Top 3 RSI Indicator Strategieën voor Dagtrading:
RSI gebruiken in combinatie met de 30 en 70 niveaus voor koop- en verkoopsignalen.
Koopsignalen wanneer RSI (Periode = 2) zich in een oververkochte situatie bevindt en de koers boven SMA (200) ligt.
Trades openen op het moment van divergentie-identificatie.
De RSI (relative strength index) indicator werd aan de wereld voorgesteld door J. Welles Wilder Jr. in zijn boek "New Concepts in Technical Trading Systems". Het is een momentumoscillator die ontworpen is om aan te geven wanneer een waarde overgekocht of oververkocht is. Ondanks het feit dat het boek in 1978 werd uitgebracht, is de indicator vijftig jaar later nog steeds relevant. Het is een van de populairste indicatoren voor trading, omdat er op Google vaker naar wordt gezocht dan naar andere indicatoren.
Afbeelding: Statistieken van aanvragen voor RSI indicator
De RSI is een momentumoscillator die perioden identificeert waarin een waarde als overgekocht of oververkocht wordt beschouwd. In wezen meet de RSI de snelheid van de koers, omhoog of omlaag, en schommelt tussen 0 en 100. De RSI is een momentum-oscillator. Het omvat een gemarkeerd bovenniveau van 70 en een onderniveau van 30. Boven 70 wordt als overbought beschouwd en onder 30 is oversold. De RSI-indicator is standaard op alle grafiekenplatforms, meestal met een standaard van 14 perioden. Traders kunnen die maatstaf echter aanpassen als ze dat willen.
Deze termen verwijzen naar de dynamiek van mean reversion. Met andere woorden, zodra de prijs een bepaalde afstand van het gemiddelde af beweegt, neemt de kans toe dat de prijs in de andere richting terugzwaait naar het gemiddelde.
U hebt misschien wel eens het gezegde gehoord dat aandelen te snel te ver zijn gegaan en toe zijn aan een correctie. Dit verwijst naar het feit dat de koers te ver van het gemiddelde is afgedwaald en toe is aan een correctie of een beweging tegen de trend in. Koersdynamiek rond een voortschrijdend gemiddelde is één manier om dit te bekijken.
Er zijn een paar manieren om de RSI te gebruiken, zoals:
Prijsdivergenties
Mislukte schommels
Middellijnkruisingen
RSI op goudgrafiek
Er wordt aangenomen dat als:
De RSI-waarde is < 30, de markt is oversold en is rijp voor een ommekeer.
De RSI-waarde is > 70, de markt is overbought en rijp voor een correctie.
Opmerking:
Overgekochte en oververkochte waarden zijn geen signalen om te kopen of te verkopen, omdat de koers nog enige tijd overgekocht of oververkocht kan blijven als de trend aanhoudt. Of de koers kan zijwaarts gaan of slechts licht corrigeren. Zie de Top 3 Indicatorstrategieën sectie hieronder voor meer details.
•Toepasbaar op elke markt en in elk tijdsbestek.
•Aangeboden door vrijwel alle tradingsplatformen.
•Eenvoudige instelling.
•Kan zowel als op zichzelf staand hulpmiddel worden gebruikt als worden gecombineerd met andere indicatoren.
• Stuurt veel valse signalen uit; signalen tegen de trend vormen een groter gevaar.
•Fundamentele gegevens en gegevens over tradingsvolumes worden niet in aanmerking genomen.
RSI waarde wordt berekend door de formule die het aantal bullish (U - Omhoog) en bearish (D - Omlaag) candlesticks per totaal aantal n van voorgaande candlesticks afvlakt.
RSI-formule
Het aantal voorgaande candlesticks n is de belangrijkste instelling van de indicator die periode wordt genoemd. Standaard is Periode = 14; dit is de waarde die de auteur gebruikte. Wilder beweerde dat dit de meest efficiënte instelling is.
