Top 3 chiến lược dùng chỉ số RSI cho giao dịch trong ngày:
Dùng RSI kết hợp với mức 30 và 70 cho tín hiệu mua và bán.
Tín hiệu mua khi RSI (Chu kỳ = 2) trong tình trạng quá bán và giá nằm trên SMA (200).
Mở giao dịch tại thời điểm xác định phân kỳ.
Chỉ số RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) được giới thiệu với thế giới bởi J. Welles Wilder Jr. trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” (tạm dịch: Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật). Chỉ số sức mạnh tương đối được thiết kế để cho thấy các khu vực mà chứng khoán đang bị quá mua/quá bán (overbought/oversold). Mặc dù thực tế là cuốn sách được phát hành vào năm 1978, nhưng chỉ số này vẫn sẽ còn giá trị trong 50 năm sau. Hơn nữa, RSI có thể được gọi là chỉ số phổ biến nhất cho giao dịch vì nó được tìm kiếm trên Google thường xuyên hơn các chỉ số khác.
Thống kê các yêu cầu cho chỉ số RSI
Top 3 chiến lược dùng chỉ số RSI cho giao dịch trong ngày
RSI là một chỉ báo dao động động lượng giúp xác định các chu kỳ (period) khi một chứng khoán được coi là bị quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold). Về cơ bản, chỉ số này đo tốc độ giá, theo hướng lên hoặc xuống, và dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Có mức trên được đánh dấu là 70 và mức thấp hơn là 30, với mức trên 70 được coi là quá mua và dưới 30 được coi là quá bán. Chỉ số RSI là tiêu chuẩn trên tất cả các nền tảng biểu đồ, thường có mặc định là 14 chu kỳ. Tuy nhiên, nhà giao dịch có thể điều chỉnh cách tính nếu họ muốn.
Những thuật ngữ này đề cập đến động lực của việc đảo ngược giá trị trung bình. Nói cách khác, khi giá di chuyển một khoảng cách nhất định so với giá trị trung bình, khả năng nó quay trở lại theo hướng khác về phía giá trị trung bình sẽ tăng lên.
Bạn có thể đã từng nghe câu nói rằng cổ phiếu đã đi quá xa, quá nhanh và đã đến lúc điều chỉnh. Điều này đề cập đến thực tế là giá đã đi quá xa ra khỏi giá trị trung bình và đã đến lúc cần sự điều chỉnh hoặc di chuyển ngược xu hướng. Sự thay đổi giá xung quanh đường trung bình động là một minh họa về điều này.
Có một số cách để sử dụng RSI như:
Phân kỳ giá
Dao động thất bại
Giao điểm đường trung tâm
RSI trên biểu đồ vàng
Người ta cho rằng nếu:
Giá trị RSI < 30, thị trường đang quá bán và đã chín muồi để đảo chiều.
Giá trị RSI > 70, thị trường đang quá mua và đã chín muồi để điều chỉnh.
Lưu ý:
Các chỉ số quá mua và quá bán không phải là tín hiệu để mua hoặc bán vì giá có thể tiếp tục ở mức quá mua hoặc quá bán trong một thời gian khi xu hướng tiếp tục. Hoặc, giá có thể đi ngang hay chỉ điều chỉnh nhẹ. Hãy xem phần Top 3 chiến lược dùng chỉ số dưới đây để hiểu rõ hơn.
👍 Ưu điểm
• Có thể áp dụng cho bất kỳ thị trường và khung thời gian nào.
• Được cung cấp bởi hầu hết các nền tảng giao dịch.
• Cài đặt đơn giản.
• Có thể được sử dụng như một công cụ độc lập cũng như kết hợp với các chỉ số khác.
👎 Nhược điểm
• Gửi nhiều tín hiệu sai; tín hiệu ngược lại xu hướng gây nguy hiểm lớn hơn.
• Dữ liệu cơ bản và dữ liệu khối lượng giao dịch không được tính đến.
Giá trị RSI được tính theo công thức làm đều số lượng các cây nến tăng (U - Up) và giảm (D - Down) trên tổng số n cây nến trước đó.
Công thức RSI
Số lượng n cây nến trước đó là cài đặt chính của chỉ số được gọi là chu kỳ (period). Theo mặc định Chu kỳ = 14; đây là giá trị mà tác giả đã sử dụng. Wilder tuyên bố rằng đó là cài đặt hiệu quả nhất.
Tuy nhiên, nhà giao dịch có thể thiết lập Chu kỳ phù hợp với nhu cầu của mình. Chu kỳ càng thấp, giá càng dễ đi vào vùng quá mua/quá bán.
