ТОП-6 лучших индикаторов объема в трейдинге
Лучшие индикаторы объема в трейдинге:
Volumes — показывает активность трейдеров и количество совершенных ими сделок.
MFI — показывает скорость, с которой трейдеры вводят деньги в актив и выводят их.
OBV — сравнивает текущую и предыдущую цены закрытия.
A/D — индикатор накопления и распределения.
VWAP — производный индикатор средних скользящих, учитывающий торговые объемы.
Осциллятор Чайкина — хорошо показывает долгосрочные тренды.
Объемы рынка часто игнорируются начинающими трейдерами – в торговых стратегиях их используют редко, потому складывается впечатление, что в них нет необходимости. Ведь трендовые индикаторы и осцилляторы хорошо дополняют друг друга. Понимание, что это заблуждение, приходит с опытом. В профессиональном трейдинге есть понятие VSA – Volume Spread Analysis, стоящее «особняком» от классического технического анализа и графических систем паттернов Price Action. Часть идей безиндикаторного метода VSA нашла отображение в индикаторах объемов рынка.
Обзор для тех, кто хочет открыть для себя новую категорию технических индикаторов.
Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForexПонятие объемов рынка в трейдинге
Цена на рынке меняется тогда, когда баланс спроса/предложения смещается в одну из сторон. Например, есть покупатели, готовые купить 10 единиц актива по цене 100 USD. Но продавцы готовы за такую цену продать только 3 единицы товара. Тогда продавцы поднимают цену до 120 USD. За такую цену покупатели готовы купить только 5 единиц товара. Продавцы поднимают цену до 130 USD – покупатели готовы купить только 3 единицы товара. На рынке наступает равновесие.
Вопрос. Как вы считаете: имеет ли значение в данном случае торговый объем? Есть ли разница сколько единиц товара двигают цену от 100 USD к 130 USD – 10 единиц или 10 000 единиц? Или важен только сам факт роста цены на 30 USD?
Ответ на этот вопрос в нескольких тезисах:
-
Учет объемов важен, но не всегда обязателен – многое зависит от стратегии. Стандартные индикаторы построены на статистике предыдущих периодов, в которую изменения объемов уже заложены автоматически. С другой стороны, изменение объемов может говорить о временной паузе или наоборот росте активности трейдеров – подтверждающий сигнал.
-
На краткосрочных интервалах индикаторы объемов работают хуже, чем на долгосрочных. Резкий рост объема сделки на таймфрейме М1 может говорить о том, что на рынок вошел крупный маркетмейкер, заинтересованный в краткосрочной спекуляции. На долгосрочном интервале маркетмейкеры не имеют столь существенного влияния на рынок.
-
Объемы в большей степени важны на фондовом рынке, чем на Форексе.
-
Возможность получения пассивного дохода. Это сервисы копирования сделок, PAMM-счета, управляемые портфели и прочее.
Важно! Основные рынки торговли для частных трейдеров - биржевые (фондовая, валютная торговля) и внебиржевые (торговля CFD). Принцип расчета объемов у биржевых брокеров отличается от принципов расчета у брокеров CFD. На биржевом рынке биржа выступает агрегатором информации и как непосредственный участник торгов имеет доступ к данным торговых объемов. На внебиржевом рынке невозможно агрегировать данную информацию, потому здесь рассчитывается тиковый объем. Тик – изменение стоимости цены на 1 базовый пункт.
Тиковый объем рассчитывается на основе количества обновлений цены (тиков), происходящих за время формирования данного бара или свечи. Потому здесь не берется во внимание объем сделки. За единицу считается как сделка объемом 1 USD, так и 10000 USD. На малых таймфреймах, где маркетмейкер может краткосрочно влиять на цену крупными позициями, индикаторы объема показывают искаженные данные. Потому их используют для таймфреймов от Н1 и выше, где крупные сделки не имеют столь существенного влияния, растворяясь в общей массе сделок.
Лучшие индикаторы для расчета объемов рынка
В трейдинге есть горизонтальные объемы рынка и вертикальные:
-
Горизонтальные объемы – показывают объем осуществленных сделок на определенном уровне цены. Если на определенной цене объемы сделок стабильно возрастают, значит данный уровень является для большинства ключевым уровнем сопротивления или поддержки.
-
Вертикальные объемы – показывают объем осуществленных сделок за определенный период времени. Если объемы на временном отрезке растут, значит увеличивается интерес инвесторов к активу – растет волатильность, сила тренда. Рост объемов часто сопровождается пробоем ключевых уровней сопротивления и поддержки.
