3 principales estrategias con indicadores RSI para el trading intradía
Las 3 mejores estrategias con RSI para el trading intradía:
Uso de RSI combinado con los niveles 30 y 70 para señales de compra y venta.
Señales de compra cuando RSI (Período = 2) está en una situación de sobreventa y el precio está por encima de SMA (200).
Operaciones de apertura en el momento de la identificación de la divergencia
El indicador RSI (índice de fuerza relativa) fue presentado al mundo por J. Welles Wilder Jr. en su libro "Nuevos conceptos en sistemas técnicos de trading". El índice de fuerza relativa está diseñado para mostrar las áreas en las que un valor está sobrecomprado o sobrevendido. A pesar de que el libro se publicó en 1978, sigue siendo relevante cincuenta años después. Además, el indicador de RSI trading puede considerarse el más popular, como lo demuestra el hecho de que aparece en las búsquedas de Google con más frecuencia que los demás.
Estadísticas de las consultas sobre el indicador RSI
¿Que es el RSI?
RSI es compatible de forma predeterminada con casi todas las plataformas de trading. Cuando agregas el indicador RSI a la interfaz, generalmente se muestra en una ventana separada, debajo del gráfico del precio de un activo.
Presta atención al siguiente ejemplo, que consiste en un gráfico de 30 minutos del precio del oro:
Gráfico RSI del precio del oro
El RSI es esencialmente una línea discontinua con lecturas entre 0 y 100.
Si el valor de RSI es:
-
menor a 30, se considera que el mercado está sobrevendido, por lo que deberás abrir una posición larga o salir de una posición corta
-
mayor a 70, el mercado está sobrecomprado, por lo que deberás abrir una posición corta o salir de una posición larga
Pros y contras del indicador RSI
👍 Ventajas
•Aplicable a cualquier mercado y franja horaria
•Disponible en prácticamente todas las plataformas de trading
•Configuración sencilla
•Funciona como una herramienta independiente, así como en combinación con otros indicadores
👎 Desventajas
•Envía muchas señales falsas (las señales en contra de la tendencia representan un peligro mayor)
•No tiene en cuenta los datos fundamentales y los datos del volumen de trading
Configuración del indicador RSI: lo que debes saber
El valor del RSI se calcula mediante la fórmula que suaviza la cantidad de velas alcistas (U: Up) y bajistas (D: Down), tomando en cuenta la cantidad total de velas previas (n).
Fórmula para calcular el RSI
El número de velas anteriores (n) es el elemento principal del indicador Período, que por defecto es igual a 14. Este es el valor elegido Wilder, quién afirmó que se trata de la configuración más eficiente.
Sin embargo, los traders pueden cambiar el valor del período para satisfacer sus necesidades. Cuanto menor sea, más a menudo entrará el precio en las áreas de sobrecompra y sobreventa.
Ejemplo
Compara a continuación el indicador RSI (4) y RSI (30), en el mismo gráfico de los precios del oro:
Comparación de los indicadores RSI (4) y RSI (30) en el mismo gráfico del precio del oro
Los traders pueden ajustar su indicador de RSI trading para que se adapte a su estilo al operar y a la volatilidad actual del mercado de acuerdo con la frecuencia de la señal.
Configuración del trading RSI para operar diariamente
Por ejemplo, al optar por el trading intradía, intenta usar el RSI con un período de 7 a 14 en el gráfico de 5 minutos de los futuros de índices bursátiles.
Este ejemplo usa un RSI (10)
Configuración del RSI en el swing trading
Este gráfico RSI de trading de 4 horas con una posición larga le asigna al período un valor de 14 y más.
Este ejemplo usa un RSI (18)
Te sugerimos usar el RSI en gráficos no estándar, incluidos Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi y otros.
3 principales estrategias con indicadores RSI
Como el RSI es un indicador universal, hay muchas maneras de usarlo. Repasemos algunas de ellas.
Estrategia 1
En su libro, Wilder recomienda combinar el RSI con los niveles 30 y 70, y tomar las siguientes medidas:
-
comprar cuando el indicador sale de la zona de sobreventa (cruza la línea de 30 en un movimiento alcista).
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vender cuando el indicador sale de la zona de sobrecompra (cruza la línea de 70 en un movimiento bajista).
Ejemplo
En el gráfico de precios (ve la captura de pantalla a continuación), la flecha roja hace referencia a la apertura de una posición corta. La flecha azul indica el cierre de una posición corta y la apertura de una posición larga.
Cuando una posición se cierra debido a una señal que incita a abrir una posición en la dirección opuesta, hay que asumir que el trader siempre está en posición, y “voltearla” de acuerdo con las señales del indicador. Técnicamente, esto está permitido.
Evaluación de las señales RSI
Evaluación de las señales RSI
La evaluación de estrategias indica que, de acuerdo con el enfoque de que el trader siempre está en posición, el trading RSI (14) en un gráfico de cuatro horas con el par de divisas USDJPY mostró un factor de ganancias (proporción de ganancias y pérdidas) de 1,45. Es un resultado decente, pero 50 operaciones no son suficientes para demostrar la eficacia de la estrategia. Después de realizar más pruebas, llegamos a la conclusión de que, a largo plazo, el resultado del trading intradía basado en el indicador RSI se vuelve menos optimista.
