Уровни поддержки и сопротивления: лучшие стратегии
Стратегии на основе технического анализа построены на психологических и математических закономерностях предыдущих периодов. Одной из таких закономерностей являются уровни сопротивления и поддержки, определяющие отметки наиболее вероятного изменения направления цены или подтверждения продолжения тренда.
Из этого обзора вы узнаете:
Что такое уровни поддержки и сопротивления.
Как строить уровневые линии и определять ключевые точки ценового разворота.
Как применять уровни в торговых стратегиях.
Будет полезно!
Начните торговлю на форекс прямо сейчас вместе RoroForex!Что такое поддержка и сопротивление
Уровни сопротивления и поддержки в трейдинге – это ключевые уровни цен, на которых появляется достаточное количество покупателей или продавцов, способных развернуть цену или перевести трендовое движение во флет.
Виды уровней:
Горизонтальные. Представляют собой горизонтали, построенные по экстремумам. Могут использоваться для определения цен разворота или обозначения диапазона флета.
Горизонтальные уровни
Трендовые. Определяют направление тренда.
Трендовые линии
Гибкие. Представляют собой индикаторы, формирующие каналы, в которых цена находится большую часть времени.
Гибкие линии
Уровни, определяемые паттернами. Например, фигуры графического анализа «Флаг», «Треугольник» и т.д.
Паттерн “Треугольник”
Что такое уровень поддержки
Уровень поддержки – это цена интереса покупателя на растущем рынке или продавца – на падающем. На этом уровне трейдеры открывают объем длинных позиций в количестве достаточном, чтобы перехватить преимущество продавцов и остановить движение цены вниз. Иными словами, уровень поддержки используется для открытия длинной или для закрытия короткой позиции.
Что такое уровень сопротивления
Уровень сопротивления – это уровень, на котором участники рынка склонны сопротивляться растущему тренду. На этом уровне большинство трейдеров закрывает длинные позиции и открывает позиции на продажу.
Уровни поддержки и сопротивления – это уровни, на которых соблюдается баланс спроса и предложения: Когда на рынке преобладают покупатели, цена растет, так как предложение продавцов не может удовлетворить спрос. Но чем выше цена, тем меньше желающих покупать актив. Цена растет медленнее и рано или поздно упирается в «потолок» – уровень сопротивления, на котором все заявки покупателей удовлетворены продавцами или заявок почти нет.
Дальше возможны три ситуации:
-
Объемы покупателей будут соответствовать объемам продавцов – цена уйдет в горизонтальный флет.
-
Что-то подтолкнет покупателей снова нарастить объемы покупки – пробой уровня сопротивления.
-
Покупатели, купившие актив ранее по более низкой цене, начнут массово его продавать. Предложение превысит спрос и цена уйдет вниз. В какой-то момент на рынок снова вернутся покупатели, которые начнут покупать подешевевший актив. Наступит баланс между обеими сторонами сделок и цена упрется в «пол» – уровень поддержки.
Уровни – это ключевые ценовые отметки, определяющие дальнейшее развитие ситуации.
Зоны спроса и предложения
Зоны спроса и предложения – это зоны, формируемые под или над уровнями поддержки и сопротивления. Рынок инерционный и динамичный – провести четкую горизонталь так, чтобы она касалась всех экстремумов невозможно. Почти всегда какая-то свеча будет закрываться во флетовом диапазоне выше или ниже. Эти свечи и будут формировать зоны спроса и предложения – области, в которых у участников рынка может формироваться максимальный спрос или максимальное предложение.
Зона спроса – зона, в которой объемы заявок покупателей начинают превышать заявки продавцов. Это зона, которая ниже цен закрытия и в которой находятся отложенные ордера на закрытие коротких или открытие длинных позиций.
Зона спроса
Зона предложения – зона, в которой объемы заявок продавцов начинают превышать заявки покупателей. Это зона, которая выше цен закрытия и в которой находятся отложенные ордера на закрытие длинных или открытие коротких позиций.
Зона предложения
На графике эти зоны обозначены длинными тенями. Наличие теней говорит о том, что одна из сторон заявками проталкивала продолжение тренда. Но объемов ответных заявок оказалось достаточно, чтобы цена развернулась. Эти зоны можно использовать для постановки целей по отложенным ордерам.
Предыдущие экстремумы в качестве поддержки и сопротивления
Классические уровни сопротивления и поддержки – горизонтальные. Они строятся по нескольким локальным экстремумам – по границам тела свечей или по окончаниям теней. Сильным уровнем считается линия, построенная минимум по трем экстремумам. С помощью горизонтальных линий можно формировать флетовый диапазон для торговли внутри него на длинных таймфреймах.
