Уровни спроса и предложения — как их правильно определить

Поделиться:

По законам рынка стоимость любого товара определяет соотношение предложения и спроса. При избыточном предложении товарная позиция теряет в цене, а в условиях преобладания спроса товар дорожает. Любой продавец мечтает продать свою продукцию дороже, а покупатель стремится сэкономить и заплатить как можно меньше.

Этот закон актуален и для рынка Форекс, где в каждый момент времени формируются сотни ордеров на покупку и продажу одной валюты за другую. Во время анализа ценового графика можно выявить особые зоны – уровни спроса и предложения, где размещаются ордера крупных игроков(банков, инвестиционных фондов и т.д.) При повышении цены актива до определенных значений начинают срабатывать ордера на продажу, что не дает котировкам преодолеть ценовой барьер. В нижней границе ценового коридора размещаются ордеры на покупку – увеличение спроса приводит к росту котировок.

Умение проводить анализ уровней спроса и предложения позволяет трейдерам разрабатывать эффективные торговые стратегии и использовать экономические закономерности в своей деятельности. Применение технических уровней дает возможность правильно расставлять ордер на открытие сделки и защитный ордер стоп-лосс, а также оценивать потенциал ценового движения для получения максимальной прибыли в сделке.

Аналитики МОФТ подготовили подробное руководство. Вы узнаете, как находить уровни спроса и предложения на графике цены, и какие существуют варианты их использования в торговых стратегиях.

Уровни спроса и предложения в трейдинге показывают следующее:

когда спрос превышает предложение, цена растет (на графике появляются длинные зеленые свечи).

когда предложение превышает спрос, котировки снижаются (на графике красные свечи).

Что такое уровни спроса и предложения?

Прежде чем определять уровни спроса и предложения и включать эти данные в свою торговую систему, необходимо разобраться с понятиями ценовых уровней. В некоторых руководствах эти зоны называются уровнями поддержки и сопротивления.

Уровень предложения

Уровнем предложения называется ценовая область, в которой значительная часть участников рынка готова к продаже выбранного валютного актива. Эта зона находится выше текущих ценовых значений валютной пары. Здесь находится множество ордеров на продажу – при достижении этих значений приказы срабатывают, нарастает количество коротких позиций и цена снижается. На фото наглядно отображаются ценовые уровни предложения в верхней части графика(красная зона) и спроса в нижней(голубая зона).

Уровни поддержки/сопротивления на графике цены

Уровни поддержки/сопротивления на графике цены

На приведенном выше графике показано, как цена достигает определенной зоны предложения, находится в ней некоторое время, а затем возвращается обратно.

Уровень спроса

Уровень спроса — это ценовая область, в которой участники готовы покупать. Зона располагается ниже текущей цены, при снижении котировок приводятся в действие «спящие» ордера на покупку, которые вызывают отскок цены от уровня поддержки. На фото заметен многократный отбой цены от уровня спроса.

Уровень поддержки

Уровень поддержки

На графике видно мгновенное движение вверх. Это связано с тем, что когда цена поднимается до зоны спроса, начинают срабатывать ордера на покупку, что вызывает рост котировок выбранного актива.

Основные типы зон спроса и предложения

Для получения стабильных результатов от трейдинга важно знать закономерности, связанные с уровнями спроса и предложения. Как и в традиционном анализе ценовых паттернов, эти зоны также имеют модели разворота и продолжения.

Паттерны разворота

Эти графические фигуры появляются на графике цены в случаях, когда ценовой тренд меняет направление – с восходящего на нисходящий, либо наоборот. Модели разворота появляются при влиянии сильных фундаментальных факторов, способных изменить глобальный ценовой тренд. Давайте разберем эти фигуры на примере двух зеркальных разворотных паттернов.

Падение-база-рост: графическая фигура формируется при смене нисходящего тренда на восходящий. При падении цена упирается в сильный уровень спроса, формируя паттерн двойное дно или тройное дно, после чего происходит отскок цены вверх от зоны поддержки. Нередко цена после отскока вновь возвращается к уровню поддержки, формируя сигналы на покупку актива.

Рост-база-падение – зеркальная фигура, которую можно наблюдать на графиках в момент смены восходящего тренда на нисходящий. В том случае котировки растут до определенных значений, цена тестирует снизу сильный уровень предложения, пребывает в этой зоне какое-то время, после чего откатывается вниз: демонстрируя большое падение цены.

