Индикатор OBV: описание и примеры использования
Анализ торговых объемов появился в середине прошлого века на фондовом рынке и позже постепенно «перебрался» на Форекс в несколько измененном виде. В техническом анализе методы прогнозирования и торговли с помощью объемов выделены в отдельную группу - Volume Spread Analysis (VSA). И хотя в Форексе в торговых системах их используют относительно нечасто, разработчики Metatrader 4 выделили инструменты VSA в отдельный блок, состоящий из четырех индикаторов объемов. Один из них - On Balance Volume. Также индикатор присутствует в большинстве других торговых платформ брокеров и наTradingView.
Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForex!Индикатор OBV: Описание
On Balance Volume - индикатор, сопоставляет изменение цены с изменением торговых объемов. Рост объемов означает, что на рынок пришли крупные инвесторы, сделки которых подталкивают цену вверх или вниз. Видя изменение цены, в рынок входят мелкие инвесторы, придавая тренду еще большую силу. Индикатор разработан в середине 1940 годов сторонниками теории зависимости цены от присутствующего на рынке капитала, определяющего текущий интерес инвесторов к активу.
Индикатор входит в стандартный набор технических инструментов МТ4 и МТ5. Размещается под графиком цены в отдельном окне, имеет вид линии, не имеет фиксированного диапазона движения. Справа от индикатора размещена шкала, показывающая торговые объемы.
Индикатор OBV
Что показывает индикатор On Balance Volume:
-
Изменение цены и суммарного объема выполненных клиентских ордеров, за которым следует импульсное движение цены.
-
Настроение крупных игроков или реакцию большинства трейдеров на фундаментальный фактор.
-
Степень активности трейдеров.
Преимущество индикатора в том, что он опережает изменение стоимости актива. Например, на рынке может наблюдаться ситуация, когда крупные инвесторы начинают вкладывать деньги в актив, который большинство все еще продает. Объемы торгов увеличиваются, OBV идет вверх, но цена по инерции продолжает идти вниз. В какой-то момент объемы продаж снижаются, объемы покупок увеличиваются и цена уходит вверх вслед за индикатором.
Формула расчета индикатора OBV. Индикатор сравнивает цену текущей и предыдущей свечей (по умолчанию - цена Close, но ее тип можно установить в настройках). Если она больше, то к значению OBV предыдущей свечки объем прибавляется, меньше - вычитается. Если цены равны, берется предыдущее значение индикатора.
👍 Преимущества индикатора OBV
• Опережающий индикатор без перерисовки, позволяющий оценить активность трейдеров и определить характер движения цены. Если индикатор идет вверх, на предыдущей свече лидировали «быки», если снижается - «медведи».
• Понятные сигналы с четкой интерпретацией.
• Минимум настроек.
On Balance Volume - это индикатор, который применяется на трендовых рынках. С его помощью можно определять точки разворота или продолжение ценовой тенденции.
👎 Недостатки индикатора OBV:
• Ложные сигналы. Увеличение торговых объемов не всегда сопровождается ростом цены. Например, рост активности трейдеров в начале торговой сессии, после праздников, в момент фундаментальной волатильности. Количество заявок и их объемы растут одновременно со стороны покупателей и продавцов, сохраняя рыночный баланс. Индикатор показывает резкий рост объемов, но цена остается во флете.
• Низкая результативность на краткосрочных интервалах. На таймфреймах М5-М15 есть естественная волатильность, которая делает линию индикатора более резкой.
•
В расчете значений индикатора есть один нюанс, о котором редко упоминают. На биржевом фондовом рынке объемы фиксируются биржей. Форекс - внебиржевой рынок, потому здесь невозможно получить объемы проводимых сделок в том виде, в котором они есть на бирже. Объемы на Форексе тиковые - здесь фиксируется количество сделок. Это означает, что для индикатора равнозначны сделки на сумму 1 USD и 1000 USD, он учитывает количество сделок. Потому его рекомендуют использовать на длинных интервалах, где отдельные крупные заявки «размываются» среди большого количества небольших ордеров. Это не означает, что на Форексе индикатор не работает. Но если вы будете применять его на одном активе реального фондового рынка и на CFD на этот же актив, он будет показывать разные значения.
Индикатор OBV: Как пользоваться?
Как пользоваться индикатором OBV - основные cигналы:
Дивергенция.
Дивергенция- расхождение направлений движения индикаторы и цены. Один из самых сильных сигналов, который означает, что цена также вскоре развернется в направлении индикатора.
Дивергенция бывает:
-
Бычья. Более низкие минимумы цены и более высокие минимумы индикатора.
-
Медвежья. Более высокие максимумы цены, более низкие максимумы индикатора.
Обратите внимание, что бычья дивергенция строится по минимумам, медвежья - по максимумам.
