Стратегии торговли на пробой уровней в трейдинге
Для успешной торговли профессиональные трейдеры используют разные стратегии, зачастую несколько, и это уже зависит от личных предпочтений и навыков. Но есть и наиболее распространенные стратегии, которые могут подойти и как профессиональным трейдерам, так и новичкам. Среди них следует выделить стратегию торговли на пробой уровня – либо поддержки, либо сопротивления. В данной статье мы рассмотрим принцип работы стратегии на пробой уровня, а также ее применение.
Начните торговать на Форекс сейчас с RoboForex!Что такое торговля на пробой?
Суть стратегии на пробой уровня весьма проста и ее название говорит само за себя – становиться на покупку/продажу в случае пробития ценой инструмента сильного уровня сопротивления/поддержки, после чего цена, получив дополнительный импульс, должна двигаться либо вверх, либо вниз, и трейдер, таким образом, может оседлать тренд и получить существенную прибыль.
Стоит отметить, что с помощью данной стратегии можно работать как в направлении существующего тренда, так и на его разворот и зарождение нового тренда.
Как правило, пробою сильного уровня предшествует консолидационная фаза, в рамках которой медведи пытаются пробить поддержку, а быки – сопротивление, но никто из них не в состоянии добиться результата, и ценовые колебания инструмента совершаются в пределах сформировавшегося диапазона. При этом возможны кратковременные выходы за его пределы.
Со временем ценовые колебания могут затухать вблизи верхней либо нижней границы диапазона, и это может предшествовать пробою уровня. Таким образом вблизи уровня происходит накопление объемов, которых обычно достаточно для пробития уровня и продолжения движения, разворота тренда или развития коррекции.
Накопление объемов
После накопления объемов происходит прорыв уровня, после чего идет срабатывание защитных ордеров противоположного лагеря, и цена, получив импульс, стремительно движется в нужном трейдеру направлении. В результате, купив на пробитии сопротивления или продав на пробитии поддержки, трейдер становиться по тренду, и, в соответствии с утверждением, что «тренд твой друг», получает ощутимую прибыль. Время консолидации в целом непредсказуемо, все зависит от силы тренда и силы противоположной стороны, и может длиться как минуты, так и недели.
Если противоположный лагерь трейдеров довольно слабый, то консолидация будет недолгой, а диапазон может быть смещен в направлении движения.
Определенную эффективность могут давать краткосрочные сделки на пробой. На них трейдер не планирует брать большое количество пунктов, поэтому даже небольшой выход из диапазона позволит ему получить профит. Для таких краткосрочных сделок эффективнее использовать торговые роботы, поскольку с их помощью не нужно вручную ловить пробой и уровень закрытия, все это эти программы делают сами.
Звучит все это очень красиво и оптимистично, но если бы все было так просто, как описывается, то среди трейдеров остался бы один лагерь – лагерь вечных победителей, а так в реальной жизни не бывает. И ложкой дегтя в данной ситуацией может выступить «ложный пробой» уровня, о чем пойдет речь ниже.
Что такое ложный пробой?
Ложный пробой – это ситуация, когда цена инструмента пробивает сильный уровень, проходит небольшое расстояние, а затем разворачивается и уходит в противоположном направлении. В результате трейдер, купив/продав на пробое сопротивления/поддержки, т.е по очень невыгодной в данном случае цене, с ужасом смотрит на свою вроде бы как 100% прибыльную позицию и несет весьма неприятные убытки. Хотя приятных убытков не бывает априори, но речь не об этом.
В случае ложного пробоя возможны разные варианты развития событий. Цена может вернуться в диапазон и продолжить находиться в нем; может вернуться в диапазон, и все-таки продолжить движение в нужном направлении; может вернуться к противоположной стороне диапазона, пробить, и развивать движение в убыточном для трейдера направлении.
Пример ложного пробоя с откатом
Выше пример ложного пробоя с откатом - есть прохождение уровня, откат к пробитому, попытка продолжить снижение, но цена разворачивается и уходит в противоположном направлении.
Ложный пробой сопротивления
На этом примере виден ложный пробой сопротивления, разворот цены и возвращение ее в диапазон, и только после этого цена все-таки пошла вверх, но трейдер понес убыток. И о психологических барьерах: после следующего пробоя потенциальная покупка на нем принесла бы неплохую прибыль, которая с лихвой смогла бы компенсировать понесенный трейдером ранее убыток, но не каждый трейдер сможет решиться на повторный вход в сделку на пробое этого же уровня.
В виду вышесказанного довольно сложно принять решение как выйти, не потеряв лицо и деньги, из ситуаций, связанных с ложными пробоями, и здесь трейдер должен исходить из допустимых для него убытков. В идеале стоп-лосс ордер нужно устанавливать ниже/выше уровня пробития, наиболее худший вариант – ниже/выше противоположной стороны диапазона.
Плюсы и минусы торговли на пробой
В виду вышесказанного, к плюсам стратегии на пробой уровня можно отнести возможность получения большой прибыли благодаря импульсу, который получает цена инструмента за счет больших объемов трейдеров, осуществляющих пробой, а также стоп-лосс ордеров трейдеров, торгующих либо внутри диапазона, либо рассчитывающих на пробой в противоположной стороне.
К минусам стратегии на пробой следует отнести, конечно же, риски нарваться на ложный пробой, и купить/продать инструмент по крайне невыгодной цене, что, в свою очередь, ставит трейдера в затруднительное положение, где нужно принять волевое решение, как выскочить из сделки с минимальными потерями.
Пробой уровней с лучшим R/R
Реализация стратегии на пробой с наиболее оптимальным соотношением Risk/Reward возможна при пробитии сильного уровня после накопления объемов вблизи той или иной стороны консолидационного объема.
