Дивергенция и конвергенция: что нужно знать трейдеру?
Конвергенция и дивергенция – это научные термины, они встречаются как в трейдинге, так и биологии, математике, музыке, экономике и других областях. Важность дивергенций и конвергенций в том, что они позволяют трейдерам судить о динамике тренда – остаётся ли он сильным, ослабевает или разворачивается.
Эта статья написана профессиональным трейдером, сотрудничающим с Traders Union, она простым языком объясняет новичкам:
что такое дивергенция и конвергенция, как они выглядят;
какие бывают виды дивергенций и конвергенций;
как их найти на графике (с примерами);
как торговать на форекс и других рынках (с примерами).
Глоссарий
Торговая стратегия — свод правил и алгоритмов, на основании которых осуществляется торговля на рынке Форекс. Условно торговые стратегии разделяются на те, которые строятся на техническом и фундаментальном анализе, также встречаются комбинированные стратегии торговли.
Технический анализ — вид прогнозирования цены актива, основанный на предположении, что при схожих рыночных обстоятельствах цена финансового актива будет изменяться в будущем так же, как она менялась в прошлом.
Фундаментальный анализ — вид прогнозирования цены актива, основанный на макро- и микроэкономических показателях и их изменениях. Предполагает, что вследствие изменения экономических показателей цена финансового актива будет меняться в соответствии с ними.
Индикатор технического анализа – статистическая модель обработки определенных параметров (цены, объема торгов и т.п.), которые показывают трейдеру наиболее вероятное дальнейшее развитие ценового движения.
Форекс паттерны – фигуры на графике, формируемые динамикой цен. Это базовый элемент технического анализа, позволяющий трейдеру успешно спрогнозировать котировки.
Форекс (Forex) — международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. В торговле на Forex участвуют центральные банки разных стран; компании, ведущие международный бизнес; коммерческие банки; частные трейдеры.
Дивергенция и конвергенция: что это такое?
Само слово “дивергенция” происходит от латинского “divergere”, которое переводится как “расхождение”. А латинское “convergēns” обозначает “схождение”.
Как правило, дивергенции и конвергенции обнаруживаются при анализе двух источников данных, которые коррелируют между собой.
Как правило, в трейдинге дивергенции и конвергенции находят при анализе динамики цены и производного от неё индикатора.
Пример конвергенции:
На графике ниже показана динамика цены на рынке нефти марки Brent, в область индикаторов добавлен MACD (нет определённой причины, почему именно MACD, просто случайный выбор в целях демонстрации).
Пример конвергенции
На рынке в то время действовал восходящий тренд. По определению восходящий тренд означает, что каждый новый максимум находится выше предыдущего. Именно это мы наблюдаем на графике ценовых баров.
В области индикатора мы тоже видим повышение максимумов. Показания индикатора совпадают с тем, что происходит на графике цены. Это конвергенция.
Когда наблюдается расхождение между показаниями индикатора и динамикой цены, тогда говорят про дивергенцию.
Пример дивергенции:
Пример дивергенции
Опять возьмем рынок нефти марки Brent, в область индикаторов добавлен RSI (один из популярных индикаторов для поиска дивергенций). Как видите, когда цена формирует новые более низкие минимумы, на индикаторе происходит обратная динамика – каждый новый минимум находится выше предыдущего.
Это расхождение, если точнее – классическая бычья дивергенция. Она сигнализирует, что нисходящий тренд исчерпывает себя, давление продавцов ослабевает, и трейдерам следует быть готовыми к развороту вверх.
Дивергенции представляют собой больший интерес для трейдеров, потому что они дают сигналы о возможном изменении цены, а именно разница цен позволяет делать результат.
Виды и особенности конвергенции и дивергенции
Существует 3 вида дивергенций:
классическая – Regular;
скрытая (или обратная) – Hidden;
расширенная – Exaggerated.
| Медвежья | Бычья | |
|---|---|---|
Классическая |
Повышающиеся вершины цены Понижающиеся вершины индикатора |
Понижающиеся впадины цены Повышающиеся впадины индикатора |
Скрытая |
Понижающиеся вершины цены Повышающиеся вершины индикатора |
Повышающиеся впадины цены Понижающиеся впадины индикатора |
Расширенная |
Двойная вершина на графике цены Понижающиеся вершины индикатора |
Двойное дно на графике цены Повышающиеся впадины индикатора |
Вопрос: Что такое тройная дивергенция?
