Индикатор Моментум — один из простейших и понятных по логике работы индикаторов, являющихся базовыми для большинства торговых платформ. Его часто используют для общей поверхностной оценки ценового движения на длинном периоде и для прогнозирования. И хотя идеальным Моментум назвать нельзя, он часто применяется в простых, внутридневных стратегиях в качестве подтверждающего сигнала. В этом обзоре вы познакомитесь с принципом расчета осциллятора и его модификациями, с преимуществами и недостатками. Научитесь распознавать его сигналы и применять инструмент на практике.
Начните торговлю на форекс прямо сейчас вместе RoroForex!Индикатор Momentum — простой опережающий осциллятор, характеризующий величину изменения цены актива за фиксированный промежуток времени. Автором индикатора считается французский математик Поль Эмиль Аппель, работавший над математическим анализом, теориями геометрии и механики. Свое признание и распространение Моментум получил благодаря трейдеру Мартину Прингу, который также занимался разработкой фигур технического анализа.
Скачать Stochastic OscillatorПреимущества индикатора Моментум:
Понятная логика расчета. Индикатор анализирует отношение цены текущей свечи по отношению к аналогичной цене свечи за n-периодов. Тип цены указывается в настройках.
Открытый код. Есть возможность доработки индикатора под свою торговую систему.
Понятная интерпретация сигналов. Если значения индикатора растут и индикатор прошел некую медианную линию, есть восходящий тренд. Медианная линия определяется вручную «на глаз», в настройках выставляется горизонтальный уровень.
Отсутствие фиксированных уровней — отчасти и преимущество, и недостаток. Если у стохастика есть четко определяющие зоны перекупленности/перепроданности «80/20», то у Моментума их нет. Чтобы их прорисовать, нужно уменьшить масштабирование и визуально определить, относительно какой линии движется осциллятор.
Минусы индикатора Моментум:
Нестабильность результатов. Если появляется резкий локальный ценовой всплеск относительно цен предыдущих периодов, Моментум тут же на него реагирует. Частично эта «болезнь» лечится двумя способами: установкой более высокого периода и увеличение таймфреймов. Более высокий период позволяет сгладить линию индикатора, сделать ее более плавной и потому более точно отображающей реальную рыночную ситуацию по отношению к историческому периоду. Рекомендуемые таймфреймы — от М30.
Необходимость постоянной оптимизации. Если резко увеличилась волатильность — нужно пересматривать значение периода в сторону уменьшения, чтобы индикатор сравнивал реальные последние цены. Если цена переместилась в другой ценовой диапазон, нужно менять значения медианного уровня и уровней зон перекупленности/перепроданности.
В отношении настроек уровней и периода индикатор дает полную свободу действий. Жесткого алгоритма нет и каждый подстраивает график под свою торговую систему. Начинающим это может показаться сложным.
Описание индикатора Momentum. Индикатор сравнивает текущую цену с ценой, которая была несколько свечей назад. Формула расчета:
Momentum = Close(i)/Close(i-n) * 100%
Close(i) — цена закрытия текущей свечи.
Close(i-n) — цена закрытия n свечей назад.
Осциллятор размещается под ценовым графиком и представляет собой одну сплошную линию.
В описании индикатора Моментум чаще всего в настройках в качестве медианной линии указывают уровень 100%, который означает, что текущая цена равна той цене, которая была n-свечей назад. И называют этот уровень нулевой отметкой. Это не совсем правильно, так в зависимости от периода этот «нулевой уровень» будет располагаться на разных горизонталях.
Интерпретация сигналов индикатора:
Разворот индикатора на наибольших экстремумах. Сигнал на открытие короткой позиции формируется в момент формирования наибольшей вершины, длинной — впадины.
Для поиска сильного экстремума нужно нанести на график уровень по предыдущим максимумам/минимумам.
Интерпретация сигналов индикатора
На этом скрине видно, что индикатор чаще всего разворачивался на уровне 100,52. Пробой этого уровня — предварительный сигнал. В момент разворота индикатора открываем короткую позицию.
Такой подход уменьшает количество сигналов, но делает их более точными. В теории можно ориентироваться на любые вершины/впадины выше/ниже медианного уровня. Но такая стратегия дает много ложных сигналов и не позволяет оценить продолжительность разворотного движения. В предложенной системе отсеиваются слабые сигналы и сделка открывается в направлении сильного разворотного движения.
Дивергенция. Моментум — опережающий индикатор. Если на графике сформировано разносторонне движение цены и индикатора, это говорит о том, что Моментум опережает цену и цена через несколько свечей развернется в сторону индикатора.
Бычья дивергенция строится по минимумам. Минимумы индикатора растут, цены — падают. Медвежья дивергенция строится по максимумам. Максимумы индикатора падают, цены — растут.
Пример бычьей дивергенции.