Как говорилось ранее, в рамках консолидационной фазы ценовые колебания начинают совершаться в более узком диапазоне под сопротивлением или над поддержкой, и под поддержкой/над сопротивлением этого диапазона обычно размещается защитный ордер. Таким образом трейдер может получить сделку с R/R соотношением 1х3 как минимум.
Наибольший импульс цена инструмента получает при пробитии долгосрочного консолидационного диапазона. Иными словами, чем дольше идет борьба медведей с быками, тем больше трейдеров становиться на ту или иную сторону, и тем больше накапливается стоп-лоссов за границами диапазона, которые являются дополнительным топливом для рывка вверх.
Пример идеальной сделки
Данный пример показывает идеальную сделку, где возможна была покупка на откате к пробитому уровню со стоп-лосс ордером приблизительно в -50 пунктов, при этом лонг мог принести как минимум 150-200 пунктов, и то, если жадность победит, и трейдер поспешит закрыть позицию с такой прибылью.
Стратегию пробоя уровня можно также использовать при уже имеющемся движении вверх либо вниз, т.е. входить в рынок по ходу движения на пробое текущего промежуточного уровня сопротивления после отката (см. пример ниже)
Пробой текущего промежуточного уровня сопротивления после отката
На этом движении была отличная возможность вхождения в рынок по тренду на пробоях каждого промежуточного сопротивления с размещением защитного стоп-лосс приказа ниже каждой промежуточной поддержки. Безусловно, в таких случая можно использовать трейлинг стоп-лосс ордеры.
Когда стоит открывать шорт на пробой уровня
Для открытия короткой позиции на пробое поддержки в классическом варианте следует дождаться пробития уровня, затем отката к этому уровню, и на этом откате продавать со стопом выше предыдущего максимума. К сожалению, данные ситуации возникают не всегда, и цена не при ложном пробое может начать стремительное падение без нужных трейдеру откатов.
И здесь зачастую включается психологический фактор, т.е. трейдер уже не решается войти в сделку по, как кажется на тот момент, невыгодной цене, и пропускает хорошее движение, дающее хорошую прибыль.
Психология трейдинга: как побороть себя и достичь успеха
Классический пробой с откатом
На примере выше классический пробой с откатом.
Когда стоит открывать лонг на пробой уровня
Открытие длинной позиции при пробое сопротивления делается аналогичным образом: цена пробивает верхнюю границу диапазона, проходит небольшое расстояние, затем на откате тестирует пробитый уровень уже в качестве поддержки, и продолжает рост. На откате открывается длинная позиция со стопом ниже предыдущего low. Как и в предыдущем случае, отката может и не быть.
Пример с ложным пробоем и с пробоем без отката
Выше пример с ложным пробоем и с пробоем без отката
В обоих случаях, когда трейдеры-победители не дают возможности войти в сделку на откате, трейдеру остается лишь принять для себя решение о входе в рынок исходя из своего риск-менеджмента и жадности.
Основные ошибки при торговле на пробой уровня
Главной ошибкой при торговле на пробой уровня является преждевременное вхождение в рынок и игнорирование подтверждающих сигналов.
Неопытный трейдер часто действует эмоционально, и, боясь упустить как ему кажется «хорошую» цену, при прохождении ценой уровня спешит открыть позицию. Зачастую это приводит к торговле на ложном пробое, когда трейдер попросту теряет деньги.
Как снизить влияние ложных пробоев и повысить уровень R/R
Чтобы максимально сократить количество сделок на ложных пробоях трейдеру следует обратить внимание на подтверждающие сигналы от других индикаторов. В частности, индикатор объема может показать наращивание объемов во время их накопления у соответствующего уровня и при самом пробое. Т.е. когда график цены показывает затухание колебаний вблизи уровня поддержки или сопротивления, а индикатор увеличение объемов, то можно с большей уверенностью предполагать пробитие уровня и продолжение (либо разворот) тренда.
Помимо технических индикаторов рекомендуется изучить фундаментальные факторы, которые на текущем этапе выступают в качестве драйвера движений. Если эти факторы достаточно сильные, чтобы консолидация завершилась пробитием уровня и продолжением тренда, тогда вы будете в большей уверенности в своей планируемой сделке. В противном случае вы можете столкнуться с разворотом либо возвращением цены в диапазон.
Заключение
Стратегия торговли всегда была и будет прибыльной, но для тех трейдеров, которые используют ее, учитывая сигналы индикаторов технического анализа и фундаментальные факторы. Игнорируя их, либо не уделяя достаточно внимания, трейдер с большой вероятностью на этой стратегии сможет успешно спустить все свои (и не только) деньги, и потом бегать от инвесторов, кредиторов.
Даже получив все подтверждения со стороны индикаторов и получив уверенность в своей сделке от фундаментальных факторов, никогда не стоит пренебрегать тем фактом, что рынок является переменным, и одни факторы в любой момент могут смениться другими, и тренд в любой момент может изменить направление. Поэтому необходимо постоянно следить за новостями, анализировать их, и делать соответствующие выводы.
FAQ
Что такое торговля на пробой уровня?
Это стратегия, которая подразумевает открытие позиции на покупку/продажу при пробитии уровня сопротивления/поддержки.
Что такое ложный пробой?
При ложном пробое цена инструмента либо возвращается обратно в консолидационный диапазон, либо начинает движение в противоположном направлении.
Какие плюсы и минусы при торговле на пробой?
Плюс – возможность получить достойную прибыль на сильном движении; минус – риск нарваться на ложный пробой.
Какие основные ошибки при торговле на пробой?
Преждевременное вхождение в рынок – наиболее частая ошибка трейдера.