Ví dụ: so sánh RSI (4) và RSI (30) dưới đây, trên cùng biểu đồ giá vàng:
So sánh RSI (4) và RSI (30) dưới đây, trên cùng biểu đồ giá vàng
Nhà giao dịch có thể điều chỉnh chỉ số RSI cho phù hợp với phong cách giao dịch của mình và sự biến động của thị trường hiện tại dựa trên tần số tín hiệu.
Ví dụ, đối với giao dịch trong ngày, hãy thử sử dụng RSI với Chu kỳ từ 7 đến 14 trên biểu đồ 5 phút cho hợp đồng tương lai cho chỉ số chứng khoán.
Ví dụ phía trên sử dụng RSI (10)
Đối với giao dịch có vị thế mua đang giữ ở trên biểu đồ 4 giờ, hãy dùng RSI với Chu kỳ = 14 trở lên.
Ví dụ phía trên sử dụng RSI (18)
Mẹo. Hãy thử áp dụng RSI trên các biểu đồ không chuẩn, bao gồm Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi và các biểu đồ khác.
Vì RSI là một chỉ số phổ biến nên sẽ có nhiều cách sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu một số cách.
Trong sách của mình, Wilder đã khuyên sử dụng RSI kết hợp với mức 30 và 70, cụ thể là:
Mua khi chỉ số rời khỏi vùng quá bán (vượt qua đường 30 theo hướng đi lên).
Bán khi chỉ số rời khỏi vùng quá mua (vượt qua đường 70 theo hướng đi xuống).
Lưu ý: Mặc dù chỉ số RSI có thể được dùng ở dạng thức đơn giản này nhưng sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với nhiều phân tích kỹ thuật và đánh giá về giá trị của dữ liệu. Nếu không, nhà giao dịch sẽ chỉ đặt các chiến lược tự động cho RSI để có hoạt động ổn định. Tuy nhiên, điều này không phù hợp, chỉ số này nên được coi là một công cụ trong hộp công cụ.
Ví dụ. Trên biểu đồ giá (xem ảnh chụp màn hình dưới đây), mũi tên màu đỏ biểu thị điểm vào lệnh ở vị thế bán. Mũi tên màu xanh biểu thị việc thoát khỏi vị thế bán và vào vị thế mua.
Điều này xảy ra khi một vị thế được đóng theo tín hiệu để vào một vị thế theo hướng ngược lại, giả định rằng nhà giao dịch luôn ở một vị thế và “lật” vị thế dựa trên các tín hiệu chỉ số. Về mặt kỹ thuật, điều này được cho phép.
Thử nghiệm chiến lược
Nhà thử nghiệm chiến lược chỉ ra rằng với cách tiếp cận này, khi nhà giao dịch luôn giữ vị thế, giao dịch trên tín hiệu RSI (14) trong bốn giờ trên biểu đồ cặp tiền tệ USD/JPY cho thấy yếu tố lợi nhuận (tỷ lệ lãi/lỗ) là 1,45. Đó là một kết quả xứng đáng, nhưng 50 giao dịch thì không đủ để chứng minh tính hiệu quả của chiến lược. Sau khi thực hiện nhiều thử nghiệm hơn, chúng tôi đi đến kết luận rằng về lâu dài, kết quả giao dịch trong ngày dựa trên chỉ số RSI trở nên kém lạc quan hơn.
Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không giữ vị thế mọi lúc mà thêm cài đặt Cắt lỗ (Stop Loss) và Chốt lời (Take Profit)? Khi đó, vị thế sẽ không bị ‘lật’; và sẽ đóng khi đạt đến giá trị lãi hoặc lỗ được chỉ định.
Bạn có thể tải xuống robot cho nền tảng MetaTrader 4 tại đây. Robot giao dịch dựa trên tín hiệu RSI thông thường:
mua khi chỉ số rời khỏi vùng quá bán;
bán khi chỉ số rời khỏi vùng quá mua.
Khi đó, robot cho phép bạn đặt mức Cắt lỗ, Chốt lời, thay đổi Chu kỳ RSI và các mức tín hiệu 30-70. Đây là giao diện trên biểu đồ:
Thử nghiệm Robot RSI
Trong số 4 giao dịch, 3 giao dịch đóng tại mức có lãi, bù lỗ cho một giao dịch không sinh lời.
Chúng tôi đã khởi chạy robot để thử nghiệm trên biểu đồ EUR/USD 5 phút trong ngày, và sử dụng dữ liệu trong vài tháng.
Thử nghiệm Robot RSI trên EUR/USD
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại gây thất vọng.
