Как использовать RSI индикатор: стратегии в дей-трейдинге

Поделиться:

Индикатор RSI (relative strength index) для торговли на финансовых рынках представил миру Дж. Уэллс Уайлдер младший в своей книге “New Concepts in Technical Trading Systems”. По своему предназначению RSI показывает области перекупленности/перепроданности. И несмотря на то, что книга вышла в 1978 году, индикатор спустя полвека остается актуальным. Более того, RSI – можно назвать одним из самых популярных индикаторов для трейдинга. В Google его ищут чаще других.

Динамика популярности поиска RSI

Статистика запросов для индикатора RSI

Как использовать индикатор RSI в дейтрейдинге. Примеры стратегий:

Торговля по тренду в момент выхода индикатора из зон перекупленности (70) или перепроданности (30).

Использование RSI в качестве подтверждающего инструмента в стратегиях по средним скользящим.

Открытие сделок в момент идентификации дивергенции.

В этой статье аналитики МОФТ расскажут, что такое RSI индикатор, как он работает, а также разберут топ-3 стратегии, которые основаны на его показателях.

Хотите начать торговлю на Форекс? Откройте аккаунт на Roboforex

Что такое RSI индикатор?

RSI по умолчанию поддерживается практически всеми терминалами. Когда вы добавляете его, он появляется обычно в отдельном окне, которое находится ниже под основным графиком цены.

Пример – на 30-минутном графике цены на золото – ниже:

RSI на графике цены на золото

RSI на графике цены на золото

Индикатор RSI представляет собой ломаную линию, которая колеблется между 0 и 100.

Читать его показатели нужно следующим образом:

  • Если значение RSI < 30 – то рынок перепродан, надо или входить в позиции long или выходить из позиций short;

  • Если значение RSI > 70 – то рынок перекуплен, надо или входить в позиции short или выходить из позиций long.

Плюсы и минусы индикатора RSI

👍 Преимущества

Применим к любым рынкам и таймфреймам

Входит в комплект практических всех торговых платформ

Простая настройка

Можно использовать как в качестве самостоятельного инструмента, так и в комбинации с другими индикаторами

👎 Недостатки

Дает множество ложных сигналов, большую опасность представляют сигналы против тренда

Не берет в расчет фундаментальные данные и данные объема торгов

Настройки индикатора RSI: что нужно знать?

Значения RSI вычисляется по формуле, которая сглаживает количество бычьих (U - Up) и медвежьих (D - Down) свечей за N количество предыдущих свечей.

Формула индикатора RSI

Формула индикатора RSI

Количество предыдущих свечей N и есть основной настройкой индикатора. Иначе она называется периодом. По умолчанию Period = 14, это значение использовал автор, Уайлдер говорил, что это наиболее эффективная настройка. Но трейдеры могут настраивать Period под свои нужды. Чем меньше Period – тем чаще цена заходит в области перекупленности/перепроданности. Например, сравните RSI (4) и RSI (30) – ниже, на том же графике золота:

RSI на графиках с периодами 4 и 30 свечей

RSI на графиках с периодами 4 и 30 свечей

Исходя из частоты сигналов, трейдеры могут подстраивать индикатор RSI под свой стиль торговли и под текущую волатильность рынка.

Настройки RSI индикатора для дей-трейдинга

Например, для внутридневной торговли на 5-минутном графике фьючерсов на фондовый индекс можно попробовать использовать RSI с периодом от 7 до 14.

Пример настройки RSI для фьючерсов S&P500 с периодом (10).

Пример настройки RSI для фьючерсов S&P500 с периодом (10).

Настройки RSI для свинг-трейдинга

Если вы планируете торговать с длительным удержанием позиции, на 4 часовом графике стоит рассмотреть RSI с периодом = 14 и выше.

Настройка RSI индикатора с периодом (18) на 4 часовом графике.

Настройка RSI индикатора с периодом (18) на 4 часовом графике.

Совет. Попробуйте применить RSI на нестандартных графиках Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi и других.

Как применять RSI индикатор: стратегии для трейдеров

Так как RSI – универсальный индикатор, вариантов его использования достаточно много. Рассмотрим некоторые торговые стратегии, для которых можно применить RSI.

Вариант 1 – базовая стратегия Уайлдера

Уайлдер в своей книге советовал использовать RSI в комбинации с уровнями 30 и 70, а именно:

  • Покупаем, когда индикатор выходит из зоны перепроданности (пересекает линию 30 снизу вверх).

