Классификация валютных пар
По общепринятой классификации все валютные пары Форекс делятся на следующие группы:
Основные валютные пары (Majors).
Второстепенные валютные пары (Minors/Crosses).
Экзотические валютные пары (Exotic pairs).
Лучшие валютные пары Форекс для прибыльной торговли - Исследование МОФТ
Обновлено: Январь 17, 2023
Иван Андриенко
Автор
Мнение, выраженное автором, является его субъективным личным видением.
Проверено
Редактор
Кратко об исследовании
Рынок Форекс предлагает трейдерам сотни торговых инструментов, в том числе валютных пар. Среди такого многообразия трейдерам-новичкам очень тяжело сделать правильный выбор в пользу конкретной валютной пары. Одни трейдеры утверждают, что лучше всего торговать EURUSD, поскольку эта пара максимально ликвидна. Другие же предпочитают более волатильные — так называемые экзотические валютные пары. Относительно данного вопроса в открытых источниках информации опубликовано множество гипотез, но нет однозначного ответа, какие же валютные пары лучше выбирать для успешной торговли на рынке Форекс. Для того, чтобы получить достоверный ответ на этот вопрос, команда аналитиков МОФТ провела экспертное исследование и выяснила, какими валютными парами предпочитают торговать на Форекс успешные трейдеры. Ответ на поставленный в исследовании вопрос очень важен, поскольку он поможет другим трейдерам, в том числе начинающим, перенять опыт успешных коллег. Таким образом, каждый трейдер сможет выбрать оптимальный торговый инструмент (валютную пару) для успешной работы на рынке Форекс.
С целью получить достоверный ответ на вопрос исследования, команда экспертов МОФТ провела опрос 2500 опытных трейдеров Форекс, сотрудничающих с брокерами из ТОП-10 рейтинга МОФТ. В результате проведенного опроса аналитики МОФТ получили объективные результаты, отражающие опыт успешных трейдеров, и определили какие валютные пары являются оптимальными для прибыльной торговли на Форекс.
Исследование МОФТ также отвечает на следующие вопросы:
-
Какие группы валютных пар встречаются на рынке Форекс?
-
Какие валютные пары чаще всего выбирают успешные трейдеры?
-
На что необходимо обращать внимание при выборе валютной пары для торговли?
-
Какие риски необходимо учитывать при торговле низколиквидными и высоковолатильными валютными парами?
Результаты, полученные экспертами МОФТ, основаны на достоверных и объективных данных, изученных в ходе комплексного исследования. Поэтому трейдеры со всего мира могут применять их при выборе валютных пар для работы на рынке Форекс.
Глоссарий
-
Форекс (Forex) — международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. В торговле на Forex участвуют центральные банки разных стран; компании, ведущие международный бизнес; коммерческие банки; частные трейдеры.
-
Форекс-брокер — организация, выполняющая функции посредника между покупателем и продавцом валюты на рынке Форекс.
-
Торговый депозит — денежные средства, внесенные трейдером торговый счет у Форекс брокера для совершения торговых операций.
-
Волатильность — термин, используемый для обозначения колебаний торговых цен в течение определенного времени. Чем шире диапазон колебаний цен, тем выше волатильность.
-
Ликвидность — экономический термин, обозначающий способность быстро купить или продать актив по цене максимально близкой к рыночной, с минимально возможными затратами.
-
Проскальзывание — разница между фактической ценой исполнения ордера и ценой, заданной трейдером при установке ордера.
-
Спред — разница между лучшей ценой покупки и продажи при обмене одной валюты на другую.
-
Торговая стратегия — свод правил и алгоритмов, на основании которых осуществляется торговля на рынке Форекс. Условно торговые стратегии разделяются на те, которые строятся на техническом и фундаментальном анализе, также встречаются комбинированные стратегии торговли.
-
Валютная пара — торговый инструмент, который формируется из соотношения цен двух валют при покупке одной валюты за другую. Первая валюта в паре является базовой, вторая — котируемой. Пример EUR/USD: где EUR — базовая валюта, которая торгуется за доллары США (USD).