Ответ: Когда для анализа берутся не два последовательных экстремума, а три. Например, классическая тройная медвежья дивергенция – это три повышающиеся вершины цены (каждая последующая выше предыдущей) и три понижающиеся вершины индикатора (каждый ниже предыдущего).
Где искать дивергенции и конвергенции
Так как дивергенции и конвергенции имеют отношение тренду, то трейдерам искать их можно там, где возможно направленное движение цены. То есть практически везде.
На каких рынках? На любых – форекс, фьючерсы, сырьё, криптовалюты.
На каких таймфреймах? На любых – внутри дня, а также на дневных, недельных и месячных графиках. Можно искать дивергенции на графиках Renko, Range и других типах.
С помощью каких индикаторов? Если коротко – нет ограничений. Более подробно обсудим ниже в этой статье.
Главный критерий – дивергенции должны вам помогать получать правильное суждение о рынке, а не вводить в заблуждение.
Лучшие свечные паттерны Форекс – «бычьи» и «медвежьи»Конвергенция
Дневной график EURUSD ниже показывает, что каждый новый минимум цены соотносится с понижающимися минимумами на индикаторе MACD.
Конвергенция
Трейдерам такая динамика должна говорить об устойчивости медвежьего тренда.
Классическая дивергенция
График ниже показывает классическую дивергенцию на 30-минутном графике EURUSD.
Классическая дивергенция
Обратите внимание, что на графике цены образуются два минимума – второй ниже первого. А вот на графике MACD второй минимум сформировался явно выше предыдущего.
Такая динамика образует классическую бычью дивергенцию. Она предполагает ослабевание нисходящего тренда и возможный разворот вверх. Учтите, нет никакой гарантии, что произойдет разворот вверх. Ослабление медвежьего тренда, заметное по дивергенции, может оказаться временным. После чего снижение цены возобновится.
Скрытая дивергенция
График ниже показывает скрытую медвежью дивергенцию на 15-минутном графике EURGBP.
Скрытая дивергенция
На графике цены образуются два максимума – второй ниже первого. А вот на графике RSI, наоборот, второй максимум находится выше первого.
Такая динамика образует медвежью скрытую дивергенцию. Она предполагает, продолжение нисходящего тренда, так как уход индикатора ближе к зоне перекупленности не находит отражения в динамике цены. Конечно, нет никакой абсолютной уверенности, что движение вниз продолжится. Однако шансы на это выше среднего.
Расширенная дивергенция
На графике – динамика курса USDCHF на часовом периоде.
Расширенная дивергенция
В область индикаторов добавлен Momentum. Когда на графике цены формируется паттерн “двойное дно”, Momentum показывает растущие минимумы. Это расширенная бычья дивергенция, которую можно назвать частным случаем классической.
Сигнал предполагает, что курс вырастет. Ожидания в данном случае оправдались сполна.
Какие индикаторы используются для поиска конвергенции и дивергенции?
Обычно дивергенции ищут сравнивая динамику цены с популярными индикаторами MACD, RSI, реже используют On Balance Volume, Money Flow. Вы можете экспериментировать в поисках дивергенций и конвергенций с различными индикаторами и их настройками.
Проведя исследования, вы можете обнаружить, что, например, Stochastic – это слишком чувствительный осциллятор, который генерирует разочаровывающе большое число ложных сигналов.
Не рекомендуем использовать для поиска дивергенций Volume, хотя в некоторых случаях индикатор объемов может показать точные сигналы. Смелее можно использовать индикатор On Balance Volume и/или Money Flow, особенно для рынков акций.
Отметим, что в комплект поставки популярных трейдерских терминалов входит достаточное количество индикаторов для поиска дивергенций.
RSI
Один из самых популярных инструментов для поиска дивергенций является Relative Strength Index. Он колеблется в пределах диапазона от 0 до 100 и призван показывать зоны перекупленности / перепроданности.
Индикатор RSI
На графике выше зелёными линиями показана бычья скрытая дивергенция. Движение RSI в сторону зоны перепроданности соотносится с более высоким минимумом на графике цены. Это предполагает, что рынку “легче расти, чем снижаться”.
Красными линиями показана классическая медвежья дивергенция, предполагающая то, что рынок перегрет. Обновление максимумов цены скорее всего происходит из-за формирования краткосрочных ловушек для покупателей, чем подлинное давление сил спроса, закрепляющее цену на новых более высоких уровнях.
MACD
MACD – еще один классический индикатор, который наряду с RSI используется для поиска конвергенций и дивергенций. На графике ниже – рынок нефти марки Brent, 30 минутный период.
