Les 3 meilleures stratégies de l'indicateur RSI pour le trading de jour
Les 3 meilleures stratégies de l'indicateur RSI pour le trading de jour:
Utilisation du RSI combiné aux niveaux 30 et 70 pour acheter et vendre des signaux.
Signaux d'achat lorsque RSI (période = 2) est dans une situation de survente et que le prix est supérieur à SMA (200).
Ouvrir des trades au moment de l'identification de la divergence.
L'indicateur RSI (relative strength index) a été présenté au monde par J. Welles Wilder Jr. dans son livre « New Concepts in Technical Trading Systems ». L'indice de force relative est conçu pour montrer les zones où un titre devient suracheté/survendu. Bien que le livre ait été publié en 1978, l'indicateur reste pertinent cinquante ans plus tard. De plus, le RSI peut être appelé l'indicateur le plus populaire pour le trading, car il est recherché sur Google plus souvent que les autres.
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Statistiques des requêtes pour l'indicateur RSI
Qu'est-ce que le RSI ?
Le RSI est pris en charge par défaut par presque toutes les plateformes de trading. Lorsque vous ajoutez le RSI, il est généralement affiché dans une fenêtre séparée, sous le graphique du prix de l'actif.
Voir l'exemple ci-dessous, sur un graphique du cours de l'or en 30 minutes :
RSI sur le graphique de l'or
Le RSI est essentiellement une ligne brisée dont les valeurs sont comprises entre 0 et 100.
On considère que si :
-
la valeur RSI est < 30, le marché est survendu et vous devez entrer dans une position longue ou sortir d'une position courte
-
la valeur RSI est > 70, le marché est suracheté et vous devez entrer dans une position courte ou sortir d'une position longue.
Avantages et inconvénients de l'indicateur RSI
👍 Avantages:
•Applicable à tous les marchés et à toutes les périodes de temps
•Offert par pratiquement toutes les plateformes de trading
•Réglage simple
•Peut être utilisé comme outil autonome ou combiné avec d'autres indicateurs.
👎 Inconvénients:
•Envoie de nombreux faux signaux ; les signaux contre la tendance représentent un plus grand danger.
•Les données fondamentales et les données sur le volume de trading ne sont pas prises en compte.
Paramètres de l'indicateur RSI - Ce qu'il faut savoir
La valeur RSI est calculée par la formule qui lisse le nombre de chandeliers haussiers (U - Up) et baissiers (D - Down) par rapport au nombre total n de chandeliers précédents.
Formule RSI
Le nombre de bougies précédentes n est le paramètre principal de l'indicateur appelé période. Par défaut, la période = 14 ; c'est la valeur utilisée par l'auteur. Wilder affirme qu'il s'agit du paramètre le plus efficace.
Toutefois, les traders peuvent régler la période en fonction de leurs besoins. Plus la période est basse, plus le prix entre souvent dans les zones de surachat/survente.
Exemple :
Comparez le RSI (4) et le RSI (30) ci-dessous, sur le même graphique du cours de l'or :
Comparez le RSI (4) et le RSI (30) ci-dessous, sur le même graphique du cours de l'or.
Les traders peuvent adapter leur indicateur RSI à leur style de trading et à la volatilité actuelle du marché en fonction de la fréquence du signal.
Paramètres de RSI pour le trading journalier
Par exemple, pour le trading intraday, essayez d'utiliser RSI avec une période de 7 à 14 sur le graphique de 5 minutes pour les contrats à terme sur indices boursiers.
L'exemple ci-dessus utilise RSI (10)
Paramètres de RSI pour le Swing Trading
Pour le trading avec maintien d'une position longue sur le graphique de 4 heures, envisagez d'utiliser le RSI avec une période = 14 et plus.
L'exemple ci-dessus utilise RSI (18)
Un conseil. Essayez d'appliquer le RSI sur des graphiques non standard, y compris les graphiques en plage, Point-n-Figure, Heiken Ashi et autres.
