Mis on kauplemises orderiblokk?

Toimetuse märkus: Kuigi järgime ranget toimetuse terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele. Siin on selgitus kuidas me raha teenime. Sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele.

Tellimuse plokk on likviidsuse analüüsis kasutatav mõiste, mis kirjeldab suurte turuosaliste poolt paigutatud kauplemistellimuste kontsentratsiooni:

Level 2 tellimuste raamatutes. See on peamine tähendus. See viitab hinnatasemetele, kus kauplejad paigutavad piirangutellimusi suurte kogumahudega
Turuprofiilidel. Mõnikord viitab mõiste „tellimuse plokk“ tasemetele, kus tehingud suurte kogumahudega teostati

Order block on märk suurte mängijate kohalolekust turul, kes vajavad aktiivset likviidsust. Need on hinnatasemed, kus "turuhaiad" manipuleerisid hinda ja kus mõned nende tellimused on hetkel kahjumis. See on nende varjuline "jälg" – avatud positsioonid, mis tuleks sulgeda. Hinnad naasevad kindlasti nendele tasemetele ja me saame selleks valmistuda. Seega on meie jaoks Order block tsoon sisenemis- või väljumistasemeks.

Tellimustsoonide kontseptsioon pärineb pakkumise ja nõudluse analüüsist tellimusteraamatutes (Level 2 andmed). Kauplejad keskenduvad pakkumise ja nõudluse muutuste hindamisele, mis põhjustavad isegi väikseimaid hinnakõikumisi, saades sellega konkurentsieelise teiste turuosaliste ees.

Probleem on selles, et selline põhjalik analüüs on üsna keeruline – palju keerulisem kui moving average ristumiste otsimine. Lisaks pakub internet vähe ekspertide sisu order block kauplemise kohta koos graafikute näidetega. Selles postituses jagan väärtuslikku teavet, sealhulgas kauplemisnäiteid üksikasjalike kirjeldustega, mis on kasulikud neile, kes soovivad teada, mis on order blockid.

Näide orderiblokist

Siin on, kuidas näevad välja orderblokkide tsoonid Bitcoin graafikul:

Tellimisklotsid graafikul

Mida eredamad ja julgemad on tasemeid märgistavad jooned, seda suuremad on orderiplokid. Selles näites märgivad julged punased jooned kõige ilmsemaid orderiplokke.

Number 1 näitab praegust ostutellimuste plokki:

Turulaua sügavuse indikaator paremal näitab selget tõusu. See tähendab, et turuosalised on valmis ostma suures koguses Bitcoins münti hinnaga 60 400 dollarit tükk. Tavalised (jaemüügi, väikesed) turuosalised ei suuda sellist summat pakkuda ega indikaatoril väljendunud tõusu tekitada.
Tellimustükk püsib kogu graafikul kuvatud aja jooksul 60 400 dollari tasemel, mida võib tõlgendada kui stabiilset huvi.

Number 2 näitab toimivat orderbloki. Hind langes tasemele 60 500 dollarit, kus asus ostuorderblokk. Pärast kõigi orderite täitmist (suur mängija kogus pika positsiooni), hind tõusis.

Kui plaanite rakendada tellimusploki analüüsi päriskaubanduses, on oluline valida usaldusväärne maakler, kellel on läbipaistev täitmine ja juurdepääs Level 2 andmetele. Allolev tabel võrdleb mõningaid parimaid Forex maaklereid, kes toetavad arenenud turu sügavuse tööriistu, madalaid spreade ja kiiret täitmist — mis on olulised tellimuste voo ja likviidsusel põhinevate strateegiate jaoks.

