Η Επιτροπή της Βασιλείας αυστηροποιεί τους κανόνες για τις G-SIB ώστε να περιορίσει το window dressing, αυξάνει το όριο αναφοράς

Traders Union
Όλες οι ειδήσεις
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Η Βασιλεία αυστηροποιεί τους κανόνες για τις G-SIB

Όλες οι ειδήσεις

Κορυφαίες Ειδήσεις

Οι Επιλογές των Συντακτών

Μετοχές

Κρυπτονομίσματα

Οικονομία

Νομίσματα

Εμπορεύματα

Επιχειρήσεις & Πλούτος

Οι Φωνές της Αγοράς

Oleksii Zaichenko

Χθες

Η Επιτροπή της Βασιλείας αυστηροποιεί τους κανόνες για τις G-SIB ώστε να περιορίσει το window dressing, αυξάνει το όριο αναφοράς — Η Βασιλεία αυστηροποιεί τους κανόνες για τις G-SIB

Οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές του τραπεζικού κλάδου αυστηροποιούν τους κανόνες δημοσιοποίησης για τους μεγαλύτερους δανειστές, ώστε να περιορίσουν τις βραχυπρόθεσμες προσαρμογές στους ισολογισμούς που μπορούν να επηρεάσουν τις βαθμολογίες συστημικής σημασίας. Οι αλλαγές απαιτούν αναφορά των βασικών δεικτών με βάση τους ετήσιους μέσους όρους έως τον Ιανουάριο του 2030 και συνοδεύονται από διαβούλευση σχετικά με την αντιμετώπιση των διασυνοριακών ανοιγμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης.

Κορυφαία σημεία

Η Επιτροπή της Βασιλείας θα απαιτεί από τις G-SIB να αναφέρουν όλους τους δείκτες αποθεμάτων χρησιμοποιώντας μέσες τιμές για το έτος αναφοράς, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2030.
Το όριο αναφοράς και δημοσιοποίησης για τις G-SIB θα αυξηθεί από EUR 200 δισ. σε EUR 350 δισ. ως προς το άνοιγμα του δείκτη μόχλευσης, από το 2027.
Η Επιτροπή διενεργεί διαβούλευση για την ενσωμάτωση των διασυνοριακών ανοιγμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης στη μεθοδολογία G-SIB, με προθεσμία υποβολής σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη έως τις 14 Ιανουαρίου 2027.

Αυτό το άρθρο μεταφράστηκε από το πρωτότυπο. Διαβάστε την αρχική έκδοση από τον ανταποκριτή μας εδώ.

Αλλαγές κανόνων και χρονοδιάγραμμα διαβούλευσης

Όπως αναφέρει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία ολοκλήρωσε τις τροποποιήσεις στο πλαίσιο για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες, ή G-SIBs, με στόχο την αντιμετώπιση της πρακτικής window dressing. Βάσει του αναθεωρημένου προτύπου, οι τράπεζες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση G-SIB θα πρέπει, από την 1η Ιανουαρίου 2030, να αναφέρουν και να δημοσιοποιούν όλους τους δείκτες αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς των βαθμολογιών G-SIB βάσει μέσων τιμών για το έτος αναφοράς, αντί για στοιχεία τέλους έτους.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι το window dressing χρησιμοποιείται για την προσωρινή μείωση του αντιλαμβανόμενου συστημικού αποτυπώματος των τραπεζών γύρω από τις ημερομηνίες αναφοράς για την υποβολή στοιχείων και τη δημόσια δημοσιοποίηση των βαθμολογιών G-SIB. Επισημαίνει ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, καθώς υπονομεύει τους στόχους πολιτικής των προτύπων της και ενέχει τον κίνδυνο διατάραξης της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η Επιτροπή της Βασιλείας αναφέρει επίσης ότι αυξάνει το όριο αναφοράς και δημοσιοποίησης για τις G-SIB στα EUR 350 δισ. ως προς το μέτρο ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης, από EUR 200 δισ. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από το 2027.

Επιπτώσεις για τις τράπεζες και αναθεώρηση της μεθοδολογίας

Η κίνηση αποσκοπεί στο να καταστήσει δυσκολότερη για τις μεγάλες τράπεζες τη μείωση των βαθμολογιών G-SIB μέσω βραχυπρόθεσμης διαχείρισης του ισολογισμού στο τέλος της περιόδου. Με τη μετάβαση σε ετήσιες μέσες τιμές, οι ρυθμιστικές αρχές επιδιώκουν μια πιο συνεπή εικόνα του συστημικού αποτυπώματος μιας τράπεζας με την πάροδο του χρόνου, αντί για ένα στιγμιότυπο στο τέλος του έτους.

Ξεχωριστά, η Επιτροπή διενεργεί διαβούλευση για το κατά πόσον θα ενσωματώσει στη μεθοδολογία G-SIB την προηγουμένως συμφωνημένη αντιμετώπιση των διασυνοριακών ανοιγμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν σχόλια για όλες τις πτυχές της διαβούλευσης έως τις 14 Ιανουαρίου 2027.

Στο προηγούμενο άρθρο μας σχετικά με την προσπάθεια της Τράπεζας της Αγγλίας να ωθήσει τις τράπεζες να σχεδιάσουν ανάκαμψη «bare metal», εξηγήσαμε γιατί οι εποπτικές αρχές θέλουν οι μεγάλοι δανειστές να μπορούν να αποκαθιστούν κρίσιμες υπηρεσίες ακόμη και αν διακυβεύεται η βασική τεχνολογία. Το άρθρο ανέδειξε πώς η AI ενισχύει την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων, ωθώντας τις ρυθμιστικές αρχές να αυξήσουν τις απαιτήσεις για επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αυτό το υλικό μπορεί να περιέχει απόψεις τρίτων, κανένα από τα δεδομένα και τις πληροφορίες σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή σύμφωνα με την Αποποίηση Ευθυνών μας. Ενώ τηρούμε αυστηρή Συντακτική Ακεραιότητα, αυτή η ανάρτηση μπορεί να περιέχει αναφορές σε προϊόντα από τους συνεργάτες μας.

Σας άρεσε αυτό το άρθρο;