Top 3 strategii de indicatori RSI pentru tranzacționarea zilnică:
Utilizarea RSI combinată cu nivelurile 30 și 70 pentru a cumpăra și a vinde semnale.
Cumpărați semnale atunci când RSI (Perioada = 2) se află într-o situație de supravânzare și prețul este peste SMA (200).
Deschiderea tranzacțiilor în momentul identificării divergenței.
Indicatorul RSI (indicatorul de putere relativă) a fost introdus de J. Welles Wilder Jr. în cartea sa „New Concepts in Technical Trading Systems”. Este un oscilator de impuls conceput pentru a arăta când un titlu este supracumpărat sau supravândut. În ciuda faptului că volumul a fost lansat în 1978, indicatorul rămâne relevant cincizeci de ani mai târziu. Este unul dintre cei mai populari indicatori pentru tranzacționare, deoarece este căutat pe Google mai des decât ceilalți.
Statistics of Requests for RSI Indicator
RSI este un oscilator de impuls care identifică perioadele în care un titlu este considerat fie supracumpărat, fie supravândut. În esență, măsoară rata de viteză a prețului, fie în sus, fie în jos, și oscilează între 0 și 100. Sunt incluse un nivel superior marcat de 70 și un nivel inferior de 30. Peste 70 este considerat supracumpărat, iar sub 30 este supravândut. Indicatorul RSI este standard pe toate platformele de grafică, de obicei cu o valoare implicită de 14 perioade. Cu toate acestea, traderii pot ajusta această măsură dacă doresc.
Acești termeni se referă la dinamica reversiunii medii. Cu alte cuvinte, odată ce prețul se mișcă cu o anumită distanță față de medie, șansa ca acesta să se întoarcă înapoi spre medie crește.
Poate că ați auzit că se spune că stocul a mers prea mult prea repede și urmează să fie corectat. Aceasta se referă la faptul că prețul s-a îndepărtat prea mult de medie și se datorează unei mișcări de corecție sau contra-tendință. Dinamica prețurilor în jurul unei medii mobile este o modalitate de a gândi acest lucru.
Există câteva moduri de a utiliza RSI, cum ar fi:
Divergențele de preț
Balansări ale eșecului
Încrucișări ale liniei centrale
RSI pe grafic Aur
Se consideră că dacă:
Valoarea RSI este < 30, piața este supravândută și este pregătită pentru o inversare.
Valoarea RSI este > 70, piața este supracumpărată și pregătită pentru o corecție.
Notă:
Valorile de supracumpărare și supravânzare nu sunt semnale de cumpărare sau vânzare, deoarece prețul poate continua să fie supracumpărat sau supravândut pentru o perioadă de timp, pe măsură ce continuă să evolueze. Sau, prețul poate merge lateral sau se poate corecta doar ușor. Consultați secțiunea Top 3 Strategii de indicatori de mai jos pentru mai multe detalii.
• Aplicabil pentru orice piață și interval de timp
• Oferit de practic toate platformele de tranzacționare
• Setare simplă
• Poate fi folosit ca instrument de sine stătător, precum și combinat cu alți indicatori
• Trimite multe semnale false; semnalele împotriva tendinței reprezintă un pericol mai mare
• Datele fundamentale și datele privind volumul de tranzacționare nu sunt luate în considerare
Valoarea RSI este calculată prin formula care nivelează numărul de lumânări în urcare (U - Sus) și coborâre(D - Jos) pe numărul total de lumânări anterioare.
Formula RSI
Numărul lumânărilor anterioare n este setarea principală a indicatorului numită perioadă. Implicit Perioada = 14; aceasta este valoarea folosită de autor. Wilder a susținut că este cea mai eficientă setare.
Cu toate acestea, traderii pot configura Perioada pentru a le satisface necesitățile. Cu cât perioada este mai mică, cu atât prețul intră mai des în zonele de supracumpărare/supravânzare.
Exemplu: comparați RSI (4) și RSI (30) mai jos, pe același grafic de preț al aurului:
Comparați RSI (4) și RSI (30) mai jos, pe același grafic de preț al aurului
Traderii își pot ajusta indicatorul RSI pentru a se potrivi la stilul lor de tranzacționare și la volatilitatea actuală a pieței pe baza frecvenței semnalului.
De exemplu, pentru tranzacționarea intraday, încercați să utilizați RSI cu o perioadă de la 7 la 14 pe graficul de 5 minute pentru futures pe indicele bursier.
Exemplul de mai sus utilizează RSI (10)
Pentru tranzacționarea cu poziție lungă deținută pe graficul de 4 ore, luați în considerare RSI cu Perioada = 14 și peste.
Exemplul de mai sus utilizează RSI (18)
Un pont. Încercați să aplicați RSI pe diagrame non-standard, inclusiv Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi și altele.
