Лучшие настройки индикатора RSI для внутридневной торговли
Настройки индикатора RSI для внутридневной торговли:
для коротких таймфреймов лучше выставлять RSI 10 с возможностью занижения;
для М30-Н1 подходит период 14, но периодически его можно изменять;
вариант 20/80 можно рассмотреть для интервалов Н1-Н4;
для скальпинга можно снижать период до 5-7 с установкой уровней 20/80;
хороший прием – установка нескольких RSI с разными параметрами.
Индикатор RSI – один из самых популярных базовых осцилляторов большинства торговых платформ для начинающих трейдеров. А внутридневные стратегии – самый частый вид торговых систем. Торговля внутри дня не предусматривает расходы на своп, есть время для принятия решения и сравнительно быстро можно получить неплохую прибыль.
В этом вы познакомитесь со следующими моментами:
Описание индикатора RSI. Базовые настройки и основные сигналы. Правила оптимизации настроек индикаторов.
Сравнение эффективности сигналов RSI в зависимости от таймфрейма, периода, уровней ключевых зон.
Как пользоваться индикатором RSI. Лучшие настройки.
Статья будет особенно полезна начинающим трейдерам, которые ищут оптимальные настройки путем тестирования стратегий.
Базовые настройки индикатора RSI
Индикатор RSI (индекс относительной силы) – осциллятор, показывающий перекупленность или перепроданность актива. Индикатор размещается под графиком цены и представляет собой линию, движущуюся в диапазоне от «0» до «100». Чем ближе индикатор к границам диапазона, тем выше вероятность разворота цены.
Базовые настройки индикатора RSI:
Базовые настройки индикатора RSI
Период. По умолчанию «14». Это количество свечей, принимающих участие в расчете параметра. Чем меньше период, тем более резкие движения RSI и тем больше ложных сигналов. Чем больше период, тем более сглаженная линия индикатора, но тем медленнее он реагирует на изменение цены.
Применить к. Тип используемой в настройках цены. Например, цена закрытия свечи или High – максимальное значение цены на свече (верхнее окончание тени).
Стиль. Параметры визуального отображения линии индикатора.
Закрепить. Закрепление уровней на графике.
Во вкладке «Уровни» можно изменить значение ключевых уровней, отделяющих стандартный диапазон движения индикатора от зон перекупленности и перепроданности. Они не влияют на расчет индикаторы и нужны для быстрого визуального отслеживания значений RSI. По умолчанию – 30 и 70.
Как изменение настроек влияет на значения индикатора
Зачем нужно менять настройки. У каждого актива «свой характер». Один из главных критериев «характера» – волатильность. Она может меняться в зависимости от торговой сессии, от интереса маркетмейкеров, фундаментальных факторов, выбранного таймфрейма и т.д. Соответственно под каждый временной участок или таймфрейм нужен свой период, как и для пар-мажоров или «экзотики» при прочих равных параметрах.
Пример. Выход отчета NFP (США) оказывает сильное влияние на пару EUR/USD в течение 3-4 последующих часов. На этом периоде резко увеличивается волатильность и может появляться направленный краткосрочный тренд. Если на интервале М15 установить период 12, это будет означать, что в расчет попадет интервал, равный 3-м часам. Установленные на основе этого интервала настройки будут некорректны для остальных периодов, где аномальной волатильности нет.
Принципы оптимизации настроек:
Оптимизация настроек индикатора проводится в тестере стратегий. Например, встроенный тестер платформы МТ4, тестеры Fx Blue, Forex Simulator.
Тестирование проводится на временном интервале, соответствующем 300-500 сделок. Если индикатор дает сигнал в среднем 1 раз в день, период тестирования – минимум 1-1,5 года.
Результат тестирования определяется по параметрам бектеста, основные из которых: мат.ожидание, максимальная просадка, соотношение количества прибыльных и убыточных сделок, максимальная серия убыточных сделок.
Кроме статистических показателей, важна устойчивость торговой системы. Она определяется по характеру эквити. Идеальная кривая депозита должна на разных количествах сделок иметь стабильно восходящий вид.
Лучшая подгонка параметров проводится при форвардном тестировании. Участок тестирования разбивается на три участка. Подобранные параметры индикатора на более ранних участках прогоняются на последнем участке. Система считается стабильной, если результаты последнего участка не отличаются от предыдущих.
Цель тестирования – подбор таких параметров индикатора, при которых стратегия будет давать максимальное количество прибыльных сделок при небольшой просадке и стабильном росте кривой депозита.
В следующих блоках сравним эффективность сигналов индикатора в разрезе разных периодов на одном таймфрейме, разных таймфреймов на одном периоде, разных уровней на одном периоде и таймфрейме. Дополнительные фильтры не используются, в качестве сигналов рассматривается дивергенция и выход индикаторной линии из зон перекупленности/перепроданности. Также в качестве сигнала может рассматриваться касание уровней 30 и 70 с последующим отскоком. Если явное касание отсутствует сигнал во внимание не принимается.