Мнения, существующие в открытых источниках информации
Изучив мнения, касающиеся выбора оптимальных валютных пар для торговли на рынке Форекс, опубликованные в открытых источниках информации (tradingview.com, finder.com, sc.squaredfinancial.com, dailypriceaction.com, dailyfx.com, investopedia.com и другие), команда аналитиков МОФТ установила, что не существует единого мнения относительно выбора оптимальных валютных пар для торговли на Форекс. Согласно предположениям одних экспертов, для получения максимальной прибыли стоит торговать валютными парами с высокой волатильностью. Другие же убеждают, что торговля высоковолатильными валютными парами несет в себе слишком высокие риски. Некоторые трейдеры отмечают, что не стоит придавать большого значения ликвидности валютной пары, другие говорят, что ликвидность — основной критерий для выбора торгового инструмента.
Эксперты МОФТ поставили перед собой задачу выяснить, какое мнение по вопросу исследования разделяют успешные трейдеры, торгующие на рынке Форекс через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ, и какие валютные пары стоит выбирать для прибыльной торговли на рынке Форекс.
Теоретическая часть исследования
В начале своего исследования команда аналитиков МОФТ обработала статистические данные авторитетных источников по объемам торгов на рынке Форекс для того, чтобы выяснить, какие же валютные пары являются самыми ликвидными.
Согласно данным BIS (Bank for International Settlements), валютная пара EUR/USD занимает 27.95% от всего объема торгов на рынке Форекс. Следом расположилась пара USD/JPY с результатом —13.34% от общего объема торгов. Далее валютные пары расположились следующим образом:
GBP/USD — 11.27%, AUD/USD — 6.37%, USD/CAD — 5.22%, USD/CHF — 4.63%, NZD/USD — 4.08%, EUR/JPY — 3.93%, GBP/JPY — 3.57%, EUR/GBP — 2.78%, AUD/JPY — 2.73%, EUR/AUD — 1.8%. На остальные валютные пары приходятся оставшиеся 12,33%.
Рис 1. Распределение объемов торгов по валютным парам
-
Основные валютные пары (Majors)
Валюты, которые торгуются с наибольшим объемом по отношению к доллару США, составляют с ним группу основных валютных пар. Как показал анализ данных объемов торгов, валютные пары этой группы являются самыми ликвидными.
Основные валютные пары, за исключением GBP/USD и USD/CAD, имеют умеренный уровень волатильности, который не превышает 100 пунктов в день. Это коррелирует с высокой ликвидностью по этим валютным парам. Самой волатильной парой среди основных является GBP/USD с показателем 131 пункта (за торговый день). Самая низковолатильная пара при среднедневном показателе в 68 пунктов — USD/CHF.
Рис 2. Среднедневная волатильность основных валютных пар
Группа основных валютных пар характеризуется:
высокой ликвидностью;
умеренной волатильностью;
низкими спредами;
быстрым исполнением сделок;
минимальными свопами;
низкой вероятностью проскальзывания.
-
Второстепенные валютные пары (Minors/Crosses)
Валютные пары, в которых не участвует доллар США (USD), называются второстепенными валютными парами или кросс-курсами (crosses). Объем торговли этими парами гораздо ниже, чем основными валютными парами, поэтому они менее ликвидны.
Проанализировав данные волатильности кроссов, команда аналитиков МОФТ установила, что их средняя волатильность превышает таковую у основных валютных пар. Как можно увидеть из графика среднедневной волатильности кроссов, расположенного ниже, самые волатильные пары этой группы имеют в составе GBP. В таких кроссах показатель волатильности «уверенно» находится на уровне выше 100 пунктов. Самая волатильная пара из кроссов — GBP/NZD с показателем, превышающим 205 пунктов. Самая низковолатильная валютная пара среди проанализированных нами в этой группе — EUR/CHF, среднедневной показатель волатильности которой равен 53 пункта.
Рис 3. Среднедневная волатильность второстепенных валютных пар
Группа второстепенных валютных пар характеризуется:
умеренной ликвидностью;
средним уровнем волатильности;
средним размером спредов;
средней стоимостью свопов.