Deoarece RSI este un indicator universal, există multe opțiuni cu privire la modul de utilizare. Să trecem în revistă unele dintre ele.
În cartea sa, Wilder a recomandat utilizarea RSI combinată cu nivelurile 30 și 70, pentru a:
Cumpăra când indicatorul părăsește zona de supravânzare (trece linia 30 într-o mișcare ascendentă).
Vinde când indicatorul părăsește zona de supracumpărare (trece linia 70 într-o mișcare descendentă).
Notă:
Deși indicatorul RSI poate fi utilizat în această formă simplistă, este mai eficient atunci când este combinat cu o varietate de analize tehnice și o revizuire a ponderii dovezilor. În caz contrar, traderii ar stabili doar strategii automate pentru RSI și ar funcționa constant. Cu toate acestea, nu este cazul. Ar trebui să fie considerat doar un instrument printre altele.
Exemplu. Pe graficul de preț (vezi captura de ecran de mai jos), săgeata roșie indică intrarea într-o poziție scurtă. Săgeata albastră indică ieșirea din poziție scurtă și intrarea într-o poziție lungă.
Această abordare, atunci când o poziție este închisă pe un semnal pentru a intra într-o poziție în direcția opusă, presupune că traderul este întotdeauna într-o poziție, pe care o „întoarce” pe baza semnalelor indicatorului. Din punct de vedere tehnic, acest lucru este permis.
Testarea strategiei
Testerul de strategie indică faptul că, cu această abordare, atunci când traderul este întotdeauna pe poziție, tranzacționarea pe semnalele RSI (14) pe un grafic de patru ore pe perechea valutară USD-JPY a arătat un factor de profit (raportul profit/pierdere) de 1,45. Este un rezultat onorabil, dar 50 de tranzacții nu sunt suficiente pentru a dovedi eficiența strategiei. După ce am efectuat mai multe teste, am ajuns la concluzia că, pe termen lung, rezultatul tranzacționării intraday bazate pe indicatorul RSI devine mai puțin optimist.
Ce se întâmplă dacă nu deții poziția tot timpul, dar adaugi setările Stop Loss și Take Profit? Atunci, poziția nu se va „întoarce”; se va închide când se ating valorile specificate ale profitului sau pierderii.
Puteți descărca un robot pentru platforma MetaTrader 4 de aici. Robotul tranzacționează pe semnalele clasice RSI:
cumpărați când indicatorul părăsește zona de supravânzare;
vinde atunci când indicatorul părăsește zona de supracumpărare.
În acest fel, robotul vă permite să setați Stop Loss și Take Profit și, de asemenea, să schimbați perioada RSI și nivelurile de semnal 30-70. Iată cum arată pe diagramă:
Testare robot RSI
Din 4 tranzacții, 3 s-au închis cu profit, având compensat pierderea pe o tranzacție neprofitabilă.
Am lansat robotul pentru testare pe un grafic EUR-USD intraday de 5 minute, utilizând datele adunate timp de câteva luni.
Testare robot RSI pe EUR-USD
Cu toate acestea, rezultatul s-a dovedit a fi dezamăgitor.
Rezultate testare
Tranzacțiile profitabile alternează cu cele neprofitabile, dar în final robotul pierde încet depozitul prin comisioane constante de brokeraj.
Rezultate testare
Optimizarea nivelurilor de semnal și a setărilor perioadei RSI nu a condus la o schimbare substanțială către rezultatul dorit.
Testarea Strategiei nr. 1 pentru tranzacționarea indicatorului RSI a dovedit că este necesar să se caute aplicarea non-standard a RSI sau să se utilizeze indicatorul în combinație cu alți indicatori.
Exemplul următor ajustează strategia în funcție de sugestiile experimentatului trader și dezvoltator de strategie Larry Connors. Aceste ajustări sunt concepute pentru a produce mai puține semnale, dar mai bune, fiind utilizate doar citiri RSI extreme.
O citire de 10 în dezavantaj înseamnă că RSI va fi scăzut cu 20 de niveluri suplimentare sub 30 înainte de a furniza un semnal. În mod contrar pentru citirile de 90 sau mai sus. Supracumpărarea are loc peste 70. Deci o citire de 90 este cu 20 de niveluri mai mare. În plus, se adaugă o altă cerință pentru ca instrumentul să fie peste SMA de 200 de zile. Acesta este un indicator de tendință pe termen lung și utilizat în mod obișnuit în industria de gestionare a activelor.
O strategie dezvoltată de Larry Connors poate fi una dintre soluții. Conform regulilor strategiei, un trader intră în poziția de cumpărare dacă:
RSI (Period = 2) este într-o situație de supravânzare;
Prețul este sub SMA (200);
Nivelurile semnalului sunt setate la 10 și 90.
