ТОП-6 лучших индикаторов объема в трейдинге

Редакционная заметка: Хотя мы придерживаемся строгих редакционных принципов, этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение как мы зарабатываем деньги. Ни одни данные и информация на этой веб-странице не являются инвестиционным советом в соответствии с нашим отказом от ответственности.

Лучшие индикаторы объема в трейдинге:

Volumes - показывает активность трейдеров и количество совершенных ими сделок.
MFI - показывает скорость, с которой трейдеры вводят деньги в актив и выводят их.
OBV - сравнивает текущую и предыдущую цены закрытия.
A/D - индикатор накопления и распределения.
VWAP - производный индикатор средних скользящих, учитывающий торговые объемы.
Осциллятор Чайкина - хорошо показывает долгосрочные тренды.

Объемы рынка часто игнорируются начинающими трейдерами – в торговых стратегиях их используют редко, потому складывается впечатление, что в них нет необходимости. Ведь трендовые индикаторы и осцилляторы хорошо дополняют друг друга. Понимание, что это заблуждение, приходит с опытом. В профессиональном трейдинге есть понятие VSA – Volume Spread Analysis, стоящее «особняком» от классического технического анализа и графических систем паттернов Price Action. Часть идей безиндикаторного метода VSA нашла отображение в индикаторах объемов рынка.

Обзор для тех, кто хочет открыть для себя новую категорию технических индикаторов.

Понятие объемов рынка в трейдинге

Цена на рынке меняется тогда, когда баланс спроса/предложения смещается в одну из сторон. Например, есть покупатели, готовые купить 10 единиц актива по цене 100 USD. Но продавцы готовы за такую цену продать только 3 единицы товара. Тогда продавцы поднимают цену до 120 USD. За такую цену покупатели готовы купить только 5 единиц товара. Продавцы поднимают цену до 130 USD – покупатели готовы купить только 3 единицы товара. На рынке наступает равновесие.

Вопрос. Как вы считаете: имеет ли значение в данном случае торговый объем? Есть ли разница сколько единиц товара двигают цену от 100 USD к 130 USD – 10 единиц или 10 000 единиц? Или важен только сам факт роста цены на 30 USD?

Ответ на этот вопрос в нескольких тезисах:

Учет объемов важен, но не всегда обязателен – многое зависит от стратегии. Стандартные индикаторы построены на статистике предыдущих периодов, в которую изменения объемов уже заложены автоматически. С другой стороны, изменение объемов может говорить о временной паузе или наоборот росте активности трейдеров – подтверждающий сигнал.
На краткосрочных интервалах индикаторы объемов работают хуже, чем на долгосрочных. Резкий рост объема сделки на таймфрейме М1 может говорить о том, что на рынок вошел крупный маркетмейкер, заинтересованный в краткосрочной спекуляции. На долгосрочном интервале маркетмейкеры не имеют столь существенного влияния на рынок.
Объемы в большей степени важны на фондовом рынке, чем на Форексе.

Важно! Основные рынки торговли для частных трейдеров - биржевые (фондовая, валютная торговля) и внебиржевые (торговля CFD). Принцип расчета объемов у биржевых брокеров отличается от принципов расчета у брокеров CFD. На биржевом рынке биржа выступает агрегатором информации и как непосредственный участник торгов имеет доступ к данным торговых объемов. На внебиржевом рынке невозможно агрегировать данную информацию, потому здесь рассчитывается тиковый объем. Тик – изменение стоимости цены на 1 базовый пункт.

Тиковый объем рассчитывается на основе количества обновлений цены (тиков), происходящих за время формирования данного бара или свечи. Потому здесь не берется во внимание объем сделки. За единицу считается как сделка объемом 1 USD, так и 10000 USD. На малых таймфреймах, где маркетмейкер может краткосрочно влиять на цену крупными позициями, индикаторы объема показывают искаженные данные. Потому их используют для таймфреймов от Н1 и выше, где крупные сделки не имеют столь существенного влияния, растворяясь в общей массе сделок.

