O indicador RSI (índice de força relativa) foi apresentado ao mundo por J. Welles Wilder Jr. em seu livro "Novos conceitos em sistemas técnicos de negociação". O índice de força relativa é projetado para mostrar as áreas onde um título está se tornando sobrecomprado/sobrevendido. Apesar de o livro ter sido lançado em 1978, o indicador continua relevante cinquenta anos depois. Além disso, o RSI pode ser considerado o indicador mais popular para negociação, pois é pesquisado no Google com mais frequência do que os outros.
Estatísticas de Pesquisa de Indicador RSI
As 3 principais estratégias de indicadores RSI para Day Trading:
Usando o RSI combinado com os níveis 30 e 70 para comprar e vender sinais.
Sinais de compra quando o RSI (Período = 2) está em uma situação de sobrevenda e o preço está acima do SMA (200).
Abertura de negócios no momento da identificação da divergência.
O RSI é um oscilador de impulso que identifica os períodos em que um título é considerado sobrecomprado ou sobrevendido. Essencialmente, ele mede a taxa de velocidade do preço, seja para cima ou para baixo, e oscila entre 0 e 100. Inclui um nível superior de 70 e um nível inferior de 30. Acima de 70 é considerado sobrecompra e abaixo de 30 sobrevenda. O indicador RSI é padrão em todas as plataformas de gráficos, geralmente com um padrão de 14 períodos. No entanto, os traders podem ajustar essa medida, se quiserem.
Esses termos se referem à dinâmica de reversão à média. Em outras palavras, uma vez que o preço se move a uma certa distância da média, a chance de voltar na outra direção de encontro à média aumenta.
Você pode ter ouvido que a ação foi longe rápido demais devido a uma correção. Isso se refere ao fato de que o preço se afastou muito da média e é devido a uma correção ou movimento de contra-tendência. A dinâmica dos preços em torno de uma média móvel é uma maneira de pensar nisso.
Existem algumas maneiras de usar o RSI, como:
divergências de preço
oscilações de falha
cruzamentos da linha central
RSI no gráfico de ouro
Considera-se que se:
Se o valor do RSI é < 30, o mercado está sobrevendido e pronto para uma reversão.
Se O valor do RSI é > 70, o mercado está sobrecomprado e pronto para uma correção.
Observação:
As leituras de sobrecompra e sobrevenda não são sinais de compra ou venda, pois o preço pode continuar a ser sobrecomprado ou sobrevendido por algum tempo, à medida que continua a tendência. Ou, o preço pode ir para os lados ou apenas corrigir rapidamente. Consulte a seção Top 3 Principais Estratégias de Indicadores abaixo para obter mais detalhes.
👍 Prós
• Aplicável a qualquer mercado e prazo
• Oferecido por praticamente todas as plataformas de negociação
• Configuração simples
• Pode ser usado como uma ferramenta autônoma, bem como combinado com outros indicadores
👎 Contras
• Envia muitos sinais falsos; sinais contra a tendência representam um perigo maior
• Dados fundamentais e dados de volume de negociação não são levados em consideração
O valor do RSI é calculado pela fórmula que suaviza o número de alta (U - Up) e de baixa (D - Down) por número total n de "velas" anteriores.
Fórmula RSI
O número das “velas” anteriores n é a configuração principal do indicador “chamada de período”. Por padrão Período = 14; este é o valor que o autor usou. Wilder afirmou que é a configuração mais eficiente.
No entanto, os traders podem configurar o Período para atender às suas necessidades. Quanto menor o Período, com mais frequência o preço entra nas áreas de sobrecompra/sobrevenda.
compare RSI (4) e RSI (30) abaixo, no mesmo gráfico de preço do ouro:
Compare RSI (4) e RSI (30) abaixo, no mesmo gráfico de preço do ouro
Os traders podem ajustar seu indicador RSI para se adequar ao seu estilo de negociação e à volatilidade atual do mercado com base na frequência do sinal.
Por exemplo, para negociação intradiária, tente usar o RSI com um período de 7 a 14 no gráfico de 5 minutos para futuros de índices de ações.
O exemplo acima usa RSI (10)
Para a negociação com posição longa mantida no gráfico de 4 horas, considere o RSI com o Período = 14 e mais.
O exemplo acima usa RSI (18)
Uma dica. Tente aplicar o RSI em gráficos fora do padrão, incluindo Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi e outros.
Como o RSI é um indicador universal, há muitas opções de como usá-lo. Vamos rever algumas delas.
Em seu livro, Wilder recomendou o uso do RSI combinado com os níveis 30 e 70, especificamente:
Compre quando o indicador sair da zona de sobrevenda (cruzar a linha 30 em um movimento ascendente).
Venda quando o indicador sair da zona de sobrecompra (cruza a linha 70 em um movimento descendente).
Exemplo. No gráfico de preços (veja a imagem abaixo), a seta vermelha indica a entrada em uma posição curta. A seta azul indica a saída de uma posição curta e a entrada em uma posição longa.
Essa abordagem, quando uma posição é fechada em um sinal para entrar em uma posição na direção oposta, assume que o trader está sempre em uma posição, "lançando" a posição com base nos sinais do indicador. Tecnicamente, isso é permitido.