-
Экзотические валютные пары (Exotic pairs)
К экзотическим валютным парам относятся валютные пары, содержащие валюты развивающихся рынков, либо же развитых стран с небольшой долей в мировой торговле. Общая характеристика экзотических пар заключается в том, что торговля ними предлагает более высокий потенциал прибыли, но, при этом, влечет за собой гораздо более высокий риск. Ликвидность данной группы валютных пар является минимальной, так как объемы торговли экзотическими валютными парами сравнительно невелики. Что касается волатильности этой группы валютных пар, то в большинстве случаев она очень высока, хотя встречаются и исключения. Среди проанализированных командой экспертов МОФТ экзотических валютных пар, лидерство по показателю волатильности с большим отрывом удерживают USD/SEK и USD/BRL, среднедневной показатель волатильности которых составляет 1127 и 1006 пунктов соответственно. Недалеко от них находится и пара USD/TRY (968 пунктов). При этом самой низковолатильной парой является USD/HKD, показатель волатильности которой колеблется около 26 пунктов, что значительно ниже показателей других, в том числе и основных валютных пар.
Рис 4. Среднедневная волатильность экзотических валютных пар
Группа экзотических валютных пар характеризуется:
низкой ликвидностью;
в среднем более высоким уровнем волатильности;
широкими спредами;
высокой стоимостью свопов;
повышенным риском проскальзывания.
Важно!
Эксперты МОФТ предостерегают трейдеров-новичков от торговли экзотическими валютными парами из-за повышенного риска и высоких трансакционных расходов, вероятных проскальзываний и резких колебаний цен.
Результаты опроса проведенного Департаментом исследований МОФТ (*)
Чтобы ответить на вопрос, какие валютные пары оптимально использовать при торговле на рынке Форекс, команда аналитиков МОФТ опросила 2500 успешных трейдеров — клиентов брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ. Все опрошенные трейдеры демонстрировали прибыльную торговлю на протяжении не менее одного года. Опрос проводился методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет), предел погрешности при 95-процентном уровне доверия не превышает 2,2%.
6.1. Распределение опрошенных трейдеров по гендеру:
79% — мужчины;
21% — женщины.
Рис 6.1. Гендерное распределение респондентов, %
6.2. Возрастные группы распределяются следующим образом:
42% респондентов находятся в возрасте от 18 до 30 лет;
36% — в возрасте 30-45 лет;
18% — в возрасте 45-60 лет;
4% респондентов — старше 60 лет.
Рис 6.2. Распределение респондентов по возрасту, год
6.3. Состав респондентов по опыту ведения трейдинга выглядит следующим образом:
3% трейдеров торгуют на Форекс более 10 лет;
25% – более 5 лет;
39% – от 3 до 5 лет;
33% – от 1 года до 3 лет.
Рис 6.3. Состав респондентов по опыту ведения трейдинга на рынке Форекс, %
6.4. Средний ежемесячный прирост депозита за последние 12 месяцев среди опрошенных трейдеров составляет:
4% трейдеров — до 15% прироста депозита;
15% трейдеров — до 10% прироста депозита;
34% трейдеров — до 5% прироста депозита;
27% трейдеров — до 3% прироста депозита;
20% трейдеров — до 1% прироста депозита.
Рис 6.4. Размер ежемесячного прироста капитала успешных трейдеров, %
6.5. Ответы респондентов относительно торговых стратегий распределились следующим образом:
48% используют долгосрочные стратегии;
52% — внутридневные.
Рис 6.5. Использование долгосрочных и краткосрочных торговых стратегий, %
6.6. На вопрос о том, какие валютные пары предпочтительные для торговли на рынке Форекс (можно было выбрать несколько вариантов ответа), респонденты ответили следующим образом:
1978 голосов трейдеры отдали за основные валютные пары;
795 — за второстепенные;
184 — за экзотические.
| Группа валютных пар | Голосов | % |
|---|---|---|
Основные валютные пары |
1,978 |
67% |
Второстепенные валютные пары |
795 |
27% |
Экзотические валютные пары |
184 |
6% |
Всего |
2,957 |
100% |
Табл 6.1. Распределение ответов респондентов в разрезе групп валютных пар
Рис 6.6. Группы валютных пар, голосов
6.7. Также респондентам был задан вопрос об основных факторах, влияющих на выбор ими валютных пар для торговли на рынке Форекс (выбрать можно было не более 3-х вариантов ответа). Опрошенные трейдеры ответили следующим образом:
2253 голоса респонденты отдали за высокую ликвидность;
1569 голосов — за умеренную волатильность;
за фактор низких спредов было отдано 1044 голоса;
за фактор отсутствия проскальзывания — 1212 голоса;
764 респондентов видят одним из основных факторов для выбора валютных пар доступность новостных и аналитических материалов.