Parimad Forex maaklerid
	Min. sissemakse, $	Maksimaalne finantsvõimendus	Standard EUR/USD spread	ECN Spread EUR/USD	Maksimaalne reguleerimistasand	TU üldine skoor	Ava konto
Plus500	100	1:300	0.7		Tier-1	8.8	Maakleri 80% jaemüügi CFD-kontodest kaotab raha.
OANDA		1:200	0.3	0.15	Tier-1	6.66	Maakleri Teie kapital on ohus.
FOREX.com	100	1:50	1.0	0.2	Tier-1	6.84	Uuringu ülevaade
IG Markets	1	1:200	0.9	0.8	Tier-1	6.61	Uuringu ülevaade
Interactive Brokers		1:30	0.5	0.2	Tier-1	6.88	Uuringu ülevaade

Kuidas kinnitada order blocki

Minu arvates on tellimustsükli kinnitamiseks ratsionaalsem kasutada klassikalisi mahuindikaatoreid (või Deltasid) ja hinnaaktsioonimustreid:

Vertikaalsed mahu indikaatorid (väärtuspiirkonna all) kinnitavad otseselt, et limiitorderid on täidetud, mis näitab institutsionaalsete osalejate huvi rahuldamist. Delta indikaator annab rohkem üksikasju.
Hinnakäitumise mustrid aitavad kinnitada hinna reaktsioone ja teha kauplemisotsuseid – näiteks siseneda positsiooni, eeldades, et see on kooskõlas suure turuosalise tegevustega.

Ma mõtlen, et kui kauplete pöördumistest order blockidest, peaksid kinnitusvahendid aitama teil veenduda, et pöördumine tõepoolest toimub ja teil on viitepunkt kauplemisotsuse tegemiseks.

Samuti on oluline, et tellimuste plokk oleks tugev, jälgida selle käitumist aja jooksul. Tellimuste plokk ei tohiks muutuda õhemaks, kui hind sellele läheneb. Nii kinnitate, et suur mängija on oma kavatsuses kindel.

Kuid ükskõik kui suur see ka poleks, ei saa order block kunagi garanteerida, et hind sellest tagasi põrkab ja turutrend muutub.

Kuidas kaubelda order blockidega

Tellimustehnikatega saab kaubelda mitmel viisil. Selles postituses pakun välja kolm lähenemisviisi:

Reversal;
Breakout;
Sõitmine.

Kuid saate graafikuid põhjalikumalt uurida, kasutades turuanalüüsi tööriistade sügavust, et luua omaenda mitmekülgsemaid strateegiaid unikaalsete kauplemisreeglitega.

Kõik allolevad ekraanipildid on pärit platvormilt ATAS, mida ma siin käsitlesin: ATAS ülevaade: tellimuste Flow kauplemisplatvormi plussid ja miinused.

Order block kauplemisstrateegia # 1 – Reversal

Pöördumine on trendi muutus – see on sageli lühiajaline, kuid mõnikord kestab kauem – mis toimub pärast hinna kokkupuudet orderiplokiga.

Siin on näide pöörde kauplemisest orderbloki alusel:

Orderiblokid LTC/USD graafikul

Ostuorderplokk (1), mis paigutatud tasemele 82,70, põhjustas hinna pöördumise ja languse kohe, kui see puudutas taset 82,70. Paks joon kadus, mis tähendab, et suur mängija täitis oma kavatsuse siseneda lühikesse positsiooni. Tema tehingu suur maht muutis turutunnetust ja lõi lühiajalise trendi.

Number 2 näitab nõudluse juhtimise signaali, mida käsitletakse hiljem.

Kuidas kaubelda pöördeid tellimusplokkidest

Kui näed hinda tellimusploki lähenemas, ole valmis positsiooni võtma selgete signaalide korral, et trend muutub. Sa võid:

kasuta oma eelistatud ostsillaatoreid;
paiguta oma tellimused lihtsalt suurte mängijate tellimuste kõrvale, kasutades stop-loss korraldusi kindlustusena ja pidades meeles, et keegi ei saa garanteerida tulevast hinnaliikumist ega pidurdada kogu turgu.

Order block kauplemisstrateegia # 2 – Breakout

Allpool on näide orderbloki läbimurdest.

Tellimiskloki murdumine ETH/USD graafikul

Graafik näitab, et ostutellimuste plokk paigutati psühholoogilise taseme 2000 lähedale. Kuid langusimpulss oli piisavalt tugev, et hind murdis läbi suured ostutellimused ja jätkas langemist.

Siin said kauplejad liituda langustrendiga. Madalamal ajaraamil oleks selgelt näha, et kui hind murdis läbi orderiblokid, moodustus selle liikumisest põrke trajektoor, mida näitab must nool.

Kauplejad võivad seda kasutada lühikese positsiooni sisenemispunktide leidmiseks:

põrke tipus pärast esimest kontakti orderiblokkidega;
esimese põhja allapoole murdumisel, mida järgneb põrge.

