Die 3 besten RSI-Indikator-Strategien für Daytrading
Der RSI-Indikator (Relative Strength Index) wurde weltweit von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“ vorgestellt. Der Relative-Stärke-Index wurde entwickelt, um die Bereiche aufzuzeigen, in denen ein Wertpapier überkauft/überverkauft ist. Obwohl das Buch bereits 1978 veröffentlicht wurde, ist der Indikator auch fünfzig Jahre später noch relevant. Der RSI kann zudem als der beliebteste Indikator für den Handel bezeichnet werden, da er bei Google häufiger gesucht wird als alle anderen.
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Statistik der Anfragen für den RSI-Indikator
Was ist RSI?
Der RSI wird von fast allen Handelsplattformen standardmäßig unterstützt. Wenn Sie den RSI ergänzen, wird er üblicherweise in einem separaten Fenster unter dem Kursdiagramm eines Vermögenswerts angezeigt.
Siehe das Beispiel – auf einem 30-Minuten-Chart des Goldpreises – nachstehend:
RSI im Gold-Chart
Der RSI ist im Wesentlichen eine gestrichelte Linie mit Werten zwischen 0 und 100.
Es wird angenommen, dass
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ein RSI-Wert von < 30 bedeutet, dass der Markt überverkauft ist und Sie eine Long-Position eröffnen oder eine Short-Position schließen sollten;
-
ein RSI-Wert von > 70 bedeutet, dass der Markt überkauft ist und Sie eine Short-Position eröffnen oder eine Long-Position schließen sollten.
Vor- und Nachteile des RSI-Indikators
👍 Vorteile
• Anwendbar für jeden Markt und jeden Zeitrahmen
• Wird von praktisch allen Handelsplattformen angeboten
• Einfache Einstellung
• Kann sowohl als eigenständiges Tool als auch in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden
👎 Nachteile
• Sendet viele falsche Signale; Signale gegen den Trend stellen eine größere Gefahr dar
• Fundamentale Daten und Daten zum Handelsvolumen werden nicht berücksichtigt
RSI-Indikator Einstellungen – das sollten Sie wissen
Der RSI-Wert wird anhand der Formel berechnet, die die Anzahl der steigenden (U – Up) und fallenden (D – Down) Candlesticks pro Gesamtzahl n der vorherigen Candlesticks glättet.
RSI-Formel
Die Anzahl der vorangegangenen Candlesticks n ist die wichtigste Einstellung des Indikators, die als Periode bezeichnet wird. Der Standardwert Periode = 14; dies ist der Wert, den der Autor verwendet hat. Wilder behauptet, dass dies die effizienteste Einstellung ist.
Trader können die Periode jedoch so einstellen, dass sie ihren Bedürfnissen entspricht. Je niedriger die Periode ist, desto häufiger tritt der Kurs in die überkauften/überverkauften Bereiche ein.
Beispiel: Vergleichen Sie den RSI (4) und den RSI (30) unten auf demselben Goldpreis-Chart:
Vergleich des RSI (4) und des RSI (30) auf demselben Goldpreis-Chart
Trader können ihren RSI-Indikator an ihren Handelsstil und an die aktuelle Marktvolatilität auf der Grundlage der Signalfrequenz anpassen.
RSI-Einstellungen für Daytrading
Versuchen Sie zum Beispiel für das Intraday-Trading den RSI mit einem Zeitraum von 7 bis 14 auf dem 5-Minuten-Chart für Aktienindex-Futures zu verwenden.
Das obenstehende Beispiel verwendet RSI (10)
RSI-Einstellungen für Swingtrading
Für das Trading mit Long-Positionen auf dem 4-Stunden-Chart sollten Sie den RSI mit einer Periode = 14 und mehr in Betracht ziehen.
Das obenstehende Beispiel verwendet RSI (18)
Ein Tipp. Versuchen Sie, den RSI auf Nicht-Standard-Charts anzuwenden, einschließlich Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi und andere.
Die 3 besten RSI-Indikator-Strategien
Da der RSI ein universeller Indikator ist, gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten dafür. Sehen wir uns einige davon an.
Strategie 1
In seinem Buch empfiehlt Wilder die Verwendung des RSI in Kombination mit den Werten 30 und 70. Insbesondere sollten Sie:
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kaufen, wenn der Indikator die überverkaufte Zone verlässt (die 30-Linie in einer Aufwärtsbewegung überschreitet);
-
verkaufen, wenn der Indikator die überkaufte Zone verlässt (die 70-Linie in einer Abwärtsbewegung überschreitet).