На приведенном ниже ценовом графике четко виден уровень предложения в верхней части, после троекратного возврата в эту область происходит отскок вниз и происходит смена тренда.

Разворотный паттерн рост-база-падение(тройная вершина)

Разворотный паттерн рост-база-падение(тройная вершина)

На следующем фото видно, как цена упирается в сильный уровень поддержки, после чего отбивается вверх, формируя паттерн падение-база-рост.

Разворотный паттерн падение-база-рост(тройное дно)

Разворотный паттерн падение-база-рост(тройное дно)

Модели продолжения

Модели продолжения возникают в ситуациях, когда ценовой тренд совершает коррекционный отскок, после чего продолжается глобальное движение (вверх или вниз). В период замедления роста или падения цены на графиках появляются фигуры типа «флаг» или «вымпел», после чего цена пробивает очередной уровень поддержки или сопротивления и продолжает расти (или снижаться, если тренд нисходящий)

На фото можно увидеть классическую фигуру продолжения тренда «флаг» – когда растущая цена встречает на пути сильный уровень сопротивления, происходит небольшой коррекционный откат вниз, а волатильность снижается. Через некоторое время цена получает новый импульс к росту, линия сопротивления пробивается и котировки снова растут.

Фигура продолжения тренда «флаг»

Фигура продолжения тренда «флаг»

Трейдеры в своей торговле используют различные стратегии – одни предпочитают торговлю по тренду, другие стремятся заработать на коррекционных движениях. В любом случае, необходимо научиться проводить анализ уровней спроса и предложения в торговле, чтобы грамотно расставлять ордера и получать максимальную прибыль от сделок на рынке Форекс.

Как определить зоны спроса и предложения на графике?

Выявление рыночных дисбалансов — это первый шаг к нахождению зон спроса и предложения. Преобладание продавцов или покупателей финансовых активов приводит к значительным ценовым движениям на рынке. Максимальная волатильность наблюдается в момент выхода важных новостей или принятия ключевых решений центробанком страны.

На фото наглядно отображается дисбаланс спроса и предложения на рынке. На графике четко видны моменты, когда ценовые активы быстро дорожают или теряют в цене:

Когда спрос превышает предложение, цена растет, на графике появляются длинные зеленые свечи.

Если предложение превышает спрос, котировки снижаются, рисуя на графике красные свечи.

Дисбаланс спроса и предложения на рынке Форекс

Дисбаланс спроса и предложения на рынке Форекс

Длинные свечи наглядно отображают рыночные дисбалансы на графике. Их также называют взрывные ценовые свечи или «свечи расширенного диапазона» (ERC). Опытные трейдеры отслеживают появление дисбалансов, чтобы своевременно открыть позицию в сторону движения и получить прибыль от роста или падения котировок выбранного актива.

Лучшие индикаторы зон спроса и предложения

Найти сильные уровни спроса и предложения на графике цены можно и без использования индикаторов. Для этого можно воспользоваться графиком цены на длинных таймфреймах (месяц, год). Часто здесь можно найти ключевые уровни, в которые упирается цена при росте или падении. Обязательно запишите их у себя в блокноте или отмечайте линиями в торговом терминале. В краткосрочном горизонте трейдинга можно пользоваться советниками-индикаторами для поиска важных зон. В этом разделе мы разберем несколько наиболее популярных индикаторов среди трейдеров.

Точки разворота

Большинство трейдеров используют дневные или недельные точки разворота для обозначения зон спроса и предложения. Эти точки являются индикаторами технического анализа, которые дают информацию о средних значениях максимума, минимума и цены закрытия за последний торговый день. Вы также можете использовать точки разворота, чтобы найти уровни поддержки и сопротивления.

Линии поддержки и сопротивления

Некоторые трейдеры используют в своих торговых стратегиях линии поддержки и сопротивления. Они служат ориентиром для поиска или подтверждения уровней спроса и предложения. Под поддержкой понимается уровень цены, на котором прекращается движение вниз из-за срабатывания ордеров на покупку актива. Область сопротивления сдерживает рост цены, поскольку здесь находятся ордера на продажу. При срабатывании приказов котировки снижаются, замедляя восходящее движение.

Психологические уровни

Все участники рынка Форекс-живые люди и им комфортно отталкиваться в торговле от круглых чисел. Многие ордера ставят на фиксированных уровнях в виде значений с двумя или тремя нулями в конце, например, 114.00 или 1,1800. В этих зонах расположены мощные уровни спроса и предложения, для прохождения которых цене требуется определенное время. Знание психологических круглых уровней помогает трейдерам составить прогноз, каких значений может достигнуть цена в результате трендового движения.

