Обзор индикатора Полосы Боллинджера для МТ4
Bollinger Bands (BBands) – это индикатор, который разработал Джон Боллиджер в 1980-х годах. Джон начинал как трейдер, основывающий свои решения на фундаментальном анализе, но результаты его не устраивали. Тогда он решил добавить элемент технического анализа, а именно – собственный индикатор Bollinger Bands, чтобы сначала выбирать подходящие активы на основе фундаментала, и затем искать точки входа с помощью BBands.
Индикатор Bollinger Bands показывает среднее значение цены и её стандартные отклонения. Простота, универсальность и полезность Bollinger Bands делают этот индикатор популярным инструментом трейдеров для торговли криптовалютами, акциями, фьючерсами и на рынках форекс.
Читайте в этой статье, написанной профессиональным трейдером:
недостатки и преимущества индикатора;
стратегии торговли по индикатору Bollinger Bands;
как добавить индикатор Bollinger Bands на график, и произвести его настройку;
ответы на популярные вопросы по BBands.
Индикатор Bollinger Bands – как пользоваться
Индикатор Bollinger Bands хорошо показывает чередование всплесков волатильности и затишья.
Чередование всплесков волатильности и затишья на индикаторе
Например, на внутридневном графике выше стрелками показано три периода, когда полосы сужались. Это периоды рыночной неактивности, или низкой волатильности.
В периоды рыночной активности Bollinger Bands расширяются, и тем самым дают границы перекупленности и перепроданности, которые зависят от волатильности.
Считается, что:
если цена находится выше Bollinger Upper Band – то рынок перекуплен, потому что текущая котировка находится выше средних значений на 2 стандартных отклонения;
если цена находится ниже Bollinger Lower Band – то рынок перепродан, так как цена опустилась ниже двух стандартных отклонений от своих средних значений;
если полосы расширяются после периода низкой волатильности – повышается вероятность установления нового тренда.
Работает ли индикатор Bollinger Bands на форекс?
Ни один индикатор не дает гарантированной точности. Bollinger Bands – не исключение. Он имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать.
👍 Преимущество
• Индикатор работает на любых таймфреймах (избегайте слишком быстрых таймфреймов, содержащих много “шума”)
•Индикатор работает на любых рынках
•Не перерисовывается
•Входит в состав МТ4 и других платформ
•Гибкие настройки
👎 Недостатки
•Так как в состав индикатора входит SMA, можно сказать, что Bollinger Bands обладает свойством запаздывать
•Индикатор не даёт торговых сигналов, его показания нужно интерпретировать для самостоятельного принятия взвешенных решений.
Индикатор Bollinger Bands не используется как самодостаточный инструмент, который генерирует сигналы на вход и выход из позиции. Обычно он используется как вспомогательный инструмент для измерения волатильности или как компонент в составе торговых стратегий.
Скачать Bollinger BandsСтратегии торговли по индикатору Bollinger Bands
Для торговли по индикатору Bollinger Bands есть 3 базовых стратегии:
на разворот
на пробой
на тест пробоя
Все стратегии торговли по полосам Боллинджера применимы для торговли как внутри дня, так и для инвесторов на дневных / недельных графиках. Несколько примеров – ниже. Применяйте их как основу для своих собственных исследований.
На разворот
Это самая очевидная стратегия. Она предполагает:
открытие позиций шорт, когда цены слишком высоки (находятся выше линии Upper Band),
открытие позиций лонг, когда цены слишком низки (находятся ниже линии Lower Band).
В качестве подтверждений для входа в сделку разумно использовать свечные паттерны, потому что они отражают динамику цен без запаздываний.
Свечные паттерны
Например, на графике выше цифрами 1 и 2 показано медвежье поглощение, причем первая свеча закрывается выше Upper Band. Паттерн указывает, что продавцы, вероятно, взяли рынок под контроль, так как он перекуплен.
В данном случае стоп-лосс необходимо ставить за вершину паттерна поглощения, а закрывать позицию или при достижении ценой линии SMA (указано стрелкой), или в случае достижения ценой нижней линии Lower Band (ожидая ухода цены в зону перепроданности, будет разумно передвинуть стоп в безубыток, когда предоставится возможность).
Цифрой 3 указан пин-бар – свеча с очень длинной нижней тенью. Она показывает, что, возможно, силы спроса заинтересовались подешевевшим активом и готовы поддержать его. Вход в лонг – на пробой максимума пин-бара, стоп - чуть ниже его минимума.
Выход из позиции – при достижении средней линии SMA. Возможно закрывать позицию частями, чтобы попытаться удержать её до момента, когда цена достигнет верхней линии (в приведённом примере, это было не самой лучшей идеей).