Kết quả thử nghiệm
Các giao dịch sinh lời xen kẽ với các giao dịch không sinh lời, nhưng cuối cùng robot dần dần mất khoản tiền gửi do hoa hồng môi giới không đổi.
Kết quả thử nghiệm
Việc tối ưu hóa các mức tín hiệu và cài đặt của Chu kỳ RSI chưa dẫn đến sự thay đổi đáng kể theo hướng kết quả mong muốn.
Việc thử nghiệm Chiến lược 1 để giao dịch dùng chỉ số RSI đã chứng minh rằng cần phải tìm ứng dụng không chuẩn của RSI hoặc dùng kết hợp chỉ số này với các chỉ số khác.
Việc thử nghiệm Chiến lược 1 để giao dịch dùng chỉ số RSI đã chứng minh rằng cần phải tìm ứng dụng không chuẩn của RSI hoặc dùng kết hợp chỉ số này với các chỉ số khác.
Chỉ số 10 ở phía dưới có nghĩa là chỉ số RSI sẽ giảm thêm 20 mức xuống dưới 30 trước khi đưa ra tín hiệu, và ngược lại với chỉ số từ 90 trở lên. Quá mua xảy ra ở trên mức 70, nên chỉ số 90 sẽ cao hơn 20 mức. Ngoài ra, một yêu cầu khác được thêm vào để chỉ số nằm trên SMA 200 ngày. Đó là chỉ số xu hướng dài hạn và thường được sử dụng trong lĩnh vực quản lý tài sản.
Chiến lược được phát triển bởi Larry Connors có thể là một trong những giải pháp. Theo các quy tắc của chiến lược, nhà giao dịch sẽ vào vị thế mua nếu:
RSI (Chu kỳ = 2) đang ở tình trạng quá bán;
Giá nằm trên SMA (200);
Các mức tín hiệu được cài đặt bằng 10 và 90.
Điều ngược lại sẽ áp dụng cho cơ hội bán.
Ý tưởng này tập trung vào việc giao dịch theo xu hướng chính, nhưng với điểm vào lệnh tại mức điều chỉnh. Có thể được áp dụng chiến lược này cho các cơ hội mua trên thị trường chứng khoán đang phát triển hoặc các thị trường khác với xu hướng rõ rệt.
Chỉ số RSI trên biểu đồ SPY trong ngày, thời gian hoạt động – thị trường tăng ổn định giữa năm 2023
Các mũi tên cho thấy 4 tín hiệu dựa trên chiến lược. Mỗi lần, ở ngay sau điểm vào lệnh chúng ta sẽ thấy hai cây nến hướng lên khiến chiến lược trở nên gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, sự thật thì những xu hướng ổn định như vậy không xảy ra thường xuyên ở thị trường chứng khoán Mỹ, đó là lý do tại sao bạn cần lựa chọn kỹ thị trường để sử dụng chiến lược, ví dụ như tập trung vào các khung thời gian trong ngày nơi có xu hướng xảy ra thường xuyên hơn, mặc dù chúng ngắn hơn.
Một trong những chiến lược hữu ích hơn là xác định phân kỳ RSI giữa chỉ số và giá. Cách tiếp cận này có thể đặc biệt hữu ích trong những giai đoạn xu hướng kết thúc ở nơi giá tăng hoặc giảm nhưng chỉ số RSI đã bắt đầu di chuyển theo hướng ngược lại. Tại sao? Bởi vì nó có thể giúp bạn bắt kịp sự thay đổi xu hướng sớm hơn.
Phân kỳ là khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ số. Ví dụ, Phân kỳ thông thường giảm (Bearish Regular Divergence) là khi giá chạm các đỉnh cao hơn trên biểu đồ giá, trong khi chỉ số không cho thấy các đỉnh này. Tín hiệu này thường biểu thị xu hướng yếu và nhà giao dịch cần xem xét xác suất của sự đảo chiều.
Phân kỳ có thể báo hiệu không chỉ đảo chiều xu hướng khả thi (Thông thường-Regular) mà còn báo hiệu sự tiếp tục của nó (Ẩn-Hidden).
Cách phân kỳ hoạt động
Biểu đồ cho thấy phân kỳ gấp ba lần trong thị trường crypto BTC/USD, khi Bitcoin cố vượt mức 60.000 ba lần. Trên biểu đồ giá chúng ta có thể thấy ba đường đi lên, trong khi chỉ số RSI cho thấy ba đường đi xuống.
Ví dụ của phân kỳ
Phân tích phân kỳ có thể được áp dụng:
Không chỉ cho Bitcoin, mà còn cho các thị trường khác;
Không chỉ cho các biểu đồ trong ngày, mà còn cho các khoảng thời gian trong ngày;
Không chỉ cho đảo ngược xu hướng, mà còn cho sự tiếp tục.
Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu thử nghiệm giao dịch RSI trong ngày với việc phân tích phân kỳ.
Ví dụ 1. Biểu đồ USD/JPY 3 phút cho thấy phân kỳ tăng giá gấp ba lần trên chỉ số RSI.
Ví dụ phân kỳ tăng giá gấp ba lần
Phân kỳ biểu thị xung đi xuống có thể đã hết và nhà giao dịch có lý do để đóng vị thế bán và/hoặc mở vị thế mua.
Ví dụ 2. RSI (14) và SMA (100) được thêm vào biểu đồ USD/JPY 5 phút. Đường trung bình động cho thấy thị trường đang trong xu hướng đi lên.
Phân kỳ trên biểu đồ USD/JPY
Các mũi tên cho thấy phân kỳ trên chỉ số RSI, điều này cho thấy sự tăng trưởng tiếp tục.
Khi theo dõi đường chỉ số RSI, bạn có thể thấy rằng nó vẽ ra các mô hình được sử dụng để phân tích kỹ thuật về giá. Hoàn toàn có thể theo dõi các mô hình không chỉ trên biểu đồ giá, mà còn trong cửa sổ của chỉ số.
Ví dụ, hình ảnh bên dưới cho thấy sự đột phá của đường xu hướng, được xây dựng trên chỉ số RSI trên biểu đồ GBP/USD trong ngày.
Đường xu hướng, được xây dựng trên chỉ số RSI
RSI đã tạo nên mức thấp cục bộ, trong khi giá thì vẫn chưa. Trong tình huống này, chỉ số RSI đã đi trước.
Nhà giao dịch gặp sai lầm khi vào vị thế bán với chỉ số đi vào vùng quá mua trong thị trường, và vùng này đang trong xu hướng đi lên. Hoặc khi nhà giao dịch vào vị thế mua, với chỉ số RSI giảm xuống dưới 30 trong thị trường, mà thị trường lại đang có xu hướng đi xuống.
Sai lầm thường gặp
Đừng mạo hiểm mở vị thế mua trong các thiết lập, bạn có thể thấy ví dụ được thể hiện ở trên. Hãy xét đến việc RSI cho thấy một động lượng, với xu hướng bao gồm một chuỗi. Bạn có thể gặp may mắn khi vào lệnh ở mức cực trị một vài lần, nhưng sớm hay muộn bạn cũng có thể bắt đầu gặp một chuỗi động lượng, điều này gây nguy hiểm cho tiền gửi của bạn.
Vì vậy:
đừng nhấp vào nút BÁN, nếu giá có vẻ cao, trong khi RSI > 70;
đừng nhấp vào nút MUA, nếu giá có vẻ thấp, trong khi RSI < 30.
RSI là một chỉ số phổ biến cho thấy tình trạng quá mua và quá bán; trong cách tính có sử dụng thay đổi giá cho một số chu kỳ nhất định trước đó.
RSI là một chỉ số phổ biến; và có thể được sử dụng:
ở bất kỳ thị trường nào: Forex, crypto, chứng khoán;
trên bất kỳ khung thời gian nào – trong ngày và cho giao dịch theo dao động;
cho giao dịch xu hướng và đảo ngược xu hướng;
như một công cụ độc lập và kết hợp với các chỉ số khác.
Việc phân tích phân kỳ có thể là một cách hữu ích để sử dụng chỉ số RSI.
Cài đặt tiêu chuẩn cho Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là 14, đây là cài đặt mặc định trong hầu hết các nền tảng giao dịch. Tuy nhiên, RSI có thể được điều chỉnh theo các khung thời gian và các điều kiện thị trường khác nhau, tùy thuộc vào ưu tiên cá nhân và chiến lược giao dịch.
Cài đặt RSI tốt nhất cho giao dịch trong ngày tùy thuộc vào ưu tiên cá nhân, điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch. Một số nhà giao dịch trong ngày thích sử dụng khung thời gian ngắn hơn, ví dụ như 5 hoặc 9, để tạo ra tín hiệu thường xuyên hơn, trong khi những người khác sử dụng khung thời gian dài hơn, ví dụ như 25 hoặc 50, để lọc nhiễu và tránh tín hiệu sai.
Không có cài đặt RSI cụ thể nào có độ chính xác chung, vì các cài đặt khác nhau có thể hoạt động tốt hơn đối với các thị trường và nhà giao dịch khác nhau. Cài đặt RSI có thể được điều chỉnh dựa trên ưu tiên cá nhân, điều kiện thị trường và mục tiêu giao dịch.