Teste de estratégia
O testador de estratégia indica que, com esta abordagem, quando o trader está sempre em posição, a negociação nos sinais RSI (14) em um gráfico de pares de moedas USD/JPY de quatro horas mostrou um fator de lucro (relação lucro/perda) de 1,45. É um resultado digno, mas 50 negociações não são suficientes para provar a eficiência da estratégia. Depois de realizar mais testes, chegamos à conclusão de que, a longo prazo, o resultado da negociação intradiária com base no indicador RSI torna-se menos otimista.
E se você não mantiver a posição o tempo todo, mas adicionar configurações de Stop Loss (Interromper perda) e Take Profit (Lucrar)? Então, a posição não vai 'inverter'; ela fechará quando os valores especificados de lucro ou prejuízo forem atingidos.
Você pode baixar um robô para a plataforma MetaTrader 4 aqui. O robô negocia nos sinais clássicos do RSI:
compre quando o indicador sair da zona de sobrevenda;
venda quando o indicador sair da zona de sobrecompra.
Com isso, o robô permite que você defina Stop Loss e Take Profit, e altere o período do RSI e os níveis de sinal 30-70. Veja como fica no gráfico:
Teste de Robô RSI
De 4 negociações, 3 fecharam com lucro, tendo compensado a perda na única negociação não lucrativa.
Lançamos o robô para teste em um gráfico EUR/USD intradiário de 5 minutos, tendo usado os dados por vários meses.
Teste de robô RSI em EUR/USD
No entanto, o resultado acabou sendo decepcionante.
Resultados do teste
Negociações lucrativas se alternam com outras não lucrativas, mas no final o robô perde lentamente o depósito por meio de comissões constantes de corretagem.
Resultados do teste
A otimização dos níveis de sinal e configurações do Período RSI não levou a uma mudança significativa em direção ao resultado desejado.
O teste da estratégia nº 1 para negociação do indicador RSI provou que era necessário buscar a aplicação não padronizada do RSI ou usar o indicador em combinação com outros indicadores.
Uma estratégia desenvolvida por Larry Connors pode ser uma das soluções. De acordo com as regras da estratégia, um trader entra na posição de compra se:
RSI (Período = 2) está em uma situação de sobrevenda;
O preço está acima da SMA (200);
Os níveis de sinal são definidos como iguais a 10 e 90.
O inverso é aplicável para a oportunidade de venda.
Essa ideia é focada em negociar a tendência principal, mas com uma entrada nas correções. A estratégia pode ser aplicada para oportunidades de compra em um mercado de ações em crescimento ou em outros mercados com tendência anunciada.
Indicador RSI em um gráfico SPY diário, tempo de ação - mercado em alta estável em meados de 2022.
As setas mostram 4 sinais baseados em estratégia. Todas as vezes, logo após a entrada, vemos duas "velas" ascendentes que tornam a estratégia quase perfeita. No entanto, verdade seja dita, essas tendências estáveis não acontecem com frequência no mercado de ações dos EUA, e é por isso que você precisa ser muito exigente em termos de escolha de mercado para usar a estratégia de, por exemplo, focar nos prazos intradiários, onde as tendências ocorrem com mais frequência, embora sejam mais curtas.
Outro exemplo de uso do indicador RSI que exclui a negociação da estratégia base é o monitoramento de divergências.
Divergência é quando o preço está se movendo na direção oposta do indicador. Por exemplo, a divergência regular de baixa é quando o preço atinge máximos mais altos no gráfico de preços, enquanto o indicador não mostra esses máximos. Esse sinal geralmente indica que a tendência é fraca e os traders precisam considerar a probabilidade de reversão.
As divergências podem sinalizar não apenas uma possível reversão de tendência (Regular), mas também sua continuação (Oculto).
Como funciona a divergência
O gráfico mostra uma divergência tripla no mercado de cripto BTC/USD, quando o Bitcoin tentou ultrapassar os 60k três vezes. No gráfico de preços podemos ver três linhas ascendentes, enquanto o indicador RSI mostra três linhas descendentes.
Exemplo de Divergência
A análise de divergência pode ser aplicada:
Não apenas para Bitcoin, mas também para outros mercados;
Não apenas para gráficos diários, mas também para períodos intradiários;
Não apenas para reversão de tendência, mas também continuação dela.
Recomendamos iniciar seus experimentos de negociação de RSI intradiários com a análise de divergências.
Exemplo 1. O gráfico USD/JPY de 3 minutos mostra uma divergência tripla de alta no indicador RSI.
Exemplo de divergência tripla de alta
A divergência indica que o impulso descendente possivelmente se esgotou e os traders têm motivos para fechar a posição vendida e/ou abrir a posição comprada.
Exemplo 2. RSI (14) e SMA (100) são adicionados ao gráfico USD/JPY de 5 minutos. A média móvel indica que o mercado está em tendência de alta.
Divergência no Gráfico USD/JPY
As setas mostram divergência no indicador RSI, o que sugere crescimento contínuo.
