základě klasických signálů RSI:
koupit, když indikátor opustí přeprodané zóny;
prodat, když indikátor opustí překoupené zóny.
Mimo toho robot umožňuje nastavit Stop Loss a Take Profit, změnit periodu RSI a úrovně signálu 30–70. Takto to vypadá na grafu:
Testování RSI robota
Ze 4 obchodů byly 3 uzavřeny se ziskem, čímž se vyrovnala ztráta z jednoho ztrátového obchodu.
Spustili jsme robota pro testování na intradenním 5minutovém grafu EURUSD, přičemž jsme data sbírali několik měsíců.
Testování RSI robota na EURUSD
Výsledek byl bohužel zklamáním.
Výsledky testování
Ziskové obchody se střídají s těmi ztrátovými, ale nakonec robot pomalu přichází o vklad kvůli obchodním poplatkům.
Výsledky testování
Optimalizace úrovní signálu, ani přenastavení periody RSI nepřineslo výrazné zlepšení výsledků.
Testování strategie č. 1 pro obchodování s indikátorem RSI ukázalo, že je nutné hledat nestandardní použití RSI nebo použít indikátor v kombinaci s jinými indikátory.
Jedním z řešení může být strategie vyvinutá Larrym Connorsem. Podle pravidel této strategie obchodník vstupuje do nákupní pozice, pokud:
RSI (perioda = 2) je v přeprodané zóně;
Cena je nad SMA (simple moving average; jednoduchý klouzavý průměr) 200;
Úrovně signálu jsou nastaveny na hodnoty 10 a 90.
Pokud chcete analyzovat příležitosti pro prodej, použijte opačné hodnoty.
Tato myšlenka je zaměřena na obchodování hlavního trendu, ale zároveň vstupování do pozic při korekcích. Strategii lze použít pro nákupní příležitosti na rostoucím akciovém trhu nebo na jiných trzích s výrazným trendem.
Indikátor RSI na denním grafu SPY, období akce – stabilní býčí trh poloviny roku 2022
Šipky ukazují 4 signály založené na této strategii. Pokaždé hned po vstupu vidíme dvě vzestupné svíčky, díky kterým je strategie téměř dokonalá. Ovšem, upřímně řečeno, takto stabilní trendy se na americkém akciovém trhu nevyskytují často, a proto musíte být velmi vybíraví ve výběru trhu, abyste mohli tuto strategii použít. Například se můžete zaměřit na intradenní časové rámce, kde se trendy vyskytují častěji, i když jsou kratší.
Dalším příkladem použití indikátoru RSI, který nevyžaduje obchodování podle základní strategie, je sledování divergencí.
Divergence je, když se cena pohybuje v opačném směru než indikátor. Například medvědí pravidelná divergence je, když cena dosáhne vyšších maxim na cenovém grafu, zatímco indikátor tato maxima nezobrazuje. Tento signál obvykle naznačuje, že trend je slabý a obchodníci musí počítat s pravděpodobností, že dojde k jeho obratu.
Divergence mohou signalizovat nejen možný obrat trendu (pravidelný), ale také jeho pokračování (skrytý).
Jak funguje divergence
Graf ukazuje trojnásobnou divergenci na kryptopáru BTC/USD, kdy se bitcoin třikrát pokusil překonat hranici 60 tisíc USD. Na cenovém grafu vidíme tři vzestupné linie, zatímco ukazatel RSI ukazuje tři sestupné linie.
Příklad divergence
Analýza divergence může být použita:
Nejen na bitcoin, ale i na další trhy;
Nejen na denní grafy, ale také na intradenní období;
Nejen na obrat trendu, ale také na jeho pokračování.
Pokud se rozhodnete experimentovat s intradenním obchodováním pomocí RSI, doporučujeme začít s analýzou divergencí.
Příklad 1. Tříminutový graf USDJPY ukazuje trojitou býčí divergenci na indikátoru RSI.
Příklad trojité býčí divergence
Divergence naznačuje, že medvědí impuls je pravděpodobně vyčerpán a obchodníci mají důvod uzavřít krátkou a/nebo otevřít dlouhou pozici.
Příklad 2 Do 5minutového grafu USDJPY přidáme RSI (14) a SMA (100). Klouzavý průměr naznačuje, že se trh nachází ve vzestupném trendu.
Divergence na grafu USDJPY
Šipky ukazují divergenci na ukazateli RSI, což naznačuje pokračující růst.
Při sledování linií indikátoru RSI si pravděpodobně všimnete, že vykresluje vzory používané pro technickou analýzu ceny. Je zcela v pořádku sledovat vzorce nejen na cenovém grafu, ale také v okně indikátoru.
Například obrázek níže ukazuje prolomení linie trendu, který probíhal na indikátoru RSI na intradenním grafu GBPUSD.
Linie trendu postavená na indikátoru RSI
RSI již stanovil lokální minimum, ale cena dále klesala. V této situaci indikátor RSI jednal s předstihem.
Chybou je, že obchodníci vstupují do krátkých pozic, když indikátor vstoupí do překoupené zóny na trhu, který je ve vzestupném trendu. Nebo naopak vstupují do nákupní pozice, když ukazatel RSI klesne pod 30, ale je na trhu, který je v klesajícím trendu.
Častá chyba
Neriskujte otevření nákupní pozice v situacích podobných té výše. Pamatujte, že RSI vyjadřuje pohyby a trend se skládá z jejich posloupnosti. Několikrát se vám může poštěstit vstoupit do pozice na krajních hodnotách, ale dříve nebo později můžete začít hrát proti sérii sousledných pohybů, což je pro váš vklad velmi nebezpečné.
