3 กลยุทธ์อินดิเคเตอร์ RSI ชั้นนำ
เพราะ RSI คืออินดิเคเตอร์สากล ทำให้มีวิธีใช้มากมาย เรามารีวิววิธีใช้อินดิเคเตอร์บางส่วน
กลยุทธ์ที่ 1
ในหนังสือของเขา คุณ Wilder แนะนำให้ใช้ RSI ร่วมกับระดับ 30 และ 70 โดย
หมายเหตุ:
ถึงแม้อินดิเคเตอร์ RSI สามารถใช้ในรูปแบบที่เรียบง่าย แต่อินดิเคเตอร์จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคต่าง ๆ และการพิจารณาน้ำหนักของหลักฐาน มิฉะนั้น นักเทรดเพียงแค่ตั้งกลยุทธ์ RSI อัตโนมัติและใช้ได้ผลอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม มันไม่เป็นเช่นนั้น คุณควรถือว่าอินดิเคเตอร์นี้เป็นเครื่องมือหนึ่งในชุดเครื่องมือ
ตัวอย่าง บนกราฟราคา (ดูภาพจับหน้าจอด้านล่าง) ลูกศรสีแดงแสดงจุดเข้าสถานะขาย ลูกศรสีน้ำเงินแสดงการออกจากสถานะขายและเข้าสถานะซื้อ
เมื่อปิดสถานะตามสัญญาณเพื่อเข้าสถานะในทิศทางตรงกันข้าม สมมติว่านักเทรดจะมีสถานะในตลาดเสมอ “การสลับฝั่ง” สถานะขึ้นอยู่กับสัญญาณอินดิเคเตอร์ ในทางเทคนิคแล้ว คุณสามารถทำได้
การทดสอบสัญญาณ RSI
การทดสอบกลยุทธ์
ผู้ทดสอบกลยุทธ์แสดงให้เห็นว่าเมื่อนักเทรดมีสถานะอยู่ตลอด การเทรดโดยใช้สัญญาณ RSI (14) บนกราฟคู่สกุลเงิน USDJPY รายสี่ชั่วโมงแสดงปัจจัยกำไร (อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุน) ที่ 1.45 ผลลัพธ์คุ้มค่า แต่การเทรด 50 ครั้งไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ หลังจากทดสอบเพิ่มเติม เราสรุปว่าผลลัพธ์การเทรดระหว่างวันตามอินดิเคเตอร์ RSI เป็นเชิงบวกน้อยลงในระยะยาว
กลยุทธ์ที่ 1 พร้อม Stop Loss และ Take Profit
แล้วถ้าคุณไม่ถือครองสถานะตลอดเวลา แต่เพิ่ม Stop Loss และ Take Profit แทนล่ะ สถานะจะไม่ ‘สลับฝั่ง’ แต่จะถูกปิดเมื่อราคาแตะค่ากำไรหรือขาดทุนที่กำหนด
คุณสามารถดาวน์โหลดหุ่นยนต์สำหรับ MetaTrader 4 ที่นี่ หุ่นยนต์เทรดบนสัญญาณ RSI คลาสสิก
นอกจากนี้ หุ่นยนต์ช่วยให้คุณตั้ง Stop Loss และ Take Profit และเปลี่ยนช่วงเวลา RSI และระดับสัญญาณ 30-70 นี่คือหน้าตาบนกราฟ
การทดสอบหุ่นยนต์ RSI
การเทรด 3 จาก 4 ครั้งปิดเป็นกำไร ชดเชยผลขาดทุนจากการเทรดที่ไม่ทำกำไร
เราเปิดหุ่นยนต์เพื่อทดสอบบนกราฟระหว่างวัน EURUSD ราย 5 นาที โดยใช้ข้อมูลหลายเดือน
การทดสอบหุ่นยนต์ RSI บน EUR/USD
อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ออกมาน่าผิดหวัง
ผลลัพธ์การทดสอบ
การเทรดที่ทำกำไรสลับกับการเทรดที่ขาดทุน แต่ท้ายที่สุด หุ่นยนต์ค่อย ๆ สูญเสียเงินฝากผ่านค่าคอมมิชชั่นโบรกเกอร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์การทดสอบ
การปรับระดับสัญญาณและการตั้งค่าช่วงเวลา RSI ให้เหมาะสมไม่ได้นำสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมีนัยสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 2
การทดสอบกลยุทธ์การเทรดโดยใช้อินดิเคเตอร์ RSI ที่ 1 พิสูจน์แล้วว่าจำเป็นที่จะมองหาการใช้งาน RSI แบบไม่มาตรฐานหรือใช้อินดิเคเตอร์ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ
ตัวอย่างต่อไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามคำแนะนำของผู้พัฒนากลยุทธ์และนักเทรดระยะยาวนามว่า Larry Connor การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อสร้างสัญญาณน้อยลง แต่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากใช้ค่า RSI สุดขั้วเท่านั้น