Предыдущие экстремумы
Еще одно правило построения горизонтальных уровней – логика масштабирования. Если на графике выставлен часовой таймфрейм, то не нужно максимально уменьшать масштаб и искать совпадающие экстремумы. Иными словами, на небольшом интервале экстремумы должны находиться как можно ближе друг к другу. Для таймфрейма Н1 разрыв между экстремумами 1 месяц недопустим.
Трендовые линии поддержки и сопротивления в трейдинге
Трендовые линии называют динамическими уровнями. Они имеют восходящий/нисходящий вид и определяют направление тренда.
Правила построения трендовых линий:
Уровень строится по минимум двум, в идеале трем сильным экстремумам.
«Бычья трендовая линия» строится по минимумам, «медвежья» – по максимумам.
Линия строится по телам свечей или по теням. Предпочтение первому варианту. Нежелательно построение свечам и теням одновременно, если есть длинные тени.
Чем ближе расположены друг к другу экстремум, по которым строится линия, тем лучше.
Трендовая линия
Данный медвежий тренд построен по первым двум явным экстремумам. Три следующих экстремума подтверждают правильность построения линии.
Примеры сигналов трендовых линий:
Пробой со сменой направления. Сигнал означает смену направления тренда. Обязательно сопровождается разворотным паттерном: пин-баром, двойной вершиной или впадиной. Подтверждающий сигнал – ситуация, когда трендовая линия сопротивления превращается в уровень поддержки. Или наоборот.
Пробой со сменой направления
По точкам «1» построена нисходящая трендовая линия. Затем появляется разворотный паттерн «2», в точке «3» происходит окончательный отскок от трендовой линии вверх, показывающий, что направление тренда изменилось.
Резкий отход от трендовой линии в сторону тренда. Характеризуется появлением аномально большой свечи, вызванной фундаментальными факторами. Сделка открывается в момент разворота с тейк-профитом на линии тренда.
Резкий отход от трендовой линии в сторону тренда
На скрине показаны две аналогичные ситуации: для кратко- и долгосрочного тренда на таймфрейме Н4. В первом случае аномальная медвежья свеча одна, во втором – несколько. Чем их больше, тем сильнее будет разворотное движение. В обоих случаях в точке «1» на бычьих свечах открывается длинная позиция с тейк-профитом в точке «2».
Также с помощью динамических уровней можно строить наклонные каналы, пробой которых означает кардинальное изменение рыночной ситуации.
Динамические уровни
Уровни Фибоначчи
Уровни Фибоначчи – один из самых популярных графических инструментов построения уровней, в основе которого лежит психология человека. Платформа МТ4 включает в себя отдельный набор, который можно найти в меню «Вставка/Фибоначчи»: линии, дуги, веер, дуги, расширение. Самый простой и чаще всего применяемый в стратегиях для начинающих – линии. Индикатор представляет собой горизонтали, которые расположены друг от друга на фиксированном расстоянии, учитывающим коэффициенты «Золотого сечения». Они выступают ключевыми уровнями.
Пример:
Уровни Фибоначчи
Сетка Фибоначчи строится по экстремумам тренда сразу после начала коррекции – по точкам «1». В данном случае разворот произошел на уровне 38,2% – в точке «2». Так как установлен длинный интервал D1, тейк-профит лучше ставить с минимальным риском на ближайшем уровне Фибоначчи – в точке «3».
Если бы тренд продолжился, цена вернулась к уровню 0% и ушла вверх, нужно было бы при следующей коррекции растянуть сетку к новому экстремуму. В данном случае цена еще некоторое время двигалась между разными уровнями с их небольшим пробоем, после чего оттолкнулась от уровня 50% и ушла вниз.
Круглые числа
Круглые числа – еще один вариант часто встречающегося уровня сопротивления/поддержки, имеющий исключительно психологическое основание. Начинающие трейдеры еще не разбираются настолько хорошо в техническом анализе, чтобы точно определять потенциальные точки разворота. Потому им на психологическом уровне проще установить стопы или тейк-профит на круглых цифрах. Например, 1,1500 для EUR/USD. Хорошо эти уровни просматриваются на активах с высокой волатильностью. Например, криптовалютах.