Большинство стандартных индикаторов торговых платформ оценивают вертикальные объемы рынка.
Ниже рассмотрим самые популярные индикаторы в трейдинге:
Volumes
Индекс денежных потоков (MFI)
Балансовый объем (OBV)
Индикатор накопления и распределения (A/D)
Индикатор цены, средневзвешенной по объемам (VWAP)
Осциллятор Чайкина
Volumes
Классический индикатор, который показывает активность участников рынка и количество совершенных ими сделок. Размещается под ценой в виде гистограммы. Зеленый цвет столбца говорит о том, что объем текущей свечи превышает объем предыдущей свечи. Если объем текущей свечи меньше, столбец красный. Формула расчета: объем = количество совершенных сделок за выбранный период времени.
Сигналы индикатора:
-
Последовательный рост столбцов может говорить о росте объемов, тем самым подтверждая силу восходящего или нисходящего тренда.
-
Аномально высокие объемы (высокие столбцы гистограммы) могут говорить о завершении тренда.
-
Резкий всплеск объемов может говорить о локальной коррекции с последующим продолжением тренда.
-
Последовательные столбцы красного цвета при восходящем тренде могут говорить о том, что при падении объемов маркетмейкеры искусственно поддерживают растущий тренд. Возможно его скорое окончание.
Индикатор Volumes
Почти на всех участках крупного роста объемов наблюдается трендовое движение той или иной силы. Индикатор практически не имеет настроек, потому требует дополнительное подтверждение сигналов.
Индекс денежных потоков (MFI)
Money Flow Index – индикатор, который показывает скорость, с которой инвесторы вводят деньги в актив и затем их выводят. Принцип интерпретации сигналов индикатора аналогичен RSI. Отличие только в том, что в MFI также учитываются и объемы.
Формула расчета:
-
Расчет произведения типичной цены на текущий объем (MF = Typical Price * Volume). Типичная цена – среднее значение цен Max, Min, Close.
-
Расчет денежного потока. Если типичная цена текущей свечи больше предыдущей – поток положительный, меньше – отрицательный.
-
MR = Положительный поток/Отрицательный поток. Перед расчетом все потоки в числителе и знаменателе суммируются. Число потоков соответствует указанному в настройках периоду.
-
MFI = 100 – (100/(1-MR)).
Индикаторы MFI и RSI
Верхний индикатор – MFI, нижний – RSI. На графике видно, что MFI более резко реагирует на сильные движения, тогда как RSI имеет более сглаженный вид. Сигналы у обоих индикаторов совпадают: выход из зоны перекупленности/перепроданности – разворот цены, резкие всплески – сильное трендовое движение, дивергенция – разворот цены в сторону тренда, пробой нулевого уровня – подтверждение тренда. Индикаторы дают в том числе и ложные сигналы, потому им нужно подстраивать период по конкретный актив и фильтровать другими инструментами.
Балансовый объем (OBV)
Один из лучших индикаторов объема торгов. Он связывает объем и изменение цены, которое сопровождало данный объем. Значение индикатора рассчитывается следующим образом. Индикатор сравнивает текущую и предыдущую цены закрытия. Если текущая цена Close больше, текущий объем добавляется к предыдущему, меньше – вычитается, равна – значение объема не меняется.
Основные сигналы индикатора:
-
Подтверждение тренда. Цена идет вверх вместе с индикаторной линией – тренд подтверждается.
-
Дивергенция. Расхождение значения индикатора с ценой. Индикатор опережающий, потому в случае дивергенции следует ожидать разворот цены в сторону индикатора.
-
Пробой индикатором сильного визуально видного горизонтального уровня, резкое движение вверх или вниз.
Индикатор OBV
На уменьшенном масштабировании видно, что индикатор подтверждает сильные тренды. Но сравнивать сильные движения нужно в сравнении с предыдущими интервалами. Сильный подтверждающий сигнал – выход индикатора за пределы своего стандартного коридора движения.
Индикатор накопления и распределения (A/D)
Индикатор разработан на основе On Balance Volume, с которым у него много общего. Он также учитывает значение объемов предыдущей свечи.
Формула расчета: A/D(i) = ((Цена закрытия(i) – Минимум(i)) – (Максимум(i) – Цена закрытия(i)) * Объем(i) / (Максимум(i) – Минимум(i)) + A/D(i-1)
Индикаторы A/D и OBV
Верхний график – индикатор A/D, нижний – OBV. На долгосрочном тренде они показывают одинаковые сигналы. Незначительные расхождения – на локальных коррекциях.
