Как использовать индикатор Стохастик
Стохастический осциллятор — один из самых популярных базовых индикаторов МТ4, входящий во многие стратегии наравне с CCI, MACD, RSI и другими подтверждающими сигналы инструментами. На его основе разрабатываются комбинированные индикаторы под специализированные стратегии. В этом обзоре вы познакомитесь с тем, как рассчитывается индикатор стохастик, какие дает сигналы и как их интерпретировать, в чем его преимущества и недостатки. Также в обзоре разобраны несколько стратегий с осциллятором, наглядно показывающие его эффективность. Будет полезно!
Начните торговлю на форекс прямо сейчас вместе RoroForex!Индикатор Стохастик: Обзор
Автор стохастика — один из успешных трейдеров своего времени Джордж Лэйн. В середине 50-х годов он предложил инструмент, который анализирует скорость рынка. Согласно легенде, он разрабатывал формулы осцилляторов, последовательно называя их буквами латинского алфавита. Две формулы оказались удачными — они и легли в основу осциллятора.
Скачать Stochastic OscillatorПреимущества
Преимущества стохастического осциллятора:
-
Простота настройки и использования. Чем меньше настроек, тем проще оптимизировать индикатор под стратегию. Отсутствие настроек — вторая крайность, но у стохастического осциллятора их достаточно, чтобы начинающий трейдер мог в них разобраться и настроить инструмент.
-
Понятная логика сигналов. Сигналов относительно немного. Есть четкие правила, определяющие наличие или отсутствие сигнала.
-
Универсальность. Индикатор может эффективно работать на любых таймфреймах и на любых активах, включая ценные бумаги и криптовалюты.
Индикатор является базовым, потому его можно найти в любой платформе.
Недостаток
Основной недостаток — ложные сигналы. Сам по себе индикатор дает много ложных сигналов по причине того, что он опережает скорость движения цены. Тем более, когда настройки не подобраны под текущую рыночную ситуацию и волатильность торгового актива. Потому его используют только вместе с другими инструментами — трендовыми индикаторами или осцилляторами с принципиально иной формулой расчета. Есть вариант использования нескольких стохастиков с разными настройками — эта стратегия будет разобрана ниже.
Как работает индикатор Стохастик?
Стохастический осциллятор — это опережающий индикатор темпов изменения или импульса цены. Например, при периоде 21 индикатор определяет, где находится цена относительно своего максимального и минимального значения за 21 свечу.
Индикатор состоит из 2-х линий — основной %К и дополнительной пунктирной %D, являющейся стандартным отклонением. Формулы расчета линий:
%К = (Close — MinLow(n))/(MaxHigh(n) — MinLow(n)) * 100%
Close — цена закрытия текущей свечи.
MinLow(n) — ценовой минимум за n периодов.
MaxHigh(n) — ценовой максимум за n периодов.
%D = средняя скользящая от %К
Период средней скользящей %D указывается в настройках. Если он равен 1, пунктирная линия совпадает с основной.
Осциллятор размещается под ценовым графиком и движется в диапазоне от 0 до 100.
Осциллятор Стохастик
Значение основной линии индикатора приближается к уровню «100» - цена находится вблизи ценового максимума за указанный период. Уровень «50» означает, что цена на данный момент находится равноудаленно от максимума и минимума заданного интервала. Установленные в настройках по умолчанию ключевые уровни — «20» и «80». Зоны «80-100» и «20-0» называются зонами перекупленности и перепроданности (далее по тексту - ключевые зоны).
Интерпретация сигналов индикатора:
Дивергенция. Этот сигнал называют самым точным. Дивергенция представляет собой расхождение между направлениями движения цены и одной из линий осциллятора (чаще всего ориентируются на основную линию стохастика). Цена рисует на графике более низкий минимум, стохастик — более высокий минимум (бычья дивергенция). Цена рисует более высокий максимум, стохастик — более низкий максимум (медвежья дивергенция). Так как стохастик — опережающий индикатор, он является определяющим направления цены инструментом.