👍 Преимущества стратегии:
•Рассчитана на то, чтобы покупать то, что дёшево, и продавать то, что дорого.
•Предостаточное количество сетапов на разных рынках.
•Автоматически учитывает волатильность.
👎 Недостатки стратегии:
•Есть шанс встать против сильного тренда. Поэтому ее вряд ли стоит использовать во время выхода важных новостей, и обязательно следует защищать позицию стоп-лоссом.
•Необходимы подтверждения, например – от свечных паттернов.
На пробой
Стратегия предполагает продажу актива при преодолении нижней линии Lower Band, и покупку при преодолении Upper Band.
Применять стратегию рационально тогда, когда вы ожидаете сильных движений – например, на основе фундаментальной информации, или после чрезвычайно затянувшегося периода флэта, когда возрастает вероятность сильного импульса.
Два сетапа на рынке нефти
Картинка выше показывает два сетапа на рынке нефти.
Цифрой 1 указан сетап на покупку:
свеча закрывается выше Upper Band после периода затишья;
есть расширение тела свечи и увеличение объема, как подтверждение активности покупателей.
Стоп-лосс рационально ставить ниже минимума пробойной свечи, а удерживать позицию – настолько долго, насколько позволит тренд. Допустимо частичное закрытие позиции, перевод её в безубыток для защиты прибыли, чтобы сделать более плавным рост капитала в долгосроке.
Цифрой 2 показана аналогичная сделка, но на продажу:
свеча закрывается ниже Lower Band после периода затишья;
свеча расширяется с увеличением объема, что подтверждает активность продавцов.
В дни, которые показаны на графике, в мире усилилась геополитическая напряженность, была угроза войны, поэтому цена на нефть чутко реагировала на изменения в новостном фоне.
👍 Преимущества стратегии:
•Позволяет получать выгоду от сильных импульсов.
👎 Недостатки стратегии:
•Большое количество ложных сигналов.
•Необходимы подтверждения, например с помощью анализа объёма.
•Может оказывать психологическую нагрузку.
Тест пробоя
Эта стратегия подойдёт тем, кому некомфортно открывать позиции в направлении появившегося импульса, и предпочитает дождаться отката.
Тест пробоя
График выше показывает, что цены начали расти (1) после периода затишья, во время которого линии индикатора Bollinger Bands сузились. Подтверждение бычьего импульса – увеличение объемов (2). Цены закрытий находятся выше Upper Band – это тоже подтверждение силы восходящего импульса.
Затем происходит откат. Цена возвращается внутрь полос индикатора, причем объемы снижаются (3), подтверждая, что рынок находится в коррекции.
Уровень (4), который находится в районе начального пробоя может быть хорошим ориентиром для открытия позиции лонг в расчёте на возобновление восходящего тренда. Стоп-лосс разумно поставить за локальный минимум (5) и стараться удерживать позицию лонг пока будет актуальным тренд.
Тест пробоя
Линия SMA (1), как показывает график выше, иногда будет как бы оказывать динамичную поддержку растущим ценам, но это не обязательно будет так всегда.
👍 Преимущества стратегии:
•Рассчитана на торговлю по тренду.
•Снижает риски.
•Автоматически учитывает волатильность.
👎 Недостатки стратегии:
•Нет никаких гарантий, что тренд возобновится после отката.
•Можно упустить сильный тренд без отката.
По какой стратегии мне нужно торговать?
На этот вопрос нет однозначного ответа, потому что описанные стратегии не могут быть правильными или неправильными. Каждая будет давать сигналы, приводящие как к профитам, так и к убыткам.
Определите, какая из стратегий больше подходит вам исходя из личных предпочтений – нравится ли вам покупать в направлении импульса, или наоборот – искать развороты.
Попробуйте торговлю по индикатору Bollinger Bands на демо-счете, чтобы понять, какая стратегия даёт наиболее перспективную динамику. Далее постарайтесь улучшить результативность, добавляя в стратегию правила.
Главное – режьте растущие убытки и оставляйте потенциал для роста прибыли.
Как использовать индикатор Bollinger Bands в трейдинге?Как настроить индикатор Bollinger Bands
Индикатор Bollinger Bands представляет собой 3 линии:
средняя линия – это простая средняя скользящая средняя SMA.
верхняя линия – Upper Bands – высчитывается путём добавления к SMA удвоенного значения стандартного отклонения.
нижняя линия – Lower Bands – аналогично. Нужно вычесть от SMA удвоенное значение стандартного отклонения.
SMA = SUM [CLOSE, N] / N
UPPER = SMA + (D*StdDev)
LOWER = SMA – (D*StdDev)
В приведённой формуле:
N – период, используемый для вычислений. По умолчанию период = 20;
SMA – Simple Moving Average;
D – коэффициент, по умолчанию равный 2.
StdDev – означает стандартное отклонение (Standard Deviation).
Настройка индикатора Bollinger Bands
Period – период индикатора. Чем больше значения, тем более плавными будут линии.
Deviations – сколько стандартных отклонений откладывать вверх и вниз от средней линии. Чем больше этот параметр, тем шире будут линии индикатора.
Shift – сдвиг индикатора относительно графика.
Классические настройки индикатора, используемые автором:
Period = 20;
Deviations = 2.
Если период увеличить до 50, то Джон Боллинджер рекомендует увеличить Deviations до 2.1. Если период уменьшить до 10, то Deviations желательно тоже уменьшить до 1.9.
Как добавить индикатор Bollinger Bands на график
Индикатор Bollinger Bands входит по умолчанию в многие популярные платформы для трейдинга и анализа финансовых рынков. Metatrader 4 – не исключение.
Чтобы добавить индикатор Bollinger Bands на график, выберите в главном меню Insert / Indicators / Trend / Bollinger Bands.
Добавление индикатора Bollinger Bands на график
Другой способ – перетащить (drag & drop) мышкой индикатор из окна Navigator, который вызывается в МТ4 сочетанием клавиш Ctrl+N.
Является ли торговля по Bollinger Bands прибыльной?
Чтобы собрать релевантную информацию по этому вопросу, мы провели исследование советника, который торгует на пробой линии Боллинджера.
Советник выставляет Buy-Stop ордер на Upper Band, и Sell-Stop на линию Lower Band. И когда цена пересекает линию, советник входит в позицию. Выход из позиции – по фиксированным значениям тейк-профита и стоп-лосса.
Ниже вы видите скриншот процесса тестирования индикатора Bollinger bands в Метатрейдер 4.
Тестирование индикатора Bollinger bands в Метатрейдер 4
Ниже – финальный отчёт о тестировании. Из него можно увидеть использованные параметры советника, даты, кривую доходности и достигнутые результаты.
Финальный отчёт о тестировании
Кривая показывает, что торговля на пробой линии Bollinger Bands по самому простому правилу может быть эффективной лишь некоторое время (сделки от 105 до 170). В долгосрочной перспективе торговля будет приносить убыток, который во многом определяется величиной спреда и уплаченными комиссиями.
Поэтому мы рекомендуем не использовать Bollinger Bands как самостоятельный инструмент, а добавлять фильтры, другие индикаторы, фундаментальный анализ, анализ объемов – всё, что может повысить эффективность трейдинга по линиям Bollinger Bands.
Используйте тестировщик стратегий, демосчёт и другие функции терминала МТ4 (который предоставляется многими брокерами), чтобы получить более предсказуемые результаты.
FAQs
Является ли Bollinger Bands важным индикатором?
Да. Его используют профессиональные трейдеры, он часто фигурирует в отчётах аналитиков Уолл-Стрит.
Индикатор позволяет оценивать волатильность рынка, а также следить за зонами перекупленности и перепроданности. Средняя линия SMA может указывать на направление текущего тренда, а по ее наклону можно судить о силе тренда. Так что Bollinger Bands – это многофункциональный индикатор, который нужно обязательно знать трейдерам.
Что такое сигнал пересечения линии Bollinger Bands?
Когда цена пересекает верхнюю линию Upper Band – это сигнал, который можно трактовать как уход рынка в зону перекупленности или потенциальное начало восходящего тренда.
Когда цена пересекает нижнюю линию Lower Band – это сигнал, который можно трактовать как уход рынка в зону перепроданности или потенциальное начало нисходящего тренда.
Как использовать Bollinger Bands для торговли внутри дня?
Вам следует определить, как вы будете торговать – на разворот от линий Bollinger Bands, или на их пробой. Результат тестирования выше может подсказать, что торговля на разворот имеет больше шансов. Далее проведите эксперименты, какие индикаторы или техники помогут вам улучшить результативность. Например, если разворот от линии Bollinger Bands совпадает с уровнем поддержки / сопротивления, то это может быть использовано как стратегия для торговли внутри дня.
Является ли Bollinger bands опережающим индикатором?
При расчёте индикатора используются сглаженные значения исторических цен. Это значит, что Bollinger Bands нельзя назвать опережающим индикатором (на самом деле, не существует индикатора, за которым цены послушно следуют). Однако, заметьте, что индикатор решает задачу, в условиях которой уже вложена историческая база. Поэтому говорить, что Bollinger Bands запаздывает – некорректно.