Уровни Фибоначчи

Числа Фибоначчи представляют собой последовательность чисел, в которой следующее значение формируется как сумма двух предыдущих. Уровни Фибоначчи активно используют участники рынка для построения прогнозов движения цены в будущем.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи

Скользящие средние

Индикатор скользящая средняя часто используется трейдерами в качестве ориентира для поиска уровней спроса и предложения в Форекс-торговле. В отличие от статичных уровней, это динамическая линия, ее расположение меняется после закрытия очередной свечи. Скользящие средние служит трендовым индикатором, но при выраженном трендовом движении линия МА часто является сопротивлением или поддержкой для ценовых баров.

Скользящая средняя на графике цены

Скользящая средняя на графике цены

Конверты скользящих средних

Индикатор конверт скользящих средних выполнен в виде двух линий скользящих средних, смещенных вверх и вниз на определенное расстояние( коэффициент конверта). При правильных настройках линии наглядно показывают диапазон колебаний цены и помогают строить прогноз ценового движения в правой стороне графика.

Индикатор Конверты скользящих средних

Индикатор Конверты скользящих средних

Parabolic SAR

Название индикатора включает понятия «остановка» и «разворот». Советник представляет собой параболическую линию из точек, которые располагаются ниже или выше графика цены. Хорошо работает на выраженном трендовом рынке. Смена расположения точек формирует сигналы на открытие и закрытие позиций. Также прерывистая линия может служить уровнем поддержки или сопротивления.

Индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR

Как нарисовать зоны спроса и предложения

После небольшой практики на истории в левой части графика цены вы можете нарисовать уровни самостоятельно.

Зоны спроса и предложения в торговле Форекс могут быть статическими и динамическими. Статические уровни – это «круглые» цифровые значения, психологически важные для участников рынка. Динамические уровни можно определить при помощи скользящих средних, параболического индикатора или советника конверт скользящих средних. Также при трендовой движении сильной поддержкой или сопротивлением служит линия тренда.

В торговых терминалах достаточно инструментов для построения горизонтальных, вертикальных или наклонных линий, каналов и т.д. Также можно воспользоваться встроенными индикаторами или скачать программу-советник на специальных сайтах. Общим правилом для трейдеров является размещение ордера стоп-лосс ниже сильного уровня поддержки(при открытии позиции на покупку актива) или выше значимого уровня сопротивления(если открыта сделка на продажу).

Пример разметки уровней поддержки и сопротивления в торговом терминале

Пример разметки уровней поддержки и сопротивления в торговом терминале

Лучшие стратегии торговли с использованием уровней спроса и предложения

Стратегия торговли в диапазоне

Эта стратегия чаще используется при отсутствии ярко выраженного тренда, когда цена движется в боковом диапазоне. Сигналами на открытие позиций являются отбой от уровня сопротивления вниз или рост котировок после отбоя от нижней границы диапазона. В этой стратегии хорошо работают советники-осцилляторы RSI, MACD или Stochastic, которые оперативно сигнализируют о развороте цены. После входа в рынок ордер тейк-профит размещается в противоположной части диапазона, а стоп за пределами ближайшего уровня сопротивления или поддержки.

Cтратегия торговли в диапазоне

Cтратегия торговли в диапазоне

На рисунке отмечены моменты отбоя цены от сильных уровней, которые могут служить сигналами для входа в рынок.

Стратегия «Пробой уровня спроса/предложения»

Эта стратегия отлично себя зарекомендовала в торговле при выраженном трендовом движении. Одна из важных закономерностей рынка Форекс – пробитая область сопротивления становится поддержкой и наоборот. При восходящем тренде сигналом к покупке служит пробой значимого уровня сопротивления, а при нисходящем – подтвержденный пробой уровня поддержки. Стоп размещаем выше пробитого уровня сопротивления или ниже уровня поддержки, при признаках коррекции фиксируем прибыль.