Индикатор MACD
Синими линиями показана конвергенция между ценой и MACD.
Затем образуется медвежья классическая дивергенция (показана красными линиями). Этот факт даёт основание ожидать коррекцию в рамках развивающегося восходящего тренда.
Однако затем образуется более масштабная бычья скрытая дивергенция, предполагающая, что коррекция завершена и восходящий тренд готов возобновиться.
Awesome oscillator
Популярный способ найти дивергенцию – использовать индикатор Awesome Oscillator, разработанный Биллом Уильямсом.
На графике ниже – динамика стоимости фондового индекса S&P-500 в 2019 году.
Индикатор Awesome Oscillator
Красными линиями отмечены две классические медвежьи дивергенции.
В первом случае дивергенция привела к коррекции рынка (1).
Во втором случае – снижение развилось в панику весны 2020 года, связанную с распространением коронавируса.
Пример стратегии
Рассмотрим, как можно использовать дивергенции на примере рынка золота, на скриншоте – часовой график.
Пример стратегии
Цифрой 1 показаны растущие максимумы цены
Цифрой 2 показаны понижающиеся максимумы на индикаторе OBV (On Balance Volume). Имеем медвежью классическую дивергенцию, которая предполагает, что бычий тренд истощился.
Бычий тренд можно просто описать трендовой линией (3). Предполагая, что силы спроса “высыхают”, есть смысл торговать пробой вниз этой трендовой линии.
Пробой происходит очень агрессивный, на что указывает индикатор дельта (4). На бирже очень активны продавцы. Поэтому войдя в позицию шорт на пробой трендовой линии, вы быстро получите подтверждение в правильности решения.
Не забудьте установить защитный стоп-лосс чуть выше локальных максимумов, как показано на графике.
Ещё один пример торговли по дивергенциям
Это фьючерс на австралийский доллар, часовой график.
Пример стратегии
Цифрой 1 отмечены повышающиеся минимумы цены.
Цифрой 2 отмечены понижающиеся минимумы на индикаторе MACD. Это означает скрытую бычью дивергенцию и ожидаемое повышение стоимости “австралийца”. Силу рынка подтверждает большой объем сделок, заключенный по ордерам market-buy (как свидетельствует индикатор Delta, указано цифрой 3).
Входить в позицию лонг можно, например, при снижении в область второго минимума цены (отмечено цифрой 4). И/или при тестировании пробоя уровня сопротивления (5).
Как найти дивергенцию? Топ-5 советов новичкам
Совет 1
Не ищите дивергенции сразу на всех индикаторах. Индикаторы имеют разную чувствительность. И на рынке вполне нормально, что на одном индикаторе дивергенция сформируется, а на другом – нет.
Совет 2
Комбинируйте сигналы, которые дают дивергенции с инструментами, имеющие другую природу. Например, паттерны прайс-экшн, линии поддержки и сопротивления или фигуры графического анализа. Для их построения не требуются индикаторы. Поэтому, например, медвежья дивергенция будет органично дополнять медвежьи паттерны прайс-экшн возле важного уровня сопротивления.
Совет 3
Проведите исследование на истории в целях разработки торговой стратегии по дивергенциям. Проанализируйте:
различные валютные пары, а также инструменты фондового, сырьевого рынка
различные осцилляторы с различными настройками
Запишите результаты исследования в таблицу, чтобы сравнить, какой вариант даёт лучшую пропорцию по прибылям относительно убытков.
Совет 4
Создайте торговый план для торговли по дивергенциям. Опишите точно, при исполнении каких условий вы будете входить в позицию. При каких условиях - фиксировать прибыль или убыток. Протестируйте свой план на демо-счёте.
Совет 5
Учитывайте общий рыночный контекст и фактор новостей. Если рынок демонстрирует медвежью динамику на старшем таймфрейме, а вы хотите торговать бычью дивергенцию перед выходом важных новостей – вряд ли это окажется хорошей идеей.
Индикатор для поиска дивергенций
Так как дивергенции – это паттерн, доказавший свою эффективность, то для оптимизации торговли по дивергенциям разработаны различные решения – индикаторы, сканеры, алерты. Каждое решение может иметь свои недостатки, но преимущества неоспоримы – экономия времени и усилий, больший охват рынков.
Мы не даём рекомендаций по конкретным продуктам, которые использовать. Просто в качестве демонстрации того, как автоматические решения могут быть использованы в реальной торговле, сделаем небольшой обзор индикатора Double divergence scanner.