Traders kunnen de Periode echter naar eigen behoefte instellen. Hoe lager de Periode, hoe vaker de koers in de overbought/oversold gebieden komt.
Voorbeeld: vergelijk RSI (4) en RSI (30) hieronder, op dezelfde goudprijsgrafiek:
Vergelijk RSI (4) en RSI (30) hieronder, op dezelfde goudprijsgrafiek
Traders kunnen hun RSI indicator aanpassen aan hun tradingsstijl en aan de huidige marktvolatiliteit op basis van de signaalfrequentie.
Probeer voor intraday trading bijvoorbeeld RSI te gebruiken met een periode van 7 tot 14 op de 5-minutengrafiek voor aandelenindexfutures.
Het bovenstaande voorbeeld gebruikt RSI (10)
Voor het traden met een lange positie op de 4-uur grafiek, overweeg RSI met Periode = 14 en meer.
Het bovenstaande voorbeeld gebruikt RSI (18)
Een tip. Probeer RSI toe te passen op niet-standaard grafieken, waaronder Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi en andere.
Omdat de RSI een universele indicator is, zijn er veel mogelijkheden om deze te gebruiken. Laten we er een paar bekijken.
In zijn boek raadde Wilder aan om de RSI te gebruiken in combinatie met de 30 en 70 niveaus, om precies te zijn:
Koop wanneer de indicator de oversoldzone verlaat (de 30-lijn kruist in een opwaartse beweging).
Verkoop wanneer de indicator de overboughtzone verlaat (de 70-lijn kruist in een neerwaartse beweging).
Opmerking:
Hoewel de RSI indicator in deze simplistische vorm gebruikt kan worden, is hij effectiever als hij gecombineerd wordt met een verscheidenheid aan technische analyses en een beoordeling van het gewicht van het bewijsmateriaal. Anders zouden traders gewoon geautomatiseerde strategieën voor de RSI instellen en dan zou het consistent werken. Dat is echter niet het geval. De RSI moet worden beschouwd als een instrument in de gereedschapskist.
Voorbeeld. Op de koersgrafiek (zie de schermafbeelding hieronder) geeft de rode pijl het aangaan van een short positie aan. De blauwe pijl geeft het uitstappen uit een shortpositie en het instappen in een longpositie aan.
Deze benadering, waarbij een positie wordt gesloten op een signaal om een positie in de tegenovergestelde richting in te nemen, gaat ervan uit dat de trader altijd in een positie zit en deze "omdraait" op basis van de indicatorsignalen. Technisch gezien is dit toegestaan.
De RSI-signalen testen
Strategietester geeft aan dat met deze aanpak, wanneer de trader altijd in positie is, traden op de RSI (14) signalen op een vier-uur grafiek van het USDJPY valutapaar een winstfactor (winst/verlies-verhouding) van 1,45 liet zien. Dit is een waardig resultaat, maar 50 trades is niet genoeg om de efficiëntie van de strategie te bewijzen. Na meer tests te hebben uitgevoerd, kwamen we tot de conclusie dat op de langere termijn het resultaat van intraday trading gebaseerd op de RSI indicator minder optimistisch wordt.
Wat als u de positie niet de hele tijd vasthoudt, maar Stop Loss en Take Profit instellingen toevoegt? Dan zal de positie niet 'flippen'; deze zal sluiten wanneer de opgegeven waarden van winst of verlies worden bereikt.
U kunt hier een robot voor het MetaTrader 4 platform downloaden. De robot handelt op de klassieke RSI signalen:
koop wanneer de indicator de oververkochte zone verlaat;
Verkoop wanneer de indicator de overboughtzone verlaat.
Vervolgens kunt u met de robot Stop Loss en Take Profit instellen en ook de RSI-periode en signaalniveaus 30-70 wijzigen. Hier ziet het er op de grafiek uit:
RSI Robot Testen
Van de 4 transacties sloten er 3 met winst, waardoor het verlies op de ene onrendabele transactie werd gecompenseerd.