Лучшие индикаторы для расчета объемов рынка

В трейдинге есть горизонтальные объемы рынка и вертикальные:

Горизонтальные объемы – показывают объем осуществленных сделок на определенном уровне цены. Если на определенной цене объемы сделок стабильно возрастают, значит данный уровень является для большинства ключевым уровнем сопротивления или поддержки.
Вертикальные объемы – показывают объем осуществленных сделок за определенный период времени. Если объемы на временном отрезке растут, значит увеличивается интерес инвесторов к активу – растет волатильность, сила тренда. Рост объемов часто сопровождается пробоем ключевых уровней сопротивления и поддержки.

Большинство стандартных индикаторов торговых платформ оценивают вертикальные объемы рынка.

Ниже рассмотрим самые популярные индикаторы в трейдинге:

Volumes
Индекс денежных потоков (MFI)
Балансовый объем (OBV)
Индикатор накопления и распределения (A/D)
Индикатор цены, средневзвешенной по объемам (VWAP)
Осциллятор Чайкина

Данные индикаторы являются стандартными для таких торговых платформ как MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Поэтому рекомендуется выбирать брокеров, которые поддерживают эти платформы и предоставляют комфортные условия по другим важным для вас параметрам.

Лучшие брокеры для торговли по индикаторам объема
	Trading.com USA	OANDA	FOREX.com	iBroker	Wonderinterest
Мин. депозит, $	50		100	1	250
Торгуемые активы	69	129	5500		1000
Макс. леверидж	1:50	1:200	1:50	1:30	1:30
MT4
MT5
Оценка TU	7.78	6.66	6.84	5.57	1.81
Открыть счет	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Перейти к брокеру Ваш капитал находится под угрозой.	Выучить досье	Выучить досье	Выучить досье

Volumes

Классический индикатор, который показывает активность участников рынка и количество совершенных ими сделок. Размещается под ценой в виде гистограммы. Зеленый цвет столбца говорит о том, что объем текущей свечи превышает объем предыдущей свечи. Если объем текущей свечи меньше, столбец красный. Формула расчета: объем = количество совершенных сделок за выбранный период времени.

Сигналы индикатора:

Последовательный рост столбцов может говорить о росте объемов, тем самым подтверждая силу восходящего или нисходящего тренда.
Аномально высокие объемы (высокие столбцы гистограммы) могут говорить о завершении тренда.
Резкий всплеск объемов может говорить о локальной коррекции с последующим продолжением тренда.
Последовательные столбцы красного цвета при восходящем тренде могут говорить о том, что при падении объемов маркетмейкеры искусственно поддерживают растущий тренд. Возможно его скорое окончание.

Индикатор Volumes

Почти на всех участках крупного роста объемов наблюдается трендовое движение той или иной силы. Индикатор практически не имеет настроек, потому требует дополнительное подтверждение сигналов.

Индекс денежных потоков (MFI)

Money Flow Index – индикатор, который показывает скорость, с которой инвесторы вводят деньги в актив и затем их выводят. Принцип интерпретации сигналов индикатора аналогичен RSI. Отличие только в том, что в MFI также учитываются и объемы.

Формула расчета:

Расчет произведения типичной цены на текущий объем (MF = Typical Price * Volume). Типичная цена – среднее значение цен Max, Min, Close.
Расчет денежного потока. Если типичная цена текущей свечи больше предыдущей – поток положительный, меньше – отрицательный.
MR = Положительный поток/Отрицательный поток. Перед расчетом все потоки в числителе и знаменателе суммируются. Число потоков соответствует указанному в настройках периоду.
MFI = 100 – (100/(1-MR)).