Характерная особенность круглых уровней – цена не отталкивается от них как в других ситуациях, а некоторое время движется в горизонтальном диапазоне, используя круглый уровень как медиану. Это также объясняется психологией. Если другие уровни трейдеры используют как повод для реализации стратегий «переворот сделки» или «торговля на пробой», то круглые уровни – повод выйти из рынка и понаблюдать за ситуацией.
Пример:
Круглые числа
Пример ВТС наглядно показывает «психологию круглых уровней». Задержавшись на отметке 40К, цена резко уходит вниз, пробив круглую отметку 30К. Но затем возвращается и некоторое время движется горизонтально. Если укрупнить график и перейти на часовой график, можно увидеть четкие экстремумы, формирующие диапазон движения с медианой 30К. Далее ситуация повторяется: резкий провал вниз и горизонтальное движение с медианным уровнем 20К.
Обратите внимание! Круглый уровень не означает, что точно на отметке 30К или 20К цена развернется. Это горизонтальная линия, которую цена пробивает, но затем возвращается, и у которой цена движется некоторое время.
Индикаторы поддержки и сопротивления
В визуальном определении уровней есть некоторая субъективность. Какие экстремумы действительно ключевые? По каким точкам строить линии поддержки и сопротивления? Из-за подобных неточностей трейдеры получают неточные сигналы. И здесь на помощь приходят индикаторы. Они разные – в зависимости от типа выстраиваемых уровней. Например, индикаторы, которые строят гибкие каналы. Или стрелочники, которые на графике выделяют ключевые экстремумы. Некоторые из них вкратце разберем ниже.
Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивленияСкользящие средние
Наверное, самый известный индикатор поддержки и сопротивления, который используется и как самостоятельный инструмент, и как основа для других индикаторов. Простая средняя скользящая (SMA) – среднее арифметическое цен за указанный в настройках период. Тип цены (закрытия, открытия и т.д.) также указывается в настройках. Другие типы скользящих отличаются формулой расчета и подходом к взвешиванию более поздних временных интервалов. Основной сигнал – цена пересекает МА. Снизу вверх – восходящий тренд, сверху вниз – нисходящий. Есть ложные сигналы, которые лучше фильтровать другими инструментами.
Что такое Moving Average (MA) и как его использовать?Конверты
Конверт скользящих – вариация канального индикатора, построенная на основе МА. Индикатор формирует канал, внутри которого цена находится большую часть времени. Границы каналов могут использоваться как целевые уровни установки стопов и тейк-профитов. Вариант торговой системы – открытие сделки в момент разворота на границах канала.
Конверт
На скрине видно, что встречаются и пробои, и ложные сигналы. Но как минимум в 4-х точках открытые сделки оказались результативны. Для повышения точности сигналов нужен подбор параметров и таймфрейма индивидуально для каждого актива и использование дополнительных индикаторов.
Точки Пивот
Точки Пивот или опорные точки – уровни, на которых цена с большой вероятностью изменит свое направление. В классическом расчете используются 6 уровней – 3 уровня сопротивления и 3 уровня поддержки. Центральный уровень рассчитывается как среднее арифметическое цен Max, Min, Close. Дополнительные уровни рассчитываются как отклонения на значения Pivot, разность цен и т.д. Для определения уровней можно использовать индикатор Pivot Points. Или рассчитывать значения на калькуляторе.
Калькулятор точки разворота
Так как идеальных индикаторов нет, вариант расчета подбирается методом тестирования. На истории котировок поочередно накладываются все типы точек Пивот и проводится анализ на наибольшее количество совпадений.
Примеры других индикаторов уровней:
-
True Trendline. Инструмент для определения сильных трендов на долгосрочных таймфреймах. Состоит из двух основных линий и вспомогательных уровней. Сигналами считается отскок цены от трендовой линии в сторону ее направления. Вспомогательные уровни подтверждают направление движения. Индикатор сложный из-за большого количества настроек.
-
Уровни Мюррея. Изначально инструмент разрабатывался под теорию квадратов Ганна. Но модель построения уровней на основе статистики оказалась сложной для понимания. Идею теории Ганна упрощает индикатор «Уровни Мюррея». Он строит основной и вспомогательный квадраты, опираясь на математические коэффициенты и фракталы. Применяется только на долгосрочных интервалах, где просматривается цикличность графика.
-
Rabbit и Rabbit TT.
Мажорные и минорные уровни поддержки и сопротивления
Уровни сопротивления и поддержки могут быть более значимые и менее значимые. Чем больше вероятность появления на уровне сигнала, тем больше его значимость.