Сравнение сигналов RSI(3), RSI(14), RSI (48) на таймфрейме Н1
Для сравнения взят таймфрейм Н1, валютная пара EUR/USD, имеющая на часовом интервале волатильность чуть выше средней и периоды 3, 14 и 48. Короткий период позволяет мгновенно реагировать на изменение цены, период 48 часов (2 дня) показывает только сильные тренды.
Пример применения индикатора RSI.
Пример применения индикатора RSI
На участке графика, равного 3 неделям, последовательно сверху вниз размещены RSI с периодами 3, 14 и 48. О них можно сказать следующее:
Период 3. График имеет резкие перепады с частыми выходами в зоны перекупленности и перепроданности. При увеличенном масштабе видно, что индикатор отрабатывает практически каждую свечу. Это оправдано в скальпинге на таймфремах М1-М5, но практически не имеет смысла на интервале Н1.
Период 14. Достаточно неплохо показывает внутридневные тренды, один раз индикатор RSI показал дивергенцию. В целом, ход индикатора от границ одной зоны к противоположной отображает трендовые движения.
Период 48. Индикатор едва коснулся уровня 70, после чего ушел вниз. Этому периоду характерна плавность движения индикаторной линии, соответствующая длинному нисходящему движению. Этот период интересен и может быть эффективным, но полностью не подходит для внутридневной торговли.
Вывод. Использование короткого периода не имеет смысла. Использование длинного периода имеет смысл только в долгосрочных стратегиях для поиска сильного восходящего или нисходящего тренда. Сигналы очень редкие. Во внутридневных стратегиях имеет смысл придерживаться установленного параметра по умолчанию – 14, незначительно сдвигаясь в сторону 10 или 18 в зависимости от волатильности актива и целей. Точно настроить параметр поможет тестирование.
Сравнение сигналов RSI(14) на таймфреймах М5, М30 и Н1
Интервалы М1 и М5 часто используются в скальпинговых стратегиях. Здесь важна высокая частотность точных сигналов и скорость реакции индикатора, потому для скальпинга устанавливают малые периоды. Н1 – это наиболее частый интервал для свинг-трейдинга и внутридневного трейдинга. Для сравнения взят индикатор RSI с периодом по умолчанию и валютная пара EUR/USD.
Пример применения индикатора RSI.
Таймфрейм М5.
Пример применения индикатора RSI
На графике захвачен временной интервал, равный чуть более 1 дня. За это время индикатор дал 7 сигналов, из которых сигнал 5 ложный. Остальные сигналы в той или иной мере эффективны, но нужно учитывать спред. Например, амплитуда движения сигнала 2 – около 4-х пунктов при условии того, что сделка будет открыта в самом низу диапазона и будет закрыта по тени. На реальном рынке такой точности добиться сложно, потому с учетом спреда этот сигнал можно назвать слабым. Количество сигналов увеличивается, если установить период 10.
Таймфрейм М30.
Пример применения индикатора RSI
На графике участок, соответствующий одной неделе (7 – 14 сентября). Индикатор дает 5 сигналов, два из которых настолько слабые, что их можно назвать ложными. Тем не менее, сигналы 1, 3 и 5 достаточно сильные. Сигнал 3 проходит через выходные. Хотя это выходит за рамки внутридневной торговли и добавляет расходы на своп, сильный тренд это окупает.
Таймфрейм Н1.
Пример применения индикатора RSI
На графике часового интервала отображен период, равный 2-м неделям. Этот участок выбран специально, чтобы показать читателям факт того, что далеко не всегда эффективность индикатора RSI при стандартных настройках на крупном таймфрейме составляет 65-70% и выше. Здесь рабочие сигналы – 4 и 7. Но и они не настолько сильные, чтобы говорить о трендовом движении.
Подобные ситуации возникают нечасто. В среднем на часовом таймфрейме с периодом 14 RSI дает минимум 50% положительных сигналов, 7-10% из которых показывают начало сильного тренда. Но убыточные участки могут свести эффективность стратегии к нулю. Это еще один пример, почему важно тестирование на участке минимум 300 сделок и анализ бектеста по всем основным параметрам.
Сравнение сигналов RSI (30;70) и RSI (20;80) с периодом 14 на таймфрейме Н1
Уровни RSI визуально ограничивают зоны перекупленности и перепроданности индикатора. Практика показывает, что индикатор редко касается отметок «20» и «80», потому сужение ключевых зон резко снижает количество сигналов. А насколько они точные, вы можете увидеть на часовом графике валютной пары EUR/USD.
Пример применения индикатора RSI.