Пример:
Дивергенция
Бычья дивергенция. Индикатор постепенно растет, цена идет вниз. Индикатор продолжает расти, цена разворачивается вслед за ним в сторону восходящего движения.
Подтверждение тренда.
Если направление индикатора и цены совпадают, это говорит о продолжении тенденции. Сигнал подтверждающий, но важно понимать, что любое восходящее движение заканчивается. Потому задача трейдера - не входить в рынок слишком поздно и искать сигналы окончания тренда, например, с помощью Price Action. Или открыть сделку после разворота тренда.
Подтверждение тренда
Длительное нисходящее движение индикатора подтверждается нисходящим движением цены. На сильный тренд указывает плавность линии индикатора.
Пробой уровня.
Идея сигнала состоит в том, что у каждого актива в определенные периоды времени есть свой объем торгов. Его резкое изменение сопровождается изменением цены. Для поиска сигнала в настройках указываются горизонтальные уровни, обозначающие диапазон, в котором индикатор находится дольше всего. Для определения диапазона устанавливается минимальное масштабирование. Пробой уровня сопротивления будет сигналом для открытия сделки.
Пример:
Пробой уровня
На дневном таймфрейме длительное время наблюдались сравнительно одинаковые торговые объемы. Их резкий рост с пробоем линии сопротивления сопровождается не менее резким ценовым всплеском.
Резкий всплеск объема.
Резкое изменение значения индикатора говорит о том, что на рынок пришли крупные игроки и за ними последует резкий рост цены. Если индикатор движется против тренда - это разворотный сигнал, по тренду - подтверждающий.
Пример:
Резкий всплеск объема
На протяжении длительного периода линия индикатора была практически горизонтальной без резких перепадов. Резкое снижение торговых объемов стало причиной нисходящего тренда.
Как настроить индикатор OBV
Настроек у индикатора практически нет - это отчасти преимущество и недостаток. С одной стороны, отсутствие настроек упрощает задачу его «подгонки» под тот или иной таймфрейм и актив. С другой стороны, это исключает возможность его оптимизации. Но код индикатора открытый, потому при желании можно заказать на сайте MQL5 в разделе фриланса его доработку по индивидуальному алгоритму.
Настройка индикатора OBV
Настройки индикатора состоят из трех вкладок:
Параметры. Основная вкладка настроек:
Применить к - здесь указывается тип цены, используемый в расчете значения индикатора. Предусмотрено 7 вариантов, среди которых цены открытия и закрытия, медианная, взвешенная цены и т.д.
Стиль - здесь устанавливается вид отображения индикатора. Цвет, толщина линии, пунктир и т.д.
Закрепление уровней - активация параметра закрепляет указанные в настройках значения уровней на графике. Если значение OBV уйдет выше максимума или ниже минимума, линия индикатора пропадет с графика.
Настройки индикатора состоят из трех вкладок:
Уровни. Здесь можно добавить любое количество уровней, которые будут отображаться в окне индикатора в виде горизонтальных линий. Это удобно, когда нужно визуально отслеживать изменение торговых объемов выше/ниже определенного значения (аналог уровней, ограничивающих зоны перекупленности и перепроданности).
Отображение - активация отображения индикатора на отдельных таймфреймах. Например, если активировать только Н1, то при переключении на другие интервалы индикатор с графика пропадает.
Индикатор OBV: стратегии
Общие рекомендации по стратегиям с использованием On Balance Volume:
Подъем индикатора до нового максимума говорит о силе «быков» и подтверждает, что скорее всего восходящее движение сохранится. На новых вершинах индикатора открывайте сделки. Зеркальная ситуация для «медвежьего» рынка.
Цена падает, затем после коррекции вверх обновляет новый минимум, тогда как индикатор в это время рисует новые максимумы - сигнал на открытие длинной позиции. Для короткой позиции ситуация зеркальная.
Цена находится у нижней границы своего канала, OBV рисует новые максимумы - сигнал на открытие длинной позиции. Цена находится у верхней границы канала, OBV рисует новые минимумы - сигнал на открытие короткой позиции.
Применение индикатора OBV - пример стратегии.
Простая стратегия для начинающих, в основе которой лежит трендовый индикатор SMA, дающий основные сигналы. И On Balance Volume - подтверждающий инструмент.
Вводные условия:
Валютная пара - AUD/USD. Классическая, любимая многими пара EUR/USD подходит в меньшей степени, так как она резко реагирует на фундаментальные факторы.
Таймфрейм: Н4. Стратегия предполагает взятие даже небольших направленных движений в 3-5 свечей. Потому важен относительно большой размер тела свечи в пунктах.
Индикаторы: SMA (14), OBV.