Acompanhando a linha do indicador RSI, você pode descobrir que ela desenha padrões usados para análise técnica do preço. É totalmente plausível rastrear padrões não apenas no gráfico de preços, mas também na janela do indicador.
Por exemplo, a imagem abaixo mostra uma quebra da linha de tendência, construída no indicador RSI no gráfico GBP/USD intradiário.
Linha de tendência, construída no indicador RSI
O RSI já estabeleceu a mínima local, enquanto o preço ainda não. Nesta situação, o indicador RSI atuou à frente.
O erro é que os traders entram em posições vendidas quando o indicador entra na zona de sobrecompra do mercado, que está em tendência de alta, ou entram em uma posição de compra, quando o RSI cai abaixo de 30 no mercado, que está em tendência de queda.
Erro Frequente
Não arrisque abrir uma posição de compra nas configurações, cujo exemplo é mostrado acima. Considere que o RSI apresenta um impulso, sendo a tendência composta por uma sequência deles. Você pode ter sorte de entrar no extremo algumas vezes, porém mais cedo ou mais tarde pode começar a jogar contra uma série de impulsos, o que é perigoso para o seu depósito.
Portanto:
Não clique no botão VENDER se o preço parecer alto, enquanto RSI > 70;
Não clique no botão COMPRAR se o preço parecer baixo, enquanto RSI < 30.
RSI é um indicador popular que mostra condições de sobrecompra e sobrevenda; em seus cálculos utiliza a dinâmica de preços para um determinado número de períodos anteriores.
RSI é um indicador universal; podendo ser usado:
Em qualquer mercado: Forex, cripto, ações;
Em qualquer período de tempo – intradiário e para swing trading;
Para negociar a tendência e reversão de tendência;
Como uma ferramenta autônoma e em combinação com outros indicadores.
A análise das divergências pode ser uma maneira útil de usar o indicador RSI.
A configuração padrão para o Índice de Força Relativa (RSI) é 14, que é a configuração padrão na maioria das plataformas de negociação. No entanto, o RSI pode ser ajustado a diferentes prazos e condições de mercado, dependendo das preferências individuais e estratégias de negociação.
A melhor configuração de RSI para day trading depende das preferências individuais, condições de mercado e estratégias de negociação. Alguns day traders preferem usar um período de tempo mais curto, como 5 ou 9, para gerar sinais mais frequentes, enquanto outros usam um período de tempo mais longo, como 25 ou 50, para filtrar o ruído e evitar sinais falsos.
Não há configurações específicas de RSI que sejam universalmente precisas, pois diferentes configurações podem funcionar melhor para diferentes mercados e traders. As configurações do RSI podem ser ajustadas com base nas preferências individuais, condições de mercado e metas de negociação.
O melhor indicador RSI depende das preferências individuais e estratégias de negociação. Alguns indicadores RSI personalizados populares incluem Wilder's Smoothing RSI, Stochastic RSI e Adaptive RSI.
Eles são semelhantes na forma que ambos mostram o impulso e são osciladores que variam de 0 a 100. A diferença é que eles usam fórmulas diferentes, e o Stochastic tem duas linhas. Você pode usar um indicador para confirmar o sinal do outro indicador, mas como ambos mostram um impulso, seria mais racional escolher um dos dois.
Sim. Por exemplo, insira uma posição de compra somente quando RSI > 0, abra ordens de compra, quando RSI < 0. Dessa forma, você estará usando o indicador para negociar a tendência.
Tecnicamente, você pode usar o RSI em qualquer mercado/prazo. No entanto, no mercado em uma tendência forte, o indicador pode permanecer na condição de sobrecompra ou sobrevenda por um longo período de tempo. Portanto, se você deseja negociar os sinais clássicos do RSI, escolha um mercado equilibrado com movimentos alternados de alta e baixa.
Não há resposta correta. Embora o autor tenha usado Período=14, não é um requisito obrigatório. Depende muito das suas preferências e do contexto geral do mercado. No artigo, também mostramos um exemplo de RSI (Período=2). Qualquer valor acima de dois pode ser usado.
Guilherme Cavalcante é um freelancer brasileiro na área de Tradução, Revisão e Interpretação envolvendo os idiomas inglês, espanhol e português. Com 6 anos de experiência, principalmente nas áreas de Tecnologia da Informação e Finanças, Guilherme trabalha na Traders Union desde o início de 2023, tendo como foco diminuir a barreira linguística e construir pontes para que a linguagem da área financeira soe cada vez mais compreensível aos leitores. Sua principal função na Traders Union é traduzir e revisar artigos para o público brasileiro.
Guilherme acredita que a boa comunicação é fundamental para o sucesso.
Mirjan Hipólito é jornalista e editora de notícias na Traders Union. Ela é especialista em cripto com cinco anos de experiência nos mercados financeiros. Suas especialidades são notícias diárias do mercado, previsões de preços e ofertas iniciais de moedas (ICO). Mirjan é uma trader de criptomoedas e ações. Seu conhecimento do setor financeiro permite que ela crie conteúdo informativo que ajuda os leitores a navegar com mais facilidade pelo mundo de cripto.
