Hvad er Bollinger Bands?
Bollinger Bands (BBands) er en indikator, der blev udviklet af John Bollinger i 1980'erne. John startede som trader med at træffe beslutninger på baggrund af fundamental analyse, men han var ikke tilfreds med resultaterne. Så besluttede han at tilføje et element af teknisk analyse, nemlig sin egen Bollinger Bands-indikator, for først at vælge egnede aktiver baseret på fundamentale forhold og derefter lede efter indgangspunkter ved hjælp af BBands.
Bollinger Bands-værktøjet viser gennemsnitsprisen og dens standardafvigelser. Bollinger Bands' enkelhed, alsidighed og anvendelighed gør denne indikator til et populært værktøj for tradere, der handler med kryptovalutaer, aktier, futures og valutamarkeder.
Denne artikel er skrevet af en professionel trader, som diskuterer følgende:
-
Ulemper og fordele ved indikatoren;
-
Bollinger Bands handelsstrategi;
-
hvordan man tilføjer Bollinger Bands-indikatoren til diagrammet og indstiller den;
-
Ofte stillede spørgsmål om BBands.
Hvordan fungerer indikatoren?
Bollinger Bands-værktøjet viser skiftevis volatilitet, rolige forhold og stænk.
Vekslende volatilitet, stille forhold og stænk
I intraday-diagrammet ovenfor kan du f.eks. se pilene, der viser tre perioder, hvor båndene er blevet smallere. Det er perioder med inaktivitet på markedet eller lav volatilitet.
I perioder med markedsaktivitet udvider Bollinger Bands sig og angiver dermed grænserne for overkøbte og oversolgte handler, som afhænger af volatiliteten.
Det antages, at:
-
hvis prisen er over Bollinger Upper Band, så er markedet overkøbt, fordi den aktuelle notering ligger over gennemsnitsværdierne med 2 standardafvigelser;
-
hvis prisen er under Bollinger Lower Band, så er markedet oversolgt, da prisen er faldet til under to standardafvigelser fra gennemsnitsværdierne;
-
Hvis båndene udvides efter en periode med lav volatilitet, øges sandsynligheden for, at en ny trend etableres.
Virker Bollinger Bands i Forex?
Intet analyseværktøj er garanteret at være præcist, og Bollinger Bands er ingen undtagelse. Det har sine fordele og ulemper, som man skal tage højde for.
👍 Fordele
•Indikatoren fungerer på enhver tidsramme (undgå for hurtige tidsrammer, der indeholder meget "støj")
• Indikatoren fungerer på alle markeder
•Ikke kopieret
•Inkluderet i MT4 og andre platforme
•Fleksible indstillinger
👎 Ulemper
•Da indikatoren inkluderer en SMA, kan vi sige, at Bollinger Bands kan halte bagefter
•Indikatoren giver ikke handelssignaler, dens aflæsninger skal fortolkes for at træffe beslutninger på egen hånd.
Bollinger Bands-indikatoren bruges ikke som et selvforsynende værktøj, der genererer signaler for ind- og udgangspositioner. Den bruges normalt som et hjælpeværktøj til at måle volatilitet eller som en komponent i handelsstrategier.
Download Bollinger BandsBollinger Bands-strategi
Der er 3 grundlæggende strategier for handel med Bollinger Bands-indikatoren:
i den midterste spredning
på sammenbruddet
til breakdown-testen
Alle Bollinger Band-handelsstrategier er anvendelige til intradag-handel såvel som for investorer på daglige/ugentlige diagrammer. Du finder et par eksempler nedenfor. Anvend dem som grundlag for din research.
1. I midten af spreadet
Dette er den mest oplagte strategi. Den forudsætter:
-
at åbne korte positioner, når priserne er for høje (over Upper Band-linjen)
-
at åbne lange positioner, når priserne er for lave (under Lower Band-linjen).
Det er rationelt at bruge candlestick-mønstre som bekræftelse på at gå ind i en handel, fordi de afspejler prisdynamikken uden forsinkelse.
Bollinger Bands-strategi
I diagrammet ovenfor viser tallene 1 og 2 for eksempel et bearish forbrug, hvor det første lys lukker over det øvre bånd. Mønsteret indikerer, at sælgerne sandsynligvis har taget kontrol over markedet, da det er overkøbt.