Как определить наиболее сильные уровни:
-
По таймфреймам. Уровни на дневных и недельных таймфреймах считаются более значимыми, так как они не учитывают спекулятивные сделки маркетмейкеров на краткосрочных периодах.
-
По совпадению уровней. Уровень на младшем таймфрейме сильный, если хотя бы один его экстремум совпадает с экстремумом на старшем таймфрейме.
-
По причине появления. Уровень сильный, если понятна причина формирования экстремумов. Например, фундаментальный фактор.
-
С помощью изменения масштабирования графика. Чем меньше масштаб при построении уровней, тем они сильнее.
Для внутридневной торговли сильными считаются уровни открытия и закрытия дня.
Пример:
Уровни открытия и закрытия дня
На часовом интервале валютной пары EUR/USD при крупном масштабе проведена по двум экстремумам линия тренда. Ее пробой вверх свечой с относительно крупным телом означает начало сильного восходящего движения. Для установки тейк-профита уменьшаем масштаб для поиска сильного уровня сопротивления.
Пример использования линии тренда
Уровень поддержки прорисован по двум первым экстремумам (его же подтверждает и длинная тень вниз). Для предыдущего восходящего движения он является сильным уровнем сопротивления, до которого цена полностью не доходит и возвращается к движению вниз. Таким образом, чем меньше масштаб графика, тем более сильные уровни можно найти и поймать более длительное ценовое движение.
Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге
Не все уровни сопротивления и поддержки являются сильными. Под «силой» уровня подразумевается точность его сигнала: пробой – продолжение сильного тренда, разворот – начало нового движения в противоположную сторону. На рынке часто встречаются так называемые ложные пробои. Чтобы их исключить, придерживайтесь следующих рекомендаций.
Шаг 1: Смотрите на таймфреймы
Ищите экстремумы на дневных и выше таймфреймах. Если они хотя бы частично совпадут с экстремумами на младших интервалах, их можно считать сильными. На интервалах М5-М15 часто действуют маркетмейкеры. По стакану цен и логике частных трейдеров можно определить приблизительную зону скопления стопов. Маркетмейкеры крупными заявками дотягивают цену до нужной зоны и цепляют стопы, получая актив по лучшей цене.
Шаг 2. Определите количество касаний
Чем больше точных касаний уровня, тем лучше. Обратите внимание, что уровень должен строиться по точным касаниям без «притягивания желаемого к действительному».
Пример неправильного построения уровней:
Пример неправильного построения уровней
Здесь попытка построить уровень сопротивления оказалась неудачной. Ошибка в том, что на графике нет второго экстремума на линии первого. После касания линии цена сначала не дотягивается до сопротивления, затем пробивает его сильной восходящей свечой. Второй пробой как бы намекает на продолжение восходящего тренда – цена пробивает уровень и отталкивается от него восходящей свечой с большим телом. Но пробой оказывается ложным, причина – на графике нет четко выраженного уровня сопротивления и цена может остановиться в любом месте зоны предложения.
Пример правильного построения уровней:
Пример правильного построения уровней
На уменьшенном масштабировании четко виден почти идеальный флетовый канал, у которого поддержка построена по 4-м точкам с небольшим выходом за пределы уровня на 3-м минимуме. Его пробой, а затем превращение из поддержки в сопротивление говорит о начале нисходящего тренда.
Шаг 3. Посмотрите на подтверждение различными источниками
Комбинируйте несколько инструментов. Например, совпадение сигналов на горизонтальных уровнях и трендовых линиях – сильный сигнал. Следите за появлением паттернов. Открывайте сделки в момент выхода из флетового диапазона или в момент смены направления тренда.
Лучшие торговые платформы
В этом блоке вы познакомитесь с кратким обзором платформ, инструментарий которых оптимально подходит для торговли с помощью всех типов анализа, включая графический. У них есть несколько общих черт:
Надежность, проверенная временем. Эти платформы доступны практически во всех странах мира.
Универсальность. Их инструменты рассчитаны как на активных трейдеров, так и на долгосрочных инвесторов.
Безопасность. Контроль со стороны регуляторов и внешнего аудита означает абсолютную защиту интересов инвесторов.
Рекомендуем данные торговые платформы начинающим трейдерам и инвесторам!
eToro – Лучший для торговли акциями
eToro – брокер, который одновременно развивает два направления. Это один из немногих брокеров, который сочетает инструменты торговли CFD и открывает доступ на реальный фондовый рынок. Второе направление платформы – это крупнейшая в мире сеть социального трейдинга, позволяющая получать пассивный доход на копировании сигналов. Или зарабатывать комиссию на поставку сигналов другим инвесторам.