Chỉ số RSI tốt nhất phụ thuộc vào ưu tiên cá nhân và chiến lược giao dịch. Một số chỉ số RSI tùy chỉnh phổ biến bao gồm Smoothing RSI của Wilder, Stochastic RSI, và Adaptive RSI.
Chúng giống nhau ở chỗ đều cho thấy động lượng và là các bộ dao động nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Sự khác biệt nằm ở việc sử dụng các công thức khác nhau, và Stochastic có hai đường. Bạn có thể sử dụng một chỉ số để xác nhận tín hiệu của chỉ số kia, nhưng vì cả hai đều cho thấy động lượng nên sẽ hợp lý hơn khi chọn một trong hai chỉ số.
Có, ví dụ, nhập vị thế mua chỉ khi RSI > 0 và mở lệnh mua khi RSI < 0. Với cách này, bạn sẽ sử dụng chỉ số để giao dịch theo xu hướng.
Về mặt kỹ thuật, bạn có thể sử dụng RSI trên bất kỳ thị trường / khung thời gian nào. Tuy nhiên, trong thị trường có xu hướng mạnh, chỉ số có thể duy trì trong tình trạng quá mua hoặc quá bán trong một thời gian dài. Vì vậy, nếu bạn muốn giao dịch tín hiệu RSI thông thường, hãy chọn một thị trường cân bằng với các biến động tăng và giảm xen kẽ.
Không có câu trả lời chính xác. Mặc dù tác giả đã sử dụng Chu kỳ=14, đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Điều này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào ưu tiên của bạn và hoàn cảnh thị trường nói chung. Trong bài viết, chúng tôi cũng cho thấy một ví dụ của RSI (Chu kỳ=2). Bất kỳ chu kỳ nào cao hơn hai đều có thể được sử dụng.
Ivan Andriyenko là chuyên gia kiêm nhà phân tích tài chính. Anh chuyên về giao dịch trên thị trường Forex, chứng khoán và tiền crypto. Phong cách giao dịch ưa thích của anh là vận dụng các chiến lược thận trọng có rủi ro thấp hoặc trung bình, đầu tư trung và dài hạn. Anh có 7 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính. Ivan tham gia soạn thảo bài viết dành cho các nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm, viết nhận xét và đánh giá về nhà môi giới, phân tích mức độ uy tín, điều kiện giao dịch và những nét riêng biệt của họ.
Ivan liên tục thử nghiệm các chiến lược mới cho nhiều tài sản khác nhau, chọn ra những phương án hiệu quả nhất. Ngoài ra, anh tin rằng việc hỗ trợ nhà giao dịch chưa có kinh nghiệm là một khía cạnh quan trọng trong công việc. Anh chia sẻ những thông tin mà những người mới bắt đầu cần có – tài liệu giáo dục, chiến lược.
Phương châm của Ivan: việc học hỏi và thử nghiệm không ngừng sẽ đưa ta đến thành công.
Linh Nguyễn là Biên tập viên Phát triển Tiếng Việt tại Traders Union. Linh có hứng thú với ngôn ngữ và việc dịch thuật từ khi còn là sinh viên. Khi làm việc trong các môi trường đa quốc gia, Linh đã tham gia nhiều dự án nhưng Linh cho biết tài chính là một trong những nội dung thú vị nhất.
“Mình tin rằng Việt Nam là quốc gia có triển vọng cho ngành tài chính. Với hoạt động giao dịch ngày càng phổ biến, có rất nhiều vụ lừa đảo do cả yếu tố chủ quan lẫn khách quan. Mình muốn chung tay cung cấp cho người Việt những kiến thức cần thiết để chúng ta có thể tận dụng tốt các cơ hội tài chính một cách an toàn”, Linh nói. Là một thành viên trong đội ngũ của Traders Union, Linh muốn mang nền tảng này đến Việt Nam bằng kiến thức của mình và giúp mọi người lựa chọn những nền tảng đáng tin cậy.
Mirjan Hipolito là nhà báo và biên tập viên tin tức tại Traders Union. Cô là chuyên gia viết về crypto với 5 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Chuyên môn của cô là tin tức thị trường hàng ngày, dự đoán giá và các đợt phát hành coin đầu tiên (ICO). Mirjan cũng là nhà giao dịch crypto và cổ phiếu. Sự hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực tài chính này cho phép cô tạo ra nội dung giàu thông tin và hấp dẫn, giúp người đọc dễ dàng tìm hiểu về sự phức tạp của thế giới crypto.