  • Продаем, когда индикатор выходит из зоны перекупленности (пересекает линию 70 верху вниз).

Пример. На графике цены (смотрите скриншот ниже) красной стрелкой показан вход в шорт. Синей – выход из шорт, и вход в лонг.

Это подход, когда закрытие позиции происходит по сигналу входа в позицию в противоположном направлении предполагает, что трейдер всегда находится в позиции, “переворачивая” ее по сигналам индикатора. В принципе, такое допустимо.

Тестирование сигнала

Тестирование сигнала RSI

Тестирование сигнала RSI

Тестировщик стратегий показывает, что при таком подходе, когда трейдер все время находится в позиции, на 4 часовом графике USDJPY торговля по сигналам RSI (14) показала профит фактор (отношение прибыли к убыткам) равный 1,45. Это достойный результат, но 50 сделок – недостаточно, чтобы убедиться в работоспособности стратегии. Проведя больше тестов, мы пришли к выводу, что на более длинной дистанции результат дей-трейдинга по индикатору RSI ухудшается.

Стратегия Уайлдера с использованием тейк-профит и стоп-лосс

А что если не держать позицию все время, а добавить в стратегию параметры стоп-лосса и тейк-профита? Тогда позиция будет не переворачиваться, а закрываться при достижении заданных величин прибыли или убытка.

Здесь вы можете скачать готового робота для терминала Metatrader 4.

Робот торгует по классическим сигналам RSI:

  • покупка при выходе из зоны перепроданности

  • продажа при выходе из зоны перекупленности

Стратегия 1 с использованием Take Profit и Stop Loss.

Стратегия 1 с использованием Take Profit и Stop Loss.

Из 4 сделок 3 закрылись с профитом, компенсировав убыток по одной.

Мы запустили робота на тестирование на внутридневном 5-минутном графике валютной пары EURUSD, использовав данные за несколько месяцев.

Тестирование робота на 5-минутном графике EURUSD

Тестирование робота на 5-минутном графике EURUSD

Но результат оказался разочаровывающий.

График тестирования робота

График тестирования робота

Прибыльные сделки чередуются с убыточными, но в итоге робот медленно сливает депозит за счет постоянных брокерских комиссий.

Тестирование робота RSI

Тестирование робота RSI

Оптимизация сигнальных уровней и настроек периода RSI кардинального сдвига в желаемую сторону не принесла.

Вариант 2 – стратегия Ларри Коннорса

Тестирование стратегии №1 торговли по индикатору RSI приводит к необходимости искать нестандартное применение показаний, или применение его в комбинации с другими индикаторами.

Вариантом такого решения может быть стратегия, разработанная Ларри Коннорсом.

По правилам стратегии, вход в покупку осуществляется, если:

  • RSI (Period = 2) находится в зоне перепроданности;

  • цена находится выше SMA (200);

  • сигнальные уровни устанавливаются равными 10 и 90.

Аналогично обратное – для продаж.

Такая идея ориентирована на торговлю по главному тренду, но с входом на коррекциях. Стратегия может быть применена для покупок на растущем фондовом рынке, либо на других рынках, где действует выраженный тренд.

Пример – на дневном графике SPY, время действия – устойчивый бычий рынок образца середины 2023 года.

Пример стратегии 2

Пример стратегии 2

Стрелками показаны 4 сигнала по стратегии. Каждый раз сразу после входа мы видим 2 восходящие свечи, которые делают стратегию практически идеальной. Но по правде говоря, на фондовом рынке США такие устойчивые тренды случаются не часто, поэтому для применения стратегии нужно быть очень избирательными в выборе рынков. Например, ориентироваться на внутридневные таймфреймы, где тренды случаются чаще, пусть и скоротечней.

Вариант 3 – торговля по дивергенциям

Еще один пример применения индикатора RSI, исключающего торговлю по базовой стратегии, является отслеживание дивергенций. Дивергенции – это расхождение динамики в показаниях индикатора и графика цены. Например, Bearish Regular Divergence – это обновление максимума на графике цены, без обновления максимума на графике индикатора. Такой сигнал предполагает, что бычий тренд иссяк и трейдерам следует учитывать вероятность разворота. Дивергенции могут сигнализировать не только о возможном развороте тренда (Regular), но и о его продолжении (Hidden).

Пример дивергенций

Пример дивергенций

График ниже показывает тройную дивергенцию на рынке криптовалютной пары BTCUSD, когда биткоин 3 раза пытался преодолеть психологический уровень 60к. При этом на графике цены мы видим 3 растущих вершины, а на индикаторе RSI – три понижающихся.