Индикаторы MFI и RSI

Верхний индикатор – MFI, нижний – RSI. На графике видно, что MFI более резко реагирует на сильные движения, тогда как RSI имеет более сглаженный вид. Сигналы у обоих индикаторов совпадают: выход из зоны перекупленности/перепроданности – разворот цены, резкие всплески – сильное трендовое движение, дивергенция – разворот цены в сторону тренда, пробой нулевого уровня – подтверждение тренда. Индикаторы дают в том числе и ложные сигналы, потому им нужно подстраивать период по конкретный актив и фильтровать другими инструментами.

Балансовый объем (OBV)

OBV- один из лучших индикаторов объема торгов. Он связывает объем и изменение цены, которое сопровождало данный объем. Значение индикатора рассчитывается следующим образом. Индикатор сравнивает текущую и предыдущую цены закрытия. Если текущая цена Close больше, текущий объем добавляется к предыдущему, меньше – вычитается, равна – значение объема не меняется.

Основные сигналы индикатора:

Подтверждение тренда. Цена идет вверх вместе с индикаторной линией – тренд подтверждается.
Дивергенция. Расхождение значения индикатора с ценой. Индикатор опережающий, потому в случае дивергенции следует ожидать разворот цены в сторону индикатора.
Пробой индикатором сильного визуально видного горизонтального уровня, резкое движение вверх или вниз.

Индикатор OBV

На уменьшенном масштабировании видно, что индикатор подтверждает сильные тренды. Но сравнивать сильные движения нужно в сравнении с предыдущими интервалами. Сильный подтверждающий сигнал – выход индикатора за пределы своего стандартного коридора движения.

Индикатор накопления и распределения (A/D)

Индикатор разработан на основе On Balance Volume, с которым у него много общего. Он также учитывает значение объемов предыдущей свечи.

Формула расчета: A/D(i) = ((Цена закрытия(i) – Минимум(i)) – (Максимум(i) – Цена закрытия(i)) * Объем(i) / (Максимум(i) – Минимум(i)) + A/D(i-1)

Индикаторы A/D и OBV

Верхний график – индикатор A/D, нижний – OBV. На долгосрочном тренде они показывают одинаковые сигналы. Незначительные расхождения – на локальных коррекциях.

Индикатор цены, средневзвешенной по объемам (VWAP)

Volume Weighted Average Price – один из производных индикаторов средних скользящих, учитывающий торговые объемы. Индикатор усредняет значение цен за указанный период, учитывая торговые объемы каждого ценового участка (свечи) за выбранный в настройках период. Не входит в стандартный набор индикаторов.

По умолчанию Price – типичная цена, которая рассчитывается как (Максимальная цена + Минимальная цена + Цена закрытия)/3

Сигналы индикатора:

Расположение цены относительно линии индикатора. Цена находится над индикатором длительное время – тренд восходящий, под – нисходящий. Чем дальше цена отходит от линии тренда, тем больше вероятность разворота цены
Пробой ценой индикаторной линии снизу вверх – восходящий тренд, сверху вниз – нисходящий. Для подтверждения сигнала используются паттерны и другие инструменты. Если цена несколько раз пересекает VWAP, не отходя от индикаторной линии, на рынке флет.

Индикатор VWAP

Индикатор хорошо показывает долгосрочные тренды. Используется только как вспомогательный, подтверждающий сигналы. Один из вариантов стратегии – добавление нескольких индикаторов VWAP с разными периодами и поиск диапазонов их схождения/расхождения. Сужение всех VWAP - сигнал к началу нового тренда.

Осциллятор Чайкина

Без подборки настроек индикатор дает много ложных сигналов. Обратите внимание, что во внимание берутся только движения осциллятора от своих сильных максимумов/минимумов.

Не стоит переоценивать индикаторы объема

Из представленных индикаторов наиболее информативными, на мой взгляд, являются OBV и A/D. Эти инструменты прямо связывают изменения цены с объемами и хорошо показывают моменты накопления или распределения. Также рекомендовал бы обратить внимание на MFI - он дает представление не только об объемах, но и об инвесторском настроении.