Пример применения индикатора RSI
Верхний RSI с синей линией – индикатор с уровнями 30/70, нижний с желтой линией – 20/80. На участке с 28 ноября по 17 декабря осциллятор с уровнями 30/70 дал 10 сигналов разной степени эффективности:
Три сигнала полностью убыточные – сигналы 2, 5 и 10. Несмотря на касание ключевого уровня и выход из зоны перекупленности вниз, цены вниз не ушла.
Семь сигналов прибыльные. Но только часть сигналов помогла поймать сильное движение. Например, у сигнала 1 очень короткое движение, у сигналов 4, 7 и 9 сигнал не только слабый, но и затяжной, означающий дополнительные затраты на своп.
Таким образом по индикатору RSI 30/70 для внутридневной торговли эффективными были бы только сигналы 3, 6, 8. И в какой-то степени можно считать прибыльным сигнал 1.
RSI 20/80 дал 5 сигналов, коснувшись ключевых уровней. Сигнал 2 убыточный.
Уменьшение диапазона ключевых зон привело к уменьшению количества сигналов в два раза. Это помогло увеличить результативность торговой системы – 20% убыточных сигналов в сравнении с 30% при уровнях 30/70. Но с другой стороны, были отсеяны сильные сигналы краткосрочного тренда 3 и 6. Зато удалось взять сильные сигналы 1 и 8.
Вывод. Уменьшение диапазона ключевых зон оправдано для внутридневных консервативных стратегий. Это снижает риски убыточных сделок, но в то же время «срезает» и прибыльные сделки, которые могли бы их окупить. Потому более оправданным было бы использование уровней 30/70 с добавлением фильтров, отсеивающих убыточные сигналы и помогающих оценить силу тренда.
Лучшие настройки RSI для внутридневной торговли
Разобранные выше примеры показывают, что настройки индикатора RSI зависят прежде всего от выбранного таймфрейма. И во вторую очередь от уровня выбранного трейдером риска, уровня волатильности актива и времени сделки в рынке.
Несколько советов:
Для скальпинга на коротких таймфреймах Лучше выставлять параметры около RSI 10 с возможностью занижения, подстраивая индикатор под текущую волатильность.
Для интервалов М30-Н1 подходит период 14, но периодически его можно как уменьшать, так и увеличивать. Увеличение периода сгладит значения индикатора и поможет находить средне- и долгосрочные тренды.
Изменение уровней ключевых зон влияет на количество и точность сигналов. Вариант 20/80 можно рассмотреть для интервалов Н1-Н4.
Интересный вариант для скальпинга – снижение периода до 5-7 с установкой уровней 20/80. Снижение период увеличит реакцию цены – цена будет резче и быстрее реагировать на краткосрочные изменения. Расширение уровней отфильтрует слабые сигналы.
Хороший прием для внутридневной стратегии – установка нескольких RSI с разными параметрами. Например, один индикатор показывает долгосрочный тренд, другой – краткосрочные тенденции, третий – фильтрует слабые сигналы.
И снова повторим: для повышения эффективности стратегии, добавляйте фильтры в виде дополнительных осцилляторов, следите за появлением паттернов и учитывайте фундаментальные факторы.
Резюме
Индикатор RSI – полезный инструмент в руках профессионала. При подходящих под актив и рыночную ситуацию настройках с применением любых фильтров он может дать 75-80% результативных сигналов. Какие настройки лучшие и как пользоваться индикатором RSI, подробно разобрано в обзоре. И если вы его уже прочли, тогда запускайте тестер стратегий и пробуйте разрабатывать стратегии с помощью подбора настроек. Верьте в свои силы и удача обязательно вам улыбнется!
FAQs
Насколько индикатор RSI эффективен во внутридневной торговле?
Ни один индикатор не дает 100% точных сигналов. Но RSI считается одним из наиболее понятных, логичных и точных подтверждающих тренд осцилляторов. Потому мы рекомендуем рассмотреть возможность использования RSI в вашей торговой системе.
Какие настройки индикатора RSI можно назвать лучшими?
Идеальных настроек нет. Параметры индикатора путем тестирования на разных исторических участках котировок, на разных торговых активах подбираются опытным путем. Корректировка настроек RSI может увеличить количество сигналов, но и увеличить уровень риска. Потому настройки во многом также зависят и от того, какой тип стратегии вы предпочитаете – консервативный или агрессивный.
С какими индикаторами сочетается RSI?
Индикатор RSI часто используют с трендовыми индикаторами. Но есть стратегии, построенные исключительно на осцилляторах, где каждый осциллятор выступает взаимным фильтром друг друга. Также можно в одной стратегии использовать несколько RSI с разными настройками.
В каких стратегиях RSI наиболее эффективен?
Зависит от вашего умения его настраивать и находить точные сигналы. RSI может быть одинаково эффективен как в скальпинге, так и в дейтрединге или долгосрочных стратегиях.
