Лучшие индикаторы Форекс для трейдинга — Исследование МОФТ

Глоссарий

Мнения, существующие в открытых источниках информации

Изучая мнения, касающиеся использования технических индикаторов при торговле на рынке Форекс, опубликованные в открытых источниках информации (forex-ratings.com, sashares.co.za, ig.com, fxtradingrevolution.com, dailyfx.com и другие), эксперты МОФТ пришли к выводу, что в открытых источниках информации не существует единого мнения по поводу того, стоит ли использовать технические индикаторы при торговле на рынке Форекс и какой их группе стоит отдавать свое предпочтение. Одни трейдеры строят свои торговые стратегии на основании технического анализа, другие — на основании фундаментального. Есть трейдеры, которые используют комбинированные стратегии торговли. Согласно убеждениям одних трейдеров, стоит использовать трендовые индикаторы. Другие же убеждают, что лучшими индикаторами являются индикаторы группы осцилляторов. На рынке Форекс есть также сторонники использования сразу нескольких групп индикаторов при построении технического анализа.

Эксперты МОФТ поставили перед собой задачу выяснить, какое же мнение из изложенных выше поддерживают успешные трейдеры. Дополнительно команда аналитиков МОФТ получила ответ на вопрос: какая группа индикаторов пользуется наибольшим доверием у успешных трейдеров, предпочитающих технический анализ?

Теоретическая часть исследования

Проанализировав технические индикаторы, представленные в одном из самых популярных торговых терминалов — МТ4, эксперты аналитической команды МОФТ пришли к выводу, что все индикаторы можно классифицировать следующим образом:

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы представляют собой математическое усреднение цены. На основе этого можно предположить направление движения цены (тренд) в будущем. Для данной группы индикаторов характерно следующее поведение:

1. После возникновения на рынке трендового движения индикаторы подают сигнал о его начале.

2. С момента разворота тренда до момента получения сигнала трендового индикатора проходит определенное время — это называется «запаздыванием» индикатора. Соответственно, до возникновения сигнала цена уже успевает пройти часть трендового движения. При этом запаздывание трендовых индикаторов обуславливает более высокую надежность подаваемых ими сигналов.

3. В случае отсутствия тренда на рынке, индикаторы подают множество ложных сигналов. Поэтому работа с ними целесообразна только при наличии явно выраженного тренда на графике.

В торговой платформе МТ4 представлены следующие трендовые индикаторы:

• Adaptive Moving Average

• Average Directional Movement Index

• Average Directional Movement Index Wilder

• Bollinger Bands®

• Double Exponential Moving Average

• Envelopes

• Fractal Adaptive Moving Average

• Ichimoku Kinko Hyo

• Moving Average

• Parabolic SAR

• Standard Deviation

• Triple Exponential Moving Average

• Variable Index Dynamic Average

Осцилляторы

Осцилляторы — это опережающие индикаторы. При определенных условиях они позволяют предсказать разворот тренда. Они являются одним из самых ценных инструментов в арсенале технического аналитика. В то же время очень часто осцилляторы применяют неправильно.

Если трендовые показатели фиксируют и подтверждают наличие тенденции, то осцилляторы могут сигнализировать о ее развороте и дают возможность прогнозировать рыночные тенденции, а не следовать за ними. Надежность их сигналов ниже, чем надежность трендовых индикаторов, и следовать им необходимо с осторожностью.

Осцилляторы эффективны именно в случае отсутствия на рынке ярко выраженной тенденции (глобального тренда), когда цена колеблется в сравнительно узком торговом диапазоне.

Существует множество различных типов осцилляторов, их графики располагаются под ценовым графиком в отдельном окне. Шкала изменения осцилляторов может быть различной, в зависимости от способа расчета и построения.

В торговой платформе МТ4 представлены следующие осцилляторы:

• Average True Range

• Bears Power

• Bulls Power

• Chaikin Oscillator

• Commodity Channel Index

• DeMarker

• Force Index

• MACD

• Momentum

• Moving Average of Oscillator

• Relative Strength Index

• Relative Vigor Index

• Stochastic Oscillator

• Triple Exponential Average

• Williams' Percent Range

Индикаторы объемов

Индикаторы объемов — это достаточно специфическая категория технических индикаторов. Если другие индикаторы оперируют непосредственно значениями цены в разные промежутки времени, а также ее графическим отображением, то индикаторы объемов рассчитывают свои показания на основании тиков — количества транзакций за единицу времени.

Несмотря на то что реальные объемы торговых операций на рынке Форекс недоступны, применение индикаторов объема позволяет вовремя определить увеличение или уменьшение спроса, что позволяет прогнозировать дальнейшую тенденцию и определить момент окончания тренда. При этом для биржевых инструментов под объемами подразумеваются объемы совершаемых сделок (в контрактах или в денежном выражении).

