Стратегия Мартингейл: как это работает на Форекс?
В трейдинге стратегия Мартингейла — это открытие новой сделки в том же направлении в двойном объеме в случае убытка до тех пор, пока не будет получена прибыль. В Форексе применение Мартингейла выглядит так же, как и в игровом секторе с той лишь разницей, что объем сделок здесь устанавливается в лотах, а не в конкретной сумме.
Мартингейл — любимое слово у тех, кто находится в поисках «Грааля» и мечтает о быстром разгоне депозита. Стратегия кажется беспроигрышной — нужно всего лишь каждый раз в случае убытка увеличивать объем сделки и рано или поздно она принесет прибыль, окупив убыток. Но практика показывает, что подобная уверенность в теории вероятности наоборот говорит о полном незнании человеком математики и статистики. О том, что такое торговля по Мартингейлу, в чем ее опасность для начинающих трейдеров и как обернуть ее в свою пользу, вы узнаете из этого обзора.
Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForex!Что такое стратегия Мартингейла? История стратегии
История появления стратегии Мартингейла начинается с казино и азартных игр. Кто ее автор, достоверно неизвестно, как и то, почему она получила такое название. Но точно известно, что ее активно применяли в азартных играх еще в XVIII веке.
Суть стратегии Мартингейла в игре:
-
Игра начинается с некоторой ставки. Игрок указывает сумму и принимает решение в отношении исхода конкретного события. Возможные варианты — игрок оказался прав или нет.
-
После каждого проигрыша игрок удваивает ставку по принципу геометрической прогрессии «1-2-4-8-16-32-64…» до тех пор, пока не получит выигрыш.
-
В случае выигрыша игрок возвращается к начальной ставке.
Это классическая схема, которая претерпела множество изменений. Например, необязательно именно удваивать ставку. Игрок может взять на себя риск, утроить ее и не только окупить предыдущий убыток, но и заработать. Или еще быстрее потерять деньги. Также необязательно возвращаться к начальной ставке.
В трейдинге стратегия Мартингейла — это открытие новой сделки в том же направлении в двойном объеме в случае убытка до тех пор, пока не будет получена прибыль. В случае прибыльной сделки новая сделка снова открывается минимальным (стартовым) объемом.
У Мартингейла есть разновидности:
Пирамидинг. Это также торговля по тренду с возможностью быстро разогнать депозит. Отличие в том, что сделка наращивается поэтапно по тренду в случае положительного результата, а не в случае убытка, как в Мартингейле.
Пирамидинг по стратегии Мартингейла
У Мартингейла есть разновидности:
Реверсирование. Аналог Мартингейла, отличающийся тем, что сделка с удвоенным объемом открывается в случае убытка в противоположную сторону.
Какая из этих стратегий лучше или хуже, ответа нет. Мартингейл рассчитан на то, что по теории вероятности рано или поздно будет положительный результат. Пирамидинг применим в свинг-трейдинге на трендовом рынке. Но тренды имеют свойство заканчиваться. Реверсирование может принести пользу во флете или на рынках Форекс с аномальной фундаментальной волатильностью. Но все три стратегии относятся к высокорисковым.
Преимущества и недостатки Мартингейла
Опасность применения стратегии Мартингейла хорошо иллюстрируют следующие расчеты. Допустим, у вас есть депозит 100 USD:
Вы открываете сделку объемом 1 USD. Сделка убыточная, ваш депозит — 99 USD.
Вы удваиваете сделку и снова получаете убыток. Ваш депозит — 97 USD.
Вы снова удваиваете сделку — 4 USD. После убытка ваш депозит — 93 USD.
И т.д. Результат наглядно показан в таблице.
Убытки по стратегии Мартингейла
Уже после 6-й подряд убыточной сделки ваш депозит уменьшится на 2/3. Для депозита 1000 USD количество убыточных в серии сделок увеличивается до девяти.
Обманчивость Мартингейла в том, что логика трейдера полагается на теорию вероятности. В соответствии с ней вероятность положительного исхода составляет 50/50 и серия из 6 убыточных сделок кажется невозможной. И здесь есть два момента. Во-первых, вполне возможна — это показывают результаты тестирования многих стратегий. Во-вторых, в случае положительного исхода вы всего лишь возвращаетесь в точку безубытка. Например, при депозите 97 USD сделка 4 USD увеличит депозит до 101 USD. Потеря времени и спред — ваш убыток.