I dette tilfælde skal stop-loss sættes til toppen af forbrugsmønsteret og lukke positionen, eller når prisen når SMA-linjen (simpelt glidende gennemsnit) (angivet med pilen), eller hvis prisen når den nederste linje i Lower Band (i forventning om at prisen bevæger sig ind i oversolgt zone, ville det være rimeligt at flytte stop i sort, hvis muligheden gives).
Tallet 3 indikerer en pin bar, som er et lys med en meget lang nedre skygge. Det viser, at efterspørgselskræfterne sandsynligvis er interesserede i det billige aktiv og er klar til at støtte det. En lang indgang er baseret på et udbrud af pin barens maksimum, med et stop lige under pin barens minimum.
Gå ud af en position, når den når midtlinjen af SMA. Du kan lukke en position i dele for at prøve at holde den, indtil prisen når den øverste linje (dette var ikke en god idé i henhold til eksemplet ovenfor).
Fordele ved strategien:
-
Man køber, når det er billigst, og sælger, når det er dyrest.
-
Et tilstrækkeligt antal sæt på forskellige markeder.
-
Tager automatisk højde for volatilitet.
Fejl i strategien:
-
Der er en chance for at tage en position imod en stærk trend. Derfor bør den næppe bruges under udgivelsen af vigtige nyheder, og du bør beskytte positionen med et stop-loss.
-
Bekræftelser er påkrævet, for eksempel fra lysestage-mønstre.
2. På sammenbruddet
Strategien indebærer, at man sælger aktivet, når den nedre båndlinje krydses, og køber, når den øvre båndlinje krydses.
Det giver mening at anvende strategien, når du forventer stærke bevægelser, for eksempel baseret på fundamental information, eller efter en ekstremt langvarig flad periode, når sandsynligheden for en stærk impuls øges.
Bollinger Bands-strategi
Billedet ovenfor viser to opsætninger på oliemarkedet.
Tallet 1 indikerer en købsopsætning:
-
Lyset lukker over det øvre bånd efter en periode med slaphed;
-
der er en forlængelse af lysets krop og en stigning i volumen, som en bekræftelse af købernes aktivitet.
Det er rationelt at placere stop-loss under minimum for et breakout-lys og at holde positionen, så længe trenden tillader det. Det er acceptabelt at lukke en position delvist, at overføre den til sort for at beskytte overskuddet og skabe en mere jævn kapitalvækst på lang sigt.
Nummer 2 viser en lignende handel, men til salg:
-
Lyset lukker under det nedre bånd efter en periode med slaphed;
-
Lyset udvider sig med stigende volumen, hvilket bekræfter sælgernes aktivitet.
I de dage, der vises på diagrammet, var der øget geopolitisk tæthed i verden, der var en trussel om krig, så olieprisen reagerede følsomt på ændringer i nyhedsbaggrunden.
En fordel ved strategien:
-
Giver dig mulighed for at drage fordel af stærke impulser.
Fejl i strategien:
-
Et stort antal falske signaler.
-
Bekræftelse er påkrævet, for eksempel gennem volumenanalyse.
-
Det kan være psykologisk belastende.
3. Test af sammenbrud
Denne strategi passer til dem, der ikke er komfortable med at åbne positioner i retning af momentum og foretrækker at vente på en tilbagetrækning.
Bollinger Bands-strategi
Diagrammet ovenfor viser, at priserne begyndte at stige (1) efter en periode med slaphed, hvor Bollinger Bands-indikatorlinjerne blev indsnævret. Bekræftelsen på det bullish momentum er stigningen i volumen (2). Lukkepriserne ligger over det øvre bånd, og det er også en bekræftelse af styrken i den opadgående impuls.
Så sker der en tilbagetrækning. Prisen vender tilbage til indersiden af indikatorbjælkerne, mens mængderne falder (3), hvilket bekræfter, at markedet er i en korrigerende fase.
Niveau (4), som ligger i området for det første sammenbrud, kan være en god rettesnor for at åbne en lang position med henblik på at genoptage den opadgående trend. Stop-loss bør placeres bag det lokale minimum (5) og forsøge at holde en lang position, så længe trenden er relevant.