Момент пробоя поддержки при нисходящем тренде и сигнал к открытию позиции

Момент пробоя поддержки при нисходящем тренде и сигнал к открытию позиции

Стратегия «Ретест уровня спроса или предложения»

Еще одна эффективная стратегия торговли на рынке с ярко выраженным трендом. После пробоя значимых уровней цена нередко возвращается к ним. Сигналом на вход в рынок служит возврат цены к пробитому уровню и ее разворот в первоначальном направлении. Например, при восходящем тренде цена пробивает значимый уровень сопротивления и через некоторое время возвращается, при этом пробитый уровень становится поддержкой. При отбое от этого уровня вверх совершается сделка на покупку выбранного актива. Этот подход позволяет уменьшить риск убыточных сделок при ложных пробоях уровней.

Ретест уровня сопротивления, который после пробоя становится поддержкой.

Ретест уровня сопротивления, который после пробоя становится поддержкой.

Где размещать ордер стоп-лосс при торговле на уровнях спроса и предложения

Границы уровней спроса и предложения не фиксированы, это ценовые области, где размещаются ордера на покупку или продажу валютной пары. В своих стратегиях нужно не только отмечать на графике значимые уровни, но и применять необходимые индикаторы, а также задействовать свечной анализ для поиска ценовых паттернов.

Общее правило – ордер стоп-лосс размещается за пределами области поддержки/сопротивления, выше ценовых максимумов при продаже или ниже минимальных значений при заключении сделки на покупку.

Статичный ордер стоп-лосс можно заменить ордером трейлинг-стоп, который будет автоматически подтягиваться вслед за изменением котировок. Минусами плавающего стопа становится преждевременное закрытие сделки и уменьшение прибыли при коротких коррекционных движениях.

Эти рекомендации действуют при всех торговых стратегиях с использованием уровней спроса и предложения в Форекс-торговле.

Резюме

Определение зон спроса и предложения – навык, обязательный для успешного и прибыльного трейдинга. Знание ключевых уровней могут стать как основой торговой стратегии, так и дополнительным фактором при настройке параметров сделки. Например, важный психологический уровень может стать целью при трендовой движении, а уровень Фибоначчи служит ориентиром для вероятной коррекции.

Закономерности изменения цены при рыночном дисбалансе работают для любых активов – валютных пар, биржевых индексов, сырьевых контрактов, фьючерсов и т.д. В современных торговых терминалах есть ряд графических инструментов для фиксации важных уровней поддержки и сопротивления. Статическими уровнями могут служить психологически значимые показатели с двумя или тремя нулями в конце.

Динамические уровни сопротивления или поддержки можно найти при помощи индикаторов скользящая средняя, параболик или конверт скользящих средних. Используйте трендовые индикаторы и осцилляторы с своих торговых стратегиях, чтобы отслеживать текущий тренд и своевременно определять точки разворота.

Обязательно используйте ордер стоп-лосс в торговле, размещая его выше сильного уровня сопротивления или ниже области поддержки. Помните, что при пробое уровня сопротивления область становится поддержкой и наоборот. Используйте любую из представленных выше стратегий с использованием уровней спроса и предложения для прибыльной торговли на рынке Форекс.

FAQs

Что такое уровни спроса и предложения?

Это ценовые области, где располагаются ордера на покупку или продажу валютной пары. Ниже уровня текущей цены располагаются ордера на покупку, которые срабатывают при снижении котировок до определенных значений. С ростом цены возрастает активность трейдеров, желающих продать финансовый актив - в области выше текущих значений размещаются ордера на продажу.

Как влияет на цену дисбаланс спроса и предложения на рынке Форекс?

Рынок очень динамичен, котировки валют находятся в постоянном движении. Преобладание покупателей на рынке приводит к росту цен – на графике появляются длинные зеленые свечи. Если доминируют продавцы – котировки снижаются, а на графике видны красные свечи. В ситуациях, когда объемы спроса и предложения примерно равны, рынок уходит в боковой диапазон, а волатильность снижается. Максимальную прибыль от трейдинга можно получить на рынке, где есть выраженное трендовое движение.

Каковы лучшие торговые стратегии на уровнях спроса и предложения?

Вы можете выбрать любую из следующих торговых стратегий:

Стратегия торговли в диапазоне;

Стратегия пробоя уровня;

Стратегия ретеста пробитого уровня.

Где размещать ордер стоп-лосс при торговли от уровней?

Защитный ордер стоп-лосс размещается выше значимого уровня сопротивления, если заключается сделка на продажу. При совершении сделки на покупку актива стоп необходимо выставить ниже сильного уровня поддержки. Когда цена двигается в ожидаемом направлении, через некоторое время ордер стоп-лосс можно переместить в безубыток в ручном режиме.