Плюсы
👍 Преимущества применения Мартингейла:
• В случае серии успешных сделок трейдер всегда будет в плюсе. Быстрый разгон депозита.
• Возможность построения стратегий исключительно на основе математики и статистики без применения технического анализа.
Стратегия становится эффективной в профессиональных руках. При отсутствии алгоритма торговли и продуманной политики риск-менеджмента она приносит убыток.
Минусы
👎 Недостатки применения Мартингейла:
• Быстрая потеря большей части депозита при условии длинной серии убыточных сделок.
• Необходимость большого стартового капитала. Чем больше денег, тем большую убыточную серию способен выдержать счет.
• Нарушение правил риск-менеджмента. Чем дольше убыточная серия, тем больший объем сделки вынужден выставлять трейдер, переходя через допустимые ограничения.
В Форексе главная проблема стратегии Мартингейла — глубина просадки, которая зависит от стоимости пункта. Если условно депозит трейдера способен выдержать просадку 300 пунктов, то при увеличении объема сделки в 10 раз (это всего 4 сделки — 0,1 лота, 0,2 лота, 0,4 лота, 0,8 лота) в столько же увеличивается и стоимость пункта. Допустимая просадка уменьшается до 30 пунктов. Пример не учитывает уменьшение суммы депозита из-за убытка по первым трем сделкам серии.
Стратегия Мартингейла на Форекс: как это работает?
В Форексе применение классического Мартингейла выглядит так же, как и в игровом секторе с той лишь разницей, что объем сделок здесь устанавливается в лотах, а не в конкретной сумме. И здесь нет верхнего потолка заработка/убытка, то есть нет понятия «ставка сыграла/ставка не сыграла».
Пример. Торговля ведется валютной парой EUR/USD, курс которой 1,2 (для упрощения). Стоимость пункта в 4-хзначных котировках для минимальной сделки 0,01 лота — 0,1 USD.
Ваша цель — 50 пунктов или 5 USD. Стоп-лосс устанавливается на отметке 30 пунктов.
Сделка закрывается по стопу, убыток — 3 USD.
По стратегии Мартингейла на Форексе вы должны открыть сделку объемом, которая перекроет полученный убыток. Есть два варианта: увеличить тейк-профит до минимум 60 пунктов (но если цена и первый раз не прошла 50 пунктов, не факт, что она пройдет 60 пунктов во второй раз). Второй вариант — увеличить объем сделки в 2 раза — до 0,02 лота. Стоимость пункта увеличится до 0,2 USD, значит для покрытия убытка можно уменьшить тейк-профит.
В Форексе применение стратегии Мартингейла заключается в поиске оптимального баланса между увеличением объема сделки (и автоматически увеличением стоимости пункта), размером тейк-профита и стоп-лоссом. Так как невозможно до бесконечности увеличивать тейк-профит, увеличивается объем позиции в лотах. Но тогда возрастает нагрузка на депозит, который рискует обнулиться по стоп-ауту.
На первый взгляд, подобная система расчета выглядит сложной. Потому начинающие трейдеры или не используют Мартингейл в Форексе совсем, или используют бездумно, из-за чего теряют депозит. Чаще Мартингейл применяют в бинарных опционах, где есть конкретная сумма ставки, сумма вознаграждения и понимание того, правильная ставка или нет. Но здесь нюанс: при применении коэффициента «2» Мартингейл все равно остается убыточный, так как в случае правильного прогноза вознаграждение составляет менее 100%. Потому каждая последующая ставка рассчитывается отдельно с учетом первоначальной ставки и текущего процента доходности.
Формула расчета ставок по системе Мартингейла:
S = X + Y/K где:
S – сумма следующей необходимой ставки по системе Мартингейла
X – сумма самой первой ставки при торговле по системе Мартингейла
Y – сумма всех предыдущих сделок
K – процент доходности за верный прогноз
Для автоматизации расчетов существуют калькуляторы.
Калькулятор расчета ставок по системе Мартингейла
Этот пример показывает, что при начальной ставке 1 USD, доходности опциона 80% после 6 убыточных сделок подряд убыток составит 102,99 USD.