Meilleurs paramètres RSI pour le day trading
Les 3 meilleures stratégies pour l'indicateur RSI
Le RSI étant un indicateur universel, il existe de nombreuses options pour l'utiliser. Passons en revue quelques-unes d'entre elles.
Stratégie 1
Dans son livre, Wilder recommande d'utiliser le RSI combiné aux niveaux 30 et 70, à savoir :
-
acheter lorsque l'indicateur quitte la zone de survente (franchit la ligne des 30 dans un mouvement ascendant).
-
vendre lorsque l'indicateur quitte la zone de surachat (franchissement de la ligne 70 dans un mouvement de baisse).
Exemple.
Sur le graphique des cours (voir la capture d'écran ci-dessous), la flèche rouge indique l'entrée dans une position courte. La flèche bleue indique la sortie d'une position courte et l'entrée dans une position longue.
Cette approche, lorsqu'une position est fermée sur un signal d'entrée en position dans la direction opposée, suppose que le trader est toujours dans une position, la « retournant » sur la base des signaux de l'indicateur. D'un point de vue technique, cette pratique est autorisée.
Tester les signaux RSI
Test de stratégie
Le testeur de stratégie indique qu'avec cette approche, lorsque le trader est toujours en position, le trading sur les signaux RSI (14) sur une devise de quatre heures sur la devise USD JPY a montré un facteur de profit (ratio profit/perte) de 1,45. C'est un résultat digne d'intérêt, mais 50 trades ne suffisent pas à prouver l'efficacité de la stratégie. Après avoir effectué d'autres tests, nous sommes arrivés à la conclusion qu'à long terme, le résultat du trading intrajournalier basé sur l'indicateur RSI devient moins optimiste.
Stratégie 1 avec Stop Loss et Take Profit
Et si vous ne mainteniez pas la position tout le temps, mais que vous ajoutiez des paramètres de Stop Loss et de Take Profit ? Dans ce cas, la position ne sera pas « retournée » ; elle sera clôturée lorsque les valeurs spécifiées pour le profit ou la perte seront atteintes.
Vous pouvez télécharger un robot pour la plateforme MetaTrader 4 ici. Le robot fait du trading sur la base des signaux RSI classiques :
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acheter lorsque l'indicateur quitte la zone de survente ;
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vendre lorsque l'indicateur quitte la zone de surachat.
En outre, le robot vous permet de définir un Stop Loss et un Take Profit, ainsi que de modifier la période RSI et les niveaux de signal 30-70. Voici ce que cela donne sur le graphique :
Test du robot RSI
Sur 4 trades, 3 ont clôturé avec un profit, ayant compensé la perte sur le seul trade non rentable.
Nous avons lancé le robot pour le tester sur un graphique intrajournalier de 5 minutes de l'EURUSD, après avoir utilisé les données pendant plusieurs mois.
Test du robot RSI sur EURUSD
Cependant, le résultat s'est avéré décevant.
Résultats des tests
Les trades rentables alternent avec les trades non rentables, mais au final, le robot perd lentement le dépôt à cause des commissions de courtage constantes.
Résultats des tests
L'optimisation des niveaux de signal et des paramètres de la période RSI n'a pas conduit à un changement substantiel vers le résultat souhaité.
Stratégie 2
Le test de la stratégie n° 1 pour le trading de l'indicateur RSI a prouvé qu'il était nécessaire de rechercher une application non standard du RSI ou d'utiliser l'indicateur en combinaison avec d'autres indicateurs
Une stratégie développée par Larry Connors peut être l'une des solutions. Selon les règles de la stratégie, un trader entre en position d'achat si :
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Le RSI (période = 2) est en situation de survente ;
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Le prix est supérieur à la SMA (200) ;
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Les niveaux de signal sont fixés à 10 et 90.
L'inverse est applicable pour l'opportunité de vente.
Cette idée est axée sur le trading de la tendance principale, mais avec une entrée au niveau des corrections. La stratégie peut être appliquée pour les opportunités d'achat dans un marché boursier en croissance ou dans d'autres marchés avec une tendance prononcée.