Дивергенция на графике BTCUSD

Пример дивергенций

Анализ дивергенций можно применять:

  • не только для биткоинов, но и для других рынков;

  • не только для дневных графиков, но и на внутридневных периодов;

  • не только для разворотов трендов, но и для их продолжения.

Как использовать индикатор RSI?

Если хотите попробовать дей-трейдинг, основанный на RSI, аналитики МОФТ рекомендуют начать именно с анализа дивергенций.

Пример 1.

На 3-минутном графике USDJPY показана тройная бычья дивергенция на индикаторе RSI.

Тройная дивергенция

Тройная дивергенция

Дивергенция дает индикацию, что нисходящий импульс возможно истощен, и трейдерам имеют основание закрыть шорт и/или открыть лонг.

Пример 2.

На 5-минутном графике USDJPY добавлен RSI (14) и SMA (100). Скользящая средняя указывает, что рынок находится в восходящем тренде.

Дивергенция на графике с RSI и Moving Average

Дивергенция на графике с RSI и Moving Average

Стрелками показана дивергенция на индикаторе RSI, которая предполагает продолжение роста.

Графический анализ по RSI индикатору

Наблюдая за поведением линии индикатора RSI, вы можете обнаружить, что она рисует паттерны, применяемые для технического анализа цены. Отслеживать паттерны не только на графике цены, но и в окне индикатора вполне допустимо.

Например, на рисунке ниже показан пробой линии тренда, построенный по индикатору RSI на внутридневном графике GBPUSD.

Пробой линии тренда

Пробой линии тренда

RSI уже установил локальный минимум, в то время как цена – еще нет. В этой ситуации индикатор RSI действовал с опережением.

Распространенная ошибка при торговле по индикатору RSI

Ошибка заключается в том, что трейдеры входят в позиции шорт когда индикатор входит в зону перекупленности на рынке, который находится в состоянии растущего тренда. Или входят в покупки, когда RSI опускается ниже 30 на рынке, который находится в состоянии нисходящего тренда.

Ложный сигнал RSI

Ложный сигнал RSI

Не рискуйте с покупками в сетапах, пример которого показан выше. Подумайте, что RSI показывает импульс, из последовательности которых состоит тренд. Возможно, несколько раз вам повезет войти на экстремуме, но рано или поздно вы можете начать игру против серии импульсов, которая несет опасность вашему депозиту.

Так что:

  • не нажимайте кнопку SELL если цена кажется высокой, а RSI > 70;

  • не нажимайте кнопку BUY если цена кажется низкой, а RSI < 30;

Резюме

RSI – популярный индикатор, показывающий зоны перекупленности и перепроданности, в своих расчетах он использует динамику цены за заданное количество предыдущих периодов.

Индикатор RSI – универсальный, он может использоваться:

1. На любых рынках – форекс, крипто, акции;

2. На любых таймфреймах – внутри для и для трейдинга на свингах;

3. Для торговли по тренду и на разворотах;

4. Как самостоятельный инструмент, так и в комбинации с другими индикаторами.

Полезным способом применения индикатора RSI может быть анализ дивергенций.

FAQ

Чем отличается RSI от индикатора Stochastic?

Они похожие тем, что оба показывают импульс и представляют собой осциллятор, который колеблется от 0 до 100. Разница в том, что при этом они используют разные формулы, более того – Stochastic состоит из 2 линий. Вы можете использовать один индикатор для подтверждения сигнала второго, но так как они оба указывают на импульс, рациональнее будет выбрать 1 из 2.

Можно ли использовать RSI в качестве фильтра?

Да. Например, входите в покупки только тогда, когда RSI > 0, открывайте продажи, когда RSI < 0. Так вы будете использовать индикатор для торговли по тренду.

На каких рынках лучше использовать RSI?

Технически, вы можете применить RSI к любому рынку / таймфрейму. Но на рынке, находящемся в сильном тренде, индикатор может оставаться в зоне перекупленности или перепроданности в течение длительного времени. Следовательно, если вы хотите торговать по классическим сигналам RSI, подбирайте сбалансированный рынок, где бычьи и медвежьи движения чередуется между собой.

Какой период лучше выбрать для RSI?

Правильного ответа не существует. Хотя автор использовал Period = 14, это не обязательно. Многое зависит от ваших предпочтений и общего контекста рынка. В статье выше мы показали пример RSI (Period = 2). Все, что выше двух – может быть использовано.