4 nøgletal til måling af performance inden for prop trading

Det vigtigste at tage med

• Prop tradere måler deres resultater ved hjælp af parametre som investeringsafkast (ROI), drawdown, Sharpe ratio og risikojusteret afkast.

• ROI beregnes ud fra den investerede kapital, handelsomkostninger, risikovillighed, genereret profit/tab og indtjening i forhold til investeringen.

• Drawdown måler nedgangen fra top til bund i en investering og angiver dens finansielle risiko. Længden af genopretningsvinduet er vigtig, og diversificering kan hjælpe med at mindske drawdown-risikoen.

• Sharpe-forholdet måler risikojusteret afkast ved at justere overskydende afkast ved hjælp af standardafvigelse. Det er vigtigt at overveje begrænsninger og matche det med den risikofrie rente.

Hvordan måler prop tradere deres præstationer?

Prop tradere måler deres præstationer ved hjælp af en række forskellige parametre. Disse målinger omfatter investeringsafkast (ROI), drawdown og Sharpe-ratio.

Det er vigtigt for prop tradere at forstå, hvilke målinger der passer bedst til deres handelsstil og mål. Denne forståelse giver dem mulighed for nøjagtigt at vurdere deres præstationer.

Hvis du vil vide mere om fordele og ulemper ved proprietary trading-virksomheder, og hvordan deres arbejde er organiseret, så læs artiklen: Proprietær handel forklaret

Afkast af investering (ROI)

En prop traders evne til at måle sin præstation nøjagtigt afhænger i høj grad af deres investeringsafkast (ROI). Beregning af ROI giver tradere indsigt i deres handelsstrategiers præstationer og er en nøglefaktor i vurderingen af deres handlers succes.

For at beregne ROI skal tradere tage højde for mængden af investeret kapital, omkostningerne ved deres handler og mængden af genereret profit eller tab. Disse oplysninger giver dem en idé om, hvor meget de tjener eller taber i forhold til det investerede beløb. Det fortæller også traderne, om deres handelsstrategi fungerer, eller om den skal forbedres.

Lad os for eksempel sige, at en prop trader investerer 100.000 dollars på markedet. Når alle handelsomkostninger er trukket fra, og traderens portefølje er 120.000 dollars værd, er nettofortjenesten 20.000 dollars. ROI i dette scenarie beregnes som ($20.000 nettofortjeneste / $100.000 initialinvestering) * 100, hvilket giver en ROI på 20%. Denne positive ROI indikerer ikke kun rentabilitet, men også at traderens strategier er effektive.

Men hvis traderens portefølje efter omkostninger er 90.000 dollars værd, repræsenterer dette et nettotab på 10.000 dollars, hvilket gør ROI til -10%. Denne negative ROI signalerer et behov for revurdering af strategien og potentielle justeringer.

Jo højere ROI, jo større er sandsynligheden for, at traderen får succes. Ved at forstå deres ROI kan prop tradere træffe informerede beslutninger, når de handler, og justere deres strategier i overensstemmelse hermed.

Profit-faktor

Profitfaktoren er en simpel måde at måle en handelsstrategis effektivitet på. Den beregnes ved at dividere bruttofortjenesten med bruttotabet over en bestemt periode.

Hvis en prop trader for eksempel i løbet af en måned har vundet 50.000 dollars og tabt 25.000 dollars, vil profitfaktoren blive beregnet ved at dividere bruttofortjenesten med bruttotabet. $50.000 / $25.000 giver en profitfaktor på 2. Dette indikerer en profitabel strategi, da der er tjent to dollars for hver dollar, der er tabt.

Hvis en anden trader derimod tjente $30.000, men tabte $40.000, ville deres profitfaktor være 0,75 ($30.000 / $40.000), hvilket signalerer en strategi, hvor tabene er større end gevinsterne. Ved at sigte efter en profitfaktor, der er betydeligt over 1, som det ideelle mål på 2 eller mere, kan tradere sikre, at deres strategi ikke kun er profitabel, men også har en god buffer til potentielle tab.