Indicateur RSI sur un graphique journalier du SPY, temps d'action - marché haussier stable du milieu de l'année 2022.
Les flèches indiquent 4 signaux basés sur la stratégie. À chaque fois, juste après l'entrée, nous voyons deux chandeliers ascendants qui rendent la stratégie presque parfaite. Cependant, à vrai dire, de telles tendances stables ne se produisent pas souvent sur le marché boursier américain, c'est pourquoi vous devez être très sélectif en termes de choix de marché afin d'utiliser la stratégie, par exemple en vous concentrant sur les cadres temporels intrajournaliers, où les tendances se produisent plus souvent, bien qu'elles soient plus courtes.
Stratégie 3
Un autre exemple d'utilisation de l'indicateur RSI qui exclut de faire du trading avec la stratégie de base est le suivi des divergences.
On parle de divergence lorsque le cours évolue dans la direction opposée à celle de l'indicateur. Par exemple, on parle de divergence régulière baissière lorsque le prix atteint des sommets plus élevés sur le graphique des prix, alors que l'indicateur n'indique pas ces sommets. Ce signal indique généralement que la tendance est faible et que les traders doivent prendre en compte la probabilité d'un retournement.
Les divergences peuvent signaler non seulement un éventuel renversement de tendance (régulier), mais aussi sa poursuite (cachée).
Comment fonctionne la divergence ?
Le graphique montre une triple divergence sur le marché cryptographique BTC/USD, lorsque le bitcoin a tenté de dépasser les 60 000 dollars à trois reprises. Sur le graphique des prix, nous pouvons voir trois lignes ascendantes, tandis que l'indicateur RSI montre trois lignes descendantes.
Exemple de divergence
L'analyse de divergence peut être appliquée :
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Non seulement au bitcoin, mais aussi à d'autres marchés ;
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Non seulement aux graphiques journaliers, mais aussi à la période intrajournalière ;
-
Non seulement au renversement de tendance, mais aussi à la continuation.
Comment utiliser les signaux RSI ?
Nous vous recommandons de commencer vos expériences de trading RSI intraday par l'analyse des divergences.
Exemple 1. Le graphique 3 minutes de l'USDJPY montre une triple divergence haussière sur l'indicateur RSI.
Exemple de triple divergence haussière
La divergence indique que l'impulsion à la baisse est probablement épuisée et que les traders ont des raisons de fermer la position courte et/ou d'ouvrir la position longue.
Exemple 2. Le RSI (14) et la SMA (100) sont ajoutés au graphique USDJPY de 5 minutes. La moyenne mobile indique que le marché est dans une tendance haussière.
Divergence sur le graphique de l'USDJPY
Les flèches indiquent une divergence sur l'indicateur RSI, ce qui suggère une poursuite de la croissance.
Analyse du graphique RSI
En suivant la ligne de l'indicateur RSI, vous pouvez découvrir qu'il dessine des motifs utilisés pour l'analyse technique du prix. Il est tout à fait acceptable de suivre des modèles non seulement sur le graphique des prix, mais aussi dans la fenêtre de l'indicateur.
Par exemple, l'image ci-dessous montre une rupture de la ligne de tendance, construite sur l'indicateur RSI sur le graphique intraday GBPUSD.
Ligne de tendance, construite sur l'indicateur RSI
L'indicateur RSI a déjà établi le plus bas local, alors que le prix ne l'a pas encore fait. Dans cette situation, l'indicateur RSI a agi en avance.
Erreur fréquente faite dans le trading basé sur l'indicateur RSI
L'erreur est que les traders prennent des positions courtes lorsque l'indicateur entre dans la zone de surachat du marché, qui est dans une tendance haussière. Ou bien les traders prennent une position d'achat lorsque le RSI tombe en dessous de 30 sur le marché, qui est dans une tendance baissière.