Beispiel.
Auf dem Kurschart (siehe Screenshot unten) zeigt der rote Pfeil den Einstieg in eine Short-Position an. Der blaue Pfeil zeigt den Ausstieg aus einer Short-Position und den Einstieg in eine Long-Position an.
Dieser Ansatz, bei dem eine Position auf ein Signal hin geschlossen wird, um eine Position in die entgegengesetzte Richtung einzugehen, setzt voraus, dass der Trader immer in einer Position ist und diese auf der Grundlage der Indikator-Signale „umdreht“. Technisch gesehen ist dies zulässig.
Testen der RSI-Signale
Strategie-Tests
Der Strategie-Tester zeigt, dass mit diesem Ansatz, wenn der Trader immer in Position ist, der Handel mit den RSI (14)-Signalen auf einem Vier-Stunden-Chart des Währungspaares USD JPY einen Gewinnfaktor (Gewinn/Verlust-Verhältnis) von 1,45 aufweist. Das ist ein beachtliches Ergebnis, doch reichen 50 Trades nicht aus, um die Effizienz der Strategie zu belegen. Nach weiteren Tests sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das Ergebnis des Intraday-Handels auf der Grundlage des RSI-Indikators auf längere Sicht weniger optimistisch ausfällt.
Strategie 1 mit Stop Loss und Take-Profit
Was wäre, wenn Sie die Position nicht dauerhaft halten, sondern Stop Loss- und Take Profit-Einstellungen festlegen? Dann wird die Position nicht „umgedreht“, sondern geschlossen, wenn die festgelegten Werte für Gewinn oder Verlust erreicht sind.
Sie können hier einen Roboter für die MetaTrader 4-Plattform herunterladen. Der Roboter handelt mit den klassischen RSI-Signalen:
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kaufen, wenn der Indikator die überverkaufte Zone verlässt;
-
verkaufen, wenn der Indikator die überkaufte Zone verlässt.
Mit dem Roboter können Sie Stop Loss und Take Profit festlegen und auch die RSI-Periode und die Signalwerte 30–70 ändern. So sieht es auf dem Chart aus:
RSI-Roboter-Tests
Von 4 Trades wurden 3 mit Gewinn abgeschlossen, wobei der Verlust aus dem einen unprofitablen Trade kompensiert wurde.
Wir haben den Roboter zum Testen auf einem 5-Minuten-Intraday-Chart für EUR/USD gestartet, nachdem wir die Daten mehrere Monate lang verwendet hatten.
RSI-Roboter-Test auf EUR/USD
Das Ergebnis war jedoch enttäuschend.
Testergebnisse
Profitable Geschäfte wechseln sich mit unprofitablen ab, aber letztendlich verliert der Roboter langsam die Einlage durch ständige Brokergebühren.
Testergebnisse
Die Optimierung der Signalpegel und der Einstellungen der RSI-Periode hat nicht zu einer wesentlichen Verschiebung in Richtung des gewünschten Ergebnisses geführt.
Strategie 2
Der Test der Strategie Nr. 1 für den Handel mit dem RSI-Indikator ergab, dass es erforderlich war, eine nicht standardmäßige Anwendung des RSI zu suchen oder den Indikator in einer Kombination mit anderen Indikatoren zu verwenden.
Eine von Larry Connors entwickelte Strategie könnte eine Lösung darstellen. Nach den Regeln der Strategie geht ein Trader eine Kaufposition ein, wenn:
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sich der RSI (Periode = 2) in einer überverkauften Situation befindet;
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der Kurs über dem SMA (200) liegt;
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die Signalpegel auf 10 und 90 gesetzt werden.
Das Gegenteil gilt für die Verkaufsmöglichkeit.
Diese Idee konzentriert sich auf das Traden des Haupttrends, jedoch mit einem Einstieg bei Korrekturen. Die Strategie kann für Kaufgelegenheiten in einem wachsenden Aktienmarkt oder anderen Märkten mit einem ausgeprägten Trend angewendet werden.
RSI-Indikator auf einem SPY-Tageschart, Handlungszeit – Stetiger Bullenmarkt von Mitte 2022
Die Pfeile zeigen 4 strategiebasierte Signale an. Bei jedem dieser Signale sehen wir direkt nach dem Einstieg zwei aufwärts gerichtete Candlesticks, wodurch die Strategie nahezu perfekt ist. Um ehrlich zu sein, kommen solche stabilen Trends am US-Aktienmarkt jedoch nicht oft vor. Deshalb müssen Sie bei der Marktauswahl sehr vorsichtig sein, um die Strategie zu nutzen, und sich zum Beispiel auf die Intraday-Zeitrahmen konzentrieren, wo die Trends häufiger auftreten, auch wenn sie kürzer sind.
