Обзор индикатора ADX - как его использовать в трейдинге
ADX – Average Directional Index – это индикатор, который показывает силу тренда. Индикатор разработал в 1978 году технический аналитик J. Welles Wilder.
ADX простой в понимании и применим для торговли по тренду на любых рынках (форекс, крипто, акции) – как внутри дня, так и для инвестирования на долгосрочных графиках.
Читайте в этой статье, написанной профессиональным трейдером:
как использовать индикатор ADX;
недостатки и преимущества индикатора;
стратегии торговли по индикатору ADX;
как настроить индикатор ADX;
ответы на популярные вопросы.
Индикатор ADX – как пользоваться
Тренд – твой друг, потому что торговля по тренду увеличивает шансы на получение прибыли.
Но как узнать, что на рынке установился тренд? Ответ поможет найти индикатор ADX.
Индикатор обычно появляется в нижней части в области под графиком цены и представляет собой осциллятор, значения которого колеблются в пределах от 0 до 100. На практике линия индикатора редко уходит ниже 10 и выше 60.
Вот как выглядит ADX, если добавить этот индикатор на график в платформе Tradingview.
Индикатор ADX
Ломаная красная линия снизу – это и есть ADX.
На графике EURUSD 4-часового периода выше прямоугольниками показано три периода, когда значения индикатора ADX были низкими. Это периоды рыночного флэта, или низкой волатильности.
Стрелками показаны рост ADX и соответствующее увеличение активности на рынке – цена более направленно изменялась или вверх или вниз.
Считается, что:
если значения индикатора ADX находятся выше 25 – на рынке действует тренд.
Если ADX < 25, то рынок во флэте.
Преимущества и недостатки индикатора ADX
Ни один индикатор не сможет вам дать сигнал с точностью получения прибыли 100%.
ADX не даёт сам по себе сигналов на покупку и продажу, так как он предназначен для определения факта тренда. Тем не менее его показания тоже могут разочаровать.
👍 Преимущество
•Индикатор ADX работает на любых таймфреймах и рынках
•Не перерисовывается
•Простой в интерпретации
•Входит по умолчанию в состав популярных платформ для трейдинга
•Имеет изменяемый период для настройки чувствительности
Преимуществом индикатора также является то, что он автоматически учитывает текущую рыночную волатильность, потому что в формуле расчёта используются значения ATR (Average True Range).
👎 Недостатки
•Когда ADX дает указание на сильный тренд, на самом деле импульс уже может быть истощённым
•Индикатор не самодостаточный инструмент, так как он не даёт торговых сигналов. Используйте информацию ADX в комплексе с другими методами принятия решений, чтобы построить комплексную стратегию.
Обычно трейдеры анализируют силу тренда с помощью ADX, а затем, убедившись в направленном движении рынка, ищут точку входа в направлении тренда.
Является ли ADX запаздывающим?
Создатель индикатора ADX Wilder использовал сглаживание, поэтому можно обоснованно считать, что индикатор обладает свойством запаздывать.
Однако массивные тренды не рождаются в один момент, и завершаются обычно постепенно. ADX с настройками по умолчанию обладает достаточной чувствительностью, чтобы без критических опозданий фиксировать усиление или ослабление силы тренда.
Стратегии торговли по индикатору ADX
Все стратегии торговли по индикатору ADX могут применяться для торговли внутри дня, а также инвесторами на дневных / недельных графиках.
Базовая стратегия торговли
Стратегия предполагает открытие позиций, когда на рынке устанавливается тренд. Для этого используется классический уровень ADX = 25.
Стратегия торговли по индикатору ADX
Например, на 4-часовом графике EURUSD выше показаны 3 сделки – одна на продажу и 2 – на покупку. Все три принесли прибыль.
Сигнал на продажу поступает, когда ADX пересекает уровень 25 снизу вверх. При этом цена движется вниз. Значит открытие позиции шорт будет обоснованно. Стоп-лосс обычно ставят за предыдущий локальный максимум. В приведенном примере это достаточно широкий стоп-лосс, что может означать уменьшение размера позиции для соблюдения рисков. Закрытие позиции следует совершить при пересечении индикатором ADX уровня 25 сверху вниз. Это будет означать то, что тренд закончился.
Первый сигнал на покупку поступает, когда ADX пересекает уровень 25 снизу вверх на фоне роста цены. Стоп ставится за предыдущий минимум, а сделка удерживается, пока ADX находится выше уровня 25.