Erreur fréquente
Ne prenez pas le risque d'ouvrir une position d'achat dans les configurations dont l'exemple est donné ci-dessus. Considérez que le RSI montre un momentum, la tendance étant constituée d'une séquence d'entre eux. Vous pouvez avoir la chance d'entrer à l'extremum quelques fois, mais tôt ou tard vous commencerez à jouer contre une série de momentsum, ce qui est dangereux pour votre dépôt.
C'est pourquoi :
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ne cliquez pas sur le bouton VENDRE, si le prix semble élevé, alors que le RSI > 70 ;
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ne cliquez pas sur le bouton ACHETER, si le prix semble bas, alors que le RSI est < 30.
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Résumé
Le RSI est un indicateur populaire montrant les conditions de surachat et de survente ; dans ses calculs, il utilise la dynamique des prix pour un nombre donné de périodes précédentes.
Le RSI est un indicateur universel ; il peut être utilisé :
dans tous les marchés : Forex, crypto, actions ;
sur tous les horizons de temps -en intraday et pour le trading en swing ;
pour le trading de la tendance et du retournement de tendance ;
en tant qu'outil autonome et en combinaison avec d'autres indicateurs.
L'analyse des divergences pourrait être une manière utile d'utiliser l'indicateur RSI.
FAQ
Quelle est la différence entre le RSI et le Stochastique ?
Ils sont similaires en ce sens qu'ils montrent tous deux l'élan et sont des oscillateurs allant de 0 à 100. La différence réside dans le fait qu'ils utilisent des formules différentes et que le Stochastique possède deux lignes. Vous pouvez utiliser un indicateur pour confirmer le signal de l'autre indicateur, mais comme ils indiquent tous deux le momentum, il serait plus rationnel de choisir l'un des deux.
Le RSI peut-il être utilisé comme filtre ?
Oui, par exemple, n'entrez en position d'achat que lorsque le RSI > 0, ouvrez des ordres d'achat lorsque le RSI < 0. De cette façon, vous utiliserez l'indicateur pour faire du trading sur la tendance.
Sur quels marchés dois-je utiliser le RSI ?
Techniquement, vous pouvez utiliser le RSI sur n'importe quel marché / cadre temporel. Cependant, sur un marché à forte tendance, l'indicateur peut rester dans un état de surachat ou de survente pendant une longue période. Par conséquent, si vous souhaitez faire du trading avec les signaux classiques du RSI, choisissez un marché équilibré avec une alternance de mouvements haussiers et baissiers.
Quelle période dois-je choisir pour le RSI ?
Il n'y a pas de réponse correcte. Bien que l'auteur ait utilisé la Period=14, il ne s'agit pas d'une exigence obligatoire. Beaucoup de choses dépendent de vos préférences et du contexte général du marché. Dans l'article, nous avons également montré un exemple de RSI (Period=2). Tout indice supérieur à deux peut être utilisé.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Oleg Tkachenko est un analyste économique et un gestionnaire de risques ayant plus de 14 ans d'expérience de travail avec des banques d'importance systémique, des sociétés d'investissement et des plateformes analytiques. Il est analyste chez Traders Union depuis 2018. Ses principales spécialités sont l'analyse et la prédiction des tendances des prix sur les marchés du Forex, des actions, des matières premières et des crypto-monnaies, ainsi que le développement de stratégies de trading et de systèmes individuels de gestion des risques. Il analyse également les marchés d'investissement non standard et étudie la psychologie du trading.
Bogdan Ulmu est un spécialiste du marketing avec des connaissances financières approfondies, un traducteur parlant couramment le français, le roumain et l'anglais, et un passionné de trading. Avec des années d'expérience dans les secteurs de la finance, des cryptomonnaies et du marketing, Bogdan a développé une compréhension approfondie des tendances du marché et du comportement des consommateurs. Sa capacité à communiquer couramment dans plusieurs langues lui permet de se connecter avec divers publics, et son sens du trading fait de lui un consultant recherché dans le monde de l'investissement. Bogdan s'engage à rester à l'avant-garde et à tirer parti de son expertise pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers.