Лучшие индикаторы объема в торговле

Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.

Лучшие индикаторы объема в торговле:

Volumes. Показывает активность участников рынка и количество совершенных ими сделок;
Money Flow Index (MFI). Показывает скорость, с которой деньги поступают в актив и выходят из него;
On Balance Volume (OBV). Сравнивает текущие и предыдущие цены закрытия;
Accumulation/Distribution Indicator (A/D) — разработан на основе On Balance Volume;
Volume Weighted Average Price (VWAP). Один из производных индикаторов скользящих средних, который учитывает объемы торгов;
Chaikin Oscillator. Производный индикатор A/D, который использует значения скользящих средних.

Объемы рынка часто игнорируются начинающими трейдерами; они редко используются в торговых стратегиях, и поэтому создается впечатление, что они не нужны, так как трендовые индикаторы и осцилляторы хорошо дополняют друг друга. Понимание того, что это заблуждение, приходит с опытом. В профессиональной торговле существует понятие Volume Spread Analysis (VSA), которое стоит отдельно от классического технического анализа и систем графиков паттернов Price Action.

В этом обзоре вы узнаете:

Какие объемы существуют в торговле и почему их необходимо учитывать в стратегиях.
Какие индикаторы лучше всего подходят для оценки объемов.
Что такое аналогичные инструменты; их плюсы и минусы.

Лучшие индикаторы объема в торговле

В торговле существуют горизонтальные и вертикальные объемы:

Горизонтальные объемы показывают объем закрытых позиций на определенном уровне цены. Если объем сделок стабильно растет на определенной цене, это означает, что этот уровень является ключевым уровнем поддержки или сопротивления для большинства.
Вертикальные объемы показывают объем закрытых позиций за определенный период времени. Если объемы увеличиваются в течение этого периода, это указывает на то, что интерес инвесторов к активу растет, увеличивается волатильность, а также сила тренда. Рост объемов часто сопровождается пробоем ключевых уровней поддержки и сопротивления.

Большинство стандартных индикаторов торговых платформ оценивают вертикальные рыночные объемы.

Тома

Это классический индикатор, показывающий активность участников рынка и количество совершенных ими сделок. Он отображается под ценой в виде гистограммы. Зеленый цвет столбца указывает на то, что объем текущей свечи выше объема предыдущей свечи. Если объем текущей свечи ниже, столбец красный.

Формула расчета: объем = количество закрытых позиций за выбранный период времени.

Сигналы индикатора:

Последовательный рост столбцов может указывать на увеличение объемов, подтверждая тем самым силу восходящего или нисходящего тренда.
Аномально высокие объемы (высокие столбцы гистограммы) могут указывать на окончание тренда.
Резкий всплеск объемов может указывать на локальную коррекцию с последующим продолжением тренда.
Последовательные красные столбцы в восходящем тренде могут указывать на то, что маркетмейкеры искусственно поддерживают восходящий тренд при снижении объемов. Возможно, что тренд скоро закончится.

Индикатор объемов

Почти во всех областях большого роста объемов наблюдается трендовое движение определенной силы. Индикатор практически не имеет настроек, и поэтому требует дополнительного подтверждения сигнала.

Money Flow Index (MFI)

Индекс Flow Денежных Потоков — это индикатор, показывающий скорость, с которой деньги поступают в актив и выходят из него. Принцип интерпретации сигналов индикатора схож с RSI, с единственным отличием, что в MFI также учитываются объемы.

Формула расчета:

Денежный Flow = Типичная цена * Объем. Типичная цена — это среднее арифметическое из максимальной, минимальной и цены закрытия.
Расчет денежного потока. Если типичная цена текущей свечи выше предыдущей, поток положительный, а если ниже, то поток отрицательный.
MR = Положительный поток/Отрицательный поток. Перед расчетом все потоки в числителе и знаменателе суммируются. Количество потоков соответствует периоду, указанному в настройках.
MFI = 100 – (100/(1-MR)).

MFI и RSI индикаторы

MFI является верхним индикатором, а RSI — нижним. На графике видно, что MFI реагирует более резко на сильные движения, в то время как RSI выглядит более ровным. Сигналы обоих индикаторов одинаковы: выход из зоны перекупленности/перепроданности – разворот цены; резкие всплески – сильное движение тренда, дивергенция – разворот цены в направлении тренда, пробой нулевого уровня – подтверждение тренда. Индикаторы также дают ложные сигналы, поэтому необходимо корректировать период для конкретного актива и фильтровать их с помощью других инструментов.