Пример медвежьей дивергенции:
Пример медвежьей дивергенции
Дивергенция часто наблюдается в момент резкого движения цены, после которого происходит разворот. Искать дивергенцию лучше всего на уменьшенном масштабировании графика. Наиболее точные сигналы тогда, когда экстремумы стохастика находятся в ключевых зонах.
Ключевые зоны. Если текущая цена закрытия приближается к максимуму или минимуму временного интервала, это говорит о том, что с большой вероятностью произойдет разворот. Приближение основной линии индикатора к уровню «100» говорит о быстром росте цены и о том, что покупательская способность скоро пойдет на спад. Сигналом на открытия сделки считается выход обеих линий из ключевой зоны.
Пересечение уровня 50%. Уровень 50% является медианным — цена находится равноудаленно от своих экстремумов. Если индикатор стохастик большую часть времени находится в диапазоне «50-100», можно говорить о восходящем тренде, «50-0» — нисходящем. Сигнал используется в большей степени для предварительного анализа, чем для поиска точек входа. Но пересечение стохастиком уровня 50% под близким к 90° углом можно расценивать как сигнал к открытию сделки.
Пересечение основной и сигнальной (пунктирной) линий. Пересечения рассматриваются только в ключевых зонах. Например, сигналом к открытию сделки является пересечение основной линией пунктира в зоне перепроданности снизу вверх под углом, близким к прямому.
В данном случае пересечение пунктира основной линией оказалось опережающим сигналом. Сделку можно открывать, не дожидаясь выхода стохастика из зоны «0-20».
На основе стохастического осциллятора разработаны модификации, которые могут использоваться в комбинации как с трендовыми индикаторами, так и с базовым стохастиком:
Stochastic Momentum Index, SMI. Комбинированный индикатор, состоящий из стохастика и трендового базового инструмента Моментум. Индикатор дает более точные сигналы в моменты выхода из флета, в меньшей степени подвержен влиянию ценового шума.
DS Stochastic. Стохастик, в котором сглаживание происходит с помощью экспоненциальной скользящей.
ADX + Stochastic_alerts. Попытка объединить трендовый индикатор, показывающий силу и направление ценового движения со стохастиком. При совпадении сигналов индикатор подает звуковой алерт.
ZeroLag Stochs true. Формула расчета стохастика позволяет генерировать сигналы на 1-2 свечи раньше, чем его базовая версия.
OnChart Stochastic. Эта версия размещается непосредственно на ценовом графике.
Нельзя сказать, какая из версий осциллятора лучше или хуже. Все они имеют свои преимущества, недостатки и эффективно работают в определенные моменты рынка.
Настройки индикатора Стохастик
Меню настроек индикатора имеет четыре вкладки. Первая — основная. В трех других вкладках выставляются цвета и толщина линий на графике, значения уровней ключевых зон, отображение на всех или отдельных таймфреймах.
Настройки индикатора Стохастик
Основные параметры индикатора:
-
Период %К — период основной линии индикатора. Под периодом подразумевается количество свечей, принимающий участие в расчете. По умолчанию обозначается сплошной линией.
-
Период %D — период дополнительной линии. По умолчанию обозначается пунктиром.
-
Замедление — сглаживание линий %К и %D. Повышение этого параметра снижает чувствительность индикатора и используется в основном для отсева рыночного шума, чтобы индикатор не реагировал слишком резко на каждое изменение котировок.
-
Цены — тип цены, которая применяется в расчете. Например, цена закрытия (Close/Close).
-
Метод МА — тип средней скользящей из формулы расчета линии %D. Простая скользящая, экспоненциальная и т.д.
Закрепление уровней — по усмотрению пользователя. Опция закрепляет/открепляет на графике уровни осциллятора.
Индикатор Стохастик: лучшие стратегии
В этом блоке вы познакомитесь с примерами простых стратегий для начинающих трейдеров, основная особенность которых — минимальный уровень риска.