Ükskõik, millist lähenemist te kasutate, on oluline kaitsta oma kapitali, et võimalikud vead, mille vastu keegi ei saa end kindlustada, ei tooks kaasa äärmiselt negatiivseid tagajärgi.

Order block kauplemisstrateegia # 3 – Sõitmine

Allpool olev diagramm näitab, mis on hinnasurve. Lihtsamalt öeldes, kui suur mängija esitab suuri tellimusi hinna kohal ja all, mõjutab ta sellega turu meeleolu ning saab sellest kasu.

Kui suur mängija soovib, et hind langeks, esitab ta suure müügitellimuse. Teised turuosalised näevad seda tellimust ja tõenäoliselt soovivad ka lühikesi positsioone võtta, surudes hinda oma müükidega alla. Sel moel saavutab suur mängija oma eesmärgi.

Trend driving BTC/USD graafikul

Numbril 1 10-minutilisel Bitcoin hinnagraafikul ülal näitab, et suured müügiordereid vahemikus 61750-61800 põhjustasid müügi ja peatasid ülespoole suunatud impulsi, mis algas kell 01:40.

Number 2 näitab, et suured müügitellimused põhjustasid 61440 lühiajalise toe languse. Seejärel testiti seda taset.

Number 3 näitab nõudluse juhtimist, mida järgneb aktiivne Bitcoini ostmine, hinna tõus ja 61750-61800 vastupanutsooni murdmine.

Order block kauplemine – veel üks näide

Mõnikord viitab termin „order block“ hinnatasemetele, kus Market Profile indikaatoril on kõrged mahud.

Põhimõtteliselt on tellimustellimused tellimusteraamatutes, mida kuvab turu sügavuse indikaator, need tellimused, mis ilmnevad pärast täitmist Market Profile indikaatoril. Teisisõnu, kõrge mahu tasemed Market Profile-il on praktiliselt samad tellimustellimused, kuid need on juba täidetud.

Tellimisklotsid profiili indikaatoril

Kuid kui müüjad toetuspunkti ületasid, langes hind madalamale ja mahud liikusid orderiraamatust profiiliindikaatori kõrge mahu tasemele. Hiljem töötas see tase tõhusalt takistusena, mida näitavad numbrid 2 ja 3.

Kas orderbloki kauplemine on kasumlik?

Jah, see võib olla kasumlik, kui teie tõlgendus hinna ja tellimusplokkide vahelisest suhtlusest on valdavalt õige. Order block kauplemine nõuab korralikku distsipliini.

Täpsam hindatasemete tuvastamine, mis tõeliselt loevad, tänu suurte tellimuste paigutamisele, mis peegeldavad oluliste turuosaliste huve.
Parandab riskitasu suhet.
Rakendatav erinevatele turgudele päevakauplemiseks
Indikaatorid on toormarketi andmete allikas, mis esitatakse reaalajas ja ei muutu.

Level 2 andmete tõlgendamine on keeruline.
Tellimuste plokke ei saa investeerimiseks kasutada, kuna need kuvatakse madala skaalaga graafikutel, mida pikaajalised investorid ignoreerivad.
Vahetuse andmete reaalajas vastuvõtt võib nõuda tasulise tarkvara ja teenuste kasutamist.
Ajaloo analüüsimisel on raske kauplemisalgoritme luua. Muutuv turg nõuab, et analüüsiksite seda ise, mitte ei kasutaks nõustajaid, kes töötavad lihtsate "kui-siis" reeglite alusel.

Nõuanne:

Platvormil ATAS on Market Replay funktsioon, mis võimaldab kasutada varasemaid andmeid order block’idega kauplemiseks treeningrežiimis ilma pärisraha riskita.

Kuna olen aastaid töötanud order flow analüüsiga, näen order block kauplemist distsipliinina, mis nõuab nii kannatlikkust kui ka täpsust. Minu soovitus kauplejatele on mitte kiirustada order blockide tuvastamisega kui lihtsate „pöörde tsoonidena“. Selle asemel käsitle neid kui dünaamilisi institutsionaalse käitumise jälgi, mis arenevad koos likviidsustingimustega. Order block ei ole fikseeritud tase – see peegeldab kavatsust. Kui õpid tõlgendama, kuidas see kavatsus aja jooksul muutub, hakkad nägema, kus tõelised võimalused peituvad.