Strategie 3
Ein weiteres Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators, das den Handel mit der Basisstrategie ausschließt, ist die Überwachung von Divergenzen.
Eine Divergenz liegt vor, wenn sich der Kurs in die entgegengesetzte Richtung des Indikators bewegt. Eine Bearish Regular Divergence liegt beispielsweise vor, wenn der Kurs auf dem Kurschart höhere Spitzenwerte erreicht, während der Indikator diese Spitzenwerte nicht anzeigt. Dieses Signal deutet in der Regel darauf hin, dass der Trend schwach ist und die Trader die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr berücksichtigen müssen.
Divergenzen können nicht nur eine mögliche Trendumkehr (Regular), sondern auch deren Fortsetzung (Hidden) signalisieren.
Wie funktioniert die Divergenz
Die Grafik zeigt eine dreifache Divergenz auf dem BTC/USD-Kryptomarkt, als Bitcoin dreimal versuchte, die 60k-Marke zu überschreiten. Auf dem Kurschart sehen wir drei aufwärts gerichtete Linien, während der RSI-Indikator drei abwärts gerichtete Linien anzeigt.
Beispiel für Divergenz
Die Divergenz-Analyse kann angewendet werden:
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nicht nur auf Bitcoin, sondern auch auf andere Märkte;
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nicht nur auf Tagescharts, sondern auch auf Intraday-Perioden;
-
nicht nur auf die Trendumkehr, sondern auch auf die Trendfortsetzung
Wie verwendet man RSI-Signale?
Wir empfehlen, Ihre Intraday-RSI-Handelsexperimente mit der Analyse von Divergenzen zu beginnen.
Beispiel 1. Das 3-Minuten-Chart von USD/JPY zeigt eine dreifache bullische Divergenz des RSI-Indikators.
Beispiel einer dreifachen bullischen Divergenz
Die Divergenz deutet darauf hin, dass der Abwärtsimpuls möglicherweise erschöpft ist und die Trader einen Grund haben, die Short-Position zu schließen und/oder die Long-Position zu eröffnen.
Beispiel 2. Der RSI (14) und der SMA (100) werden dem 5-Minuten-Chart von USD/JPY hinzugefügt. Der gleitende Durchschnitt zeigt an, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet.
Divergenz im USD/JPY-Chart
Die Pfeile zeigen die Divergenz des RSI-Indikators an, was auf ein anhaltendes Wachstum hindeutet.
RSI-Chart-Analyse
Wenn Sie die Linie des RSI-Indikators verfolgen, werden Sie feststellen, dass er für die technische Analyse des Kurses genutzte Muster zeichnet. Sie können die Muster nicht nur auf dem Kurschart, sondern auch im Fenster des Indikators verfolgen.
Die nachstehende Abbildung zeigt zum Beispiel einen Ausbruch aus der Trendlinie, der auf dem RSI-Indikator im Intraday-Chart GBP/USD beruht.
Trendlinie, basierend auf dem RSI-Indikator
Der RSI hat bereits das lokale Tief festgestellt, während der Kurs dies noch nicht getan hat. In dieser Situation agierte der RSI-Indikator voraus.
Häufige Fehler beim Handel auf Basis des RSI
Der Fehler besteht darin, dass die Trader Short-Positionen eingehen, wenn der entsprechende Indikator auf dem Markt, der sich in einem Aufwärtstrend befindet, in die überkaufte Zone eintritt. Oder die Trader gehen eine Kaufposition ein, wenn der RSI in einem sich abwärts entwickelnden Markt unter 30 fällt.
Häufiger Fehler
Riskieren Sie nicht, eine Kauf-Position in den Setups zu eröffnen, ein Beispiel dafür ist oben abgebildet. Bedenken Sie, dass der RSI ein Momentum anzeigt, wobei der Trend aus einer Folge von Momentums besteht. Vielleicht haben Sie ein paar Mal das Glück, am Extremum einzusteigen, doch früher oder später beginnen Sie, gegen eine Reihe von Momentums zu spielen, was für Ihre Einlage gefährlich ist.
Daher:
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Klicken Sie nicht auf die Schaltfläche VERKAUFEN, wenn der Preis hoch erscheint, bei einem RSI > 70;
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Klicken Sie nicht auf die Schaltfläche KAUFEN, wenn der Preis niedrig erscheint, bei einem RSI < 30.