| Факторы влияющие на выбор валютных пар | Голосов | % |
|---|---|---|
Высокая ликвидность |
2,253 |
33% |
Умеренная волатильность |
1,569 |
23% |
Низкие спреды |
1,044 |
15% |
Отсутствие проскальзывания |
1,212 |
18% |
Доступность новостных и аналитических материалов по валютной паре |
764 |
11% |
Всего |
6,842 |
100% |
Табл 6.2. Факторы влияющие на выбор валютных пар
Рис 6.6. Факторы, влияющие на выбор валютных пар, голосов
(*) Параметры опроса:
-
Аудитория опроса: форекс-трейдеры сообщества МОФТ в возрасте от 18 лет и старше, торгующие через брокеров из ТОП-10 рейтинга МОФТ.
-
Выборка репрезентативна по возрасту, гендеру и опыту трейдинга на рынке Форекс.
-
Выборочная совокупность: 2500 респондентов.
-
Метод опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing — техника анкетирования с использованием сети Интернет).
-
Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.
-
Сроки проведения: 2-3 июня 2023 года.
Выводы
Основываясь на проведенном исследовании, аналитики МОФТ пришли к следующим выводам:
-
1
Подавляющее большинство трейдеров делают выбор в пользу группы основных валютных пар.
-
2
Наиболее часто опрошенные трейдеры при выборе валютных пар обращают внимание на высокую ликвидность (33% всех голосов респондентов).
-
3
Трейдеры, предпочитающие долгосрочные торговые стратегии, намного чаще используют экзотические валютные пары и кроссы, чем трейдеры, которые предпочитают краткосрочную торговлю.
-
4
Начинающие трейдеры намного реже торгуют экзотическими валютными парами, чем опытные.
-
5
Результаты, полученные в ходе исследования, свидетельствуют, что трейдеры с наибольшим средним приростом депозита за последние 12 месяцев чаще других категорий респондентов выбирают торговлю второстепенными валютными парами.
PDF-версия исследования МОФТ
Для получения более детальной информации об оптимальных валютных парах для торговли на Форекс, предлагаем Вам скачать файл с полным исследованием нашей команды.
Лучшие валютные пары Форекс для прибыльной торговли | Дополнительные советы | Мнение эксперта
На рынке Форекс существует множество вариантов валютных пар. Поэтому, при выборе валютной пары для торговли на рынке Форекс, рекомендуется определить приемлемый для трейдера уровень риска, который напрямую зависит от ликвидности и волатильности валютной пары. При выборе валютной пары необходимо обращать внимание и на такие факторы, как:
Торговые условия по каждой валютной паре у выбранного трейдером брокера (спред, комиссия, проскальзывания, скорость исполнения ордеров и т.д.).
Доступность новостных и аналитических материалов, касающихся выбранной валютной пары.
Зависимость выбранной трейдером стратегии от фактора риска.
После выбора валютной пары, трейдеру необходимо тщательно протестировать эту пару на соответствие используемой стратегии на демо-счете или реальном торговом счете с минимальными торговыми объемами и плечом. Следуйте этому правилу и торговля на рынке Форекс будет приносить стабильную и высокую прибыль.
Михаил Риман
трейдер-аналитик МОФТ
Справка.
Исследование TU – это результат многодневной работы наших экспертов, которые изучили большой массив информации и мнений, касающихся выбора валютных пар для торговли на рынке Форекс. Наши данные во многом основаны на историях успеха реальных трейдеров, которые работают с TU. Это подтверждает их объективность и беспристрастность.
Наше исследование носит благотворительный характер и создано за счет средств МОФТ с целью повышения финансовой грамотности интернет пользователей и повышения процента успешных сделок среди трейдеров. Если Вам понравилось наше исследование, пожалуйста, поделитесь им и расскажите о нем другим.