Oma praktikas jälgin alati bloki järjepidevust: kas maht jääb stabiilseks, kui hind sellele läheneb, või õheneb see? See detail üksi võib määrata, kas tase püsib või laguneb. Samuti rõhutan kinnitust – jälgi, kuidas Delta, kumulatiivne maht või footprint reageerib, kui hind sellele tsoonile puudutab. Kui suur mängija on endiselt aktiivne, on reaktsioon kohene.

Enamik kauplejaid ebaõnnestub mitte sellepärast, et order block teooria ei toimiks, vaid sellepärast, et nad kasutavad seda isoleeritult. See peab olema integreeritud laiemate likviidsuse kontseptsioonidega, nagu lõksus maht, tasakaalustamata tsoonid ja reaalajas orderi voog. Alles siis muutub see tõeliseks eeliseks, mitte mustri otsimise harjutuseks. Minu nõuanne: käsitle iga order blocki kui hüpoteesi suurte mängijate käitumise kohta, mitte pöörde garantiina. Kui suudad seda mõtteviisi säilitada, muutub order block kauplemine usaldusväärseks raamistikuks turu mõistmiseks – mitte ennustamiseks.

Kokkuvõte

Tellimuse ploki ehk orderibloki analüüs on hädavajalik tööriist iga tõsise kaupleja arsenalis, kuna see võimaldab välja sõeluda kõige tugevamaid toetuse ja vastupanu tasemeid turul. Õigesti kasutades aitavad indikaatorid nagu mahutegurid või hinnamustrid kiiresti leida neid piirkondi, kus suured turuosalised ostavad või müüvad. Näiteks võib orderibloki tuvastamine enne olulist hinnaliikumist anda kauplejale selge eelise positsioonide ajastamisel. Järgides järjepidevalt struktureeritud orderiblokkide analüüsi, muutub turumelu vähem kaootiliseks ja palju loogilisemaks. Pidage meeles: turu kõige mõjukamate otsuste jälgimine aitab alati olla sammu võrra eespool.

KKK

Milliseid levinumaid strateegiaid saab kasutada order blockidega kauplemisel?

Order blockidega kauplemisel kasutatakse sageli kolme põhistrateegiat: pöördumise (reversal) strateegiat, kus eeldatakse trendi muutust order blocki lähedal; läbimurde (breakout) strateegiat, kus hind murrab läbi order blocki taseme; ja trendi jätku ehk "sõitmise" (riding) strateegiat, kus jälgitakse hinnasurvet suurte tellimuste piirkondades.

Kuidas mõjutab suuremate turuosaliste käitumine order blockide kujunemist?

Order blockid moodustuvad sageli siis, kui suured turuosalised, näiteks institutsionaalsed investorid, paigutavad märkimisväärseid tellimusi teatud hinnatasemetel. Nende aktiivsus jätab turule mahujälje ning põhjustab likviidsuse kontsentreerumist, mille järgi order blocki tasemed kujunevad ja püsivad olulisena.

Kas order blockidega kauplemine nõuab spetsiaalseid tööriistu või andmeid?

Tõhus order blockidega kauplemine eeldab juurdepääsu Level 2 andmetele ja reaalajas turusügavuse indikaatoritele, mis võimaldavad analüüsida limiitorderite ja täidetud tehingute mahtu. Sageli kasutatakse ka mahu- ja Delta-indikaatoreid ning spetsiaalseid kauplemisplatvorme, mis kuvavad turu likviidsusstruktuuri detailsemalt.

Mida tähendab order blocki kinnitamine ja miks see on oluline?

Order blocki kinnitamine tähendab täiendavate signaalide otsimist, mis viitavad, et tasemel toimuvate suurte tellimuste taga seisavad tõesti tugevad turuosalised. Selleks kasutatakse mahuindikaatoreid, Delta-d ja hinnakäitumise mustreid, et suurendada tõenäosust, et hind reageerib oodatud viisil ning kauplemisotsus põhineb usaldusväärsetel andmetel.

Kas teile meeldis artikkel?