Второй сигнал на покупку поступает, когда ADX, пересекая уровень 25 снизу вверх на фоне роста цены, сигнализирует о том, что бычий тренд возобновляется. Стоп ставится за предыдущий минимум, а сделка удерживается, пока ADX находится выше уровня 25. Но в данном случае нарастить прибыль в позиции не получилось, потому что тренд истощился.
👍 Преимущества стратегии:
•Рассчитана на торговлю по тренду. Соблюдая простые правила, вы не пропустите ни одно большое движение.
•Предостаточное количество сетапов на любых рынках / таймфреймах.
•Автоматически учитывает волатильность.
👎 Недостатки стратегии:
•Необходимо самостоятельно определять направление образовавшегося тренда. Хотя это и несложно на самом деле.
•Иногда стопы могут быть слишком широкими.
•Тренд может закончиться сразу после того, как ADX пересечет линию 25 снизу вверх. Тогда позиция принесёт убыток.
Важным недостатком описанного способа будет ситуация, когда тренд резко изменит своё направление, а линия ADX при этом не опустится ниже уровня 25.
Торговля пробое
Стратегия предполагает вход в позицию, когда рынок выходит из стадии глубокого флэта.
Стратегия торговли по индикатору ADX
На 15-минутном графике EURUSD отмечено, что ADX уходит под уровень 10. Это значит, что на рынке царит глубокий флэт. Появившийся импульс может привлечь новых трейдеров и развиться в продолжительный тренд.
Чтобы попытаться “словить” импульс в самом начале, можно:
дождаться, когда ADX опуститься ниже 10
выставить BUY-STOP на уровне предыдущего максимума
выставить SELL-STOP на уровне предыдущего минимума
В приведённом примере сработал BUY-STOP ордер, а SELL-STOP остался в роли защитного стоп-лосса. Пока цена шла вверх, можно постепенно поднимать стоп-лосс (тактика трейлинга), чтобы перевести позицию сначала в безубыток, а затем защищать растущую прибыль (при благоприятном раскладе).
Применять стратегию рационально тогда, когда растёт вероятность сильных движений после затяжных консолидаций.
График ниже показывает пример сделки на продажу на рынке золота.
Стратегия торговли по индикатору ADX
👍 Преимущества стратегии:
•Позволяет сокращать риски
•Применима к различным рынкам и периодам
•Не требует проведения дополнительного анализа для выбора направления сделки – рынок сам выберет, куда он хочет пойти.
👎 Недостатки стратегии:
•Бывает, моментов глубокого затишья можно ждать слишком долго
•Не всегда очевидным бывает выбор уровней для установки отложенных ордеров
•Выбор точки выхода из сделки может представлять сложную задачу
Торговля с линиями DI+ и DI+
Эта стратегия торговли по ADX подойдёт тем, кому хочется иметь дополнительный инструмент для определения направления тренда и времени выхода из позиции.
На примере ниже – график из терминала Metatrader с индикатором ADX. Но почему три линии?
Чёрная линия – это ADX
Красная линия – это DI-
Зелёная линия – это DI+
DI- и DI+ – это индикаторы, которые также разработал технический аналитик J. Welles Wilder для применения вместе с ADX.
Стратегия торговли по индикатору ADX
Что такое DI- и DI+? Это индикаторы Directional Index, которые показывают изменения в снижении и росте цен:
Если линия DI- находится над DI+ – тренд нисходящий
Если линия DI+ находится над DI- – тренд восходящий
На самом деле линии DI- и DI+ лежат в основе расчёта линии индикатора ADX. Потому что чем больше расстояние между DI- и DI+, тем больше значение ADX.
График показывает пример сделки на продажу (1). Для входа в шорт необходимо исполнение 2 условий:
Чёрная линия ADX пересекает уровень 25 снизу вверх
Красная линия DI- находится выше чем DI+
Стоп в данном случае слишком широкий, что предполагает снижение объема позиции. Выход из сделки указан стрелкой 2. Сигналом для закрытия шорт (или разворота в лонг) является пересечение DI+ и DI-. Когда зелёная линия индикатора оказалась выше красной, это означает, что тренд не закончился, а изменил своё направление.