Reversul este aplicabil pentru oportunitatea de vânzare.
Această idee este axată pe tranzacționarea pe tendința principală, dar cu o intrare la corecții. Strategia poate fi aplicată pentru oportunitățile de cumpărare pe o bursă în creștere sau pe alte piețe cu tendință pronunțată.
Indicator RSI pe un grafic SPY diurn, timp de acțiune – piață în creștere stabilă la mijlocul anului 2023.
Săgețile arată 4 semnale bazate pe strategie. De fiecare dată, imediat după intrare vedem două lumânări în sus care fac strategia aproape perfectă. Cu toate acestea, la drept vorbind, astfel de tendințe stabile nu se întâmplă des pe piața de valori din SUA, motiv pentru care trebuie să fii foarte pretențios în ceea ce privește alegerea pieței pentru a utiliza strategia, de exemplu, concentrarea asupra intervalelor de timp intraday, unde tendințele apar mai des, deși sunt mai scurte.
Una dintre cele mai utile strategii identifică divergențele RSI între indicator și preț. Această abordare poate fi deosebit de utilă în perioadele de epuizare a tendințelor în care prețul se mișcă mai sus sau mai jos, dar RSI a început să se miște în direcția opusă. De ce? Pentru că vă poate ajuta să intrați într-o schimbare de tendință mai devreme decât în alte condiții.
Divergența este atunci când prețul se mișcă în direcția opusă indicatorului. De exemplu, Bearish Regular Divergence este atunci când prețul atinge maxime mai mari pe graficul prețurilor, în timp ce indicatorul nu arată aceste maxime. Acest semnal indică de obicei că tendința este slabă și traderii trebuie să ia în considerare probabilitatea inversării.
Divergențele pot semnala nu numai o posibilă inversare a tendinței (regular), ci și continuarea acesteia (ascuns).
Cum operează divergența
regular divergence = divergență obișnuită
hidden divergence = divergență ascunsă
price = preț
indicator = indicator
Graficul arată o triplă divergență pe piața cripto BTC-USD, când Bitcoin a încercat să depășească 60k de trei ori. Pe graficul de preț putem vedea trei linii în sus, în timp ce indicatorul RSI arată trei linii în jos.
Exemplu de divergență
Se poate aplica analiza divergenței:
Nu numai pentru Bitcoin, ci și pentru alte piețe;
Nu numai la graficele zilnice, ci și la perioada intraday;
Nu numai pentru inversarea tendinței, ci și pentru continuarea ei.
Vă recomandăm să începeți experimentele de tranzacționare cu RSI pe parcursul zilei cu analiza divergențelor.
Exemplu 1. Graficul de 3 minute USD-JPY arată o divergență bullish triplă pe indicatorul RSI.
Exemplu de divergență bullish triplă
Divergența indică faptul că impulsul descendent este posibil epuizat și traderii au motive să închidă poziția scurtă și/sau să deschidă poziția lungă.
Exemplu 2. RSI (14) și SMA (100) au fost adăugate la graficul de 5minute USD-JPY. Media mobilă indică faptul că piața este în tendință ascendentă.
Divergence on USDJPY Chart
Săgețile arată o divergență pe indicatorul RSI, ceea ce sugerează o creștere continuă.
Urmărind linia indicatorului RSI, puteți descoperi că desenează modele utilizate pentru analiza tehnică a prețului. Este pe deplin acceptabil să urmăriți modelele nu numai pe graficul de preț, ci și în fereastra indicatorului.
De exemplu, imaginea de mai jos arată o spargere a tendinței, construită pe indicatorul RSI din graficul intraday GBPUSD.
Tendințele, pe baza indicatorului RSI
RSI a stabilit deja minimul local, în timp ce prețul nu s-a stabilizat încă. În această situație, indicatorul RSI a acționat înainte.
Greșeala cea mai răspândită este că traderii intră pe poziții scurte atunci când indicatorul intră în zona de supracumpărare de pe piață, aflată într-un trend ascendent. Sau traderii intră într-o poziție de cumpărare, când RSI scade sub 30 în piață, care este într-un trend descendent.
De exemplu, imaginea de mai jos arată o spargere a tendinței, construită pe indicatorul RSI din graficul intraday GBPUSD.
Greșeli frecvente
Nu riscați să deschideți o poziție de cumpărare în configurații, exemplu prezentat mai sus. Luați în considerare că RSI-ul arată un impuls, tendința constând într-o secvență a acestora. S-ar putea să aveți norocul să intrați la extremum de câteva ori, dar mai devreme sau mai târziu s-ar putea să jucați împotriva unei serii de impulsuri, ceea ce este periculos pentru depozitul dvs.
