Как использовать индикатор ATR в трейдинге
Приведенные ниже методики использования индикатора ATR справедливы как для торговли внутри дня, так и на инвестиционном горизонте на дневных / недельных графиках.
1. Как установить стоп-лосс по индикатору ATR
Это наиболее известная методика использования ATR.
Допустим, вы наблюдаете за рынком золота. На фоне новостей о росте геополитической напряженности металл демонстрирует бычью динамику. Вы наблюдаете, как цена на часовом графике подходит к предыдущей вершине в около 1881.6 и в агрессивном стиле пробивает ее. Вы входите в лонг на 5-минутном графике, например, по 1883. Где поставить стоп-лосс?
Установка стоп-лосса по индикатору ATR
Используйте значения ATR. В момент пробоя (2) ATR был равен 5.5 долларов. Значит → уровень для постановки стоп-лосса = 1883 - 5.5 = 1877.5.
Используя ATR, трейдеры как бы дают цене пространство для отката и колебаний в пределах шума.
Но если цена развернется против импульса и пройдет расстояние, превышающее Average True Range → это значит, что импульс оказался ложным и держать лонг, скорее всего, будет ошибкой, которая может обернуться критическими убытками.
Совет. Для установки стоп-лосса обычно используется множитель в диапазоне от 1 до 4 в зависимости от профиля риска. Например, умножая ATR на 2 для определения уровня стопа-лосса, вы расширяете диапазон допустимых колебаний. При этом нужно выбирать соответствующие рискам цели.
👍 Преимущества установки стопа по ATR:
•Простой математический расчет.
•Обычно большинство ставит стопы за локальные экстремумы. Действуя с помощью ATR, вы не следуете “за толпой”.
•Отсутствует элемент субъективности, который может проявляться при выборе локального экстремума для установки за него стоп-лосса.
•Установка стоп-лосса по ATR может быть легче эмоционально.
👎 Недостатки установки стопа по ATR:
•Для установки стопа часто применяется множитель от 1 до 4. Выбрать оптимальное значение множителя может быть сложной задачей.
2. Установка тейк-профитов
Индикатор ATR можно использовать не только установки стоп-лосса, но для установки тейк-профита.
Пример.
Установка тейк-профита по индикатору ATR
Допустим, на дневном графике вы определили, что ATR = 3.50 долларов. Это значит, что снижение цены на 3.50 доллара от максимума дня будет нормальной динамикой.
На 45-минутном таймфрейме вы замечаете треугольник (консолидация, локальный флэт во время азиатской сессии). На медвежьем пробое треугольника вы входите в позицию шорт (2) – скажем, по 94.24.
Стоп вы ставите за верхнюю границу треугольника.
Куда поставить тейк? Вычитаем ATR от (предполагаемого) максимума дня = 95.80 - 3.50 = 92.30. Полученный размер тейк-профита обеспечивает комфортное отношение риска к награде.
👍 Преимущества установки тейк-профитов по индикатору ATR:
•Позволяет увеличивать размер награды. ATR помогает не покидать тренд раньше времени.
•Метод применим к различным рынкам
👎 Недостатки установки тейк-профитов по индикатору ATR:
•Нет большой уверенности, что цена дойдет до тейк-профита или не продолжит движение по тренду.
3. Предсказание тренда
Мы осознаем, что никто и никогда не в силах точно предсказать тренд, но иногда ATR может быть с успехом использован для этой цели.
Пример.
Предсказание тренда
На дневном графике золота нанесены индикаторы ATR и ADX.
ADX показывает силу тренда, ATR - волатильность. Когда оба индикатора уходят к минимальным значениям – это значит, что рынок находится в глубоком спокойствии. Соответственно возрастает вероятность появления трендового движения.
На графике отмечено 5 дней, когда два индикатора были на своих многодневных минимумов. Вскоре после отмеченных дней произошли сильные движения.
👍 Преимущества метода:
•Связка ATR и ADX помогает быть наготове, когда остальные теряют бдительность, наблюдая за унылым рынком.
•Позволяет открывать позицию в начальных стадиях тренда
👎 Недостатки метода:
•Нет указаний о направлении ожидаемого тренда
•Нет твердой убежденности, что тренд начнется. Цена может продолжать двигаться в узком боковике, даже если ATR и ADX достигли минимальных значений.
4. Трейлинг с помощью ATR
Этот метод описывает, как управлять скользящим стоп-лоссом с помощью ATR.
В примере ниже (это 30-минутный график евро-доллара) показаны линии, которые откладываются вверх / вниз от цены на расстояние, равное 3 * ATR.
30-минутный график евро-доллара
Допустим, вы вошли в лонг на пробое максимума. Используя тройной ATR, вы можете установить стоп-лосс, а затем постепенно его повышать, следуя за импульсом.
👍 Преимущества метода:
•ATR позволяет управлять риском по позиции: пока тренд присутствует – позиция удерживается, иначе – закрывается.
•Перемещение стоп-лосса может организовать в автоматическом режиме
•Считается, что передвижение стоп-лосса следом за ATR более эффективно, чем использование МА для этих целей.
👎 Недостатки метода:
•Сложно выбрать оптимальное значение множителя. Обычно используется значение от 2 до 4, но нет гарантии, что закрытие позиции произойдет вовремя.