We lanceerden de robot om te testen op een intraday 5-minuten grafiek van EUR/USD, nadat we de gegevens enkele maanden hadden gebruikt.
RSI Robot Test op EUR/USD
Het resultaat bleek echter teleurstellend.
Testresultaten
Winstgevende transacties worden afgewisseld met onrendabele, maar uiteindelijk verliest de robot langzaam de inleg door voortdurende brokerscommissies.
Testresultaten
Optimalisatie van signaalniveaus en instellingen van de RSI-periode heeft niet geleid tot een substantiële verschuiving in de richting van het gewenste resultaat.
Het testen van de Strategie № 1 voor het vertraden van de RSI indicator toonde aan dat het nodig was om een niet-standaard toepassing van de RSI te zoeken of de indicator in combinatie met andere indicatoren te gebruiken.
Dit volgende voorbeeld past de strategie aan volgens de suggesties van trader en strategie-ontwikkelaar Larry Connors. Deze aanpassingen zijn bedoeld om minder signalen te produceren, maar betere signalen omdat alleen extreme RSI waarden gebruikt worden.
Een waarde van 10 op de neerwaartse zijde betekent dat de RSI nog eens 20 niveaus onder de 30 gedaald zal zijn voordat er een signaal wordt afgegeven. Het tegenovergestelde geldt voor waarden van 90 of hoger. Overgekocht is boven 70. Een waarde van 90 is dus 20 niveaus hoger. Daarnaast wordt nog een vereiste toegevoegd, namelijk dat het instrument boven de 200-daagse SMA moet liggen. Dit is een trendindicator voor de lange termijn en wordt vaak gebruikt in de vermogensbeheersector.
Een strategie ontwikkeld door Larry Connors kan één van de oplossingen zijn. Volgens de regels van de strategie gaat een trader een koop positie in als:
RSI (Periode = 2) is oversold;
De koers ligt boven SMA (200);
De signaalniveaus zijn ingesteld op 10 en 90.
Het omgekeerde geldt voor de verkoopkans.
Dit idee is gericht op het traden van de hoofdtrend, maar met een instap bij correcties. De strategie kan worden toegepast voor koopkansen in een groeiende aandelenmarkt of andere markten met een uitgesproken trend.
RSI Indicator op een daggrafiek van de SPY, actietijd - gestage bull-markt van midden 2023
De pijlen tonen 4 op strategie gebaseerde signalen. Elke keer, direct na de instap, zien we twee opwaartse candlesticks die de strategie bijna perfect maken. De waarheid is echter dat zulke stabiele trends niet vaak voorkomen op de Amerikaanse aandelenmarkt. Daarom moet u erg kieskeurig zijn wat betreft de marktkeuze om de strategie te gebruiken, bijvoorbeeld door u te richten op de intraday tijdframes, waar de trends vaker voorkomen, ook al zijn ze korter.
Een van de nuttigere strategieën identificeert RSI divergenties tussen de indicator en de koers. Deze aanpak kan vooral nuttig zijn in periodes van trenduitputting, waar de koers hoger of lager beweegt, maar de RSI in de tegenovergestelde richting is gaan bewegen. Waarom? Omdat het u kan helpen om eerder dan anders op een trendverandering in te gaan.
Divergentie is wanneer de koers in de tegenovergestelde richting van de indicator beweegt. Er is bijvoorbeeld sprake van Bearish Regular Divergence wanneer de koers hogere highs op de koersgrafiek bereikt, terwijl de indicator deze highs niet laat zien. Dit signaal geeft meestal aan dat de trend zwak is en dat traders de waarschijnlijkheid van een ommekeer moeten overwegen.
Divergenties kunnen niet alleen wijzen op een mogelijke trendomkering (Regular), maar ook op de voortzetting ervan (Hidden).