Пример бычьей дивергенции
Дивергенция хорошо просматривается на уменьшенном масштабе графика. Минимумы индикатора поднимаются, но цена идет вниз. После окончания дивергенции начался сильный восходящий тренд.
Пробой медианного уровня «100». Согласно теории, базовым уровнем, относительно которого движется Моментум, является отметка «100». Если индикатор начал свое движение снизу вверх с нижней части графика, пересек уровень «100» и продолжил движение — это сигнал к открытию длинной позиции. Если Моментум находится длительное время выше отметки «100» — на рынке преобладает восходящее движение.
Пробой медианного уровня «100»
Отметка «100» — это базовый уровень, который нужен для понимания принципа поиска сигналов Моментума. Привязываться к нему необязательно. Вы можете устанавливать любые уровни по своему усмотрению.
На основе базовой идеи расчета силы ценового импульса разработаны модифицированные варианты Моментума:
Anchored Momentum. Изменена формула, позволяющая добавить ключевой статический уровень «0», являющийся медианой.
FFx Momentum. Стандартный Моментум, который отображается под ценовым графиком в нескольких окнах, соответствующих нескольким основным таймфреймам. Индикатор подойдет трейдерам, которые анализируют старшие временные интервалы, сделку открывают на младших (например, стратегия «Три экрана Элдера»).
Momentum pinball. Стандартный Моментум, в который добавлена визуализация. Индикатор сам выделяет цветом ключевые впадины и вершины, отмечая потенциальные точки разворота. Необходимости строить дополнительные горизонтальные уровни нет.
Momentum divergence mtf. Индикатор находит явные расхождения между ценой и линией, отмечает их на графике и указывает направление открытия сделок. Есть функция мультитаймфрейма — отображение нескольких интервалов в нескольких окнах на одном графике.
Также встречаются модифицированные версии индикатора, построенные на комбинации Моментума с MACD, RSI и другими осцилляторами.
С настройками индикатора Momentum все предельно просто — их практически нет. Формула расчета заложена в код и от трейдера требуется только лишь подобрать период в соответствии с волатильностью актива, таймфреймом и целями торговой системы.
Настройка индикатора Momentum
Окно настроек имеет три вкладки:
Параметры. Настройки вкладки:
Период — количество свечей, принимающих участие в расчете. Чем больше период, тем медленнее индикатор реагирует на изменение цены и тем более получается сглаженность линии. Чем меньше период, тем более резкие у индикатора перепады.
Применить к — тип цены, которая используется в расчетах. Например, цена закрытия или открытия свечи, среднее арифметическое между максимальной и минимальной ценой свечи и т.д.
Закрепить — ширина торгового канала.
Уровни. По умолчанию уровни индикатора не выставлены. Но для удобства визуального поиска уровней сопротивления/поддержки индикатора или определения ключевых зон вы можете задать уровни. На графике они отобразятся в виде горизонтальной линии. Задавать можно любое количество уровней, тем самым формируя диапазоны движения индикатора в разных рыночных ситуациях.
Уровни поддержки и сопротивления
Например, пробой заданного уровня можно расценивать как сигнал к открытию сделки. Данный уровень при уменьшенном масштабировании построен по локальным минимумам первой половины графика. И увеличение амплитуды движения индикатора во второй его половине говорит о появлении сильных краткосрочных трендов.
Отображение. Здесь задается один или несколько таймфреймов, на которых отображается индикатор. Например, если включен только интервал М30, то при переходе на другой интервал Моментум будет из графика удаляться.
Код индикатора открытый. Вы можете внести в него любые изменения, превратив его в свою уникальную модифицированную версию. Знаете код — используйте встроенный в МТ4 редактор MetaEditor. Не знаете код — закажите доработку индикатора по собственному алгоритму у программистов в разделе фриланса аналитического портала MQL5.
В этом блоке рассмотрены несколько базовых стратегий, показывающих принцип работы индикатора Моментум. Их можно корректировать, дополнять, подстраивать под определенный актив или выстраивать полноценную торговую систему.
В основе стратегии с индикатором Моментум лежит «Канал Кельтнера», который отличается от Полос Боллинджера тем, что медленнее следует за ценой и потому позволяет увидеть сильные импульсные движения. Но цена чаще всего стремится вернуться в средний ценовой диапазон. И момент разворота — сигнал к открытию сделки. Моментум подтверждает сигнал.
Вводные данные:
Актив — любые валютные пары «мажоры».
Таймфрейм — Н4. Цель — поймать движение длиной 3-4 свечи, потому таймфрейм лучше брать от Н4 и выше.
Настройки: Моментум (21), Канал Кельтнера (10, 0, 5).
Условия открытия длинной позиции:
Свеча пробивает вверх границу канала и закрывается за его пределами. Усиливающий сигнал фактор — за пределами канала находится более 50% тела свечи.
Моментум находится на своем экстремальном значении и начинает разворачиваться.