On Balance Volume (OBV)

Это один из лучших индикаторов объема торгов. Он связывает объем и изменение цены, которое сопровождало этот объем. Значение индикатора рассчитывается следующим образом. Индикатор OBV сравнивает текущие и предыдущие цены закрытия. Если текущая цена закрытия выше, текущий объем добавляется к предыдущему, если ниже — текущий объем вычитается, а если равен, значение объема не изменяется.

Основные сигналы индикатора:

Подтверждение тренда. Цена движется вверх вместе с линией индикатора – тренд подтверждается.
Дивергенция. Дивергенция между значением индикатора и ценой. Индикатор опережает, поэтому в случае дивергенции следует ожидать разворота цены в направлении индикатора.
Пробой сильного, видимого горизонтального уровня индикатором, резкое движение вверх или вниз.

OBV Индикатор

В меньшем масштабе вы можете увидеть, что индикатор подтверждает сильные тренды. Однако сильные движения необходимо сравнивать с предыдущими интервалами. Выход индикатора из его стандартного коридора движения является сильным подтверждающим сигналом.

Accumulation/Distribution Indicator (A/D)

Индикатор был разработан на основе On Balance Volume и имеет с ним много общего. Он также учитывает значение объема предыдущей свечи.

Формула расчета: A/D(i) = ((Цена закрытия (i) – Минимум(i)) – (Максимум(i) – Цена закрытия (i)) * Объем(i) / (Минимум.(i) – Максимум (i)) + A/D(i-1)

A/D и OBV индикаторы

Индикатор A/D находится на верхнем графике, а OBV — на нижнем. На долгосрочном тренде они показывают одинаковые сигналы, с небольшими различиями на локальных коррекциях.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price является одним из производных индикаторов скользящих средних, который учитывает объемы торгов. Индикатор усредняет цены за указанный период, принимая во внимание объемы торгов для каждой ценовой области (свечи) за период, выбранный в настройках. Он не включен в стандартный набор индикаторов.

Формула расчета: СУММ (Объем*Цена)/СУММ Объем

По умолчанию цена является типичной ценой, которая рассчитывается как (Высокая цена + Низкая цена + Цена закрытия)/3

Сигналы индикатора:

Расположение цены относительно линии индикатора. Цена, находящаяся выше индикатора в течение длительного времени, указывает на восходящий тренд, ниже — на нисходящий тренд. Чем дальше цена отходит от линии тренда, тем более вероятен разворот цены.
Пробой линии индикатора ценой вверх указывает на восходящий тренд, вниз — на нисходящий тренд. Для подтверждения сигнала используются паттерны и другие инструменты. Если цена пересекает VWAP несколько раз, не отдаляясь от линии индикатора, рынок находится в состоянии флэта.

Volume Weighted Average Price

Индикатор хорошо показывает долгосрочные тренды. Он используется только как вспомогательный индикатор, подтверждающий сигналы. Один из вариантов стратегии — добавить несколько индикаторов VWAP с разными периодами и искать их диапазоны схождения/расхождения. Сужение всех VWAP является сигналом к началу нового тренда.

Chaikin Oscillator

Это нестандартный осциллятор, который является производной от индикатора A/D, использующего значения скользящих средних. Формула расчета: разница экспоненциальных скользящих средних, построенных из текущего значения A/D. EMAs имеют разные периоды — по умолчанию разница между быстрой EMA(3) и медленной EMA(10). Самый сильный сигнал возникает, когда осциллятор достигает своих предыдущих экстремумов с последующим разворотом. Это означает, что индикатор не смог пробить предыдущее значение и разворачивается.

Chaikin Oscillator

Без выбора настроек индикатор дает много ложных сигналов. Обратите внимание, что учитываются только движения осциллятора от его максимумов/минимумов.

Понятие рыночных объемов в торговле

Рыночная цена изменяется, когда баланс спроса и предложения смещается в одну сторону. Например, есть покупатели, готовые купить 10 единиц актива по цене USD 100. Однако продавцы готовы продать только 3 единицы по этой цене. Продавцы затем повышают цену до USD 120. По этой цене покупатели готовы купить только 5 единиц. Продавцы повышают цену до USD 130, и покупатели готовы купить только 3 единицы актива. Рынок находится в равновесии.