Пример показывает, что если ждать сигнала на закрытие позиции шорт от пересечения линией ADX уровня 25 сверху вниз, это может быть плохой идеей.
Стратегия свинговой торговли
ADX может использоваться для среднесрочной торговли. Возможно, для этого придётся подкорректировать уровень установления тренда.
В примере ниже (это дневной график канадского доллара) показаны линиями точки входа и выхода для позиции шорт.
Стратегия торговли по индикатору ADX
Сигнал на вход в шорт поступает, когда:
ADX превышает сигнальный уровень 33. Мы определили его экспериментальным путём.
Красная линия DI- находится выше DI+.
Сигнал на выход поступает, когда:
Красная линия DI- опускается под DI+
Опускающаяся линия ADX подтверждает, что нисходящий тренд истощился.
Как настроить индикатор ADX
Чтобы настроить индикатор ADX, не нужно больших усилий.
Настройка индикатора ADX
Period – период индикатора. По умолчанию = 14. Чем больше значения, тем более плавными будут линии, тем меньше будет сигналов пересечений.
Apply to: – какие цены свечей брать для формулы расчёта индикатора.
Скачать ADXЯвляется ли торговля по ADX прибыльной?
Мы провели исследование простого советника, который по классическим правилам.
Вход в покупку, когда:
ADX пересекает линию 25 снизу вверх
DI+ находится выше DI-
Выход из позиции по фиксированным значениям стоп-лоссов и тейк-профитов.
Ниже вы видите скриншот процесса тестирования советника в Метатрейдер 4.
Процесс тестирования советника в Метатрейдер 4
Кривая показывает, что средний результат – отрицательный, во многом это определяется шириной спредов и размером комиссии брокера. Тем не менее можно утверждать, что периодически на рынке складываются условия, когда торговля по простой классической стратегии с индикатором ADX может приносить устойчивую прибыль (серия сделок с 44 до 61 на графике доходности выше).
Выводы
Торговля по простым правилам с индикатором ADX сначала может произвести положительное впечатление, однако вряд ли успех будет способен развиваться последовательно продолжительное время.
Советы от профессионального трейдера:
подумайте, как ADX может дать вам преимущество в вашем стиле торговли;
проверьте свои идеи создав стратегию и проведя тестирование на исторических данных;
экспериментируйте сочетая ADX с торговлей по уровням поддержки и сопротивления, фигурам технического анализа и другим методикам, чтобы обеспечить торговое преимущество;
попробуйте торговлю по индикатору ADX на демо-счете, чтобы убедиться в правильности своих идей
Важно не допускать возможности роста убытков до критических размеров и оставлять потенциал для роста прибыли.
FAQs
Какие лучшие настройки для индикатора ADX?
Не может быть универсальных настроек, которые одинаково хорошо работают год за годом.
Обратите внимание на отчёт о тестировании сверху, оно производилось на периоде в 13 месяцев. Из этого времени лишь несколько месяцев рынок был таким, на котором стандартные настройки ADX работали хорошо. Потом произошли изменения.
На характер рынка оказывают воздействие множество факторов – макроэкономическая ситуация, действия ЦБ, состояние национальных экономик, геополитика. Поэтому настройки индикаторов, в том числе и ADX, нужно всегда адаптировать под характер рынка.
Где взять индикатор ADX?
Обычно его не надо скачивать на сторонних ресурсах. Большинство торговых платформ по умолчанию включают ADX в набор предоставляемых индикаторов. Однако, чтобы создать и использовать автоматические стратегии на основе ADX, вам придётся позаботиться об этом дополнительно.
Что означает пересечение индикатора ADX
Как правило, под пересечением индикатора ADX имеют в виду пересечение основной линии с уровнем 25. Это классический уровень, который определяет, есть ли на рынке тренд или его нет.
Альтернативно, под пересечением ADX может пониматься пересечение между собой линий DI+ и DI-, которые указывают на направление тренда.
Как рассчитывается индикатор ADX?
Сначала рассчитываются значения линий DI+ и DI-. Если цены растут в течение обозначенного периода времени, то увеличивается DI+, а значения DI- приравниваются к нулю. И наоборот, если цены снижаются, то увеличивается DI-, а значения DI+ приравниваются к нулю. Затем высчитывается разница между DI+ и DI-, и сглаживается. Так получается ADX. А все три линии в комплекте также называются Directional Movement Index.
Формула расчета индикатора ADX