Denne måling hjælper ikke kun tradere med at vurdere rentabiliteten af deres handler, men også med at sammenligne effektiviteten af forskellige handelsstrategier under varierende markedsforhold.

Drawdown

Ved at tage højde for en investerings potentielle drawdown, sammen med investeringsafkastet, kan prop tradere måle deres performance og træffe informerede beslutninger, når de handler.

Drawdown-analyse er et nøgleelement i forståelsen af tab og gevinster ved en investering, da den måler faldet fra top til bund i en bestemt periode. Drawdown angives typisk som en procentdel mellem toppen og det efterfølgende lavpunkt og kan være med til at bestemme en investerings økonomiske risiko.

For eksempel kræver en drawdown på 50% en stigning på 100% for at genvinde det tidligere højdepunkt (f.eks. er et fald fra $5000 til $2500 et fald på 50%, men stigningen fra $2500 til $5000 er en stigning på 100%). Derfor er det vigtigt at overveje længden af genopretningsvinduet, før man investerer.

En veldiversificeret portefølje kan være med til at mindske risikoen for drawdown, men husk, at nogle investeringer kan være længere tid om at komme sig end andre.

Sharpe-forhold

Ved at måle deres performance ved hjælp af Sharpe-ratioen kan prop tradere vurdere den risikojusterede performance af en investering. Sharpe-ratioen (opkaldt efter nobelpristageren William Sharpe) justerer overskydende afkast for risiko ved hjælp af standardafvigelsen og kan påvirkes af faktorer som skævhed, kurtosis og gearing.

Kort sagt måler Sharpe-forholdet, om afkastet er de risici værd, som det kræver.

Forholdet er mest effektivt, når afkastet er normalfordelt, og afspejler måske ikke situationen nøjagtigt, når afkastet ikke er normalfordelt. Det er vigtigt for prop tradere at forstå begrænsningerne ved Sharpe-ratioen, så de kan måle deres præstationer nøjagtigt.

Desuden bør den risikofrie rente, der bruges i Sharpe-ratioen, matche varigheden af den sammenlignelige investering for at sikre et mere nøjagtigt resultat. Konklusionen er, at Sharpe-ratioen er et nyttigt værktøj til at vurdere det risikojusterede afkast af en investering, men man bør tage højde for dens begrænsninger, når man bruger den.

Lær, hvilke strategier og teknikker der bruges til at kontrollere risikoen, når du handler i artiklen: Mestring af risikostyring i Forex-handel

Bedste prop-handelsfirmaer

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Anmeldelse

Topstep er et førende proprietært handelsfirma, der giver tradere mulighed for at handle futureskontrakter. Med en unik to-trins evalueringsproces kan tradere bevise deres færdigheder på en simuleret konto, før de potentielt modtager finansiering til live-handel.
Topstep tilbyder tre kontostørrelser: $50.000, $100.000 og $150.000. Almindelige priser starter fra $165/måned med hyppige rabatter. Tradere kan geare op til 1:100 og få adgang til forskellige futuresmarkeder, herunder aktier, råvarer, krypto, obligationer og metaller. Provisioner og gebyrer, der opkræves på Trading Combine (simuleringskonto), stemmer overens med dem på en live finansieret konto, hvilket hjælper tradere med at udvikle færdigheder til virkelige markeder.
Topstep støtter tradere med uddannelsesressourcer, herunder gratis gruppecoaching, for at øge deres chancer for succes.

Fordele/Ulemper

•Reelle handelskonti finansieres af en mægler, der er ikke behov for at investere dine midler i handel.

•Virksomheden leverer en bred vifte af gratis træningsmaterialer, herunder gratis gruppecoaching.

•Du kan kontakte supportteamet ved hjælp af flere praktiske metoder.

•Mægleren tilbyder et henvisningsprogram for ekstra indkomst.

•Virksomheden tilbyder ikke bonusser, automatiseret handel eller andre muligheder for passiv indkomst.

•Supporttjenesten fungerer kun på hverdage i bestemte tidsrum.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$99

Anmeldelse

Proprietært handelsfirma Funded Next arbejder med Eightcap-mægleren (blev grundlagt i 2009 og er licenseret af Australian Securities and Investments Commission - ASIC, 391441). Prop (proprietary trading)-firmaet har kontorer i UAE, USA og Sydøstasien og arbejder med indbyggere i alle lande. Det giver op til $200.000 med et vækstpotentiale på op til $4 millioner. Den maksimale gearing er 1:100. Funded Next tilbyder 2 kontotyper med 5 planer i hver, hvilket giver tradere mulighed for at vælge de bedste muligheder. En partners overskudsandel er 60%-90%, afhængigt af hans præstation. Udfordringerne er ret nemme. For at bekræfte sin kvalifikation handler en bruger på en demokonto, men platformen betaler ham 15% af hans indtjening i rigtige midler. Derefter er grænserne minimale: mindst 10 handler pr. måned, op til 5% daglig drawdown og op til 10% samlet drawdown. Partnere handler på MetaTrader 4 og kan bruge prop-firmaets proprietære mobilapp til kontokontrol.

Fordele/Ulemper

•virksomheden samarbejder med en mægler, der har en licens fra ASIC og har leveret tjenester i over 13 år;

•efter at have bestået en udfordring kan en trader få op til 200.000 dollars på sin saldo og øge dette beløb med 20 gange;

•en partner modtager oprindeligt 60% af sin nettofortjeneste, og derefter efterlader prop-firmaet ham op til 90%;

•i starten sker udbetalinger på anmodning en gang om måneden og derefter en gang om 14 dage;

•handelsgebyrerne fastsættes af Eightcap, men de er lavere, end hvis du handler direkte med mægleren;

•2 kontotyper, der hver har 5 planer, adskiller sig i den balance, der gives til en partner, når han bekræfter sin kvalifikation;

•en erhvervsdrivende tager en udfordring på en demokonto, hvor han kun kan modtage en 15% overskudsandel;

•et fordelagtigt affiliate-program, der giver dig mulighed for at tjene op til 15% af gebyrerne for henvisninger.

•ingen gratis planer. Minimumsgebyret for en saldo på 15.000 dollars er 99 dollars;

•prop-firmaet oplyser ikke handelsgebyrerne, før du begynder at handle.

Check Anmeldelse

Tips til forbedring af prop trading-resultater

Forbedring af prop trading-resultater er en kontinuerlig proces, der kræver disciplin, strategisk planlægning og en løbende vilje til at lære. Nedenfor kan du finde nogle vigtige tips til at forbedre dine prop trading-resultater:

• 1

  Før en handelsdagbog: En omhyggelig handelsdagbog giver mulighed for en grundig gennemgang af hver handel og dokumenterer rationalet bag handelsbeslutninger, følelserne og resultaterne. Denne praksis giver uvurderlig indsigt i personlige handelsvaner og hjælper med at identificere vellykkede strategier og områder, der kræver forbedring.

• 2

  Udvikl en handelsplan: At have en omfattende handelsplan sætter en ramme for beslutningstagning og strategieksekvering. Planen bør indeholde ind- og udgangskriterier, handelsmål, risikotoleranceniveauer og evalueringsmålinger. Det skaber disciplin og en struktureret tilgang til at navigere på markederne.

• 3

  Kontinuerlig læring: Markederne er dynamiske, og løbende uddannelse er nøglen til at være på forkant. Forpligt dig til at lære nye handelsstrategier, forstå de skiftende markedstendenser og tilpasse dig økonomiske forandringer. Denne proaktive tilgang sikrer, at en traders metoder forbliver relevante og effektive.

Hvis man implementerer disse tips, kan man forbedre sine resultater inden for prop-handel, hvilket fører til mere informerede handelsbeslutninger, bedre risikostyring og i sidste ende øget rentabilitet.

At handle på en finansieret konto kan være et godt betalt job. Find ud af, hvad du skal bruge for at starte sådan en karriere i denne artikel: Er prop trading fordelagtigt?