ค่า 10 ของแนวโน้มขาลงหมายถึง RSI จะลดจาก 30 อีก 20 ระดับก่อนที่จะมอบสัญญาณ ค่าตรงกันข้ามคือ 90 หรือมากกว่า การเข้าซื้อมากเกินไปเกิดขึ้นเหนือ 70 ดังนั้น ค่า 90 อยู่สูงกว่า 20 ระดับ นอกจากนี้ เพิ่มอีกข้อกำหนดสำหรับตราสารซื้อขายที่อยู่เหนือเส้น SMA 200 วัน ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์แนวโน้มระยะยาวและมักใช้ในอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพย์
กลยุทธ์ที่พัฒนาโดยคุณ Larry Connors อาจเป็นหนึ่งในโซลูชั่น อ้างอิงจากกฎของกลยุทธ์ นักเทรดจะเข้าสถานะซื้อต่อเมื่อ
RSI (ช่วงเวลา = 2) อยู่ในภาวะขายออกมากเกินไป
ราคาอยู่เหนือเส้น SMA (200)
ระดับสัญญาณตั้งอยู่ที่ 10 และ 90
ค่าตรงกันข้ามใช้สำหรับโอกาสขาย
แนวคิดนี้ให้ความสำคัญกับการเทรดตามแนวโน้มหลัก แต่มาพร้อมจุดเข้าตอนปรับฐาน กลยุทธ์สามารถใช้สำหรับโอกาสซื้อบนตลาดหุ้นที่เติบโตหรือตลาดอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มชัดเจน
อินดิเคเตอร์ RSI บนกราฟ SPY รายวัน เวลาดำเนินการ – ตลาดขาขึ้นอย่างมั่นคงตอนกลางปี 2023
ลูกศรแสดง 4 สัญญาณตามกลยุทธ์ ทันทีหลังจากจุดเข้า เราเห็นสองแท่งเทียนขาขึ้นที่ทำให้กลยุทธ์เกือบสมบูรณ์แบบทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่มั่นคงดังกล่าวเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งในตลาดหุ้นสหรัฐฯ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณต้องจู้จี้จุกจิกในแง่ของตัวเลือกตลาดที่จะใช้กลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น ให้ความสำคัญกับกรอบเวลาระหว่างวัน ซึ่งแนวโน้มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ระยะเวลาสั้นกว่า
กลยุทธ์ที่ 3
หนึ่งในกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ระบุ RSI Divergence ระหว่างอินดิเคเตอร์และราคา แนวทางนี้อาจมีประโยชน์ในช่วงแนวโน้มหมดแรงที่ราคาขยับสูงกว่าหรือต่ำกว่า แต่ RSI เริ่มขยับในทิศทางตรงกันข้าม ทำไมล่ะ? เพราะช่วยให้คุณสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มล่วงหน้า
Divergence คือเมื่อราคาขยับในทิศทางตรงกันข้ามกับอินดิเคเตอร์ ตัวอย่างเช่น Regular Bearish Divergence คือเมื่อราคาแตะจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมบนกราฟราคา ขณะที่อินดิเคเตอร์ไม่ได้แสดงจุดสูงสุดเหล่านี้ สัญญาณนี้มักแสดงว่าแนวโน้มอ่อนแอลง และนักเทรดต้องพิจารณาความเป็นไปได้ของการกลับทิศทาง
Divergence อาจไม่ได้เป็นแค่สัญญาณการกลับทิศทางที่อาจเกิดขึ้น (Regular) แต่ยังรวมถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มเดิม (Hidden)
การทำงานของ Divergence
กราฟแสดง Divergence สามครั้งในคู่สกุลเงิน BTC/USD ของตลาดสกุลเงินดิจิทัล เมื่อราคา Bitcoin พยายามทะลุ 60,000 สามครั้ง บนกราฟราคา เราสามารถเห็นเส้นเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้นสามครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ RSI แสดงเส้นเคลื่อนไหวเป็นขาลงสามครั้ง
ตัวอย่าง Divergence
การวิเคราะห์ Divergence สามารถใช้กับ
ไม่เฉพาะแค่ Bitcoin แต่สามารถใช้กับตลาดอื่น
ไม่เฉพาะแค่กราฟรายวัน แต่สามารถใช้กับช่วงเวลาระหว่างวัน
ไม่เพียงแค่การกลับทิศทางของแนวโน้ม แต่ยังรวมถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มเดิม