Сигнал к открытию сделки - пересечение ценой средней скользящей. Если OBV при этом рисует новые максимумы или минимумы, на следующей свече открываем сделку.
Инспользование индикатора OBV
Сильный сигнал по нескольким причинам. Во-первых, OBV находится высоко и его разворот говорит о начале сильного нисходящего движения. Можно добавить осциллятор, чтобы убедиться, что цена находится в зоне перекупленности. Во-вторых, нисходящие свечи имеют относительно большое тело, что говорит об усилении «медведей». Сделку открываем на следующей свече после пересечения ценой МА.
Ложный сигнал. Хотя все условия соблюдены, Восходящее движение быстро закончилось. Такую сделку лучше закрыть вручную, не дожидаясь срабатывания стопа. Повод для закрытия - появление доджа - свечи без тела, которая говорит о балансе «быков» и «медведей».
Слабый сигнал. Есть закрытие свечи под МА, OBV идет вниз. Несмотря на слабость сигнала, она является прибыльной. Но сделку также лучше закрывать вручную. Сигнал - появление разворотного паттерна, в данном случае «молота».
Сильный сигнал, дивергенция. Цена идет вниз, у OBV каждый следующий минимум выше предыдущего. Открываем сделку сразу же после пересечения ценой линии МА.
Выход из рынка - индивидуально. Желательно контролировать открытые сделки и закрывать их вручную при появлении разворотных сигналов. Можно страховать сделку трейлингом, установив его чуть дальше локального экстремума.
Стоит ли использовать индикатор OBV?
On Balance Volume - еще один вариант инструмента технического анализа, который по-своему полезный, имеет свои преимущества и недостатки.
Его можно использовать в следующих случаях:
-
На фондовом рынке. Например, в торговле на платформе МТ5, где есть полноценный стакан цен.
-
На активах, подчиняющихся волновой теории Эллиотта - имеющих видимую цикличность на долгосрочных периодах. Например, валютные пары AUD/USD, AUD/CAD, NZD/USD.
-
Для предварительного анализа рынка: активности трейдеров, направления движения цены, вероятности скорого разворота.
На коротких интервалах и в момент выхода новостей индикатор показывает много ложных сигналов. Его движения становятся более резкими и не соответствуют ценовому движению. Используйте On Balance Volume в качестве дополнительного, подтверждающего сигнал индикатора.
FAQs
Какие сигналы дает индикатор On Balance Volume?
Как пользоваться индикатором OBV. Основные сигналы:
- Подтверждение тренда. На графике отображается как совпадение направления движения индикатора и цены. Помогает находить затяжные тренды на дневных и недельных интервалах. Может использоваться для поиска точек разворота цены.
- Дивергенция. Один из самых сильных, но редких сигналов. Расхождение в направлениях движения цены и индикатора говорит о том, что цена скоро пойдет следом за индикатором.
- Пробой OBV уровня сопротивления. Выход индикатора за пределы основного диапазона говорит о локальном росте торговых объемов, за которым последует рост цены.
Все сигналы требуют подтверждения со стороны осцилляторов, трендовых индикаторов и паттернов.
С какими инструментами в торговых системах сочетается OBV?
On Balance Volume - опережающий индикатор, который хорошо сочетается с трендовыми инструментами. Торговые системы с его применением предполагают поиск точек смены ценового движения. Потому OBV можно использовать в качестве дополняющего к средним скользящим, «Аллигатору», канальным индикаторам. Окончание трендового движения можно также определять по паттернам или осцилляторам.
В каких ситуациях индикатор показывает наиболее точные сигналы?
На фондовом рынке индикатор может применяться на любых таймфреймах. В Форексе из-за специфики учета тиковых объемов в учет берется не объем позиции в лотах, а количество сделок. Потому индикатор более точно отражает рыночную ситуация на дневных и недельных интервалах, где количество сделок достаточное, чтобы снизить влияние отдельных крупных ордеров.
Также индикатор помогает находить сигналы на трендовых рынках. Потому используйте его на активах, которые при высокой ликвидности волатильны в долгосрочном периоде. Например, на EUR/USD у индикатора больше ложных сигналов, чем на парах с CAD, AUD, NZD.
Насколько можно доверять сигналам индикатора?
Индикатор построен на логичных выводах, предполагающих трендовое движение цены следом за ростом торговых объемов. Потому сигналы индикатора можно назвать точными. Но рост объемов может наблюдаться и при сохранении между спросом и предложением баланса, потому индикатор иногда дает ложные сигналы. Для фильтрации сигналов используйте таймфреймы от Н1, на которых нет ценового шума и минимально влияние маркетмейкеров. Подтверждайте сигналы индикатора другими осцилляторами, следите за формированием на ценовом графике паттернов.