Стратегия Мартингейла: простой и сложный варианты
Если вы пропустили математические выкладки в предыдущем разделе, резюмируем:
-
Простой вариант Мартингейла. Вы открыли сделку по тренду, но сделка закрылась на коррекции в убыток — открываете сделку удвоенным лотом по тренду до тех пор, пока очередная сделка не закроется в плюс. Какую серию убыточных сделок выдержит депозит, зависит от его суммы и длины стоп-лосса, по которому закрываются убыточные сделки.
-
Сложный вариант Мартингейла. Подбираете коэффициент увеличения объема позиции путем математических расчетов, исходя из следующих вводных данных: сумма депозита, объем начальной сделки, предполагаемый уровень стопа и тейк-профита, предельные значения риска на сделку в процентах к остатку депозита, среднее значение убыточных сделок в серии.
В сложном варианте Мартингейл может быть дополнен алгоритмом пирамидинга или заменен на реверсирование.
Кому подойдет стратегия Мартингейла?
Торговля с применением Мартингейла подойдет следующей категории людей:
-
Азартным трейдерам, для которых торговля — это игра. Такие люди не переживают о возможном убытке — они получают удовольствие от самого процесса.
-
Трейдерам, цель которых — разгон депозита. Мартингейл позволяет быстрее нарастить депозит в сравнении с консервативными стратегиями. Достаточно поднять депозит в 2 раза (уровень безубытка), чтобы снизить психологическую нагрузку.
-
Профессиональным трейдерам, в том числе применяющим торговые советники. При разумном математическом подходе к алгоритму Мартингейла с его помощью можно сделать стратегию более эффективной при сравнительно небольших рисках. Условно говоря, при увеличении риска на 10% доходность стратегии может быть увеличена на 25%.
Не рекомендуется Мартингейл начинающим трейдерам, не владеющим математическим аппаратом, долгосрочным инвесторам и трейдерам, которые болезненно реагируют на убыток, плохо контролируют эмоции.
Существует ли «безопасный Мартингейл»?
«Безопасного Мартингейла» не существует. Как бы вы не страховали сделки, как бы не были уверены в положительном результате, нет гарантии 100% успеха по открытой сделке. И это означает, что в любой момент вы можете потерять удвоенную ставку. С другой стороны, удвоенная ставка может сработать и принести удвоенную прибыль. В этом и заключается риск торговли по Мартингейлу.
Как снизить риски при работе по стратегии Мартингейла? Советы новичкам
Решились на применение Мартингейла? Тогда придерживайтесь следующих советов — они помогут вам снизить потенциальные риски:
-
1
Не применяйте Мартингейл во флете. Наращивание позиции имеет смысл, когда вы поймали начало тренда. Или слишком поздно вошли в рынок по тренду, потеряли деньги из-за его разворота и теперь на 100% уверены в смене его направления. В этом случае можно пойти на удвоение ставки.
-
2
Используйте Мартингейл как дополнительный инструмент. Торговая система должна быть построена на логике, подкрепленной техническим и фундаментальным анализами, уровнями, паттернами. И только как инструмент увеличения прибыли — Мартингейл.
-
3
Начинайте торговлю минимальным лотом. При постепенном наращивании позиции у вас будет больше возможных серий.
-
4
Жестко придерживайтесь риск-менеджмента. Речь о риске на сделку и на общее количество сделок. Помните: наращивая объем сделки в лотах, вы увеличиваете стоимость пункта, что может стать причиной наступления стоп-аута. Категорически запрещена торговля без ордера стоп-лосс. Тейк-профит — желателен, но допускается его ручной перенос.
-
5
Исключите короткие таймфреймы. На интервалах М1-М5 движение цены практически непредсказуемо. Потому рисковать с наращиванием торговых объемов не стоит.
-
6
Контролируйте эмоции. В игровой практике есть понятие гэмблинга — желания отыграться любой ценой. Человек психологически не готов принимать убыток, потому пополняет депозит и пытается отыграться, удваивая ставку. Это путь к прямой потере депозита.
Перед запуском стратегии с Мартингейлом на реальном счете прогоните ее через тестер. Вы должны знать среднюю и максимальную серию убыточных сделок.
Алгоритмическая торговля с применением стратегии Мартингейла
Во многих источниках Мартингейл называют прямым путем к потере депозита. Но не все так плохо, если применять его идею аккуратно, с умом и без фанатизма. Пример — десятки торговых советников, в алгоритм которых заложен Мартингейл.