Вопрос. Как вы думаете, имеет ли значение объем торгов в этом случае? Имеет ли значение, сколько единиц актива перемещают цену с USD 100 до USD 130: 10 единиц или 10,000 единиц? Или важен только факт, что цена увеличилась на 30 USD?

Вот ответ на этот вопрос в нескольких частях:

Рассмотрение объемов важно, но не всегда необходимо. Многое зависит от стратегии. Standard индикаторы построены на статистике прошлых периодов, где изменения объема уже автоматически учтены. С другой стороны, изменение объема может указывать на временную паузу или, наоборот, увеличение активности трейдеров, то есть подтверждающий сигнал.
На краткосрочных интервалах индикаторы объема менее эффективны, чем на долгосрочных. Резкое увеличение объема сделок на таймфрейме M1 может указывать на то, что на рынок вошел крупный маркет-мейкер, заинтересованный в краткосрочных спекуляциях. В долгосрочной перспективе маркет-мейкеры не оказывают такого значительного влияния на рынок.
Объемы более важны на фондовом рынке, чем на Forex рынке.

Примечание! Биржи (фондовые, Forex) и OTC (торговля CFD) являются ключевыми рынками для частных инвесторов. Биржевые брокеры используют другой принцип расчета объемов, чем брокеры CFD. На биржевом рынке биржа является агрегатором информации и как прямой участник торгов имеет доступ к данным о торговых объемах. На рынке OTC невозможно агрегировать эту информацию, поэтому там рассчитывается тиковый объем. Тик — это изменение цены на 1 базисный пункт.

Совмещение индикаторов объема с другими инструментами

Совмещение индикаторов объема с другими торговыми инструментами может значительно улучшить ваше принятие решений и помочь вам обрести большую уверенность в ваших сделках. Давайте рассмотрим ключевые аспекты, касающиеся этой идеи:

Трейдеры часто спешат в прорывы, не проверяя объем. Чтобы убедиться, что прорыв реален, сочетайте объем с индикаторами тренда, такими как Moving Averages или ADX. Когда вы видите всплеск объема вместе с прорывом цены, это подтверждает сильный импульс, делая прорыв более надежным и увеличивая шансы на устойчивое движение.
Проверяйте всплески объема в зонах перекупленности/перепроданности. Сочетайте индикаторы объема с осцилляторами, такими как RSI или Stochastic. Когда объем увеличивается, а осциллятор находится в зоне перекупленности или перепроданности, это может сигнализировать о близости разворота. Например, рост RSI в зоне перекупленности с всплеском объема может показать, что давление покупок ослабевает.
Сочетайте объем с индикаторами волатильности для управления рисками. Объем в сочетании с индикаторами волатильности, такими как Bollinger Bands или ATR, помогает оценить силу рынка и управлять рисками. Если цена движется к внешним полосам с растущим объемом, это может сигнализировать о взрывном движении. Это сочетание помогает устанавливать более разумные уровни стоп-лоссов в зависимости от волатильности рынка.
Используйте объем для двойной проверки поддержки/сопротивления. Объем является ключевым для подтверждения того, удержатся ли уровни поддержки или сопротивления. Когда цена приближается к важному уровню и объем увеличивается, это часто является признаком того, что уровень либо пробьется, либо удержится с большей уверенностью. Сочетание объема с поддержкой и сопротивлением помогает более эффективно определять время входа и выхода.
Добавьте объем к свечным моделям для большей уверенности. Свечные модели более надежны, когда они подкреплены объемом. Например, бычья поглощающая модель с растущим объемом сигнализирует о сильном интересе к покупкам. Добавленный объем подтверждает модель, давая вам больше уверенности в том, что движение удержится.

Лучшие брокеры 2026

Выбор правильного брокера имеет решающее значение для эффективной торговли, особенно при использовании индикаторов объема. В этом разделе мы выделяем лучших брокеров 2026, сосредотачиваясь на их особенностях, торговых платформах и поддержке продвинутых аналитических инструментов, чтобы помочь вам максимально использовать ваш торговый потенциал.