Bollinger Bands-strategi
SMA-linjen (1) vil, som grafen ovenfor viser, nogle gange se ud til at give dynamisk støtte til stigende priser, men det vil ikke nødvendigvis altid være sådan.
Fordele ved strategien:
-
Beregnet til at handle på trenden.
-
Reducerer risici.
-
Tager automatisk højde for volatilitet.
Fejl ved strategien:
-
Der er ingen garanti for, at trenden genoptages efter et tilbageslag.
-
Man kan gå glip af en stærk trend uden et tilbageslag.
Hvilken strategi skal jeg bruge til at handle?
Der er ikke noget entydigt svar på dette spørgsmål, fordi de beskrevne strategier ikke kan være rigtige eller forkerte. De vil hver især give signaler, der fører til både gevinst og tab.
Find ud af, hvilken strategi der passer dig bedst baseret på dine personlige præferencer, om du kan lide at købe i retning af momentum, eller omvendt, kig efter tilbageførsler.
Prøv at handle med Bollinger Bands-indikatoren på en demokonto for at se, hvilken strategi der giver den mest lovende dynamik. Prøv derefter at forbedre din præstation ved at tilføje regler til din strategi.
Det vigtigste er at reducere de voksende tab og efterlade potentialet for profitvækst.
Hvordan indstiller man Bollinger Bands?
Bollinger Bands-indikatoren repræsenterer tre linjer:
-
Gennemsnitslinjen er et simpelt glidende gennemsnit (SMA).
-
De øvre bånd beregnes ved at lægge to gange værdien af standardafvigelsen til SMA.
-
De nedre bånd - ditto. Den handlende skal trække to gange værdien af standardafvigelsen fra SMA.
SMA = SUM [LUK, N] / N
ØVERSTE = SMA + (D*StdDev)
LOWER = SMA - (D*StdDev)
Hvor:
-
N er den periode, der bruges til beregningerne. Standardperioden = 20;
-
SMA - simpelt glidende gennemsnit;
-
D - koefficienten, standardværdien er 2.
-
StdDev - betyder standardafvigelse.
Opsætning af Bollinger Bands-indikatoren
Perioden er en periode for indikatoren. Jo større værdien er, jo glattere bliver linjerne.
Deviations - betyder antallet af standardafvigelser, der skal sættes op og ned fra den gennemsnitlige linje. Jo større denne parameter er, jo bredere vil indikatorens linjer være.
Forskydningen er en forskydning af indikatoren i forhold til diagrammet.
Klassiske indikatorindstillinger brugt af forfatteren:
-
Periode = 20;
-
Afvigelser = 2.
Hvis perioden øges til 50, anbefaler John Bollinger at øge Deviations til 2,1. Hvis perioden reduceres til 10, bør Deviations også reduceres til 1,9.
Hvordan tilføjer man Bollinger Bands til MT4?
Bollinger Bands-indikatoren er som standard inkluderet i mange populære platforme til handel og analyse af de finansielle markeder. MetaTrader 4 er ingen undtagelse.
Vælg Insert/Indicators/Trend/Bollinger Bands i hovedmenuen for at tilføje en Bollinger Bands-indikator til diagrammet.
Tilføjelse af Bollinger Bands til MT4
En anden måde er at trække og slippe en indikator fra Navigator-vinduet, som kan udløses i MT4 ved at trykke på Ctrl+N.
Er Bollinger Bands præcise?
Vi har undersøgt en EA, der handler på en opdeling af Bollinger-linjer for at indsamle relevant information om dette spørgsmål.
Ekspertrådgiveren placerer en købsstopordre på det øvre bånd og en salgsstopordre på den nedre båndlinje. Og når prisen krydser linjen, går ekspertrådgiveren ind i positionen. Afslut positionen med faste take profit- og stop loss-værdier.
Du kan se et skærmbillede af testprocessen for Bollinger Bands-indikatoren i MetaTrader 4 nedenfor.
Testproces af Bollinger Bands-indikatoren i MetaTrader 4
Du finder den endelige testrapport nedenfor. Her kan du se de anvendte parametre for rådgiveren, datoerne, rentekurven og de opnåede resultater.