Zusammenfassung
Der RSI ist ein beliebter Indikator, der überkaufte und überverkaufte Situationen anzeigt. Bei der Berechnung des RSI wird die Kursdynamik einer bestimmten Anzahl vorheriger Perioden berücksichtigt.
Der RSI ist ein universeller Indikator, der verwendet werden kann:
auf allen Märkten: Forex, Krypto, Aktien;
auf jedem Zeitrahmen – Intraday und für Swingtrading;
für das Trading mit dem Trend und der Trendumkehr;
als eigenständiges Instrument und in Kombination mit anderen Indikatoren.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen RSI und Stochastic?
Sie sind sich insofern ähnlich, als beide das Momentum anzeigen und Oszillatoren sind, die von 0 bis 100 reichen. Der Unterschied besteht darin, dass sie unterschiedliche Formeln verwenden und der Stochastik zwei Linien hat. Sie können einen Indikator verwenden, um das Signal des anderen Indikators zu bestätigen, da aber beide das Momentum anzeigen, wäre es sinnvoller, einen der beiden zu wählen.
Kann der RSI als Filter verwendet werden?
Ja, gehen Sie beispielsweise nur dann eine Kaufposition ein, wenn der RSI > 0 ist, und eröffnen Sie Kauforders, wenn der RSI < 0 ist. Auf diese Weise nutzen Sie den Indikator für den Trendhandel.
Auf welchen Märkten sollte ich den RSI verwenden?
Technisch gesehen können Sie den RSI auf jedem Markt/Periode verwenden. In einem Markt mit starkem Trend kann der Indikator jedoch über einen längeren Zeitraum im überkauften oder überverkauften Zustand verbleiben. Wenn Sie also mit den klassischen RSI-Signalen handeln möchten, wählen Sie einen ausgeglichenen Markt mit abwechselnden Aufwärts- und Abwärtsbewegungen.
Welche Periode sollte ich für RSI wählen?
Es gibt keine richtige Antwort. Obwohl der Autor Periode=14 verwendet hat, ist dies keine zwingende Voraussetzung. Vieles hängt von Ihren Präferenzen und dem allgemeinen Marktkontext ab. In dem Artikel haben wir auch ein Beispiel für einen RSI (Periode=2) dargestellt. Sie können jeden Wert, der höher als zwei ist, verwenden.
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Oleg Tkachenko ist Wirtschaftsanalyst und Risikomanager und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit systemrelevanten Banken, Investmentgesellschaften und Analyseplattformen. Seit 2018 ist er Analyst bei Traders Union. Seine Hauptschwerpunkte sind die Analyse und Prognose von Kurstendenzen an den Devisen-, Aktien-, Rohstoff- und Kryptowährungsmärkten sowie die Entwicklung von Handelsstrategien und individuellen Risikomanagementsystemen. Er analysiert auch nicht-standardisierte Investitionsmärkte und studiert Trading-Psychologie.
Dominik Schimpelsberger ist ein Deutscher Übersetzer und Redakteur bei Traders Union. Er ist ein versierter Übersetzer für die deutsche Sprache mit einem Jahrzehnt unschätzbarer Erfahrung auf dem dynamischen Gebiet von Übersetzungsdienstleistungen. Als Spezialist sowohl für Online-Plattformen als auch regionale Märkte ist Dominik Schimpelsberger darauf spezialisiert, Sprachbarrieren zu überbrücken. Mit seinem Gespür für Details und seiner Leidenschaft für Sprachen hat er sich einen Namen als Experte für Übersetzungen unterschiedlichster Inhalte in diversen Branchen gemacht. Dominiks Fachwissen kommt insbesondere in den Bereichen Trading, NFTs, Kryptowährung, Aktien und vielen anderen Bereichen zum Tragen. Sein Engagement für erstklassige, auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnittene Übersetzungen macht ihn zu einem unverzichtbaren Gewinn auf dem globalen Markt von heute.
Mirjan Hipolito ist Journalistin und Nachrichtenredakteurin bei Traders Union. Sie ist eine Krypto-Expertin mit fünf Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten. Ihre Spezialgebiete sind tägliche Marktnachrichten, Kursprognosen und Initial Coin Offerings (ICO). Mirjan ist Kryptowährungs- und Aktien-Traderin. Dank ihrer umfassenden Kenntnisse des Finanzsektors kann sie informative und ansprechende Inhalte erstellen, dank derer sich die Leser leicht in der komplexen Welt der Kryptowährungen zurechtfinden.