Не стоит, однако, переоценивать способность индикаторов объема давать точные сигналы покупки/продажи. Лучше использовать их в сочетании с другими инструментами анализа, такими как трендовые индикаторы, уровни сопротивления/поддержки, паттерны канделя. Только комплексный подход позволит минимизировать риск ошибочных сигналов.

Вот ещё несколько практических советов по использованию индикаторов объёмов:

Обратите внимание на моменты расхождения индикаторов объёмов и цены. Это может предвещать обратный ход тренда.
Всплески объемов на коррекциях могут быть сигналом к их завершению.
Смотрите на динамику объёмов на уровнях поддержки/сопротивления. Их накопление усиливает роль уровня.

Заключение

Объемы рынка — это незаменимый инструмент подтверждения силы тренда и выявления ключевых моментов на графике, недооцениваемый многими начинающими трейдерами. Индикаторы объема, такие как OBV, A/D и MFI, позволяют не только отслеживать реальное движение капитала, но и распознавать моменты накопления или разворота, особенно при дивергенциях или росте активности на важных уровнях. Например, аномальный всплеск объемов на уровне поддержки может сигнализировать о скором начале сильного тренда. Однако эффективность этих инструментов максимально проявляется только в комплексном анализе, в сочетании с другими методами технического анализа. Истинный успех трейдера приходит к тем, кто умеет видеть объем не только как сухую статистику, но и как мощный сигнал к действию на рынке.

Часто задаваемые вопросы

В чем отличие горизонтальных и вертикальных объемов в трейдинге?

Горизонтальные объемы отражают количество сделок на определенном уровне цены, что помогает выявить ключевые уровни поддержки и сопротивления. Вертикальные объемы показывают объем сделок за определенный период времени и используются для анализа интереса инвесторов и силы тренда.

На каких рынках индикаторы объема наиболее эффективны?

Индикаторы объема наиболее эффективны на фондовом рынке, где есть доступ к реальным данным торговых объемов. На рынке Форекс и при торговле CFD учитывается только тиковый объем, из-за чего результаты могут быть менее точными.

Как использование индикаторов объема помогает минимизировать риски трейдера?

Индикаторы объема помогают выявлять подтверждение тренда, сигналы выхода из флета и моменты накопления или распределения, что позволяет трейдеру более взвешенно принимать решения и снижать вероятность ошибочных сделок при комплексном анализе.

Какие таймфреймы наиболее предпочтительны для анализа с помощью индикаторов объема?

Для анализа объемов рекомендуется использовать таймфреймы от H1 и выше, так как на меньших интервалах крупные сделки искажают данные, а на более длительных временных отрезках сигналы индикаторов становятся надежнее.

Вам понравилась статья?

Выбор редакции и аналитика

14 часов назад Мира Киевская

Биткоин или Ferrari: какая инвестиция лучше?

#crypto #Bitcoin

1 день назад Мира Киевская

Strategy продает биткоины: малая сделка, большая проблема

#crypto #Michael Saylor #Bitcoin #Strategy

2 дней назад Михаил Внучков

Ledger против Trezor: в поисках идеального криптокошелька

#Ledger #Trezor Wallet #crypto

3 дней назад Олег Ткаченко

Торговцы воздухом: почему Binance закрывает NFT-площадку

#NFT #Binance

4 дней назад Евгений Комчук

Биткоин без денег: почему инвесторы выбирают IPO

#Anthropic #SpaceX #OpenAI #Bitcoin

5 дней назад Анастасия Чабанюк

Прогноз цены биткоина на основе MACD: медвежий импульс усиливается

#prediction #Bitcoin

Все новости

Команда, работавшая над статьей

Автор Traders Union с 2020 года. Начал свою профессиональную деятельность в 2015 году в качестве журналиста-обозревателя в небольшом интернет-издании финансовой тематики, где освещал мировые экономические события, рассказывал об их влиянии на сегмент финансовых инвестиций, в том числе на прибыль инвесторов.

Узнайте о наших редакционных политиках

Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах.

Топ 5 компаний для вас