В торговой платформе МТ4 представлены следующие индикаторы объема:

• Accumulation/Distribution

• Money Flow Index

• On Balance Volume

• Volumes

Важно:

Важно: эксперты МОФТ предупреждают, что неправильные настройки и неправильное трактование данных технических индикаторов могут приводить к ошибкам. Также необходимо помнить, что настройки параметров технических индикаторов сильно зависят от используемого для построения технического анализа таймфрейма.

Результаты опроса, проведенного департаментом исследований МОФТ (*)

Чтобы ответить на вопрос, используют ли технические индикаторы успешные трейдеры и какой именно группе индикаторов они отдают предпочтение, команда аналитиков МОФТ опросила 2200 трейдеров, торгующих на Форекс через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ. Опрос проводился методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет), предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2%.

Успешным трейдерам из разных стран мира предложили заполнить структурированную анкету, предоставленную им по электронной почте. Все респонденты демонстрировали прибыльную торговлю на протяжении не менее одного года.

5.1. Распределение опрошенных трейдеров по гендеру:

• 74% мужчин;

• 26% женщин.

Рис 5.1. Гендерное распределение респондентов, %

5.2. Среди всей выборочной совокупности выделяются следующие возрастные группы:

• 44% респондентов находятся в возрасте от 18 до 30 лет;

• 37% — в возрасте 30-45 лет;

• 16% — в возрасте 45-60 лет;

• 3% респондентов старше 60 лет.

Рис. 5.2. Распределение респондентов по возрасту, кол-во лет

По опыту ведения трейдинга состав респондентов выглядит следующим образом:

• 4% трейдеров торгуют на Форекс более 10 лет;

• 23% — более 5 лет;

• 41% — от 3 до 5 лет;

• 32% — от 1 года до 3 лет.

Рис. 5.3. Состав респондентов по опыту ведения трейдинга на рынке Форекс, %

5.4. По среднему ежемесячному приросту депозита за последние 12 месяцев результаты опрошенных трейдеров составляют:

• 3% трейдеров — до 15% прироста депозита;

• 16% трейдеров — до 10% прироста депозита;

• 32% трейдеров — до 5% прироста депозита;

• 30% трейдеров — до 3% прироста депозита;

• 19% трейдеров — до 1% прироста депозита.

Рис. 5.4. Размер ежемесячного прироста депозита успешных трейдеров, %

5.5. Ответы респондентов относительно торговых стратегий распределились следующим образом:

• 48% используют долгосрочные стратегии;

• 52% — краткосрочные.

Рис. 5.5. Использование долгосрочных и краткосрочных торговых стратегий, %

5.6 На вопрос об использовании технических индикаторов опрошенные трейдеры ответили следующим образом:

• 27% трейдеров используют технические индикаторы как основной сигнал для открытия сделки;

• 14% трейдеров используют технические индикаторы как подтверждающий сигнал для открытия сделки;

• 26% трейдеров предпочитают использовать технические индикаторы и как основной, и как подтверждающий сигнал для открытия сделки;

• 33% опрошенных трейдеров не используют технические индикаторы.

Рис. 5.6. Использование технических индикаторов в торговле на рынке Форекс, %

5.7. Респондентам, которые ответили, что используют технические индикаторы для принятия решения об открытии сделок, также был задан вопрос относительно группы технических индикаторов, предпочтительной для использования (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

• 37% трейдеров используют трендовые индикаторы;

• 41% трейдеров используют осцилляторы;

• 22% трейдеров отдают предпочтение индикаторам объемов.

Рис. 5.7. Распределение ответов в разрезе групп технических индикаторов, %

Выводы

PDF-версия исследования МОФТ

Для получения более детальной информации об использовании технических индикаторов предлагаем вам скачать файл с полным исследованием нашей команды.

Скачать PDF версию статьи

MT4 indicators | Мнение эксперта

На рынке Форекс существует множество стратегий торговли. Во многих из них использование технических индикаторов играет существенную роль. Опытные трейдеры знают, что не существует идеально работающих технических индикаторов и тот набор технических индикаторов, которые работают для стратегии одного трейдера, могут не работать для другого. Поэтому выбор индикаторов нужно делать осознанно под стратегию. Также необходимо тщательно выбирать настройки индикаторов, так как они могут существенно меняться, например, в зависимости от выбранного трейдером таймфрейма. Перед использованием индикаторов рекомендуется протестировать выбранный набор индикаторов на демо-счете или реальном торговом счете с минимальными торговыми лотами и плечом. По итогам торговли стоит проводить анализ всех торговых решений, которые приняты на основании сигналов, полученных при применении выбранных технических индикаторов, и разбирать возможные «ложные» сигналы, полученные вследствие их применения, — так можно постоянно улучшать и совершенствовать свою торговую стратегию. Обязательно проверяйте свой процент прибыльных сделок и поддерживайте его выше 50%, тогда торговля на рынке Форекс будет приносить вам стабильную и высокую прибыль.

Михаил Кравцов

финансовый аналитик