Тройное подтверждение
Стратегия построена на трех базовых осцилляторах — CCI, RSI и стохастике. Если порознь они дают много ложных сигналов, то комбинация позволяет отсеять их большую часть. Трендовые индикаторы здесь не нужны — стратегия строится на том, что потенциальный сигнал разворота подтверждается одновременно тремя осцилляторами, у которых изменены сигнальные зоны для снижения риска. Если все три сигнала совпали — сделка открывается в направлении разворота.
Вводные условия:
-
Актив — любые ликвидные валютные пары. Стратегия хорошо подходит под EUR/USD, но можно экспериментировать и с другими валютами «мажорами».
-
Таймфрейм — от М15. Более низкие интервалы не рекомендуются из-за ценового шума.
-
Настройки индикаторов: CCI (14), RSI (период 14 — уровни 35 и 65), стохастик (14, 1, 1).
В данных настройках чуть расширены уровни RSI. Для разных активов можно «поиграться» с уровнями также и стохастика. Чем больше сужены ключевые зоны, тем реже будут сигналы.
Условия открытия длинной позиции:
-
RSI некоторое время находится ниже 35-го уровня, разворачивается вверх и пересекает 35-й уровень.
-
CCI некоторое время находится в зоне перепроданности и уходит вверх, пересекая уровень «-100».
-
Стохастик некоторое время находился в зоне перепроданности, уходи вверх, пересекая уровень «20».
Сделка открывается на следующей свече после сигнальной. Основной принцип — все три индикатора должны минимум на одну свечу войти в зону перепроданности и одновременно из нее выйти. Допускается разрыв между сигналами 1-2 свечи, не более.
Пример:
Тройное подтверждение
На сигнальной свече стохастик и RSI пересекают целевые уровни, CCI отстает на 2 свечи. Так как перед сигналом наблюдалась сильная нисходящая свеча, сделку можно открывать, не дожидаясь сигнала CCI.
Сделка не открывается, если хотя бы один из индикаторов не развернулся, оставшись в зоне перепроданности, если индикаторы перемещались в зоне перепроданности хаотично и в моменты появления на рынке сильных фундаментальных факторов в соответствии с экономическим календарем.
Условия выхода из рынка индивидуальны. Например, по достижению одним из осцилляторов противоположного диапазона. Или страхование 50% позиции трейлингом после получения прибыли 20 пунктов.
Для короткой позиции условия зеркально аналогичны. Стратегия дает более 70% точных сигналов. У нее один недостаток — сигналы появляются редко.
Нити стохастиков
Стратегия построена на основе комбинированного индикатора SpudStochastic (Нити Спуда). В него входят 8 стохастиков, у которых одинаковый параметр замедления и линии %D, но разные значения %К. Принцип получения сигналов — поиск момента расхождения стохастиков из одной точки в сигнальных зонах. Если все нити сходятся в одной точке в ключевых зонах, это говорит о консолидации и скором развороте. Как только нити начинают расходиться, появляется сигнал. SpudStochastic — стрелочный индикатор, подсказывающий свечу открытия сделки. Скачать его можно бесплатно на сайте MQL5.
Вводные данные:
-
Актив — любые валютные пары, кроме экзотических.
-
Таймфрейм — от М30 и выше.
-
Настройки индикатора — по умолчанию. Их почти нет. Параметр %К в стохастиках находится в диапазоне от 6 до 24 и уже заложен в код.
Открытие сделки по стрелки. Условия выхода — индивидуальны.
Нити стохастиков
Несмотря на то, что сила обозначенных трендов разная, 5 из 6 сигналов оказались результативными. Индикатор на основе стохастиков показывает точные точки входа и задача трейдера — определить лучшие моменты закрытия сделки.
Стоит ли использовать индикатор Стохастик?
Стохастический осциллятор позволяет оценить, насколько перекуплен или перепродан рынок. Одна из наиболее частых стратегий — поиск с помощью трендового индикатора начала тренда и подтверждение сигнала со стороны осциллятора. Например, разворотный паттерн и трендовый индикатор говорят о начале восходящего движения. Если стохастик находится ниже уровня «20» в зоне перепроданности и разворачивается вверх — это подтверждающий сигнал восходящего тренда.