Prin urmare:
nu faceți clic pe butonul VINDE, dacă prețul pare mare,
în timp ce RSI > 70;
nu faceți clic pe butonul CUMPĂRĂ, dacă prețul pare scăzut,
în timp ce RSI < 30.
RSI este un indicator popular care arată condițiile de supracumpărare și supravânzare; în calculele sale folosește dinamica prețurilor pentru un anumit număr de perioade anterioare.
RSI este un indicator universal; poate fi folosit:
pe orice piețe: Forex, cripto, stoc;
pentru orice interval de timp – intraday și pentru tranzacționare swing;
pentru tranzacționarea în tendință și inversarea tendinței;
ca instrument de sine stătător și în combinație cu alți indicatori.
Analiza divergențelor ar putea fi o modalitate utilă de utilizare a indicatorului RSI.
Setarea standard pentru indicatorul de putere relativă (RSI) este 14, care este setarea implicită în majoritatea platformelor de tranzacționare. Cu toate acestea, RSI poate fi ajustat la diferite intervale de timp și condiții de piață, în funcție de preferințele individuale și strategiile de tranzacționare.
Cea mai bună setare RSI pentru tranzacționarea zilnică depinde de preferințele individuale, condițiile pieței și strategiile de tranzacționare. Unii traderi diurni preferă să folosească un interval de timp mai scurt, cum ar fi 5 sau 9, pentru a genera semnale mai frecvente, în timp ce alții folosesc un interval de timp mai lung, cum ar fi 25 sau 50, pentru a filtra zgomotul și a evita semnalele false.
There are no specific RSI settings that are universally accurate, as different settings may work better for different markets and traders. The RSI settings can be adjusted based on individual preferences, market conditions, and trading goals.
Cel mai bun indicator RSI depinde de preferințele individuale și de strategiile de tranzacționare. Unii indicatori populari RSI personalizați includ Wilder's Smoothing RSI, Stochastic RSI și Adaptive RSI.
Ele sunt similare căci ambele arată impuls și sunt oscilatori care variază de la 0 la 100. Diferența este că folosesc formule diferite, iar Stochastic are două linii. Puteți folosi un indicator pentru a confirma semnalul celuilalt indicator, dar din moment ce ambele arată impuls, ar fi mai rațional să alegeți unul dintre cei doi.
Da, de exemplu, introduceți o poziție de cumpărare numai când RSI > 0, desschideți ordine de cumpărare atunci când RSI < 0. În acest fel, veți folosi indicatorul pentru tranzacționarea în tendință.
Din punct de vedere tehnic, puteți utiliza RSI pe orice piață / interval de timp. Cu toate acestea, pe piață cu o tendință puternică, indicatorul poate rămâne în starea de supracumpărare sau supravânzare pentru o perioadă lungă de timp. Prin urmare, dacă doriți să tranzacționați semnalele clasice RSI, alegeți o piață echilibrată, cu mișcări alternante sus-jos.
Nu există un răspuns corect. Deși autorul a folosit Perioada=14, nu este o cerință obligatorie. Multe depind de preferințele dumneavoastră și de contextul general al pieței. În articol, am arătat și un exemplu RSI (Perioadă=2). Se poate folosi orice valoare peste doi.
Ivan Andriyenko este expert și analist financiar. El este specializat în tranzacționarea pe piețele Forex, de acțiuni și de criptomonede. Stilul său preferat de tranzacționare este reprezentat de strategii conservatoare cu risc scăzut sau mediu, cu investiții pe termen mediu și lung. Are 7 ani de experiență pe piețele financiare. Ivan este implicat în pregătirea articolelor pentru traderii începători, dar și a recenziilor și evaluării brokerilor, analizând fiabilitatea, condițiile de tranzacționare și particularitățile acestora.
Ivan testează în permanență noi strategii pentru diferite active, alegând cele mai eficiente opțiuni. În plus, el consideră că ajutorul acordat traderilor începători este un aspect important al muncii sale. El împărtășește informațiile de care începătorii au nevoie - materiale educaționale, strategii.
Motto-ul lui Ivan: studiul și experimentarea continuă duc la succes.
Iuliana Andrei este traducătoare și specialistă în localizare la Traders Union. Cu o experiență de 20 de ani în acest domeniu, ea are o experiență dovedită în a ajuta companiile străine să își stabilească o prezență solidă pe piața românească. Condusă de curiozitatea și pasiunea sa pentru învățare, Iuliana s-a aventurat în lumea investițiilor și a tranzacțiilor. De atunci s-a dedicat comunicării cu acuratețe a acestui domeniu bogat și plin de satisfacții în limba română, astfel încât compatrioții ei să poată beneficia de el.