Сделка открывается на следующей свече в сторону разворота. Стоп-лосс — в зависимости от системы риск-менеджмента. Тейк-профит — среднее значение длины трех последних свечей. На уровне тейк-профита можно закрыть 50% сделки вручную, оставшиеся 50% застраховать трейлинг-стопом на уровне безубытка. Для короткой позиции условия зеркальные.
Пример:
Условие открытия позиций по стратегии
В первых трех ситуациях показаны сигналы на открытие короткой позиции. В четвертом случае — длинной. Несмотря на относительно небольшое разворотное движение цены, все сигналы оказались результативными.
Это не столько стратегия, сколько базовая идея, которую можно использовать для построения торговой системы. Основной индикатор — трендовый инструмент ЕМА с периодом 21 (экспоненциальная средняя скользящая). Моментум подтверждает сигнал.
Условия открытия длинной позиции:
Цена пересекает ЕМА снизу вверх.
Моментум пересекает отметку 100% снизу вверх.
Идеальным сигналом будет ситуация, когда Моментум достиг минимума, развернулся и при движении вверх пересек уровень 100%. Стратегия позволяет ловить сильные долгие движения, потому она относится к долгосрочным и хорошо работает на небольших интервалах — М30-Н1.
Пример.
Условие открытия позиций по стратегии
Желтыми прямоугольниками отмечены рабочие сигналы, красным — ложный. Этот пример показывает, насколько важно движение моментума от своего экстремума. В первом случае сигнал слабый, так как нисходящее движение началось ниже зоны перекупленности. Второй сигнал, оказавшийся ложным, игнорируется — Моментум «задержался» на уровне 100%. Третий сигнал сильный: Моментум дошел до зоны перепроданности и из нее на восходящем движении пересек отметку 100%.
Моментум — неплохой вспомогательный индикатор, который хорошо сочетается с паттернами и трендовыми индикаторами. Варианты его применения:
Предварительный анализ рынка. Уменьшите масштаб и посмотрите, где находится индикатор относительно своей медианы. И в какую сторону идет текущее движение. Обратите внимание на количество экстремумов, их резкость или плавность. Если Моментум находится внизу, нарисовал экстремум и идет вверх, можно рассмотреть возможность открытия длинной позиции.
Подтверждение сигнала о начале тренда. Индикатор используется с такими трендовыми индикаторами как средние скользящие, Ишимоку, с осцилляторами MACD, ADX и т.д.
Поиск точек разворота тренда и определение уровней закрытия сделки. Сигналом является достижение индикатором своих зон перекупленности/перепроданности. Индикатор хорошо подтверждает разворотные паттерны.
Идеальных индикаторов нет. Потому нельзя сказать, что индикатор Моментум лучше или хуже других осцилляторов. Это только лишь еще один инструмент технического анализа для прогнозирования цены. Как пользоваться индикатором Моментум, насколько он вам удобен и подходит под вашу торговую систему, вы сможете узнать только протестировав его на практике. Например, на демо или центовом счете.
Основные сигналы индикатора похожи на сигналы, присущие большинству осцилляторов. Индикатор показывает зоны перекупленности/перепроданности. На развороте в вершине/впадине открывается сделка в сторону разворота (вариант агрессивной стратегии). Еще один сигнал — пересечение уровня «100» (вариант консервативной стратегии). Наиболее сильным сигналом считается дивергенция — расхождение направлений движения осциллятора и цены. Наличие расхождения говорит о том, что цена скоро развернется в направлении Моментума.
Моментум применяется во внутридневных, средне- и долгосрочных стратегиях в качестве подтверждающего сигнал инструмента. Лучше всего индикатор работает на таймфреймах от М30, в трендовых стратегиях, свинг-трейдинге. Не применяется на коротких таймфреймах, в скальпинге. Сигналы, которые сгенерированы индикатором в момент выхода новостей в соответствии с экономическим календарем, желательно игнорировать. Также индикатор не используется во время флета.
Моментум — имеет простую формулу усреднения, потому он не может дать абсолютно точные сигналы. Он практически не учитывает фундаментальные факторы, на его значения влияет ценовой шум. Потому Моментум используется только как дополнительный, вспомогательный инструмент, подтверждающий сигналы основных индикаторов. Он сочетается с трендовыми индикаторами, другими осцилляторами. Можно использовать модифицированные версии.
У Моментума есть два основных параметра настройки:
Период. Это значение свечи, которая используется в формуле расчета относительно текущей свечи. По умолчанию устанавливается период 14, в некоторых источниках для внутридневной торговли рекомендуется использовать значение 21.
Уровень. Одна или несколько горизонтальных линий, обозначающих ключевые отметки или зоны перекупленности/перепроданности. Устанавливаются по желанию.
Единых рекомендаций по настройкам нет. Параметры индикатора подбираются в соответствии с текущей рыночной ситуацией и волатильностью актива. Индикатор тестируется на демо-счете или прогоняется через тестер МТ4/МТ5.