Также стохастик можно использовать для определения зоны наиболее вероятного разворота цены — для закрытия сделки. Например, после открытия длинной позиции стохастик уходит вверх. Лучший момент для закрытия сделки — вход осциллятора в ключевую зону (пересечение уровня «80»).
Применять или нет стохастик — исключительно ваше решение. Протестируйте осциллятор на демо-счете, почувствуйте насколько вам комфортно с ним работать и попробуйте найти его оптимальную комбинацию с другими инструментами.
Вывод. Стохастик — вспомогательный опережающий индикатор, который позволяет прогнозировать возможные точки разворота цены. Используется для определения начала тренда и его окончания, в отдельных случаях помогает оценивать силу тренда. Несмотря на относительно существенные недостатки, стохастик остается одним из наиболее часто используемых индикаторов. На его основе разработаны несколько десятков производных инструментов для профессиональных стратегий. Потому вопрос не столько в недостатках индикатора, сколько в умении его применять. Для подбора лучших настроек используйте демо-счет и тестер стратегий платформ МТ4 и МТ5.
FAQs
С какими индикаторами лучше всего сочетается стохастический осциллятор?
Зависит от применяемой стратегии. Чаще всего стохастик используется в стратегиях как дополнительный подтверждающий индикатор, показывающий расположение цены относительно ключевых уровней. В качестве основных инструментов применяются трендовые индикаторы, индикаторы силы тренда и графический анализ. Реже встречаются стратегии, в которых стохастик сочетается с другими осцилляторами или в которых используется набор стохастиков с разными настройками.
На каких таймфреймах стохастик показывает лучший результат?
Индикатор практически универсальный — его можно использовать на любых таймфреймах. Но более точные сигналы он дает на более длинных устойчивых интервалах. На таймфремах М1-М5 осциллятор используется редко из-за большого количества ложных сигналов, причина которых — ценовой шум и локальные «расшатывания» рынка маркетмейкерами.
Какие настройки стохастика можно считать оптимальными?
Единого ответа нет, так как это зависит от нескольких параметров:
От типа актива. У каждого актива своя волатильность, ликвидность и влияющие на котировки факторы. Потому настройки периодов линий для каждого актива будут разные.
От таймфрейма. На разных временных интервалах разное поведение цены. Соответственно и настройки индикатора будут разными.
От текущей рыночной ситуации и фундаментальных факторов. Подобранные на текущий момент настройки могут оказаться неподходящими в будущем из-за изменения влияющих на активность инвесторов факторов.
Оптимальные настройки подбираются путем тестирования торговой системы на демо-счете в тестере стратегий МТ4/МТ5. Система с лучшей результативностью запускается на реальном счете. При отклонении фактических результатов от статистики тестирования торговля останавливается и проводится оптимизация стратегии.
Какие основные сигналы стохастика?
Основные сигналы:
Нахождение обеих линий индикатора выше уровня 80 или ниже уровня 20 и последующий разворот линий. Нахождение индикатора в ключевых зонах говорит о перенасыщении рынка длинными/короткими позициями и предупреждает о возможном развороте тренда.
Дивергенция. Разносторонняя направленность индикатора и цены. Так как осциллятор относится к опережающим, сигнал говорит о том, что цена скоро изменит свое направление в сторону стохастика.
Пересечение стохастиком ключевых уровней «20-50-80». Если осциллятор пересек уровень 20% и вышел из зоны перепроданности, с большой вероятностью он дойдет до уровня 50%. Пересечение этой отметки будет подтверждением трендового движения. Пересечение уровня 80% на восходящем движении говорит о том, что тренд скоро окончится.
Взаимное пересечение основной и пунктирной линий в ключевых зонах. Слабый сигнал, но может использоваться как дополнительный, подтверждающий. Чем резче, быстрее после пересечения обе линии выходят из ключевых зон, тем сильнее сигнал.
Эффективность сигналов зависит от настроек, которые подбираются на демо-счете.