Estrategia 1 con Stop Loss y Take Profit
¿Qué sucede si no mantienes la posición todo el tiempo, sino que agregas configuraciones de Stop Loss y Take Profit? Entonces, la posición no cambiará y se cerrará cuando se alcancen los valores especificados de ganancias o pérdidas. Puedes descargar un robot para la plataforma MetaTrader 4. El robot opera con las clásicas señales de RSI trading, a saber:
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comprar cuando el indicador salga de la zona de sobreventa;
-
vender cuando el indicador salga de la zona de sobrecompra.
En este caso, el robot te permite configurar el Stop Loss y el Take Profit, así como cambiar el período RSI y los niveles de la señal 30-70. Así es como se ve en el gráfico:
Evaluación del robot RSI
De 4 operaciones, 3 cerraron con ganancias, habiendo compensado la pérdida en la única operación no rentable.
Pusimos en marcha el robot para realizar pruebas en un gráfico EURUSD intradía de 5 minutos, después de haber utilizado los datos durante varios meses.
Evaluación de los robots RSI con el par EURUSD
Sin embargo, el resultado fue decepcionante.
Resultados de las pruebas
Las operaciones rentables se alternan con las no rentables, pero al final el robot pierde lentamente los fondos debido al cobro constante de las comisiones de trading.
Resultados de las pruebas
La optimización de los niveles de la señal y la configuración del período del RSI no ha conducido a un cambio sustancial que permita lograr el resultado deseado.
Estrategia 2
La evaluación de la Estrategia 1 para operar con el RSI demostró que era necesario buscar una aplicación no estándar del indicador o usarlo en combinación con otros indicadores.
Una estrategia desarrollada por Larry Connors puede ser una de las soluciones. De acuerdo con las reglas de dicha estrategia, un trader debería entrar en una posición de compra si:
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El RSI (Período = 2) se encuentra en situación de sobreventa;
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El precio está por encima de la SMA (200);
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Los niveles de la señal se establecen entre 10 y 90.
Lo contrario es aplicable para la oportunidad de venta. Esta idea se centra en operar con la tendencia principal, pero con una entrada en las correcciones. La estrategia se puede aplicar para las oportunidades de compra en un mercado de valores en crecimiento o en otros mercados con una tendencia pronunciada.
Indicador RSI en un gráfico diario SPY (tiempo de acción: mercado alcista constante a mediados de 2023)
Las flechas muestran 4 señales basadas en estrategias. Cada vez, justo después del punto de entrada, vemos dos velas ascendentes que hacen que la estrategia sea casi perfecta. Sin embargo, a decir verdad, estas tendencias estables no ocurren a menudo en el mercado de valores de EE. UU. Por lo tanto, debes ser muy exigente al elegir el mercado en el que usarás la estrategia. Por ejemplo, podrías centrarte en los períodos de tiempo propios del trading intradía, donde las tendencias ocurren más a menudo, aunque son más cortas.
Estrategia 3
Otro ejemplo del uso del indicador que excluye el trading RSI de la estrategia base es el seguimiento de las divergencias.
La divergencia ocurre cuando el precio se mueve en la dirección opuesta al indicador. Por ejemplo, la divergencia regular bajista se produce cuando el precio alcanza máximos más altos en el gráfico de precios, mientras que el indicador no muestra estos máximos. Esta señal generalmente indica que la tendencia es débil y que los traders deben considerar la probabilidad de reversión.
Las divergencias RSI no solo señalan a una posible reversión de la tendencia (regular), sino también a su continuidad (oculta).
¿Cómo funciona la divergencia?
El gráfico muestra una triple divergencia en el mercado de las criptomonedas en el par BTC/USD cuando Bitcoin intentó superar $60.000 en tres ocasiones. En el gráfico de precios podemos ver tres líneas al alza, mientras que el indicador de RSI trading muestra tres líneas a la baja.
Ejemplo sobre la divergencia
El análisis de la divergencia se puede aplicar:
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a otros mercados además de Bitcoin
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al período del trading intradía además de los gráficos diarios
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a la continuidad, además de la reversión de la tendencia
¿Cómo usar las señales RSI?
Te recomendamos comenzar tus pruebas con el trading intradía realizando un análisis de las divergencias RSI.
Ejemplo 1. El gráfico USDJPY de 3 minutos muestra una triple divergencia alcista con el indicador RSI.
Ejemplo de una triple divergencia alcista
La divergencia indica que el impulso bajista posiblemente se terminó y los traders tienen motivos para cerrar una posición corta o abrir una posición larga.
Ejemplo 2. El RSI (14) y la SMA (100) se agregan al gráfico USDJPY de 5 minutos. La media móvil indica que el mercado está en tendencia alcista.
Divergencia en el gráfico USDJPY
Las flechas muestran una divergencia en el indicador RSI, lo que sugiere un crecimiento continuo.