Преимущества брокера:
-
Лицензия одного из самых авторитетных регуляторов мира – FCA (Великобритания).
-
Нулевые комиссии по ряду фондовых активов. Узкий спред по CFD-активам (легко проверить с помощью скрипта для МТ4).
-
Уникальная модель формирования рейтинга трейдеров (поставщиков сигналов), позволяющая инвесторам оценить риски.
Брокер поддерживает любые виды технического анализа и типы стратегий, включая скальпинг и хеджирование.
Binance – Лучший для торговли криптовалютами
Binance – централизованная криптовалютная биржа, которая является крупнейшей в мире по ежедневному торговому обороту, листингу монет, функционалу и структуре экосистемы. Экосистема Binance включает в себя криптовалютную биржу, Р2Р-платформу для прямого обмена криптовалютами между частными трейдерами из любого региона, платформу для запуска токенов, инкубатор для блокчейн проектов и т.д.
Преимущества Binance для трейдеров и инвесторов:
-
Полнофункциональная платформа для активного трейдинга. В листинге биржи более 600 криптовалют, аналитические инструменты, инструменты графического анализа и многое другое.
-
Низкие комиссии. Комиссия за транзакции менее 0,1% при среднем значении по рынку 0,2%.
-
Инструменты пассивного инвестирования.Стейкинг, заработок на депозитах, NFT, мгновенное кредитование – более 10 инструментов позволяющих зарабатывать на любых альткоинах и токенах до 100% годовых.
В Binance созданы все условия для реализации любых торговых систем. Для начинающих трейдеров есть пошаговые инструкции, в которых описано все от регистрации и управления кошельками до функционала Личного кабинета. Для профессиональных трейдеров есть технически и аналитический инструментарий для специфических стратегий – скальпинга, арбитража и т.д.
Резюме
Уровни поддержки и сопротивления – инструмент графического анализа, позволяющий прогнозировать наиболее вероятные точки разворота цены, строить торговые диапазоны, находить зоны стабильного трендового движения или флета. Уровни хорошо сочетаются с паттернами и подтверждающими индикаторами технического анализа. Разобравшись с принципами применения уровней, вы сможете не только усовершенствовать торговую систему, но и научитесь лучше понимать рынок и оценивать его перспективы.
FAQs
Насколько точные сигналы дают уровни сопротивления и поддержки?
Ни один индикатор, включая инструменты графического анализа, не дает 100% гарантии точности сигнала. На рынке существуют инерционные движения, ценовой шум, действия маркетмейкеров. Видимый уровень повышает вероятность, что рядом с его областью может произойти ценовой разворот. Но не исключен истинный и ложный пробои, досрочный разворот до уровневой линии и т.д.
Какие существуют инструменты для определения уровней?
Возможные варианты:
- Прорисовка уровней «на глаз» по видимым экстремумам.
- Использование индикаторов. Например, ZigZag, Rabbit и Rabbit TT, Trend Arrows, Trendline и т.д.
- Использование фигур графического анализа. Флаг, вымпел, параллелограмм и т.д.
- Точки Пивот. Разворотные уровни, рассчитанные математическим способом.
Еще вариант – психологические уровни, отметки, на которых трейдеры с большой вероятностью установят отложенные ордера.
Какие существуют стратегии торговли с использованием уровней сопротивления и поддержки?
Варианты стратегий:
- Открытие сделки в момент отбоя цены от уровня сопротивления, поддержки или трендовой линии.
- Открытие сделки в сторону пробоя уровня с предполагаемым движением к следующему уровню.
- Свинг-трейдинг по уровням Фибоначчи. Открытие сделки на дне коррекции, которая обозначена уровнем Фибо.
- Торговля внутри диапазона, обозначенного горизонтальными, динамическими уровнями.
- Трендовая торговля. Открытие сделки в начале нового тренда, обозначенного как пробой уровня после флета.
Уровни могут быть как основным инструментом торговой системы в сочетании с паттернами. Так и вспомогательным, подтверждающим сигналы или инструментом для анализа.
Как устанавливать отложенные ордера по уровням сопротивления и поддержки?
Стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов дальше уровня, тейк-профит – на несколько пунктов до уровня. Например, для восходящего тренда тейк-профит устанавливается чуть ниже уровня сопротивления, стоп-лосс – чуть ниже уровня поддержки.