Это индикатор для стандартного терминала Metatrader 4, который предоставляется многими форекс брокерами. Скачать индикатор можно с MQL5 – насыщенного ресурса от разработчиков терминала.
индикатор Double divergence scanner
Double divergence scanner позволяет:
Обнаруживать дивергенции между ценой и следующими индикаторами: MACD, Stochastics, OsMA, RSI, CCI, Awesome (AO), ADX, ATR, OBV, MFI, Momentum и Composite Index.
Искать дивергенции по всем рынкам, отображаемым в окне "Обзор рынка" терминала Metatrader 4.
Отслеживать каждый временной интервал, от M1 до MN
Отправлять вам предупреждение в реальном времени, когда обнаружена дивергенция.
Дивергенции будут обозначены на графике:
индикатор Double divergence scanner
А в окне уведомлений будут появляться сведения об обнаруженных дивергенциях:
индикатор Double divergence scanner
Получая уведомления, вы можете действовать более эффективно, отслеживая с меньшими усилиями более количество рынков на предмет возникновения дивергенций.
Лучшие брокеры
Чтобы начать работать с дивергенциями, нужны:
торговый терминал с встроенными индикаторами;
поток данных об изменении цены – на истории и в реальном времени
Весь необходимый комплект для начинающих трейдеров по дивергенциям и конвергенциям бесплатно предоставляют форекс брокеры. Для этого нужно пройти простой процесс регистрации.
Мы подготовили несколько рекомендуемых брокеров, пройдите по ссылкам, чтобы зарегистрироваться.
RoboForex
один из лидеров отрасли с 2009 года, признанный авторитет отрасли;
более 4,5 миллионов клиентов (на 2020-й год);
пополнение – всего 10 долларов;
спреды – плавающие, от 0 пунктов (в зависимости от типа счета);
торгуйте на форекс и криптовалютах, а также на фондовых и сырьевых рынках;
возможность вести торговлю в режиме 24/7 (в зависимости от рынков);
кредитное плечо до 1:50;
бонус $30 при пополнении (уточняйте актуальность акции у службы поддержки)
Торгуя с брокером Roboforex, вы можете получить терминал Metatrader 4, чтобы загрузить в него дополнительные индикаторы/сканеры, сигнализирующие вам об образовании дивергенций и конвергенций.
FxPro
брокер из Лондона, известен с 2006 года;
капитал компании превышает 100 миллионов евро;
FxPro обслуживает клиентов из 170 стран, исполняя около 7 тысяч сделок в секунду;
доступ к торговле на форекс, фьючерсами, криптовалютами, на фондовых и сырьевых рынках;
Кредитное плечо до 1:500;
узкие спреды;
доступны центовые счета для уменьшения рисков, действует защита от отрицательного баланса;
доступен терминал Metatrader4;
бесплатные демосчета без ограничений.
FxPro имеет более 90 международных наград, действительные лицензии финансовых регуляторов Великобритании, Кипра, ЮАР.
XM Group
основан в 2009 году;
действительная лицензия европейского регулятора;
награда Forex Expo 2023 за лучшие обучающие программы;
минимальное пополнение – всего 5 долларов;
можно торговать форекс, сырьём, CFD на акции, индексы;
доступное плечо – до 1:888 – одно из самых больших среди конкурентов;
регулярная аналитика от экспертов;
ввод и вывод средств без комиссий;
доступен терминал Metatrader4;
для начинающих трейдеров предоставляются демосчета и микросчета.
Новые клиенты XM получают приветственный бонус +100% к депозиту (актуальность условий бонусной программы узнавайте в службе поддержки брокера).
Exness
Cильная положительная репутация с 2008 года
Сегрегированные счета
Бесплатный vps-хостинг
Регулирование лицензиями CySEC, FCA, FSA
Лидерские позиции во многочисленных Форекс-рейтингах
Большой выбор торговых инструментов, включая СFD на криптовалюту, акции, ресурсы и металлы
Низкие комиссии
Узкие спреды
торговые платформы: MT4, MT5, MultiTerminal, мобильная платформа.
Мгновенное исполнение ордеров и вывод средств
Бесконечное кредитное плечо
Удобный демо-счет
Компания Exness подходит для сотрудничества как новичкам, так и профессиональным трейдерам.
eToro
Обширные возможности для социального трейдинга
Представительства в разных юрисдикциях (включая Австралию и США) и лицензии авторитетных регуляторов, таких как СySe и FCA
Обслуживание трейдеров из более чем 140 стран мира
Возможность открыть исламский (безсвоповый) счет
Спреды от 0,1 пункта
Возможности для пассивного инвестирования.