Принципы применения Мартингейла в советниках:
-
Увеличение объема позиции идет не в 2 раза, а плавно. Например, с коэффициентом 1,1 и его постепенным наращиванием (1,2; 1,3…).
-
В отличие от классического Мартингейла советник учитывает данные технических индикаторов и другие инструменты, повышающие вероятность правильного решения.
-
На Форексе нет уровней, способствующих нормальному распределению вероятности, что может повышать вероятность успеха.
-
Деньги выводятся с постоянной периодичностью.
В настройках роботов чаще всего он выделен в отдельный блок, в котором трейдер указывает коэффициент, на который увеличивается объем позиции в случае убытка, условия его активации и т.д. Пример подобного известного советника — Ilan в любой его версии.
Советник Ilan
При длительном применении Мартингейла результат всегда один — проигрыш. Теоретически выигрыш возможен только при бесконечном количестве денег, что невозможно. Потому советники на Мартингейле рано или поздно всегда «сливают» депозит. Секрет их успеха в том, что они быстро разгоняют депозит, и задача трейдера — вовремя остановиться и вывести деньги.
Правила работы с советниками на Мартингейле:
-
Постоянно контролируйте открываемые сделки. За подобными советниками нужен постоянный контроль — иногда сделки лучше закрыть вручную, не дожидаясь срабатывания стопа или наступления стоп-аута.
-
Прогоните советник через тестер. Вы должны понимать, каково мат.ожидание, сколько убыточных сделок подряд выдает в среднем робот, в какой момент наступает «слив» и т.д.
-
Будьте осторожны, когда советник «увлекается» открытием сделок по тренду. Он это может делать с наращиванием позиции с Мартингейлом. И здесь может сработать принцип «уходящего поезда»: сделка с максимальным объемом будет открыта с опозданием в момент разворота тренда в убыток.
-
Экспериментируйте на центовых счетах. На них реальные рыночные котировки в режиме онлайн.
-
Используйте максимальное кредитное плечо. Для уменьшения залога брокера. Это увеличит максимальную серию сделок.
-
Периодически выводите прибыль. Первоочередная цель — полностью окупить депозит, выйти на уровень безубытка. После чего можно наращивать риски.
-
Используйте VPS-сервер. В случае обрыва связи вы не сможете закрыть сделки вручную.
Советники с Мартингейлом относятся к высокорисковым инструментам, но риск компенсируется скоростью возможного разгона депозита. Стоит ли оно того — решать вам.
Стоит ли мне использовать стратегию Мартингейла в трейдинге?
Несмотря на то, что во многих источниках предупреждают о недопустимости разгона депозита с помощью Мартингейла, ничего в нем особо страшного нет. Это один из подходов к управлению объемами сделок в зависимости от результативности предыдущих сделок с элементами статистики и математического анализа. Как пирамидинг или реверсирование. Вместе с другими инструментами он может помочь ускорить получение прибыли или быстрее окупить предыдущий убыток.
Мартингейл — торговая стратегия с повышенным риском, но она может быть оправданной, если:
-
Вы хорошо понимаете ее суть, владеете математическим аппаратом, умеете рассчитывать коэффициент Мартингейла в зависимости от вероятности успеха и уровня риска.
-
Вы комбинируете Мартингейл с техническим и фундаментальным анализами.
-
Вы принимаете риски и не боитесь потерять деньги.
Если вы начинающий трейдер и не готовы рисковать — Мартингейл не для вас. Но если вы профессионал и в меру азартны — почему не попробовать?
Лучшие брокеры 2024
В этом блоке вы можете познакомиться с кратким обзором преимуществ брокеров, которые оптимально подходят для торговли по стратегиям с любым уровнем риска.
eToro
Брокер является одной из крупнейших платформ социального трейдинга, которая объединяет более 1 млн человек со всего мира.
Преимущества брокера eToro:
Регуляторы - FCA (Великобритания), CySEC (Кипр).
Прямой доступ на фондовые рынки мира.
Более 2600 торговых инструментов. Отсутствие комиссий по ряду активов.