Proto:
neklikejte na tlačítko Prodat, pokud se cena zdá
vysoká a RSI > 70;
neklikejte na tlačítko Koupit, pokud se cena zdá
být nízká a RSI < 30.
RSI je populární ukazatel odhalující situace, kdy jsou aktiva překoupená a přeprodaná; ve svých výpočtech používá dynamiku cen za daný počet předchozích období.
RSI je univerzální indikátor, který můžete použít:
na všech trzích: Forex, kryptoměny, akcie;
na všech časových rámcích – intradenní a swingové obchodování;
pro obchodování trendu i obratu trendu;
jako samostatný nástroj i v kombinaci s dalšími ukazateli.
Analýza divergencí by mohla být užitečným způsobem použití indikátoru RSI.
Standardní nastavení indexu relativní síly (RSI) je 14, což je výchozí nastavení většiny obchodních platforem. RSI si však můžete upravit pro různé časové rámce a tržní podmínky v závislosti na individuálních preferencích a obchodních strategiích.
Nejlepší nastavení RSI pro denní obchodování závisí na vašich preferencích, tržních podmínkách a obchodních strategiích. Někteří denní obchodníci dávají přednost kratšímu časovému rámci, například 5 nebo 9, aby získali častější signály, zatímco jiní používají delší časový rámec, například 25 nebo 50, aby odfiltrovali šum a vyhnuli se falešným signálům.
Neexistuje žádné konkrétní nastavení RSI, které by bylo univerzální a přesné. Pro různé trhy a obchodníky mohou lépe fungovat různá nastavení. Nastavení RSI lze upravit na základě individuálních preferencí, tržních podmínek a obchodních cílů.
Nejlepší indikátor RSI bude záviset na vašich individuálních preferencích a obchodních strategiích. Mezi oblíbené upravené indikátory RSI patří Wilderův vyhlazovací RSI, stochastický RSI a adaptivní RSI.
Jsou si podobné v tom, že oba ukazují hybnost, řadí se mezi oscilátory a nabývají hodnot v rozmezí od 0 do 100. Rozdíl je v tom, že používají různé vzorce a Stochastic má dvě linie. Jeden indikátor můžete použít k potvrzení signálu druhého indikátoru, ale protože oba ukazují hybnost, bylo by racionálnější vybrat si pouze jeden z nich.
Ano, například můžete otevřít prodejní pozici pouze tehdy, když RSI > 90, a naopak otevřít nákupní příkazy, když RSI < 10. Tímto způsobem budete používat indikátor pro obchodování trendu.
Technicky můžete použít RSI na jakémkoli trhu / časovém rámci. Ovšem na trhu se silným trendem může indikátor zůstat v překoupeném nebo přeprodaném stavu po dlouhou dobu. Pokud tedy chcete obchodovat s klasickými signály RSI, vyberte si vyvážený trh se střídavými býčími a medvědími pohyby.
Správná odpověď neexistuje. Přestože autor použil hodnotu periody 14, není to jediná možnost. Hodně záleží na vašich preferencích a obecném kontextu trhu. V článku jsme si také ukázali příklad RSI s periodou 2. Můžete použít jakoukoli hodnotu vyšší než 2.
Ivan Andriyenko je finanční expert a analytik. Specializuje se na obchodování na forexových, akciových a kryptoměnových trzích. Jeho preferovaným stylem obchodování jsou konzervativní strategie s nízkým nebo středním rizikem, střednědobé a dlouhodobé investice. Má 7 let zkušeností na finančních trzích. Ivan se podílí na přípravě článků pro začínající obchodníky a také na recenzích a hodnocení brokerů, analyzuje jejich spolehlivost, obchodní podmínky a specifika.
Ivan neustále testuje nové strategie pro různá aktiva a vybírá nejefektivnější možnosti. Kromě toho je přesvědčen, že důležitým aspektem jeho práce je pomoc začínajícím obchodníkům. Sdílí informace, které začátečníci potřebují – vzdělávací materiály a strategie.
Ivanovo motto: Neustálé studium a experimentování vede k úspěchu.
Karel Kaluš je korektor pro český jazyk v Traders Union. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti překladů a lokalizace. Vzhledem k jeho obecnému zájmu o finance se přirozeně soustředil na finanční překlady. Díky tomu, že jedním z jeho prvních klientů byla společnost eToro, získal v tomto oboru mnoho znalostí a zkušeností. „Mým cílem je zvýšit finanční gramotnost a příležitosti v České republice. Pomáhám špičkovým finančním platformám s lokalizací, aby si každý, i bez znalosti angličtiny, mohl vybrat tu nejlepší platformu pro své cíle a vyhnout se podvodům.“. Ve volném čase Karla najdete někde v horách, nejspíš na kole a v doprovodu jeho psa.
Mirjan Hipolito je novinářka a editorka zpráv v Traders Union. Je odbornicí na kryptoměny s pětiletou praxí na finančních trzích. Její doménou jsou denní zprávy z trhu, předpovědi cen a primární nabídky mincí (ICO). Mirjan se aktivně věnuje obchodování s kryptoměnami a akciemi. Toto hluboké porozumění finančnímu sektoru jí umožňuje vytvářet informativní a poutavý obsah, který čtenářům pomáhá snadno se zorientovat ve složitostech kryptosvěta.
![Forex bez vkladu v roce [current-year] - 7 nejlepších bonusů](https://tradersunion.com/uploads/articles/26871/no-deposit-bonuses-cs-preview.jpg)
![7 nejlepších notebooků pro forexové obchodování v roce [current-year]](https://tradersunion.com/uploads/articles/26875/best-laptops-for-forex-trading-cs-preview.jpg)