Брокер eToro является одним из самых надежных брокеров для всех видов трейдинга, в том числе для торговли с дивергенциями.
Резюме
Дивергенции и конвергенции служат для оценки рынка, которая получается при сравнении динамики цены и динамики индикатора. Если показания схожи – говорят про конвергенцию, если расходятся – то это пример дивергенции.
Трейдеры уделяют больше внимания дивергенциям, потому что они делать прогнозы об изменении в тренде, а следовательно – находить выгодные точки входа в позицию (и выхода из неё).
Не все развороты цены происходят с дивергенциями, и не все дивергенции гарантируют, что сигнал сработает. Применяя дивергенции и конвергенции, ищите способы подтвердить их сигналы, а также обязательно контролируйте риски на случай, если дивергенция окажется ложной.
Рекомендуем разработать собственную систему на основе дивергенций, чтобы затем собрать статистику торговли дивергенций и сделать вывод, насколько прибыльна торговля по дивергенциям, и помогает ли она достичь вам своих финансовых целей.
FAQs
Для чего трейдеру различать дивергенции?
Умение видеть эти сигналы нужно для того, чтобы трейдер мог открывать сделку в подходящий для этого момент. Дивергенция может быть включена в торговую стратегию и стать ее успешной составляющей вместе с другими инструментами теханализа и анализом новостей. Дивергенция универсальна, может быть использована на любых таймфреймах, с разными финансовыми инструментами и независимо от бычьего или медвежьего подхода к торговле.
Какие бывают разновидности дивергенции?
По направленности дивергенцию разделяют на бычью и медвежью, но также они могут различаться по количеству и форме экстремумов. Стандартной считается дивергенция с двумя пиками / впадинами, но встречаются варианты с тремя и четырьмя пиками / впадинами.
Какие самые сильные и слабые дивергенции?
Самой сильной дивергенцией в трейдинге считается та, где по мере развития ценового тренда на графике не просто не обновляется экстремум, но и пробита трендовая линия индикатора. А самая слабая дивергенция — это формация, где экстремум обновляется, а график индикатора дублирует предыдущий экстремум.
Насколько прибыльно торговать дивергенции?
Нет никакого волшебного способа гарантировать только прибыли в торговле на форекс, акциями, фьючерсами, криптовалютами. Дивергенции – не исключение. Мы не смогли найти никакой статистики, по которой можно фактически оценивать, насколько прибыльны стратегии торговли по дивергенциям. Возможно, это связано с тем, что слишком много переменных нужно учитывать. Но с позиции практического опыта можно утверждать, что прибыльность торговли по дивергенциям зависит от подготовленности трейдера – насколько он усердно провёл тестирование на истории, насколько хорош его план, насколько дисциплинированно он его выполняет.
Какой индикатор лучший для поиска дивергенций?
Нет правильного или неправильного ответа на этот вопрос. Трейдеры используют различные осцилляторы – RSI, Awesome Oscillator, MACD. Вы можете экспериментировать с различными вариантами, чтобы подобрать тот, который наилучшим образом подходит под ваш стиль торговли.
Индикатор объемов использовать для поиска дивергенций нельзя, потому что он отражает совершенно другое измерение. Однако допустимо использовать для поиска дивергенций индикатор On Balance Volume или Money Flow.
Как использовать дивергенции?
Как самостоятельный инструмент дивергенции вряд ли можно использовать. Включите их в свою стратегию как элемент, который повышает шансы на получение прибыли в сделке. Комбинируйте дивергенции с дополнительными инструментами, например – свечными паттернами, психологическими уровнями или анализом объемов.
Почему образуются дивергенции?
Цены повышаются от напора покупателей, которые отправляют ордера на покупку на биржу, а количества ордеров на продажу не хватает, чтобы удовлетворить спрос. Чем больше дисбаланс спроса и предложения – тем быстрее растёт цена. Однако при росте цены спрос может истощаться, а продавцы – более охотно выставлять ордера на продажу. Как результат, цене всё сложнее становится достигать новых вершин. Именно в таких условиях образуются классические медвежьи дивергенции.
Аналогично для бычьих дивергенций: если напор продаж ослабевает, а покупатели активизируются – то на графике часто образуются бычьи дивергенции. Продавцы могут входить слишком поздно на обновлении минимумов, а шансы покупателей увеличиваются.