Hoe werkt Divergentie
De grafiek toont een drievoudige divergentie in de BTCUSD cryptomarkt, toen Bitcoin drie keer boven de 60k probeerde te komen. Op de prijsgrafiek zien we drie opwaartse lijnen, terwijl de RSI-indicator drie neerwaartse lijnen laat zien.
Divergentie Voorbeeld
Divergentieanalyse kan worden toegepast:
Niet alleen voor Bitcoin, maar ook voor andere markten;
Niet alleen op daggrafieken, maar ook op intradaggrafieken;
Niet alleen voor trendomkering, maar ook voor voortzetting.
Wij raden aan om uw intraday RSI trading experimenten te beginnen met de analyse van divergenties.
Voorbeeld 1. De 3-minuten USDJPY grafiek toont een drievoudige bullish divergentie op de RSI indicator.
Voorbeeld van Drievoudige Bullish Divergence
De divergentie geeft aan dat de neerwaartse impuls mogelijk is uitgeput en dat de traders reden hebben om de shortpositie te sluiten en/of de longpositie te openen.
Voorbeeld 2. RSI (14) en SMA (100) worden toegevoegd aan de 5-minuten USDJPY grafiek. Het voortschrijdend gemiddelde geeft aan dat de markt in een opwaartse trend zit.
Divergentie op USD/JPY Chart
De pijlen tonen divergentie op de RSI-indicator, wat duidt op aanhoudende groei.
Als u de RSI indicatorlijn volgt, kunt u ontdekken dat deze patronen tekent die gebruikt worden voor technische analyse van de prijs. Het is volledig acceptabel om patronen niet alleen op de koersgrafiek te volgen, maar ook in het venster van de indicator.
De afbeelding hieronder toont bijvoorbeeld een uitbraak van de trendlijn, gebouwd op de RSI indicator op de intraday GBPUSD grafiek.
Trendlijn, gebouwd op de RSI-indicator
RSI heeft de lokale low al vastgesteld, terwijl de koers dat nog niet heeft gedaan. In deze situatie handelde de RSI indicator vooruit.
De fout is dat traders short posities innemen wanneer de indicator in de overbought zone komt in de markt, die in een stijgende trend zit. Of de traders nemen een koop positie in wanneer de RSI lager dan 30 wordt in de markt, die in een neerwaartse trend is.
Veelvoorkomende fout
Neem niet het risico om een kooppositie te openen in de setups, waarvan hierboven een voorbeeld wordt getoond. Bedenk dat de RSI een momentum laat zien, waarbij de trend uit een opeenvolging van momenten bestaat. U kunt een paar keer het geluk hebben om op het extremum in te stappen, maar vroeg of laat kunt u tegen een reeks van momentums gaan spelen, wat gevaarlijk is voor uw storting.
Daarom:
klik niet op de knop VERKOPEN als de prijs hoog lijkt;
terwijl RSI > 70;
Klik niet op de knop KOPEN als de prijs laag lijkt;
terwijl RSI < 30.
RSI is een populaire indicator die overgekochte en oververkochte condities laat zien; voor de berekeningen gebruikt het de koersdynamiek van een bepaald aantal voorgaande perioden.
RSI is een universele indicator; hij kan worden gebruikt:
op alle markten: Forex, crypto, aandelen;
op elk tijdframe - intraday en voor swing trading;
voor het traden in de trend en trendomkeer;
als zelfstandig instrument en in combinatie met andere indicatoren.
Analyse van divergenties kan een nuttige manier zijn om de RSI indicator te gebruiken.
De standaardinstelling voor de Relative Strength Index (RSI) is 14, wat de standaardinstelling is op de meeste tradingsplatformen. De RSI kan echter worden aangepast aan verschillende tijdframes en marktomstandigheden, afhankelijk van individuele voorkeuren en tradingsstrategieën.