Análisis del gráfico RSI
Al rastrear la línea del indicador RSI, puedes visualizar los patrones utilizados para el análisis técnico del precio. No solo es totalmente aceptable seguir los patrones en el gráfico de precios, sino también en la ventana del indicador.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra un desglose de la línea de tendencia, construida sobre el indicador RSI en el gráfico del trading intradía GBPUSD.
Línea de tendencia basada en el indicador RSI
El RSI ya estableció el mínimo local, mientras que el precio aún no lo ha hecho. En este caso, el indicador RSI se adelantó.
Error más común al operar con indicadores RSI
Se considera un error que los traders abran posiciones cortas cuando el indicador entre en la zona de sobrecompra (es decir, la tendencia del mercado es alcista); o que los traders abran una posición de compra cuando el RSI cae por debajo de 30 (es decir, la tendencia del mercado es bajista).
Error común
No te arriesgues a abrir una posición de compra con una configuración como la del ejemplo de arriba. Ten presente que el RSI tiene un momentum, y que la tendencia consiste en una secuencia de estos. Puede que tengas suerte entrando por el extremo unas cuantas veces, pero tarde o temprano terminarás apostando en contra de una serie de momentums, lo que hará peligrar tus fondos.
En conclusión:
-
no debes hacer clic en el botón VENDER si el precio parece alto mientras el RSI sea mayor a 70;
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no debes hacer clic en el botón COMPRAR, si el precio parece bajo mientras el RSI sea menor a 30.
Los mejores brókers de Forex para el trading intradía
Resumen
El RSI es un indicador popular que muestra las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Permite calcular la dinámica de precios para un determinado número de períodos previos.
El indicador de RSI trading es universal, que puede ser usado para:
operar en cualquier mercado: Forex, criptomonedas, acciones;
cualquier período de tiempo en el trading intradía y el swing trading;
el trading de la tendencia y de la reversión de la tendencia;
funcionar como herramienta independiente y en combinación con otros indicadores.
El análisis de las divergencias RSI puede ser una forma efectiva de utilizar el indicador.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el RSI y el estocástico?
Ambos son similares en el sentido de que ambos muestran el momentum, y funcionan como osciladores que van de 0 a 100. La diferencia es que se basan en fórmulas distintas y el estocástico tiene dos líneas. Puedes usar un indicador para confirmar la señal del otro. Sin embargo, dado que ambos muestran un momentum, sería más racional elegir uno de los dos.
¿Se puede usar el RSI como filtro?
Sí, por ejemplo, abriendo una posición de compra solo cuando el RSI sea mayor a 0, o abriendo órdenes de compra cuando el RSI sea menor a 0. Así podrás aprovechar el indicador para operar con la tendencia.
¿En qué mercados debo usar RSI?
Técnicamente, puedes usar el RSI en cualquier mercado y período de tiempo. Sin embargo, en un mercado con una fuerte tendencia, el indicador puede permanecer en la condición de sobrecompra o sobreventa durante un largo período de tiempo. Por lo tanto, si deseas operar con las señales RSI clásicas, elige un mercado equilibrado con movimientos alcistas y bajistas intermitentes.
¿Qué período debo elegir para el RSI?
No hay una respuesta correcta. Aunque su autor le asignó un valor de 14 al período, no es un requisito obligatorio. Lo anterior depende en gran medida de tus preferencias y del contexto general del mercado. En este artículo, te mostramos un ejemplo de un RSI cuyo período tiene un valor de 2. También es posible elegir un valor superior.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Oleg Tkachenko es un experimentado analista económico y gestor de riesgos con más de 14 años de experiencia trabajando con bancos de importancia sistémica, empresas de inversión y plataformas analíticas. Es analista de Traders Union desde 2018. Sus especialidades principales incluyen el análisis y la predicción de tendencias de precios en los mercados de divisas, acciones, materias primas y criptomonedas, así como el desarrollo de estrategias de trading y sistemas individuales de gestión de riesgos. También analiza mercados de inversión no estándar y estudia la psicología del trading.
Olga Shendetskaya ha sido parte del equipo de Traders Union como autora, editora y correctora de pruebas desde 2017. Desde 2020, es asistente del editor en jefe del sitio web de Traders Union, una asociación internacional de traders. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando con textos económicos y financieros. Durante el período 2017-2020, Olga trabajó como periodista y editora de la agencia de noticias laftNews en las secciones de noticias económicas y financieras. Actualmente, Olga es parte de un equipo de destacados expertos de la industria que se encarga de la elaboración de artículos educativos sobre finanzas e inversiones, así como su publicación en el sitio web de Traders Union.
Olga tiene una amplia experiencia en la redacción y edición de artículos sobre las peculiaridades de trabajar en el mercado Forex, el mercado de criptomonedas, las bolsas de valores y el ámbito de la inversión financiera en general. Este nivel de experiencia le permite a Olga crear artículos únicos y completos que describen complejos mecanismos de inversión de una manera simple y accesible para traders de cualquier nivel.
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