Одно из преимуществ платформы — инвестор может напрямую связаться с трейдером, чтобы уточнить детали стратегии, гарантии подключения, попросить дополнительную информацию и т.д. В рейтинг попадают поставщики сигналов, которые занимаются активным трейдингом больше месяца.
RoboForex
RoboForex — один из лучших брокеров для начинающих трейдеров. Здесь созданы все условия для успешного старта трейдерам с любым уровнем опыта, знаний и капиталом. Платформа развивает технологические инструменты с 2009 года. За это время брокер успел занять лидерские позиции по ряду критериев и привлечь в свои ряды более чем 1 млн трейдеров и инвесторов из 169 стран.
Преимущества брокера RoboForex:
Минимальный депозит — 10 USD. Есть центовые счета, на которых можно с риском минимальных потерь оттачивать любые высокорисковые стратегии, включая Мартингейл.
Узкий реальный спред на ECN-счетах. Подтверждается скриптом, добавленным в торговую платформу.
Прямой выход на реальные фондовые рынки США и Европы, где для торговли доступны более 12000 ценных бумаг. Собственная платформа для фондового рынка — R Stocks Trader.
Сервис CopyFx — платформа для копирования сделок, позволяющая трейдерам зарабатывать на предоставлении сигналов, инвесторам — на копировании сделок профессионалов. Уникальность платформы в механизме формирования рейтинга трейдеров и управлении рисками инвестора.
RoboForex — ответственный прозрачный брокер, у которого нет ограничений на применение стратегий.
Резюме
Мартингейл — один из вариантов стратегии с более высоким риском, который не является чем-то опасным, если трейдер оценивает возможные последствия и работает с соблюдением риск-менеджмента. Оптимизация рисков в Мартингейле предполагает комбинирование всех аналитических инструментов и наращивание позиции только в том случае, если есть высокая вероятность положительного результата. Коэффициент наращивания позиции рассчитывается математически с учетом целей трейдера и политики управления рисками.
FAQs
Насколько опасно применение алгоритма Мартингейла и может ли он принести прибыль?
Мартингейл в чистом виде относится к одной из самых высокорисковых стратегий, так как при постоянном удвоении ставки он полностью обнуляет депозит уже через 4-6 убыточных подряд позиций. В долгосрочном периоде при ограниченном депозите чистый Мартингейл приносит 100% убыток (доказано математически). Но применение его отдельных идей, подкрепленных статистикой тестирования, способно помочь относительно быстро разогнать депозит. Например, плавное наращивание объема сделки, открытие позиции в противоположную убытку сторону и т.д. Увеличить вероятность правильного сигнала помогают дополнительные инструменты.
В каком случае целесообразно применять принципы стратегии Мартингейла?
Здесь все индивидуально. Наращивание объема сделок допускается, если есть твердая уверенность в положительном результате, сделки открываются в пределах риск-менеджмента, есть готовность нести ответственность за риски. Мартингейл чаще всего применяется в краткосрочных стратегиях с целью быстро разогнать депозит: торговые системы по фундаментальному анализу, скальпинг, свинг-трейдинг. В долгосрочных стратегиях применяются консервативные алгоритмы.
Какой алгоритм применения Мартингейла в торговле на Форексе?
В простом варианте вы открываете сделку по тренду до тех пор, пока она не принесет прибыль. При этом не меняете в параметрах сделки ничего, кроме ее объема.
В сложном варианте вы:
- Анализируете рынок любыми доступными инструментами. Видите сильный сигнал и только тогда открываете сделку. Если она оказалась убыточной, оцениваете вероятность следующего сигнала. Не меняете объем позиции, если видите риски.
- Рассчитываете коэффициент увеличения объема позиции, опираясь на собственное восприятие риска и на правила риск-менеджмента.
- При повторном открытии сделки изменяете значения тейк-профита и стоп-лосс так, чтобы не наращивать излишне риски, но окупить убыток по предыдущей сделке. Учитываете стоимость пункта.
- Рассматриваете возможность открытия сделки увеличенным объемом в противоположную сторону.
Для расчета уровня риска создайте таблицу в редакторе.
Как снизить риски при применении стратегии Мартингейла?
Уменьшить риск можно только одним способом — не применять Мартингейл. Наращивать объем сделки только в том случае, если предыдущие сделки закрыты в плюс и смогут покрыть потенциальный убыток. Во всех остальных случаях применение Мартингейла увеличивает риск.