Den endelige testrapport
Kurven viser, at handel på en opdeling af Bollinger Bands i henhold til den enkleste regel kun kan være effektiv i nogen tid (handler fra 105 til 170). I det lange løb vil handel medføre tab, som i vid udstrækning bestemmes af størrelsen på spreadet og de betalte provisioner.
Derfor anbefaler Traders Union ikke at bruge Bollinger Bands som et uafhængigt værktøj, men at tilføje filtre, andre indikatorer, fundamental analyse, volumenanalyse - alt, hvad der kan forbedre effektiviteten af handel på Bollinger Bands.
Brug strategitesteren, demokontoen og andre funktioner i MT4-terminalen (som leveres af mange mæglere) for at få mere forudsigelige resultater.
Spørgsmål og svar
Er Bollinger Bands vigtige?
Ja, den bruges af professionelle tradere og optræder ofte i rapporter fra Wall Street-analytikere.
Indikatoren giver dig mulighed for at evaluere markedets volatilitet og overvåge de overkøbte og oversolgte zoner. Den gennemsnitlige SMA-linje kan indikere retningen af den aktuelle trend, og du kan bedømme trendstyrken ud fra dens hældning. Så Bollinger Bands er en multifunktionel indikator, som er et must-know for tradere.
Hvad er Bollinger Band crossover, og hvad er Bollinger-alarm?
Når prisen krydser det øvre bånd, er det et signal, der kan fortolkes som, at markedet går ind i den overkøbte zone eller den potentielle start på en optrend.
Når prisen krydser det nedre bånd, er det et signal, der kan tolkes som, at markedet går ind i den oversolgte zone eller den potentielle start på en nedadgående tendens.
Hvordan bruger man Bollinger Bands til daytrading?
Du bør afgøre, hvordan du handler på en vending fra Bollinger Bands eller deres sammenbrud. Testresultatet ovenfor kan tyde på, at der er en bedre chance for at handle på tilbageførslen. Dernæst skal du eksperimentere for at se, hvilke indikatorer eller teknikker der kan hjælpe dig med at forbedre dine resultater. Hvis for eksempel tilbageførslen fra Bollinger Bands falder sammen med support/resistance-niveauet, kan det bruges som en intraday-handelsstrategi.
Er Bollinger Bands en ledende indikator?
Udjævnede værdier af historiske priser bruges til at beregne indikatoren. Det betyder, at Bollinger Bands ikke kan betragtes som en ledende indikator (faktisk er der ingen indikator, som priserne følger). Bemærk dog, at indikatoren løser problemet i forhold til, hvornår den historiske base allerede er taget i betragtning.
Derfor er det forkert at sige, at Bollinger Bands halter bagefter.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Investor
En investor er en person, som investerer penge i et aktiv i forventning om, at dets værdi vil stige i fremtiden. Aktivet kan være hvad som helst, herunder en obligation, et gældsbevis, en investeringsforening, en aktie, guld, sølv, børshandlede fonde (ETF'er) og fast ejendom.
-
2
Kryptovaluta
Kryptovaluta er en type digital eller virtuel valuta, der er afhængig af kryptografi for at være sikker. I modsætning til traditionelle valutaer udstedt af regeringer (fiat-valutaer) fungerer kryptovalutaer på decentrale netværk, typisk baseret på blockchain-teknologi.
-
3
Fundamental analyse
Fundamentalanalyse er en metode eller et værktøj, som investorer bruger til at bestemme den indre værdi af et værdipapir ved at undersøge økonomiske og finansielle faktorer. Den tager højde for makroøkonomiske faktorer som f.eks. økonomiens tilstand og brancheforhold.
-
4
Lang position
En lang position i Forex repræsenterer et positivt syn på den fremtidige værdi af et valutapar. Når en trader indtager en lang position, satser vedkommende i bund og grund på, at basisvalutaen i parret vil stige i værdi i forhold til kursvalutaen.
-
5
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan er finansekspert og analytiker med speciale i valuta-, krypto- og aktiehandel. Han foretrækker konservative handelsstrategier med lave og mellemstore risici samt investeringer på mellemlang og lang sigt. Han har arbejdet med de finansielle markeder i 8 år. Ivan udarbejder tekstmateriale til nybegyndere. Han har specialiseret sig i anmeldelser og vurdering af mæglere, hvor han analyserer deres pålidelighed, handelsbetingelser og funktioner.