Индикатор цены, средневзвешенной по объемам (VWAP)
Volume Weighted Average Price – один из производных индикаторов средних скользящих, учитывающий торговые объемы. Индикатор усредняет значение цен за указанный период, учитывая торговые объемы каждого ценового участка (свечи) за выбранный в настройках период. Не входит в стандартный набор индикаторов.
По умолчанию Price – типичная цена, которая рассчитывается как (Максимальная цена + Минимальная цена + Цена закрытия)/3
Сигналы индикатора:
-
Расположение цены относительно линии индикатора. Цена находится над индикатором длительное время – тренд восходящий, под – нисходящий. Чем дальше цена отходит от линии тренда, тем больше вероятность разворота цены
-
Пробой ценой индикаторной линии снизу вверх – восходящий тренд, сверху вниз – нисходящий. Для подтверждения сигнала используются паттерны и другие инструменты. Если цена несколько раз пересекает VWAP, не отходя от индикаторной линии, на рынке флет.
Индикатор VWAP
Индикатор хорошо показывает долгосрочные тренды. Используется только как вспомогательный, подтверждающий сигналы. Один из вариантов стратегии – добавление нескольких индикаторов VWAP с разными периодами и поиск диапазонов их схождения/расхождения. Сужение всех VWAP - сигнал к началу нового тренда.
Осциллятор Чайкина
Индикатор хорошо показывает долгосрочные тренды. Используется только как вспомогательный, подтверждающий сигналы. Один из вариантов стратегии – добавление нескольких индикаторов VWAP с разными периодами и поиск диапазонов их схождения/расхождения. Сужение всех VWAP - сигнал к началу нового тренда.
Осциллятор Чайкина
Без подборки настроек индикатор дает много ложных сигналов. Обратите внимание, что во внимание берутся только движения осциллятора от своих сильных максимумов/минимумов.
Лучшие брокеры 2024
Резюме
Что нужно знать об индикаторах объемов:
-
Имеют тот же принцип расчета, как и у стандартных индикаторов, с одним отличием – они учитывают торговый объем на каждом интервале.
-
В большей степени предназначены для фондового рынка, где есть информация по реальным объемам сделок. В Форексе (CFD-трейдинг) учитывается тиковый объем.
-
Используются в качестве подтверждающих инструментов: показывают момент выхода из флета, реакцию на фундаментальный фактор и т.д.
-
Основные сигналы: рост объемов – подтверждение тренда, дивергенция.
Подбирайте оптимальные настройки индикаторов на демо-счете и оценивайте эффективность торговых систем с помощью тестеров стратегий.
FAQs
Зачем нужно учитывать объемы в расчете индикаторов?
При усреднении цены индикаторы объемов более справедливо отображают рыночную ситуацию.
Пример. На ящике есть 100 яблок сорта А по цене 1 USD за штуку. В ящик кладется 1 яблоко по цене 3 USD. Средняя цена без учета объемов будет равна (1+3)/2 = 2 USD. Именно так рассчитывается простая средняя скользящая (SMA). Но если учесть объемы, средняя цена равнялась бы (100*1 + 1 * 3)/101 = 1,02 USD. Так работают индикаторы объема.
Индикаторы объема связывают изменение цены и изменение объема совершенных сделок, показывая изменение активности трейдеров.
Как работают индикаторы объемов?
Индикаторы показывают изменение текущего торгового объема по отношению к предыдущим периодам. Рост торговых объемов может означать резкий рост интереса инвесторов к активу, который будет способствовать к пробою ключевых уровней поддержки/сопротивления. Также это может предшествовать росту волатильности. Часто причиной роста объемов являются фундаментальные факторы. Снижение объемова – признак наступающего флета.
Насколько можно доверять сигналам индикаторов объемов?
Индикаторы объемов – это отдельная категория инструментов, не относящаяся к основным или вспомогательным. Это информационные инструменты, которые могут помочь объяснить природу ценового прорыва, разворота или флета. Их лучше использовать в дополнение к трендовым индикаторам и осцилляторам. Встречаются торговые стратегии, в которых индикаторы объема применяются как подтверждающие сигнал. Но это скорее исключение.
С какими другими инструментами сочетаются индикаторы объемов?
Со всеми. Но основными индикаторами остаются трендовые инструменты, паттерны, осцилляторы и уровни. Рост объемов показывает, что нужно обратить внимание на возможный пробой уровней, возможное появление разворотных паттернов, выход цены из флета.