Лучшие Forex брокеры 2026
	Минимальный депозит	Максимальное кредитное плечо	Плавающий спред EUR/USD, минимальные пункты	Плавающий спред EUR/USD, максимальное количество пунктов	Защита инвесторов	Максимальный уровень регулирования	Открыть счет
Trading.com USA	50	1:50	0.9			Tier-1	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
Plus500	100	1:300	0.5	0.9	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Tier-1	Перейти к брокеру 80% розничных счетов CFD несут убытки
OANDA		1:200	0.1	0.5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.
FOREX.com	100	1:50	0.7	1.2	£85,000	Tier-1	Выучить досье
Venom by Cobra Trading	5000	1:4	0.25	0.5	$500,000	Tier-1	Выучить досье

Риски и предупреждения

Новые трейдеры часто думают, что всплески объема сигнализируют о прорыве. Однако высокий объем может происходить во время консолидации или ложных прорывов, что приводит к ложным сигналам. Чтобы избежать этого, всегда сочетайте всплески объема с другими инструментами, такими как ценовое действие, чтобы подтвердить, является ли прорыв реальным.
Слишком большое внимание к объему без учета общей картины. Индикаторы объема дают ценные инсайты, но они наиболее эффективны, когда вы учитываете общий тренд рынка. Высокий объем во время тренда часто показывает импульс, но на рынке в диапазоне это может быть просто шум. Проверьте более широкий тренд и рыночные настроения, прежде чем принимать решение.
Думать, что низкий объем означает отсутствие рыночных возможностей. Низкий объем не всегда указывает на тихий рынок. Резкие движения все еще могут происходить, когда низкий объем совпадает с важными новостями или событиями. Вместо того чтобы избегать условий низкого объема, будьте готовы действовать, когда заметите правильные сигналы с вашей стратегией.
Индикаторы объема могут следовать за ценовым действием. Имейте в виду, что многие индикаторы объема отстают от ценовых движений, так как они зависят от прошлых данных. Не полагайтесь только на сигналы объема для входа в реальном времени; используйте их вместе с ценовым действием или другими индикаторами, чтобы принимать более обоснованные решения.
Использование слишком большого количества индикаторов объема может запутать вас. Новички часто пытаются использовать несколько индикаторов объема, думая, что больше данных дает больше ясности. Это может на самом деле сделать ваш анализ неясным. Придерживайтесь одного или двух индикаторов объема, которые работают с вашей стратегией, и сочетайте их с другими инструментами, такими как линии тренда, чтобы все было просто и действенно.

Используйте индикаторы объема для выявления разворотов и подтверждения прорывов в торговле

Одно из часто игнорируемых применений индикаторов объема заключается в том, как они помогают выявлять развороты. Объем не только показывает силу тренда; он также указывает, когда этот тренд теряет силу. Многие новички упускают это из виду и сосредотачиваются только на всплесках объема во время трендовых движений. Но когда вы видите всплеск объема во время отката, это может указывать на разворот, давая вам возможность войти или выйти из сделки раньше. Сочетайте объем с ценовым действием или свечными паттернами для дополнительного уровня подтверждения, так как всплески объема часто предшествуют значительным ценовым движениям.

Еще один важный совет — использовать объем для фильтрации ложных прорывов. Трейдеры часто входят в прорывы, не проверяя объем. Если прорыв происходит при низком объеме, он может не удержаться. Вместо этого дождитесь, пока цена пробьет ключевые уровни с всплеском объема — это более вероятно будет сильным движением. Всегда проверяйте объем для подтверждения прорывов, так как это может защитить вас от попадания в ложное движение, которое быстро разворачивается.

Заключение

Индикаторы объема являются важными инструментами для понимания рыночной активности и улучшения торговых стратегий. Анализируя изменения в объеме, эти индикаторы предоставляют ключевые сведения о силе тренда, возможных разворотах и рыночной динамике. Используя стандартные инструменты, такие как OBV, или продвинутые опции, такие как Volume Profile, трейдеры могут комбинировать их с другими индикаторами для принятия более обоснованных решений и улучшения своих торговых результатов.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между Volume Profile и стандартными индикаторами объема?

Volume Profile измеряет активность на определенных ценовых уровнях, в то время как стандартные индикаторы, такие как OBV или MFI, анализируют объем во времени.

Могут ли индикаторы объема предсказать развороты цен?

Хотя индикаторы объема не могут напрямую предсказать развороты, расхождения между движением цены и объемом часто служат ранними предупреждающими сигналами.

Какой временной интервал лучше всего подходит для анализа объема?

Более длительные временные интервалы (H1 и выше) обычно более надежны для анализа объема, так как они сглаживают шум и предоставляют более четкую картину рыночной активности.