De beste RSI-instelling voor day trading hangt af van individuele voorkeuren, marktomstandigheden en tradingsstrategieën. Sommige daytraders geven de voorkeur aan een kortere tijdsframe, zoals 5 of 9, om vaker signalen te genereren, terwijl anderen een langere tijdsframe gebruiken, zoals 25 of 50, om ruis uit te filteren en valse signalen te vermijden.
Er zijn geen specifieke RSI-instellingen die universeel nauwkeurig zijn, omdat verschillende instellingen beter kunnen werken voor verschillende markten en traders. De RSI-instellingen kunnen worden aangepast op basis van individuele voorkeuren, marktomstandigheden en tradingsdoelen.
De beste RSI indicator hangt af van individuele voorkeuren en tradingsstrategieën. Enkele populaire aangepaste RSI-indicatoren zijn Wilder's afgevlakte RSI, stochastische RSI en adaptieve RSI.
Ze lijken op elkaar in de zin dat ze allebei momentum weergeven en dat het oscillatoren zijn die variëren van 0 tot 100. Het verschil is dat ze verschillende formules gebruiken, en dat Stochastic twee lijnen heeft. U kunt de ene indicator gebruiken om het signaal van de andere indicator te bevestigen, maar omdat ze allebei momentum aangeven, zou het verstandiger zijn om een van de twee te kiezen.
Ja, voer bijvoorbeeld alleen een koop positie in wanneer RSI > 0, open koop orders wanneer RSI < 0. Op deze manier gebruikt u de indicator voor het traden in de trend.
Technisch gezien kunt u de RSI op elke markt/tijdframe gebruiken. In een markt met een sterke trend kan de indicator echter gedurende een lange periode in de overbought of oversold toestand blijven. Daarom, als u de klassieke RSI signalen wilt vertraden, kies dan een evenwichtige markt met afwisselend bullish en bearish bewegingen.
Er is geen juist antwoord. Hoewel de auteur Period=14 heeft gebruikt, is dit geen verplichte vereiste. Veel hangt af van uw voorkeuren en de algemene marktcontext. In het artikel lieten we ook een RSI (Periode=2) voorbeeld zien. Alles hoger dan twee kan worden gebruikt.
Ivan is een financieel expert en analist gespecialiseerd in Forex, crypto en aandelenhandel. Hij verkiest conservatieve handelsstrategieën met lage en gemiddelde risico's, evenals investeringen op middellange en lange termijn. Hij is al 8 jaar actief op de financiële markten en maakt tekstmateriaal voor nieuwe handelaars. Ivan is gespecialiseerd in beoordelingen van brokers, waarbij hij hun betrouwbaarheid, handelsvoorwaarden en functies analyseert.
Ali Farhat is een ervaren Nederlandse vertaler bij Traders Union. Zijn focus ligt op de crypto/brokers-industrie, en zijn expertise op dit gebied stelt hem in staat om nauwkeurige en impactvolle vertalingen van het Engels naar het Nederlands te leveren. Ali's portfolio omvat projecten voor grote spelers op de financiële markten, wat hem waardevolle inzichten verschafte om dagelijks marktnieuws, prijsvoorspellingen en ICO-gerelateerde content effectief over te brengen aan een Nederlandstalig publiek. "Ik streef ernaar vertalingen te maken die lezers in staat stellen moeiteloos door de complexiteiten van de cryptowereld te varen," zegt Ali.
Mirjan Hipolito is journalist en nieuwsredacteur bij Traders Union. Ze is een deskundige cryptoschrijver met vijf jaar ervaring op de financiële markten. Haar specialiteiten zijn dagelijks marktnieuws, prijsvoorspellingen en Initial Coin Offerings (ICO). Mirjan is een cryptocurrency- en aandelentrader. Dit diepe begrip van de financiële sector stelt haar in staat om informatieve en boeiende inhoud te creëren die lezers helpt om gemakkelijk de complexiteit van de cryptowereld te doorzoeken.
